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建信安心保本五号混合(002378)

建信安心保本五号混合:2016年第二季度报告

 
 
建 信 安 心 保本 五 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月21 日 
 
 
 建信安心保本五号混合 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 11 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 7 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信安 心保 本五 号混 合 基金主 代码 002378


交易代 码 002378 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月4 日 报告期 末基 金份 额总 额 4,380,083,100.73 份 投资目 标 本基金 自上 而下 积极 、 动 态地配 置大 类资 产 , 同 时 通 过合理 的证 券选 择 , 在 有 效控制 风险 的前 提下 , 谋 求 基金资 产的 长期 稳健 增值 。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势, 在 分析 和 判 断宏观 经济 周期 和市 场环 境变化 趋势 的基 础上, 动 态 调整大 类资 产配 置比 例 , 同时将 严谨 、 规范 化的 选 股 方法与 积极 主动 的投 资风 格相结 合, 运 用自 上而 下 和 自下而 上相 结合 的个 股 、 个券投 资策 略 , 在 大类 资 产 配置和 证券 选择 两个 层面 上实现 投资 组合 的双 重优 化。 业绩比 较基 准 65%× 沪深300 指数 收益 率 +35%× 中债 总财 富 (总 值) 指数收 益率 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金, 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金与 货币 市场 基金 , 低 于股 票型 基金 , 属 于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种 。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司 建信安心保本五号混合 2016 年第 2 季度报告 第 3 页 共 11 页





§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年4 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 19,105,657.46 2. 本期 利润


18,626,017.91 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0042 4. 期末 基金 资产 净值 4,404,481,655.07 5. 期末 基金 份额 净值 1.006 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 损益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.50% 0.05% 0.53% 0.01% -0.03% 0.04%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 基金 合同 于2016 年2 月4 日 生效 ,截 至 报告期 末仍 处 于 建仓 期。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 李菁 固 定 收 益 投 资部总 经理 、 本 基 金 的 基 金经理 2016 年2 月4 日 - 10 硕士 。2002 年7 月 进 入 中 国 建 设 银 行,从事基金托 管 业务, 任主 任科 员。 2005 年9 月进 入建 信基金管理有限 责 任公司,历任债 券 研究员、基金经 理 助理、基金经理 、 资深基金经理、 投 资管理部副总监 、建信安心保本五号混合 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页


固定收益投资部 总 监, 2007 年11 月3 日至 2012 年 2 月 17 日 任 建 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理,2009 年 6 月 2 日起任建信收益 增 强基金基金经理 , 2011 年 6 月 16 日 起任建信信用增 强 债 券 基 金 基 金 经 理,2016 年 2 月 4 日起任建信安心 保 本五号混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2016 年 6 月 8 日起任建信安心 保 本七号混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金份 额持 有人 谋求 利益 , 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其 他 有关法 律法 规的 规定 和《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公 司内部 制度 ,制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管 理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块, 一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时, 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作, 确保 在投 资管 理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ,严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输送 。 建信安心保本五号混合 2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 宏观经 济未 能延 续一 季度 的复苏 态势 , 高 频数 据显 示二季 度工 业数 据再 度回 落, M1 与M2 的 不断背 离反 应了 企业 支出 进度缓 慢, 补库 存意 愿偏 弱。结 合 3 季度 房地 产与 基建投 资的 持续 性堪 忧,基 本面 对债 市形 成支 撑。通 胀方 面, 由于 蔬菜 价格的 大幅 回落 ,5 月cpi 再度 回到2%并 将继 续下行 。政 策方 面, 央行 延续稳 健的 货币 政策 ,通 过多种 中短 期工 具投 放流 动性, 资金 面保 持稳 定。汇 率层 面, 二季 度人 民币继 续通 过中 间价 的调 节温和 贬值 ,英 国脱 欧事 件在推 后美 国加 息进 度的同 时, 为人 民币 汇率 的调整 赢得 了时 间, 市场 预期稳 定。 在此背 景下 ,债 券收 益率 先大幅 上行 ,后 震荡 回落 ,收益 率水 平与 一季 度末 变化不 大, 信用 债因票 息优 势表 现好 于利 率债。 从期 限结 构上 看, 收益率 曲线 呈现 平坦 化,10 年国 开债 与 1 年国 开债利 差从 一季 度末 的84BP 压 缩至59BP 。权 益市 场 方面, 在经 历 5 月初 的大 跌后, 经过 一波 震 荡整盘 , 在6 月 英国 退欧 后反弹 明显 ,逐 步接 近前 期高点 。 本基金 今 年2 月 份成 立, 一直秉 承着 稳健 投资 的思 路, 债 券配 置方 面主 要以 流动性 管理 为主 , 辅之以 短期 信用 债配 置, 但 5 月 以来 债券 市场 对四 月大跌 行情 有所 纠偏 , 在6 月英 国退 欧事 件后 随着避 险情 绪升 温债 券收 益率进 一步 下行 , 本 基金 未参与 长期 利率 债行 情 的 反弹。 权益 资产 方面 , 本基金 根 据CPPI 策 略, 在 建仓初 期严 控权 益仓 位, 并根 据 市场 情况 和安 全资 产情况 及时 调整 放大 倍数和 权益 仓位 ,但 整体 权益仓 位仍 然在 低位 水平 ,取得 了一 定的 正回 报。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金净 值增 长 率0.50% , 波 动 率0.05% , 业 绩比较 基准 收益 率 0.53% , 波动 率0.01% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 109,580,754.91 2.48 其中: 股票


