建 信 安 心 保本 六 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
建信安心保本六号混合 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月28 日起 至6 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信安 心保 本六 号混 合
基金主 代码 002573
交易代 码 002573
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月28 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,756,554,697.95 份
投资目 标
本基金 通过 风险 资产 与安 全资产 的动 态配 置和 有效
的组合 管理， 在严 格控 制 风险和 保证 本金 安全 的基 础
上，力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
本基金 的资 产包 括风 险资 产和安 全资 产， 本 基金 投 资
策略分 为两 个层 次： 一 层 为基金 在风 险资 产和 安全 资
产两大 类资 产上 的配 置策 略； 另一 层为 安全 资产 的 投
资策略 和风 险资 产的 投资 策略。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 收益 率（税 前） 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属 于证 券投 资基 金 中
的中低 风险 品种 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
建信安心保本六号混合 2016 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月28 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 14,393,463.76
2. 本期 利润
28,917,023.38
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0061
4. 期末 基金 资产 净值 4,785,404,312.82
5. 期末 基金 份额 净值 1.006
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.60% 0.05% 0.37% 0.01% 0.23% 0.04%
注： 本基 金合 同 于2016 年4 月28 日生 效 。 建信安心保本六号混合 2016 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 合同 于2016 年 4 月28 日生 效， 截至 报 告期末 仍处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱建华
本 基 金 的 基
金经理
2016 年4 月
28 日
- 8
硕士。曾任大连 博
达系统工程公司 职
员、中诚信国际 信
用评级公司项目 组
长，2007 年 10 月
起任中诚信证券 评
估有限公司公司 评
级部总经理助理 ，
2008 年8 月起 任国
泰基金管理公司 高
级研究员。朱建 华建信安心保本六号混合 2016 年第 2 季度报告
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于2011 年6 月 加入
本公司，历任高 级
债券研究员、货 币
市场基金的基金 经
理助理 ，2012 年 8
月 28 日 至 2015 年
8 月11 日 任建 信双
周安心理财债券 型
证券投资基金基 金
经 理；2012 年 11
月 15 日至 2014 年
3 月 6 日任建 信纯
债债券型证券投 资
基 金 基 金 经 理 ；
2012 年12 月20 日
至 2014 年 3 月 27
日任建信月盈安 心
理财债券型证券 投
资基金基 金经理 ；
2013 年 5 月 14 日
起任建信安心回 报
定期开放债券型 证
券投资基金基金 经
理；2013 年 12 月
10 日 起 任 建 信 稳
定添利债券型证 券
投 资 基 金 基 金 经
理； 2016 年3 月14
日起任建信鑫丰 回
报灵活配置混合 型
证券投资基金基 金
经理 ；2016 年4 月
28 日 起 任 建 信 安
心保本六号基金 经
理；2016 年 6 月 1
日任建信转债增 强
债券基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ， 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其 他 有关法 律法 规的 规定
和《建 信安 心保 本六 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。 建信安心保本六号混合 2016 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 ，整 体宏 观经 济数 据依旧 低迷 ，不 仅pmi 指 数低于 荣枯 线而 且投 资出 现进一 步下 降的
趋势， 特别 是民 间投 资增 长乏力 ，除 地产 投资 外其 余领域 均呈 现下 滑， 仅仅 依靠中 央投 资已 不足
以拉动 经济 。此 外， 二季 度资金 脱实 进虚 现象 更加 明显， 虽然 贷款 数据 超出 预期， 但大 量资 金并
未进入 实体 ，m1 与 m2 剪 刀差创 出新 高， 金融 繁荣 在个别 金融 领域 或品 种中 体现明 显， 大宗 商品
的涨价 品种 呈现 扩散 化趋 势。二 季度 ，英 国的 脱欧 增加了 全球 资金 的避 险情 绪，也 在一 定程 度上
对联储 下半 年加 息的 预期 有所弱 化， 资金 涌入 债市 ，欧洲 有进 一步 宽松 的预 期，而 人民 币汇 率则
继续承 压 。 货币 政策 方面 ，通胀 目前 总体 可控 ，二 季度央 行主 要通 过公 开市 场操作 调控 资金 流动
性，货 币政 策整 体中 性， 即使季 末资 金利 率波 动也 较低。
债券市 场在 经历 了季 度初 的调整 后， 六月 份明 显企 稳，在 交易 盘带 动下 收益 率出现 下行 ，但
因目前 基础 利率 下降 幅度 缓慢压 制了 长端 的下 行幅 度，特 别是 随着 委外 资金 的增加 在收 益与 久期
等综合 因素 作用 下银 行的 配置行 为与 过去 发生 一定 变化， 资金 买盘 显得 偏谨 慎。二 季度 信用 事件
的频发 导致 信用 债个 券明 显分化 ，部 分过 剩产 能债 券出现 抛售 ，利 差扩 大， 但好资 质信 用债 息差
仍处于 历史 低位 ，也 显示 市场资 金的 充裕 。因 目前 债市整 体 收 益水 平较 低， 因此即 使收 益下 行也
是相对 缓慢 的过 程。 权益 市场在 经历 了三 次股 灾后 二季度 逐步 企稳 ，目 前处 于筑底 阶段 。虽 然市
场仍主 要以 存量 资金 博弈 为主， 但同 时也 正发 生一 些积极 变化 ，不 仅技 术面 有进一 步上 行的 趋势建信安心保本六号混合 2016 年第 2 季度报告
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而且在 长期 基础 利率 下行 的背景 下权 益市 场的 信心 正在恢 复中 。
建信安 心保 本六 号于 四月 底成立 ，目 前尚 处于 建仓 期。由 于成 立时 间不 久因 此较大 部分 仍为
定期存 款， 另外 债券 部分 增持了 部分 中长 期利 率债 及短期 融资 券， 目前 没有 杠杆。 权益 方面 ，在
