平 安 大 华 睿享 文 娱 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年第 2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 广发证券股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
平安大华睿享文娱灵活配置 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华睿 享文 娱灵 活配 置
交易代 码 002450
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 119,976,967.78 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 本基 金通 过股 票与 债
券等资 产的 合理 配置 ，重 点 投 资与 文体 娱乐 主
题相关 的优 质证 券， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳
健增值 。
投资策 略
从我国 宏观 层面 （ 经济 转 型、 通货 膨胀 和利 率的
预期） 出 发， 依 据工 业增 加值 与CPI 的变 动划 分
经济周 期的 不同 阶段 （ 复 苏、 扩张 、 滞 涨、 萧条 ） ，
依据产 业的 生命 周期 把产 业分为 概念、 导入、 萌
芽、 成长 、 繁 荣 、 衰 退六 个阶段 。 同时 将行 业非
系统风 险均 值与 其分 布 的GINI 系数 结合 运用 ，
全面准 确地 判断 大类 资产 风险程 度和 收益 前景 ，
统筹考 量短 、 中、 长期 资 产配置 比例 。 股 票投 资
在投资 时钟 与产 业生 命周 期策略 基础 上秉 持自
上而下 与自 下而 上相 结合 的选股 理念 ， 精 选有 成
长潜力 的优 质股 票构 建投 资组合 。 债 券投 资以 目
标久期 管理 和品 种选 择策 略为主 ， 以 收益 率利 差
策略、 债 券置 换策 略为 辅 ， 构造能 获取 稳定 收益
的固定 收益 类投 资品 种组 合。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 ×5 0 %+ 中证 综合 债指 数收平安大华睿享文娱灵活配置 2016 年第 2 季度报告
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益率× 50%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期
收益高 于债 券型 基金 和货 币 市 场基 金， 但低 于
股票型 基金 ， 属 于证 券投 资基金 中的 中高 风险 和
中高预 期收 益产 品。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
平安大 华睿 享文 娱灵 活
配置 A
平安大 华睿 享文 娱灵
活配 置 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002450 002451
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 26,667,214.00 份 93,309,753.78 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
平安大 华睿 享文 娱灵 活配 置 A
平安大 华睿 享文 娱灵 活
配置 C
1． 本 期已 实现 收益 -687,483.08 -3,147,644.03
2．本 期利 润 -710,707.41 -3,220,598.92
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0218 -0.0221
4．期 末基 金资 产净 值 25,977,435.29 90,591,765.85
5．期 末基 金份 额净 值 0.974 0.971
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
平安大华睿享文娱灵活配置 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-2.60% 0.25% -0.72% 0.51% -1.88% -0.26%
平安大华睿享文娱灵活配置 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个 -2.90% 0.24% -0.72% 0.51% -2.18% -0.27% 平安大华睿享文娱灵活配置 2016 年第 2 季度报告
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月
业绩比 较基 准： 沪深 300 指数收 益率 ×50 %+ 中 证综 合债指 数收 益率 ×50 %
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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1、本 基金 基金 合同 于2016 年3 月29 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
史献涛
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年3
月29 日
- 8
史献涛先生曾任职于广发
证券资 产管 理 （广 东） 有 限
公 司 投 资 研 究 部 ， 于 2015
年2 月 加入 平安 大华 基金 ，
现任平安大华智慧中国灵
活配置混合型证券投资基
金、 平安 大华 新鑫 先锋 混 合
型证券 投资 基金、 平安 大 华
睿享文娱灵活配置混合型平安大华睿享文娱灵活配置 2016 年第 2 季度报告
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证券投 资基 金基 金经 理。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则 、 《 平安 大华 睿享 文 娱灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和其 他 相关法 律法 规的 规定 ，
并本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责、取 信于 市场 、取 信于 社会的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，为 基金 持有
人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 基金 投资 管理 符合 有关法 规和 基金 合同 的规 定，没 有损 害基 金持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行 为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
基于对 经济 大环 境L 型的 判断和 一季 报业 绩情 况, 本 基金在 二季 度积 极布 局传 媒、新 能源 汽
车、OLED 、VR 等新 兴产 业 和消费 类产 业, 但由 于4 月 开始， 电影 票房 不尽 人意 ，行业 基本 面表 现
相对其 他行 业较 大弱 势， 我们配 置的 结构 也受 此拖 累，二 季度 表现 不太 理想
