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平安安享保本(002282)

平安安享保本:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
平 安 大 华 安享 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安大华基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月21 日 
 
 
 平安大华安享保本混合 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 12 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 7 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 安享 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 平安大 华安 享保 本混 合 交易代 码 002282 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月3 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,036,578,986.07 份 投资目 标 本基金 以本 金安 全为 目标 , 通 过有 效的 组合 管理 , 力 争实现 基金 资产 的稳 定增 长和保 本期 收益 的最 大化 。 投资策 略 本基金 采用 恒定 比例 组合 保险策 略和 时间 不变 性投 资组合 保险 策略, 建立 和 运用严 格的 动态 资产 数量 模 型, 动态 调整 基金 资产 在 稳健资 产和 风险 资产 的投 资 比例, 以 保证 在保 本期 到 期时基 金资 产净 值不 低于 事 先设定 的目 标, 并 在此 基 础上实 现基 金资 产的 稳定 增 值。 业绩比 较基 准 每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益 率 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种, 预期 收 益 和预期 风险 高于 货币 市场 基金, 低 于股 票基 金和 一 般 混合基 金。 基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年4 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 2,558,402.97 2. 本期 利润


2,238,901.96 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0021 4. 期末 基金 资产 净值 1,040,180,653.84 5. 期末 基金 份额 净值 1.003 1.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;


2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.20% 0.04% 0.68% 0.01% -0.48% 0.03% 业绩比 较基 准: 每个 保本 期起始 日的 三年 期银 行定 期存款 收益 率( 税后 )


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 1、本 基金 基金 合同 于2016 年2 月 03 日 正式 生效 , 截至报 告期 末未 满一 年; 2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 尚未完 成建 仓。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 孙健 本 基 金 的 基 金经理 2016 年2 月3 日 - 15 自 2001 年 起, 先后 在湘财证券资产 管 理部、中国太平 人 寿保险公司投资 部 / 太 平 资 产 管 理 公 司从事投资工作 , 2006 年起 , 分 别在平安大华安享保本混合 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


摩根士丹利华鑫 基 金公司、银华基 金 公 司 担 任 基 金 经 理。2011 年 9 月加 入平安基金,现 担 任平安大华保本 混 合 型 证 券 投 资 基 金、平安大华添 利 债券型证券投资 基 金、平安大华日 增 利货币市场基金 、 平安大华智慧中 国 灵活配置混合型 证 券投资基金、平 安 大华鑫享混合型 证 券投资基金、平 安 大华鑫安混合型 证 券投资基金、平 安 大华安心保本混 合 型证券投资基金 、 平安大华安享保 本 混合型证券投资 基 金、平安大华安 盈 保本混合型证券 投 资基金 、平安大 华 惠盈纯债债券型 证 券投资基金、平 安 大华智能生活灵 活 配置混合型证券 投 资基金 基金 经理 。 1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日, “离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则、 《平 安大 华安 享保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法 规的规 定 , 并 本着 诚 实信用 、勤 勉尽 责、 取信 于市场 、取 信于 社会 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 为基金 持有 人谋 求最 大利益 。本 报告 期内 ,基 金投资 管理 符合 有关 法规 和基金 合同 的规 定, 没 有 损害基 金持 有人 利益 的行为 。 平安大华安享保本混合 2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 今年以 来全 球经 济低 迷, 存量需 求博 弈特 征明 显, 政治和 经济 黑天 鹅频 发, 风险资 产的 波动 率异常 加大 。国 内经 济结 构调整 、债 务负 担、 转型 困难将 是长 期困 局; 短期 市场经 过悲 观预 期下 的波动 后, 存量 资金 有博 弈的特 点。 系统 性风 险和 结构性 行情 如影 随行 ,参 与风险 资产 投资 要堤 防系统 性风 险和 剧烈 震荡 ,不参 与风 险资 产投 资丧 失仅有 的博 弈机 会。 我们 从安全 性投 资角 度, 风险资 产投 资选 择在 市场 短期急 跌或 暴跌 后, 重点 投资两 类标 的, 一是 低估 值的行 业龙 头公 司; 二是超 跌的 有成 长性 趋势 和热点 概念 的板 块个 股。