有一定 安全 垫基 础上 谨慎 增持了 少量 权益 仓位 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率0.60% ， 波 动 率0.05% ， 业 绩比较 基准 收益 率 0.37% ， 波动 率0.01% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 179,623,662.58 3.65
其中： 股票
179,623,662.58 3.65
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,411,339,934.69 49.02
其中： 债券
2,411,339,934.69 49.02
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
135,945,253.65 2.76
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,105,390,361.31 42.80
8 其他资 产 86,722,499.61 1.76
9 合计 4,919,021,711.84
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 120,865,062.93 2.53
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 14,520,000.00 0.30 建信安心保本六号混合 2016 年第 2 季度报告
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F
批发和 零售 业 6,249,375.00 0.13
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,715,000.00 0.16
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,298,846.01 0.26
J
金融业 - -
K
房地产 业 8,270,000.00 0.17
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 5,030,000.00 0.11
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 4,675,378.64 0.10
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 179,623,662.58 3.75
注：以 上行 业分 类 以2016 年06 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002329 皇氏集 团 899,960 13,490,400.40 0.28
2 002421 达实智 能 699,963 12,228,353.61 0.26
3 300207 欣旺达 451,300 11,584,871.00 0.24
4 600332 白云山 400,000 9,856,000.00 0.21
5 600498 烽火通 信 399,945 9,710,664.60 0.20
6 002431 棕榈股 份 800,000 9,200,000.00 0.19
7 002049 紫光国 芯 200,000 8,790,000.00 0.18
8 002228 合兴包 装 1,499,980 8,339,888.80 0.17
9 000558 莱茵体 育 500,000 8,270,000.00 0.17
10 002403 爱仕达 499,943 8,074,079.45 0.17
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 建信安心保本六号混合 2016 年第 2 季度报告
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,317,854,400.00 27.54
其中： 政策 性金 融债 1,317,854,400.00 27.54
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,070,992,000.00 22.38
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 22,493,534.69 0.47
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,411,339,934.69 50.39
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 160304 16 进出 04 3,000,000 299,760,000.00 6.26
2 160207 16 国开 07 2,700,000 269,163,000.00 5.62
3 011699625
16 悦达
SCP001
2,000,000 200,320,000.00 4.19
4 150205 15 国开 05 1,700,000 175,967,000.00 3.68
5 150209 15 国开 09 1,500,000 157,710,000.00 3.30
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信安心保本六号混合 2016 年第 2 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 27,758.63
2 应收证 券清 算款 60,013,805.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 26,679,941.39
5 应收申 购款 994.04
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 86,722,499.61
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。 建信安心保本六号混合 2016 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年4 月28 日 ） 基金 份
额总额
4,778,343,752.47
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
1,823,933.61
减: 基金合同 生效日 起至报 告期期末基 金总赎 回
份额
23,612,988.13
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 4,756,554,697.95
注：上 述总 申购 份额 含转 换转入 份额 ，总 赎回 份额 含转换 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 六号 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信安 心保 本六 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信安 心保 本六 号混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信安 心保 本六 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
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8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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