对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
建信恒稳(530016)

建信恒稳:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
建 信 恒 稳 价值 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 2 季 度 报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月21 日 
 
 
 建信恒稳价值混合 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 7 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信恒 稳价 值混 合 基金主 代码 530016


交易代 码 530016 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 11 月 22 日 报告期 末基 金份 额总 额 21,119,153.85 份 投资目 标 在严格 控制 下行 风险 的基 础上, 通过 动态 的资 产配 置 平衡当 期收 益与 长期 资本 增值, 争取 实现 长期 稳健 回 报。 投资策 略 本基金 以追 求稳 健收 益、 超越业 绩比 较基 准—— 三年 期定期 存款 利率 为投 资目 标。 因 此, 本基 金投 资以 获 取正的 投资 收益 为首 要目 标,在 基金 投资 运作 过程 中, 严 格控 制投 资风 险是 实现投 资目 标的 关键 , 基 金 管理人 应在 控制 风险 的前 提下追 求投 资收 益。 业绩比 较基 准 同期三 年期 银行 定期 存款 利率( 税前 ) 。 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金, 主要 投资 于相 似条 件 下到期 收益 率较 高的 优良 债券品 种及 价值 型股 票, 风 险高于 债券 基金 和货 币市 场基金 , 低 于股 票基 金, 属 于中等 风险 和预 期收 益的 证券投 资基 金产 品。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 建信恒稳价值混合 2016 年第 2 季度报告 第 3 页 共 11 页





§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -1,776,116.17 2.本期 利润


293,045.45 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0138 4.期末 基金 资产 净值 34,883,562.12 5.期末 基金 份额 净值 1.652 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 损益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.85% 1.04% 0.70% 0.01% 0.15% 1.03%


建信恒稳价值混合 2016 年第 2 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 报告 期, 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 许杰 权 益 投 资 部 副 总 经 理 、 本 基 金 的 基 金 经理 2012 年3 月 21 日 - 14 硕士,特许金融分析 师(CFA ) 。 曾 任 青 岛 市纺织品进出口公司 部门经理、美国迪斯 尼公司金融分析员, 2002 年 3 月 加入 泰达 宏利基金管理有限公 司,历任研究员、研 究部副总经理、基金 经理等 职,2006 年12 月 23 日至 2011 年 9建信恒稳价值混合 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页


月30 日 任泰 达宏 利风 险预算混合基金基金 经理,2010 年 2 月 8 日至 2011 年 9 月 30 日任泰达宏利首选企 业 股 票 基 金 基 金 经 理, 2008 年9 月26 日 至 2011 年 9 月 30 日 任泰达宏利集利债券 基 金 基 金 经 理 。2011 年 10 月加 入我 公司, 2012 年3 月21 日 起任 建信恒稳价值混合型 证券投资基金基金经 理, 2012 年8 月14 日 起任建信社会责任混 合型证券投资基金基 金经理 ;2014 年 9 月 10 日起 任建 信潜 力新 蓝筹股票型证券投资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 2 月 3 日 起任 建信 睿盈灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理; 2015 年5 月26 日 起任建信新经济灵活 配置混合型证券投资 基金基 金经 理。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有 人谋 求利 益,严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的 规定和 《建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资 基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法 规和公 司内 部制 度, 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范建信恒稳价值混合 2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页


内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公 平交易 模块 ,一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时,系 统 自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作, 确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ,严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组 合之间 进行 利益 输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 资产配 置方 面, 由于 在季 度初判 断股 票市 场可 能呈 震荡的 走势 ,本 基金 在二 季度基 本保 持了 中性的 股票 仓位 。


股票选 择方 面, 本基 金主 要持有 了两 类公 司的 股票 ,一类 是快 速成 长行 业中 的龙头 企业 ,包 括新能 源、 血制 品、 环保 、云计 算等 行业 中竞 争力 强的公 司, 另一 类是 价值 被低估 的传 统行 业中 的蓝筹 公司 。总 体上 这些 公司取 得了 较好 的投 资收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金净 值增 长 率0.85% , 波 动 率1.04% , 业 绩比较 基准 收益 率 0.70% , 波动 率0.01% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 , 自2016 年4 月 1 日至 2016 年6 月 30 日, 本 基金 基金 资产 净值 低于五 千万 元超 过连 续20 个工 作日 。 根 据 《公开 募集 证 券 投资 基金 运作管 理办 法》 (2014 年8 月 8 日生 效) 第四 十一条 的要 求, 现将 该情 况在本 次报 告中 予以 披露 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 21,290,060.49 59.40 其中: 股票


21,290,060.49 59.40 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 建信恒稳价值混合 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 11 页


5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


14,482,014.15 40.40 8 其他资 产


71,107.22 0.20 9 合计





35,843,181.86





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 714,900.68 2.05 B 采矿业 - - C 制造业 14,143,123.94 40.54 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 1,416,201.22 4.06 F 批发和 零售 业 17,380.15 0.05 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 668,321.50 1.92 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,385,686.77 3.97 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 1,475,432.37 4.23 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 787,043.86 2.26 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 681,970.00 1.95 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 21,290,060.49 61.03 注:以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。


建信恒稳价值混合 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 共 11 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000568 泸州老 窖 62,300 1,850,310.00 5.30 2 600298 安琪酵 母 101,244 1,806,192.96 5.18 3 300068 南都电 源 75,630 1,653,271.80 4.74 4 300242 明家联 合 42,729 1,475,432.37 4.23 5 002099 海翔药 业 144,800 1,378,496.00 3.95 6 300408 三环集 团 76,100 1,366,756.00 3.92 7 002583 海能达 65,600 789,824.00 2.26 8 300197 铁汉生 态 52,270 724,462.20 2.08 9 000998 隆平高 科 37,666 714,900.68 2.05 10 002007 华兰生 物 22,615 710,111.00 2.04





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信恒稳价值混合 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金该报告 期内投资 前 十名证券的发 行主体均 无 被监管部门立 案调查和 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 63,176.35 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,739.99 5 应收申 购款 5,190.88 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 71,107.22


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 建信恒稳价值混合 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 11 页


1 300242 明家联 合 1,475,432.37 4.23 重大事 项


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 21,324,315.41 报告期 期间 基金 总申 购份 额 981,683.24 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,186,844.80 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 21,119,153.85 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 恒 稳价值 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件; 2 、《 建信 恒稳 价值 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 建信 恒稳 价值 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》; 4 、《 建信 恒稳 价值 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告 。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 建信恒稳价值混合 2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 11 页


8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2016 年7 月21 日