建信中证 500 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
建信中证 500 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信中 证500 指 数增 强
基金主 代码 000478
交易代 码 000478
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 132,497,410.41 份
投资目 标
本基金 为股 票型 指数 增强 基金， 在对 标的 指数 进行 有效
跟踪的 被动 投资 基础 上 ， 结合增 强型 的主 动投 资 ， 力争
获取高 于标 的指 数的 投资 收益。
投资策 略
本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 ， 以 中证500 指数 作为
基金投 资组 合的 标的 指数 ， 结 合深 入的 宏观 面 、 基 本面
研究及 数量 化投 资技 术， 在指数 化投 资基 础上 优化 调整
投资组 合， 以实 现高 于标 的指数 的投 资收 益和 基金 资产
的长期 增值 。
在资产 配置 策略 方面 ， 本 基金以 追求 基金 资产 收益 长期
增长为 目标 ， 根 据宏 观经 济趋势 、 市 场政 策、 资产 估值
水平、 外围 主要 经济 体宏 观经济 和资 本市 场的 运行 状况
等因素 的变 化在 本基 金的 投资范 围内 进行 适度 动态 配
置。 本 基金 将参 考标 的指 数成份 股在 指数 中的 权重 比例
构建投 资组 合 ， 并 通过 事 先设置 目标 跟踪 误差 、 事 中监
控、 事后 调整 等手 段 ， 严 格将跟 踪误 差控 制在 规定 范围
内， 控 制 与标 的指 数主 动 偏离的 风险 。 本基 金债 券 投资
将以优 化流 动性 管理 、 分 散投资 风险 为主 要目 标 ， 同时
根据需 要进 行积 极操 作 ， 以提高 基金 收益 。 本基 金 进行建信中证 500 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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股指期 货投 资的 目的 是对 股票组 合进 行套 期保 值， 控制
组合风 险 ， 达 到在 有效 跟 踪标的 指数 的基 础上 ， 力 争实
现高于 标的 指数 的投 资收 益和基 金资 产的 长期 增值 。
业绩比 较基 准
95%× 中证500 指 数收 益率 +5%× 商业 银行 活期 存款 利 率
（税前 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 其预 期的 风险 和收 益高
于货币 市场 基金 、 债 券基 金、 混 合型 基金 ， 属 于较 高预
期风险 、较 高预 期收 益的 证券投 资基 金品 种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 8,853,245.37
2.本期 利润
15,681,888.08
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1217
4.期末 基金 资产 净值 274,900,207.41
5.期末 基金 份额 净值 2.0748
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.70% 1.53% -0.46% 1.57% 6.16% -0.04%
建信中证 500 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
叶乐天
金 融 工 程
及 指 数 投
资 部 总 经
理 助 理 、
本 基 金 的
基金经 理
2014 年1 月
27 日
- 8
硕士 。 曾 就职 于中 国国 际 金
融有限 公司 ， 先后 担任 市 场
风险管 理分 析员 、 量化 分 析
经理， 从事 风险 模型、 量 化
研究与 投资 ； 2011 年9 月加
入我公 司 ， 担 任基 金经 理 助
理。2012 年3 月 21 日起任
上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其
联接基 金的 基金 经理 ；2013
年 3 月 28 日 起任 建信 央 视建信中证 500 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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财经 50 指数 分级 发起 式 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2014 年1 月 27 日 起任 中 证
500 指 数 增 强 基 金 经 理 ；
2015 年8 月 26 日 起任 建 信
精 工 制 造 指 数 增 强 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《证 券法 》、《 证券 投资 基金 法》 、其他 有关 法律 法规
的规定 和《 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管 理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 间， 本基 金管 理人 以量化 分析 研究 为基 础， 利用量 化模 型进 行指 数增 强和风 险管 理，
在二季 度市 场波 动较 大的 情况下 ，坚 持量 化增 强策 略，并 获得 了较 为显 著且 稳定的 超额 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率5.70% ， 波动 率1.53% ， 业 绩比较 基准 收益 率-0.46% ， 波 动率1.57% 。 建信中证 500 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 233,134,967.08 81.59
其中： 股票 233,134,967.08 81.59
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,052,165.04 13.67
8 其他资 产 13,539,647.65 4.74
9 合计 285,726,779.77 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,794,123.00 0.65
B 采 矿 业 3,304,537.00 1.20
C 制造业 115,674,742.72 42.08
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
4,436,159.55 1.61
E 建筑业 3,496,591.22 1.27
F 批发和 零售 业 10,210,868.33 3.71
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,428,248.44 2.34
H 住宿和 餐饮 业 406,539.00 0.15
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
12,884,745.14 4.69
J 金融业 2,607,337.00 0.95
K 房地产 业 11,303,560.14 4.11
L 租赁和 商务 服务 业 222,830.10 0.08
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,471.96 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 765,136.00 0.28 建信中证 500 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 1,770,531.50 0.64
S 综合 94,913.00 0.03
合计 175,402,334.10 63.81
注：以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 713,678.25 0.26
B 采掘业 - -
C 制造业 43,086,250.05 15.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
128,619.00 0.05
E 建筑业 463,434.00 0.17
F 批发和 零售 业 2,210,555.56 0.80
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 244,596.00 0.09
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
4,912,143.00 1.79
J 金融业 - -
K 房地产 业 1,973,368.02 0.72
L 租赁和 商务 服务 业 3,587,031.00 1.30
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 392,832.00 0.14
S 综合 - -
合计 57,732,632.98 21.00
注：以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 建信中证 500 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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1 002466 天齐锂 业 73,620 3,142,837.80 1.14
2 601012 隆基股 份 204,240 2,665,332.00 0.97
3 600478 科力远 205,400 2,479,178.00 0.90
4 300115 长盈精 密 116,834 2,406,780.40 0.88
5 000031 中粮地 产 254,300 2,398,049.00 0.87
6 600487 亨通光 电 190,531 2,396,879.98 0.87
7 300182 捷成股 份 138,850 2,375,723.50 0.86
8 600240 华业资 本 234,107 2,345,752.14 0.85
9 300287 飞利信 174,275 2,335,285.00 0.85
10 000667 美好集 团 648,700 2,315,859.00 0.84
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000967 盈峰环 境 86,159 1,911,868.21 0.70
2 002236 大华股 份 142,000 1,860,200.00 0.68
3 000413 东旭光 电 215,800 1,853,722.00 0.67
4 002493 荣盛石 化 150,600 1,825,272.00 0.66
5 300324 旋极信 息 84,850 1,820,881.00 0.66
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 建信中证 500 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1607 IC1607 16 19,338,880.00 594,440.00 -
IC1612 IC1612 2 2,262,480.00 87,200.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 681,640.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 1,622,120.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 136,640.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为主 要目 的， 选择 流动性 好、 交易
活跃的 标的 指数 对应 的股 指期货 合约 。本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 ，降低 股票 仓位 频繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差， 同 时兼 顾基 差的 变化， 以达到 有效 跟踪 并力 争超 越标的 指数 的 目 的 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 4,707,003.07
2 应收证 券清 算款 6,979,004.48 建信中证 500 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,666.80
5 应收申 购款 1,845,973.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,539,647.65
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 116,330,107.51
报告期 期间 基金 总申 购份 额 55,896,471.16
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 39,729,168.26
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 132,497,410.41
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 建信中证 500 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 中 证 500 指数 增强 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 建信 中证500 指数 增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 建信 中证500 指数 增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 建信 中证500 指数 增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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