109,580,754.91 2.48 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,263,019,969.02 28.60 其中: 债券


1,263,019,969.02 28.60 建信安心保本五号混合 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 11 页











资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


1,143,034,184.02 25.88 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


593,867,120.27 13.45 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,879,407,820.33 42.55 8 其他资 产 21,452,752.48 0.49 9 合计 4,416,495,480.76





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 12,706,899.66 0.29 B 采矿业 - - C 制造业 78,706,016.72 1.79 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 775,274.28 0.02 F 批发和 零售 业 8,736,880.00 0.20 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 70,492.40 0.00 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 8,565,065.75 0.19 S 综合 - - 合计 109,580,754.91 2.49 注:以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。 建信安心保本五号混合 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 共 11 页


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 未投 资沪港 通股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 002319 乐通股 份 518,507 8,959,800.96 0.20 2 000998 隆平高 科 432,601 8,210,766.98 0.19 3 600963 岳阳林 纸 1,007,000 6,162,840.00 0.14 4 000568 泸州老 窖 170,100 5,051,970.00 0.11 5 002582 好想你 121,100 4,785,872.00 0.11 6 300410 正业科 技 94,500 4,654,125.00 0.11 7 000848 承德露 露 382,060 4,565,617.00 0.10 8 002458 益生股 份 102,628 4,496,132.68 0.10 9 600298 安琪酵 母 251,300 4,483,192.00 0.10 10 002626 金达威 265,300 4,470,305.00 0.10


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 279,876,000.00 6.35 其中: 政策 性金 融债 279,876,000.00 6.35 4 企业债 券 50,305,000.00 1.14 5 企业短 期融 资券 620,567,000.00 14.09 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 14,971,969.02 0.34 8 同业存 单 297,300,000.00 6.75 9 其他 - - 10 合计 1,263,019,969.02 28.68


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 150419 15 农发 19 2,200,000 220,044,000.00 5.00 2 011557002 15 中电 SCP002 1,000,000 100,480,000.00 2.28 3 011599735 15 澜 沧江 SCP004 1,000,000 100,470,000.00 2.28 建信安心保本五号混合 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 11 页


4 011560002 15 东航 SCP002 1,000,000 100,420,000.00 2.28 5 041566012 15 杭 交投 CP001 800,000 80,568,000.00 1.83


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 建信安心保本五号混合 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 226,199.47 2 应收证 券清 算款 256,351.29 3 应收股 利 - 4 应收利 息 20,970,201.72 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,452,752.48


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 113008 电气转 债 4,324,400.00 0.10


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002319 乐通股 份 8,959,800.96 0.20 重大事 项


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 4,438,277,192.12 报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,449,044.13 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 63,643,135.52 报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 4,380,083,100.73 注:上 述总 申购 份额 含转 换转入 份额 ,总 赎回 份额 含转换 转出 份额 。 建信安心保本五号混合 2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 11 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 五号 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2016 年7 月21 日