对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
嘉实快线A(000917)

嘉实快线:2016年第二季度报告

 
 
嘉实机构快线货币市场基金 
2016 年第 2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2016 年 7 月21 日 
 
 
 嘉实机构快线货币 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2016 年 7 月 18 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实机 构快 线货 币 场内简 称 嘉实快 线( 嘉实 机构 快 线H 类份 额场 内简 称) 基金主 代码 000917 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年6 月25 日 报告期 末基 金份 额总 额 11,685,557,061.81 份 投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 ,追 求超 过业绩 比较 基准 的稳定 收益 。 投资策 略 本基金 跟踪 分析 市场 资金 面变化 及投 资者 交易 行为 变化, 结合 宏观 和微观 研究 制定 投资 策略 ,谋求 在满 足安 全性 、流 动性需 要的 基础 上,实 现较 高的 当期 收益 。 业绩比 较基 准 按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合型 基金 、债 券型 基金 。 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属 分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 场内 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下属 分 级基 金的份 额总 额 嘉实机 构快 线货 币A - 000917 8,085,178,793.62 份 嘉实机 构快 线货 币B - 000918 307,057,184.56 份 嘉实机 构快 线货 币C - 000919 3,283,042,083.98 份 嘉实机 构快 线货 币H 嘉实快 线 511960 10,278,999.65 份


嘉实机构快线货币 2016 年第 2 季度报告 第 3 页 共 16 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标


1.本期 已实 现收 益 2.本 期利 润 3. 期末 基金 资产 净 值 报告期 ( 2016 年4 月1 日 - 2016 年6 月30 日 ) 嘉实机 构快 线货 币A 18,332,753.33 18,332,753.33 8,085,178,793.62 嘉实机 构快 线货 币B 14,638,687.37 14,638,687.37 307,057,184.56 嘉实机 构快 线货 币C 90,475,493.16 90,475,493.16 3,283,042,083.98 嘉实机 构快 线货 币H 4,992,557.12 4,992,557.12 1,027,899,964.71 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 (2) 嘉实机 构快 线货 币A、 嘉实 机构快 线货 币 B、 嘉实 机构 快线货 币 C 和嘉 实机 构快 线货 币 H 适用不同 的管理 费率 和销 售费 率。 (3)本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。 (4 )自 2015 年 12 月 31 日 起, 本基 金收 益分配 从按 月结 转份 额调 整为 “ 每日 分配 、按 日支 付 ”。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 嘉实机构快线货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6141% 0.0016% 0.0871% 0.0000% 0.5270% 0.0016%


嘉实机构快线货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6168% 0.0015% 0.0871% 0.0000% 0.5297% 0.0015%


嘉实机构快线货币 C 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 0.6259% 0.0015% 0.0871% 0.0000% 0.5388% 0.0015% 嘉实机构快线货币 2016 年第 2 季度报告 第 4 页 共 16 页





嘉实机构快线货币 H 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.5493% 0.0016% 0.0871% 0.0000% 0.4622% 0.0016%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图1 : 嘉实 机构 快线 货币A 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2016 年6 月 30 日) 嘉实机构快线货币 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 16 页


图2 : 嘉实 机构 快线 货币B 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2016 年6 月 30 日) 嘉实机构快线货币 2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 16 页


图3 : 嘉实 机构 快线 货币C 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2016 年6 月 30 日) 嘉实机构快线货币 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 16 页


图4 : 嘉实 机构 快线 货币H 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年 12 月31 日至 2016 年6 月 30 日) 注1 : 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定, 本基 金自 基金合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ,建 仓期 结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同( 十二 (二) 投资 范围 和( 四) 投资限 制) 的有 关约 定。 注2 :2016 年4 月 21 日 , 本基金 管理 人发 布《 关于 新增嘉 实机 构快 线货 币基 金经理 的公 告》 ,增 聘李曈 先生 担任 本基 金基 金经理 职务 ,与 基金 经理 万晓西 先生 、张 文玥 女士 、李金 灿先 生共 同管 理本基 金。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 万晓西 本基金 , 嘉 实宝 A/B 、 嘉实活钱 2015 年6 月 25 日 - 15 年 曾任职于中国农业银行黑龙 江省分行及深圳发展银行的 国际业 务部, 南方 基金 固定 收嘉实机构快线货币 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 共 16 页


