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建信月盈A(530028)

建信月盈:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
建 信 月 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月21 日 
 
 
 建信月盈安心理财 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 7 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信月 盈安 心理 财 基金主 代码 530028 交易代 码 530028 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年12 月 20 日 报告期 末基 金份 额总 额 4,535,338,119.58 份 投资目 标 严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 , 通 过 主 动 的组合 管理 为投 资者 创造 稳定的 当期 回报 , 并 力 争 实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 , 充 分运 用各 种 短 期 投资工 具, 力争 为持 有人 创造低 风险 基础 上的 投 资 收 益。 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易 日 均 不得超 过 150 天。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税前 ) 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 , 长 期风险 收益 水平 低于 股 票 基 金、混 合基 金, 高于 货币 市场基 金。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 下属分 级基 金的 交易 代码 530028 531028 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 450,244,402.48 份 4,085,093,717.10 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 1. 本期已 实现 收益 4,585,647.76 22,499,140.12 2.本 期利 润 4,585,647.76 22,499,140.12 3.期 末基 金资 产净 值 450,244,402.48 4,085,093,717.10 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加入本 期公 允价 值变 动收 益,由 于该 基金 采用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 建信月盈安心理财 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.7207% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.3841% 0.0035%


建信月盈安心理财 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.7936% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.4570% 0.0035%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 建信月盈安心理财 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


注:本 报告 期, 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈建良 固定收益 投资部总 经理助 理、 本基金的 基金经 理 2014 年1 月 21 日 - 9 2005 年 6 月加 入中 国建 设 银 行厦门 分行 ,任 客户 经理 ; 2007 年 6 月调 入中 国建 设 银 行总行 金融 市场 部, 任 债券 交 易员;2013 年9 月 加入 我 公 司, 历 任基 金经 理助 理、 基 金 经理、 固 定收 益投 资部 总监 助 理。2013 年 12 月 10 日起任 建信货 币市 场基 金基 金经 理; 2014 年1 月21 日 起任 建信 月 盈安心 理财 基金 基金 经理 ; 2014 年6 月17 日 起任 建信 嘉 薪宝货 币市 场基 金基 金经 理; 2014 年9 月17 日 起任 建信 现建信月盈安心理财 2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


金添利 货币 基金 的基 金经 理; 2016 年3 月14 日 起任 建信 目 标收益 一年 期债 券型 证券 投 资基金 基金 经理 。 高珊 本基金的 基金经 理 2012 年 12 月 20 日 - 10 硕士。2006 年 7 月至2007 年 6 月期间 在中 信建 投证 券公 司 工作, 任交 易员 。2007 年6 月加入 建信 基金 管理 公司, 历 任初级 交易 员、 交易 员,2009 年 7 月 起任 建信 货币 市场 基 金的基 金经 理助 理。 2012 年8 月 28 日起 任建 信双 周安 心 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金 经理;2012 年 12 月20 日起 任建信 月盈 安心 理财 债券 型 证券投 资基 金基 金经 理; 2013 年 1 月 29 日起 任建 信双 月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金 基金经 理;2013 年 9 月 17 日 起任建 信周 盈安 心理 财债 券 型证券 投资 基金 基金 经理 ; 2013 年 12 月 20 日 起任 建 信 货币市 场基 金基 金经 理; 2015 年 8 月 25 日起 任建 信现 金 添 利货币 市场 基金 基金 经理 ; 2016 年 6 月 3 日起 任建 信 鑫 盛回报 灵活 配置 基金 的基 金 经理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金份 额持 有人 谋求 利益 , 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定 和《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公 司内部 制度 ,制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管建信月盈安心理财 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块, 一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时, 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作, 确保 在投 资管 理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ,严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年第 二季 度, 全球 经 济继续 复苏 , 但复 苏步 伐 日益脆 弱 , 发 达经 济体 增 长势头 有所 减弱 。 此外, 非经 济因 素的 压力 也对发 达国 家经 济活 动造 成威胁 ,全 球增 长前 景的 不确定 性普 遍上 升, 受此影 响, 全球 资产 市场 波动再 度加 剧。 但是 国内 经济运 行整 体平 稳, 虽然 投资累 计同 比略 有回 落,金 融等 服务 业增 幅回 落,但 是二 季度 消费 平稳 增长, 工业 增加 值累 计同 比略有 增长 ,尤 其房 地产业 有较 大回 升。 货币政 策方 面, 央行 维持 灵 活适度 宽松 基调 , 资 金面 基 本保持 稳定 。 二 季度 央行 多 次采 用 MLF 、 国库存 款招 标等 形式 进行 基础货 币投 放, 并且 每日 都进行 公开 市场 逆回 购操 作来平 抑资 金面 的波 动。此 外, 央行 在6 月对 MPA 等 考核 指标 进行 了调 整,有 助于 减少 特殊 时点 对于资 金面 的扰 动。 汇率方 面, 人民 币中 间价 二季度 波动 较大 ,总 体呈 现贬值 态势 ,主 要是 受6 月末英 国退 欧事 件的 影响, 从6.46 元贬 值到 二 季度 末 6.63 的 水平 ,但 是 外汇储 备还 比较 平稳 ,资 金跨境 流动 较少 。