债券收 益率 被资 金需 求推 动连续 下行 ,特 别是 中高 等级 信 用债 券利 差下 降到 历史 20% 分 位以 下,投 资价 值透 支。 由于 短期资 金利 率仍 然维 持 在2% 左右 的低 位, 迫使 债券 配置仍 有刚 性需 求。 前期保 本基 金配 置债 券 以3 年期 期限 匹配 为主 ,随 着投资 价值 下降 ,剩 余仓 位倾向 于先 投 资 1 年 以下短 期债 券, 防范 债券 阶段性 调整 的风 险。 中长 期看, 利率 水平 也许 还有 下行空 间, 但是 短期 受制于 僵尸 信用 ,通 货膨 胀,人 民币 贬值 等因 素, 波动风 险较 大; 由于 长期 风险偏 好下 降, 债市 波动仍 然是 增加 配置 的机 会。 保本基 金的 核心 投资 技术 是风险 控制 能力 ,在 市场 预期不 明朗 ,波 动率 加大 的前景 下, 未来 以安全 性原 则至 上, 控制 信用风 险和 市场 波动 损失 ,稳健 收益 增长 为主 要目 标。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年6 月30 日 , 本基金 份额 净值 为1.003 元, 份额 累计 净值 为1.003 元 。 报 告期 内, 本基金 份额 净值 增长 率 为0.20% ,同 期业 绩基 准增 长 率为 0.68% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低 于5000 万 的情 形。 平安大华安享保本混合 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 11,468,344.10 1.10 其中: 股票


11,468,344.10 1.10 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


480,251,449.97 46.06 其中: 债券


430,341,449.97 41.27








资产 支持 证券


49,910,000.00 4.79 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


365,263,147.90 35.03 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


180,932,401.50 17.35 8 其他资 产 4,826,473.67 0.46 9 合计 1,042,741,817.14





100.00 注:本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,599,228.00 0.73 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 919,000.00 0.09 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,641,276.00 0.16 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,034,130.10 0.10 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 14,130.00 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 148,600.00 0.01 平安大华安享保本混合 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 111,980.00 0.01 S 综合 - - 合计 11,468,344.10 1.10


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 投资 沪港通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 002104 恒宝股 份 64,600 1,062,024.00 0.10 2 002327 富安娜 119,700 1,018,647.00 0.10 3 002325 洪涛股 份 100,000 919,000.00 0.09 4 600273 嘉化能 源 100,000 891,000.00 0.09 5 600270 外运发 展 50,000 874,500.00 0.08 6 000581 威孚高 科 40,400 814,464.00 0.08 7 300124 汇川技 术 40,000 776,000.00 0.07 8 600787 中储股 份 103,200 766,776.00 0.07 9 002236 大华股 份 50,000 655,000.00 0.06 10 300367 东方网 力 20,000 496,600.00 0.05


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 39,976,000.00 3.84 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 40,552,000.00 3.90 5 企业短 期融 资券 240,145,000.00 23.09 6 中期票 据 96,710,800.00 9.30 7 可转债 (可 交换 债) 12,957,649.97 1.25 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 平安大华安享保本混合 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


10 合计 430,341,449.97 41.37


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 (张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 011699760 16 天 士力 药 SCP002 500,000 50,030,000.00 4.81 2 160011 16 附 息国 债 11 400,000 39,976,000.00 3.84 3 041661015 16 凤凰 CP002 400,000 39,868,000.00 3.83 4 1082085 10 铁道 MTN1 400,000 39,808,000.00 3.83 5 041664001 16 一 心堂 CP001 300,000 30,099,000.00 2.89


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 1689136 16 企富 1A 500,000 49,910,000.00 4.80


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资情 况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 无权 证投 资情况 。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 无股 指期 货投资 情况 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 平安大华安享保本混合 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 无国 债期 货投资 情况 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 10,367.55 2 应收证 券清 算款 1,805,867.77 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,010,138.83 5 应收申 购款 99.52 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,826,473.67


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 128009 歌尔转 债 2,750,954.40 0.26


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 前十 名股 票不存 在流 通受 限的 情况 。 平安大华安享保本混合 2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,068,116,976.46 报告期 期间 基金 总申 购份 额 716,599.17 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 32,254,589.56 报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,036,578,986.07


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准平 安 大华安 享保 本混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件 (2) 平安 大华 安享 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同 (3) 平安 大华 安享 安享 保 本混合 型证 券投 资基 金托 管协议 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 报告 期内 平安 大华 安 享安享 保本 混合 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 各项 公告的 原稿 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所 8.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4008004800 (免 长途话 费) 平安大华安享保本混合 2016 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


平安大华基金管理有限公司 2016 年7 月21 日