包货币 、 嘉 实3 个 月理 财债券 、 嘉 实活期宝 货币基金 经理, 公司 固定收益 业务体系 短端 alpha 策略组组 长 益部总 监助 理、 首 席宏 观研 究 员、南 方现 金增 利基 金经 理, 第一创业证券资产管理总部 固定收 益总 监、 执行 总经 理, 民生证券资产管理事业部总 裁助理 兼投 资研 究部 总经 理, 2013 年 2 月 加入 嘉实 基金 管 理有限 公司, 现任 固定 收益 业 务 体 系 短 端 alpha 策 略 组 组 长。经 济学 硕士 ,中 国国 籍。 张文玥 本基金 、 嘉 实安心货 币、 嘉 实理 财宝7 天债 券、嘉 实 1 个月理财 债券、 嘉实 3 个月 理财 债券基金 经理 2015 年7 月 14 日 - 7 年 曾任中国邮政储蓄银行股份 有限公司金融市场部货币市 场交易员及债券投资经理。 2014 年 4 月 加入 嘉实 基金 管 理有限公司, 现任职于固定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策 略组。 硕士, 具有 基金 从业 资 格。 李金灿 本基金 、 嘉 实超短债 债券、 嘉实 宝、 嘉 实薪 金宝货币 基金经 理 2016 年2 月 5 日 - 6 年 曾任Futex Trading Ltd 期货 交易员、 北京 首创 期货 有限 责 任公司 研究 员、 建 信基 金管 理 有限公司担任债券交易员。 2012 年 8 月 加入 嘉实 基金 管 理有限公司,曾任债券交易 员, 现任 职于 固定 收益 业务 体 系短 端alpha 策 略组 。 硕士 研 究生, 具有 基金 从业 资格 。 李曈 本基金 、 嘉 实安心货 币、 嘉 实活 钱包货 币、 嘉实理财 宝 7 天债 券、 嘉 实货 币、 嘉 实活 期宝货币 基金经 理 2016 年4 月 21 日 - 6 年 曾任中国建设银行金融市场 部、机构业务部业务经理。 2014 年12 月 加入 嘉实 基金 管 理有限 公司, 现任 职于 固定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策略 组。 硕 士研 究生, 具有 基金 从 业资格 。 注: (1 )基 金经 理万 晓西 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ,基 金经 理张文 玥、 李金 灿、 李瞳的 任职 日期 是指 公司 作出决 定后 公告 之日 ; (2 )证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 嘉实机构快线货币 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 16 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实机构 快线 货币 市场 基金 基金合 同》 和其 他相 关法 律法规 的规 定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在严格 控制 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本基 金运 作管理 符合 有关 法 律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年2 季度, 国内 经济 整体下 行压 力依 然较 大。1-5 月, 固定 资产 投资 同比 增速 9.6%,比 去年全 年放 缓0.4 个 百分 点。1-5 月 份民间 投资 同比 增速 3.9%,比 1-4 月 份回 落了 1.3 个 百分 点 。 经济增 长对 基建 的依 赖程 度上升 , 1-5 月 基础 设施 投 资同比 增 长20% 。 1-5 月, 制 造业投 资增 长4.6% , 比去年 全年 放 缓3.5 个百 分点。M2 增 速从 一季 度的13-14% 的水 平大 幅回 落, 由于去 年同 期基 数 高 等原因 ,5 月份M2 同比 增 速跌 至 11.8% 。 同时 人民 币贷款 持 续 强劲 ,与 房地 产相关 的居 民中 长期 贷款投 放积 极。 央行在 货币 政策 操作 上更 注重预 期管 理、 工具 的灵 活性和 时点 的针 对性 ,滚 动操作 的频 率有 所提高 ,公 开市 场逆 回购 操作 和 MLF 投放 操作 较之 前更为 日常 。4 月以 来, 信用风 险事 件频 发, 信用债 券兑 付违 约风 险上 升,信 用风 险利 差扩 大, 部分企 业债 券发 行困 难; 叠加财 政部 营改 增新 规的不 确定 性,4 月 底资 金利率 和短 融收 益率 均有 所上行 。7 天逆 回购 利率 上升 至 2.60%的水平, 3M 期限 AAA 短 融上 升至3.00% 附 近。 权威 人士 讲话 后 ,市场 情绪 有所 稳定 ,非 银机构 对 MPA 季末 考核银 行带 来的 融资 影响 的担忧 也 在 逐步 减缓 。由 于提前 准备 充分 和央 行投 放及时 ,半 年末 关键 时点市 场平 稳度 过。 尽管资 金宽 松, 但R007 在 季末 从2.35% 左 右冲 高至2.76% , 小幅 低于1 季 度的 高点 2.85% 。1嘉实机构快线货币 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 16 页