虽然国 内外 宏观 经济 面不 稳定因 素依 然较 多， 但已 经有一 批类 产业 业绩 从一 季度开 始即 拐点
向上， 而政 策面 改革 意愿 延续， 对资 本市 场的 重视 程度依 旧。 就资 本市 场而 言，这 个阶 段， 指数
涨跌空 间均 不大 ，但 细分 产业和 个股 的表 现会 大超 预期， 这也 是难 得得 专业 投资人 发挥 选股 能力
的时期 ，我 们将 充分 利用 这次机 会， 积极 调整 结构 ，以期 把握 本阶 段行 情， 以期为 投资 人获 得收
益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日， 本基 金A 份 额净 值 为0.974 元， 份额 累计 净值 为0.974 元 。报 告期
内， 本 基金 份额净 值增 长 率为-2.60% ， 同期 业绩 基 准增长 率为-0.72% 。 本 基 金C 份 额净 值 为 0.971平安大华睿享文娱灵活配置 2016 年第 2 季度报告
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元，份 额累 计净 值 为0.971 元。 报告 期内 ，本 基金 份额净 值增 长率 为-2.90% ，同期 业绩 基准 增长
率为-0.72% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 27,059,157.00 22.91
其中： 股票
27,059,157.00 22.91
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
22,200,000.00 18.79
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
55,380,687.47 46.88
8 其他资 产
13,494,763.93 11.42
9 合计
118,134,608.40
100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 17,764,898.00 15.24
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
6,413,359.00 5.50 平安大华睿享文娱灵活配置 2016 年第 2 季度报告
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J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,880,900.00 2.47
S 综合 - -
合计 27,059,157.00 23.21
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 内无 沪港 通投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002450 康得新 201,100 3,438,810.00 2.95
2 300383 光环新 网 89,900 3,407,210.00 2.92
3 002635 安洁科 技 78,100 2,997,478.00 2.57
4 002343 慈文传 媒 59,400 2,880,900.00 2.47
5 300100 双林股 份 54,800 2,400,788.00 2.06
6 002664 信质电 机 68,800 2,340,576.00 2.01
7 300258 精锻科 技 118,000 1,906,880.00 1.64
8 600570 恒生电 子 27,700 1,849,529.00 1.59
9 603818 曲美家 居 113,800 1,820,800.00 1.56
10 300088 长信科 技 113,800 1,692,206.00 1.45
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末无 债券 投资情 况。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 报告 期末 无债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资情 况。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资情 况。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 本报 告期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体,本 期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查的 情形,也
没有出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 108,359.31
2 应收证 券清 算款 13,357,675.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,728.94
5 应收申 购款 - 平安大华睿享文娱灵活配置 2016 年第 2 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,494,763.93
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 平安大 华睿 享文 娱灵 活配 置 A
平安大 华睿 享文 娱灵
活配 置 C
报告期 期初 基金 份额 总额 56,180,305.55 343,672,327.31
报告期 期间 基金 总申 购份 额 124,911.11 4,815,113.35
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 29,638,002.66 255,177,686.88
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 26,667,214.00 93,309,753.78
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华睿 享文 娱灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金设 立的 文件
（2） 平安 大华 睿享 文娱 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 平安大华睿享文娱灵活配置 2016 年第 2 季度报告
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（3） 平安 大华 睿享 文娱 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报 告期 内平 安大 华睿 享文娱 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 在指 定报 刊上 各项公 告 的 原 稿
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
8.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
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