建 信 周 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信周 盈安 心理 财
基金主 代码 530030
交易代 码 530030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年9 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 7,308,254,797.14 份
投资目 标
在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 通 过 主
动的组 合管 理为 投资 者创 造稳定 的当 期回 报， 并 力 争
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种 短 期
投资工 具， 力争 为持 有人 创造低 风险 基础 上的 投 资 收
益。 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易 日 均
不得超 过 127 天。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股 票 基
金、混 合基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
下属分 级基 金的 交易 代码 530030 531030
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 556,860,466.32 份 6,751,394,330.82 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
1. 本期已 实现 收益 4,064,251.25 46,478,330.10
2．本 期利 润 4,064,251.25 46,478,330.10
3．期 末基 金资 产净 值 556,860,466.32 6,751,394,330.82
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加入本 期公 允价 值变 动收 益，由 于该 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信周盈安心理财 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6402% 0.0026% 0.3366% 0.0000% 0.3036% 0.0026%
建信周盈安心理财 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7130% 0.0026% 0.3366% 0.0000% 0.3764% 0.0026%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
高珊
本基金的
基金经 理
2013 年9 月
17 日
- 10
硕士。2006 年 7 月至2007 年
6 月期间 在中 信建 投证 券公 司
工作， 任交 易员 。2007 年6
月加入 建信 基金 管理 公司， 历
任初级 交易 员、 交易 员，2009
年 7 月 起任 建信 货币 市场 基
金的基 金经 理助 理。 2012 年8
月 28 日起 任建 信双 周安 心 理
财债券 型证 券投 资基 金基 金
经理；2012 年 12 月20 日起
任建信 月盈 安心 理财 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理； 2013
年 1 月 29 日起 任建 信双 月 安
心理财 债券 型证 券投 资基 金建信周盈安心理财 2016 年第 2 季度报告
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基金经 理；2013 年 9 月 17 日
起任建 信周 盈安 心理 财债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 ；
2013 年 12 月 20 日 起任 建 信
货币市 场基 金基 金经 理； 2015
年 8 月 25 日起 任建 信现 金 添
利货币 市场 基金 基金 经理 ；
2016 年 6 月 3 日起 任建 信 鑫
盛回报 灵活 配置 基金 的基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益， 严格 遵守 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定
和《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
全球经 济在 今年 第二 季度 继续呈 现弱 复苏 ， 以 美国 为代表 的发 达经 济体 增长 势头减 缓。 此外 ，
地缘政 治压 力等 非经 济压 力也对 全球 范围 内的 经济 活动造 成威 胁， 全球 增长 前景的 不确 定性 普遍
上升。 受英 国退 欧影 响， 英镑和 欧元 的下 跌直 接拖 累人民 币汇 率， 加上 欧洲 市场的 不确 定性 使市建信周盈安心理财 2016 年第 2 季度报告
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场对中 国出 口有 所担 忧， 短期人 民币 承压 在所 难免 。反观 国内 ，经 济运 行整 体相对 平稳 ，虽 然投
资累计 同比 略有 回落 ，金 融等服 务业 增幅 回落 ，但 是二季 度消 费平 稳增 长， 工业增 加值 累计 同比
略有增 长， 尤其 房地 产业 有较大 回升 。
货币政 策方 面， 央行 维持 灵活适 度宽 松基 调， 资金 面基本 保持 稳定 。央 行在 二季度 多次 采用
MLF 、 国 库存 款招 标等 形式 进行基 础货 币投 放， 并且 每日都 进行 公开 市场 逆回 购操作 来平 抑资 金 面
的波动 。此 外， 央行 在6 月对MPA 等 考核 指标 进行 了调整 ，银 行间 市场 在相 对平稳 中跨 过了 二季
度末的 关键 时点 。
本基金 在第 二季 度维 持了 一贯稳 健的 投资 风格 ，维 持了偏 中性 的久 期和 杠杆 比例， 有效 的根
据申赎 合理 安排 到期 资金 ，并且 在季 末资 金紧 张的 时点上 配置 了大 量高 收益 的优质 资产 ，近 期业
绩表现 良好 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期周 盈A 净值 收益 率 0.6402% ， 波 动率0.0026% ； 周 盈B 净值 收益 率0.7130% ， 波 动 率
0.0026% ； 业绩 比较 基准 收 益率 0.3366% ， 波动 率0.0000% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,452,600,961.11 42.36
其中： 债券 3,452,600,961.11 42.36
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,302,550,339.49
15.98
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
464,671,202.68 5.70
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
3,364,038,584.39 41.27
4 其他资 产 32,227,765.18 0.40
5 合计 8,151,417,650.17 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.76 建信周盈安心理财 2016 年第 2 季度报告
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其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 834,298,616.75 11.42
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产净 值比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 合同 约定 ： "本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金 资
产净值 的40%" ，本 报告 期 内，本 基金 未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 94
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 67
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 127 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 34.05
11.42
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 13.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 16.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 29.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 16.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 111.10 11.42 建信周盈安心理财 2016 年第 2 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 198,863,052.40 2.72
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 249,549,551.53 3.41
其中： 政策 性金 融债 249,549,551.53 3.41
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 770,203,521.07 10.54
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,233,984,836.11 30.57
8 其他 - -
9 合计 3,452,600,961.11 47.24
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011522006
15 神华
SCP006
3,000,000 299,975,053.14 4.10
2 160209 16 国开 09 2,000,000 199,584,570.61 2.73
3 111692121
16 杭州 银行
CD057
2,000,000 198,520,766.97 2.72
4 111618112
16 华夏
CD112
2,000,000 197,511,007.90 2.70
5 011537013
15 中 建材
SCP013
1,600,000 160,158,941.04 2.19
6 111616008
16 上海 银行
CD008
1,500,000 149,857,497.80 2.05
7 111694136
16 宁波 银行
CD112
1,200,000 119,343,457.33 1.63
8 111610181
16 兴业
CD181
1,000,000 100,000,000.00 1.37
9 111609164
16 浦发
CD164
1,000,000 99,733,716.60 1.36
10 020121 16 贴债 23 1,000,000 99,689,925.08 1.36
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5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1238%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0261%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0509%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 计价 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。 本基 金通过 每日 分红 使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 剩余 期限 小 于397 天但剩 余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的20% 的 情况 。
5.8.3 本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 31,985,945.18
4 应收申 购款 241,820.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 32,227,765.18
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 建信周盈安心理财 2016 年第 2 季度报告
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项目 建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
报告期 期初 基金 份额 总额 688,191,191.91 5,414,313,089.52
报告期 期间 基金 总申 购份 额 176,067,524.32 2,604,998,269.50
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 307,398,249.91 1,267,917,028.20
报告期 期末 基金 份额 总额 556,860,466.32 6,751,394,330.82
注：申 购份 额含 红利 再投 和因份 额升 降级 导致 的强 制调增 份额 ，赎 回份 额含 因份额 升降 级导 致的
强制调 减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 周 盈安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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