年国开 金融 债收 益率 从1 季度末 的2.42% 逐步 上行 至 2.79% ,2 季 末回 落至2.65% 。1 年AAA 级短 融收益 率 从1 季末的 2.75% 逐步 上行 至3.05% ,2 季 末回落 到 2.96% 。 同业 存单 发行规 模持 续增 长, 并且成 为货 币基 金配 置的 主要品 种。 同业 存款 利率 略低于 同期 限同 业存 单价 格,至 半年 末才 有所 冲高, 两者 价格 相当 。 2 季度 ,本 基金 秉持 稳健 投资原 则, 谨慎 操作 ,以 确保组 合安 全性 为首 要任 务;平 衡配 置债 券投资 和同 业存 款、 同 业 存单, 灵活 运用 杠杆 资源 ,管理 现金 流分 布, 保障 组合充 足流 动性 。在 实现组 合静 态收 益的 同时 ,精细 梳理 持仓 个券 ,规 避组合 的信 用风 险。 整体 看,2 季度 本基 金成 功应对 了市 场变 化, 投资 业绩平 稳提 高, 实现 了安 全性、 流动 性和 收益 性的 目标, 并且 整体 组合 的持仓 结构 相对 安全 ,流 动性和 弹性 良好 ,为 下一 阶段抓 住市 场机 遇、 创造 安全收 益打 下了 良好 基础。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期嘉 实机 构快 线货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.6141%, 嘉实 机构 快线货 币 B 的基 金份额 净值 收益 率 为0.6168% , 嘉 实机 构快 线货 币C 的基金 份额 净值 收益 率 为0.6259% , 嘉 实机 构 快线货 币H 的基 金份 额净 值收益 率 为 0.5493% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0871% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 5,021,226,925.92 39.51 其中: 债券 5,021,226,925.92 39.51 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 2,450,539,759.83 19.28 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,163,525,741.25 40.63 4 其他资 产 72,486,577.27 0.57 合计 12,707,779,004.27 100.00 嘉实机构快线货币 2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 16 页





5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.17 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: (1) 报告 期内 债券 回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数 , 报告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 (2) 报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 36 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 77 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 26 注: 报告 期内 每个 交易 日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 59.30


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 14.85 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.79 - 3 60 天( 含)-90 天 18.55 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 4.71 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 2.05 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.47 -


