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平安财富宝(000759)

平安财富宝:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
平 安 大 华 财富 宝 货 币 市场 基 金 2016 年第2
季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安大华基 金管理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月21 日 
 
 
 平安大华财富宝货币 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 7 月 20 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 平安大 华财 富宝 货币 交易代 码 000759 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 8 月 21 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,613,240,141.50 份 投资目 标 在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较 高流动 性的 基础 上 , 力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的 稳定回 报。 投资策 略 根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 , 确定 和调 整基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 。 对各类 投资 品种 进行 定 性分析 和定 量分 析方 法 , 确 定和调 整参 与的 投资 品 种和各 类投 资品 种的 配置 比例 。 在 严格 控制 投资 风 险和保 持资 产流 动性 的基 础上 , 力 争获 得稳 定的 当 期收益 。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是 证券投 资基 金中 的低 风 险品种 。本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。 基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1. 本期已 实现 收益 20,089,590.62 2.本 期利 润 20,089,590.62


3.期 末基 金资 产净 值 3,613,240,141.50 注:1 、本 基金 无持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用。





2 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动损 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 损益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。





3 、本 基金 按日 结转 份额。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6765% 0.0014% 0.3413% 0.0000% 0.3352% 0.0014% 业绩比 较基 准: 同期 七天 通知存 款利 率( 税后 )


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 1、本 基金 基金 合同 于2014 年8 月 21 日 正式 生效 , 截至报 告期 末已 满一 年; 2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 申俊华 本 基 金 的 基 金经理 2014 年9 月 25 日 - 8 申 俊 华女 士 ,湖 南 大学 金 融 学博 士 ,8 年 证券 基 金 从业 经 验, 曾 在中 国 中 投证 券 有限 责 任公 司 担 任 固 定 收 益 研 究 员。2012 年 加入 平安 大 华 基 金管 理 有限 公 司, 现 担 任平 安 大华 财 富宝平安大华财富宝货币 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 10 页


货 币 市 场 基 金 基 金 经 理。 WANG AO 本 基 金 的 基 金经理 2015 年11 月4 日 - 3 WANG AO 先生,CAIA 、 FRM, 澳 大利 亚莫 纳什 大 学 商 学( 金 融 学 、 经 济 学)学 士, 曾 任职 原深 发 展 银 行国 际 业务 部 外汇 政策管 理室 。2012 年 9 月 加 入平 安 大华 基 金管 理 有 限公 司 ,现 担 任平 安 大 华财 富 宝货 币 市场 基金基 金经 理。 1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日, “离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则 、 《平 安大 华财 富宝 货币市 场基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规 的规 定, 并本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ,基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定, 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本 基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年二 季度 货币 市场 流 动性先 松后 紧,7 天 回购 利率季 度平 均维 持 在2.45% 附近 。虽 然2 季度末 的半 年度 考核 会季 节性推 升整 体货 币市 场利 率水平 ,但 考虑 到3 月末 前车之 鉴可 能导 致同 业投资 行为 出现 一致 性, 反而造 成 6 月末 资金 面紧 张程度 低于 预期 ,因 此本 基金提 前 在 5 月 中下 旬增配 中长 期存 款和 存单 ,择机 配置 性价 比较 优的 短期融 资券 ,从 而提 升了 货币基 金收 益。 经过 了1 季 度宏 观经 济的 短期企 稳后 , 从 2 季 度伊 始基本 面开 始出 现高 频数 据恶化 ,需 求转平安大华财富宝货币 2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 10 页