综上所 述, 本基 金在 第二 季度维 持了 一贯 稳健 的投 资风格 ,维 持了 中性 的久 期和杠 杆比 例, 并且有 效的 根据 申赎 合理 安排资 金和 配置 债券 ,在 季末收 益高 位配 置了 大量 优质资 产, 收官 业绩 表现良 好, 规模 实现 持续 增长。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期月 盈A 净值 收益 率 0.7207% , 波 动率0.0035% ; 月 盈B 净值 收益 率0.7936% , 波 动 率 0.0035% ; 业绩 比较 基准 收 益率 0.3366% , 波动 率0.0000% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 建信月盈安心理财 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


1 固定收 益投 资 2,688,094,464.87 46.36 其中: 债券 2,688,094,464.87 46.36 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 390,608,258.17 6.74 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 213,519,552.54 3.68 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,702,121,266.16 46.61 4 其他资 产 17,005,350.37 0.29 5 合计 5,797,829,339.57 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 22.40 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,260,487,530.12 27.79 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产净 值比 例的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 合同 约定 : "本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金 资 产净值 的40%" ,本 报告 期 内,本 基金 未发 生超 标情 况。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 104 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 77


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 150 天。 建信月盈安心理财 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 23.87


27.79


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 19.38 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 29.93 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 40.51 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 13.77 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 127.46 27.79


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 99,809,247.15 2.20 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 219,912,158.79 4.85 其中: 政策 性金 融债 169,918,899.22 3.75 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 439,917,663.33 9.70 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,928,455,395.60 42.52 8 其他 - - 9 合计 2,688,094,464.87 59.27 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111618120 16 华夏 CD120 2,000,000 197,380,243.11 4.35 建信月盈安心理财 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


2 111694238 16 长沙 银行 CD063 1,500,000 147,958,914.00 3.26 3 111610181 16 兴业 CD181 1,000,000 100,000,000.00 2.20 4 041659028 16 北电 CP001 1,000,000 99,922,524.83 2.20 5 020117 16 贴债 19 1,000,000 99,809,247.15 2.20 6 111609164 16 浦发 CD164 1,000,000 99,733,716.60 2.20 7 111608150 16 中信 CD150 1,000,000 99,603,528.64 2.20 8 111618147 16 华夏 CD147 1,000,000 99,321,971.29 2.19 9 111617127 16 光大 CD127 1,000,000 99,311,473.97 2.19 10 111618112 16 华夏 CD112 1,000,000 98,755,503.94 2.18


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2082% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0088% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0690%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 计价 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。 本基 金通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。 5.8.2


本报告 期内 ,本 基金 不存 在持有 剩余 期限 小 于397 天但剩 余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率债 券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的20% 的 情况 。 建信月盈安心理财 2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.8.3








本 基金 本报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例投 资的 前十 名证 券发 行主体 中, 中信 银行 股份有 限公 司(601998) 于2016 年1 月29 日发 布公 告: 中信 银行 兰州 分行 发生 票据业 务风 险事 件。 经核查 ,涉 及风 险金 额为 人民 币 9.69 亿 元, 公安 机 关已立 案侦 查。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 16,760,250.25 4 应收申 购款 245,100.12 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 17,005,350.37


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 报告期 期初 基金 份额 总额 571,691,553.79 2,046,778,205.23 报告期 期间 基金 总申 购份 额 503,385,770.80 2,608,864,865.59 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 624,832,922.11 570,549,353.72 报告期 期末 基金 份额 总额 450,244,402.48 4,085,093,717.10 注:上 述总 申购 份额 含红 利再投 资份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 月 盈安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 建信月盈安心理财 2016 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2016 年7 月21 日