嘉实机构快线货币 2016 年第 2 季度报告 第 12 页 共 16 页


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 940,274,415.74 7.40 其中: 政策 性金 融债 940,274,415.74 7.40 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 720,093,867.46 5.67 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 3,360,858,642.72 26.46 8 其他 - - 合计 5,021,226,925.92 39.53 9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 99,932,931.54 0.79 注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在应收 利息 。 5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111612052 16 北京 银行 CD052 8,000,000 799,379,947.32 6.29 2 111692212 16 宁波 银行 CD065 5,000,000 499,766,614.53 3.93 3 111611125 16 平安 CD125 4,000,000 399,661,416.81 3.15 4 130228 13 国开 28 3,000,000 300,208,920.60 2.36 5 111608127 16 中信 CD127 3,000,000 299,179,760.12 2.36 6 111612071 16 北京 银行 CD071 3,000,000 298,756,094.13 2.35 7 150416 15 农发 16 2,000,000 200,034,757.82 1.57 8 071602003 16 国泰 君安 CP003 2,000,000 199,963,268.16 1.57 9 111618091 16 华夏 CD091 2,000,000 199,324,725.77 1.57 10 111616108 16 上海 银行 CD108 2,000,000 198,880,704.68 1.57


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


嘉实机构快线货币 2016 年第 2 季度报告 第 13 页 共 16 页


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0226% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0073% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0104%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1 基 金计 价方法 说明 本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。 本基金 估值 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内平 均摊 销, 每日计 提收 益或 损失 。 5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天但 剩余存 续期 超过 397 天 的 浮动 利率债 券, 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超 过 当日 基金资 产净 值的 20% 的情 况 报告期 内, 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券, 其摊 余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的 20% 。 5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 , 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 61,738,175.74 4 应收申 购款 10,668,401.53 5 其他应 收款 80,000.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 合计 72,486,577.27 嘉实机构快线货币 2016 年第 2 季度报告 第 14 页 共 16 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项 目 基金合 同生效 日 ( 201 5 年6 月 25 日 ) 基金份 额总额 报告期 期初 基金 份 额总额 报告期 期间 基金 总 申购份 额 报告期 期间 基金 总 赎回份 额 报告期 期末 基金 份额总 额 嘉 实 机 构 快 线 货 币 A - 805,189,880.76 25,304,259,642.1 6 18,024,270,729.3 0 8,085,178,793.6 2 嘉 实 机 构 快 线 货 币 B - 13,157,484,670.8 3 15,871,565,482.3 7 28,721,992,968.6 4 307,057,184.56 嘉 实 机 构 快 线 货 币 C - 4,844,153,730.10 18,499,368,794.5 6 20,060,480,440.6 8 3,283,042,083.9 8 嘉 实 机 构 快 线 - 5,473,129.84 31,450,539.57 26,644,669.76 10,278,999.65 嘉实机构快线货币 2016 年第 2 季度报告 第 15 页 共 16 页


货 币 H 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投份 额、 转换入 份额 及基 金份 额自 动升降 级调 增份 额; 基金总 赎回 份额 含总 赎回 份额含 转换 出份 额及 基金 份额自 动升 降级 调减 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 赎回 2016 年6 月28 日 -60,851,006.50 -60,904,497.91 - 2 赎回 2016 年6 月28 日 -100,044,479.02 -100,131,404.43 - 3 红利再 投 资 2016 年6 月15 日 44,479.02 - - 4 红利再 投 资 2016 年6 月15 日 117,247.14 - - 5 申购 2016 年6 月8 日 100,000,000.00 100,000,000.00 - 6 红利再 投 资 2016 年5 月16 日 11,610.40 - - 7 红利再 投 资 2016 年5 月16 日 1,484.60 - - 8 申购 2016 年5 月13 日 60,000,000.00 60,000,000.00 - 9 红利再 投 资 2016 年4 月15 日 1,728.09 - - 合计 -718,936.27 -1,035,902.34





§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会核 准嘉 实 机构快 线货 币市 场基 金募 集的文 件;


(2) 《 嘉实 机构 快线 货币 市场基 金基 金合 同》 ;


(3) 《 嘉实 机构 快线 货币 市场基 金招 募说 明书 》 ;


(4) 《 嘉实 机构 快线 货币 市场基 金基 金托 管协 议》 ;


(5) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照;


嘉实机构快线货币 2016 年第 2 季度报告 第 16 页 共 16 页


(6) 报告 期内 嘉实 机构 快线货 币市 场基 金公 告的 各项原 稿。 8.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。


(2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉实基金管理有限公司 2016 年7 月21 日