弱的迹 象, 但是 工业 企业 利润率 好转 ,PPI 跌 幅收 窄,同 时考 虑到 生产 具有 黏性, 因此 对今 年宏 观经济 并不 非常 悲观 。 同 时, 本基 金对 货币 政策 放 松预期 不认 同 ,7 天回购 2.25% 的 利率 底线 短期 不会打 破, 在未 见资 金大 幅流出 的情 况下 ,央 行准 备金率 也不 会出 现下 调。 因此我 们依 然认 为货 币市场 利率 水平 维持 在窄 幅震荡 的水 平, 对未 来的 新增投 资, 倾向 于中 等久 期不跨 年操 作为 主, 适度增 加杠 杆, 增加 波段 性操作 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金份 额净 值增长 率 为0.6765% ,同 期业绩 基准 增长 率 为 0.3413% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低 于5000 万 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 固定收 益投 资 2,341,159,004.53 59.4900 其中: 债券 2,337,521,004.53 59.4000 资产支 持证 券 3,638,000.00


0.0900 2 买入返 售金 融资 产 369,261,580.40 9.3800 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,184,821,724.60 30.1100 4 其他资 产 39,977,318.31 1.0200 5 合计 3,935,219,627.84 100.0000


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.0100 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 320,499,049.25 8.8700 其中: 买断 式回 购融 资 - -


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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。 5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 104 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 112 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。


5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 23.5800


8.8700


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 3.8600 - 2 30 天( 含)-60 天 20.1700 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 1.6500 - 3 60 天( 含)-90 天 22.9200 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 0.5500 - 4 90 天( 含)-180 天 23.0400 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 1.3800 - 5 180 天(含)-397 天( 含) 18.2300


- 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 合计 107.9400 8.8700


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 299,375,199.94 8.2900 其中: 政策 性金 融债 299,375,199.94 8.2900 平安大华财富宝货币 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 共 10 页


4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 369,854,275.46 10.2400 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,668,291,529.13 46.1700 8 其他 - - 9 合计 2,337,521,004.53 64.6900 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券 268,871,057.31 7.4400


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111591317 15 包 商银 行 CD017 1,000,000 99,682,077.84 2.7600 2 111693152 16 广 东南 粤 银行CD062 1,000,000 99,649,891.22 2.7600 3 130213 13 国开 13 600,000 59,713,751.87 1.6500 4 150214 15 国开 14 500,000 50,066,690.53 1.3900 5 011599757 15 南玻 SCP002 500,000 50,049,903.16 1.3900 6 011699810 16 康 得新 SCP001 500,000 49,978,827.67 1.3800 7 011699870 16 桑德 SCP003 500,000 49,975,575.20 1.3800 8 111694172 16 浙 江泰 隆 商行CD023 500,000 49,975,385.78 1.3800 9 011698025 16 三安 SCP003 500,000 49,975,125.02 1.3800 10 111694206 16 江 苏江 南 农村商 业银 行CD083 500,000 49,971,272.88 1.3800


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1116% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0166% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0485% 平安大华财富宝货币 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 份) 期末市 值


占基金 资产 净值 比例(%) 1 123977 德润优 A1(总价) 200,000 3,638,000.00 0.1000


5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按票 面利 率或 商定 利 率并考 虑其 买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩 余期限 内按 实际 利率 法摊 销,每 日计 提收 益。 5.8.2


本报告 期内 不存 在“ 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 ”的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。 5.8.3 本基金 本报 告期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体, 本 期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查的 情形, 也没有 出现 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 5,001,240.97 3 应收利 息 10,237,294.84 4 应收申 购款 24,738,782.50 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 39,977,318.31


5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 3,020,223,464.59 报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,939,554,947.99 平安大华财富宝货币 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 10 页


报告期 期间 基金 总赎 回份 额 3,346,538,271.08 报告期 期末 基金 份额 总额 3,613,240,141.50





§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准平 安 大华财 富宝 货币 市场 基金 设立的 文件 (2) 平安 大华 财富 宝货 币 市场基 金基 金合 同 (3) 平安 大华 财富 宝货 币 市场基 金托 管协 议 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 报告 期内 平安 大华 财 富宝货 币市 场基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所 8.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4008004800 (免 长途话 费) 平安大华基金管理有限公司 2016 年7 月21 日