嘉实成长收益证券投资基金 2016 年
第 2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
嘉实成长收益混合 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本基金 已根 据香 港《 证券 及期货 条例 》 第104 条在 香港获 得证 券及 期货 事务 监察委 员会 认可
及可供 在香 港向 公众 销售 。证券 及期 货事 务监 察委 员会认 可不 代表 对本 基金 的推荐 或认 许， 亦不
代表其 对本 基金 的商 业利 弊或其 表现 作出 保证 。此 并不意 指本 基金 适合 所有 投资者 ，亦 并非 认许
本基金 适合 任何 特定 投资 者或投 资者 类别 。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实成 长收 益混 合
基金主 代码 070001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 11 月5 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,473,648,122.88 份
投资目 标
本基金 定位 于成 长收 益复 合型基 金， 在获 取稳 定的 现
金收益 的基 础上 ，积 极谋 求资本 增值 机会 。
投资策 略
本基金 通过 精选 收益 型股 票以及 对债 券类 资产 的稳
健投资 来实 现 “ 稳定 收益 ” 的目标 ； 同 时通 过实 施 “ 行
业优选 、 积极 轮换 ” 的策 略， 实现 “ 资本 增值 ” 目 标 。
业绩比 较基 准 上证 A 股指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 中等 风险 证券 投资基 金， 长期 系统 性风 险
控制目 标为 基金 份额 净值 相对于 基金 业绩 基准 的贝
塔值不 超 过 0.75 。 在 此前 提下， 本基 金通 过合 理配 置
在成长 型资 产类 、 收 益型 资产类 和现 金等 大类 资产 之
间的比 例， 努力 实现 股票 市场上 涨期 间基 金资 产净 值嘉实成长收益混合 2016 年第 2 季度报告
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涨幅不 低于 上 证 A 股 指数 涨幅 的65% ，股 票市 场下 跌
期间基 金资 产净 值下 跌幅 度不超 过上 证A 股指 数跌 幅
的55% 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
注： 据 《 关于 嘉实 成长 收 益证券 投资 基金 增设 H 类 基金份 额并 修改 基金 合同 、 托管 协议 的公 告》 ，
本基金 自2016 年1 月7 日 起增 加H 类 份额 ， 报 告期 末基金 份额 为 0 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 26,836,639.22
2.本期 利润
374,405,169.03
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0857
4.期末 基金 资产 净值 5,401,017,991.87
5.期末 基金 份额 净值 1.2073
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.24% 1.30% -2.45% 1.10% 9.69% 0.20%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图：嘉 实成 长收 益混 合基 金份额 累计 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益 率 的历史 走势 对比 图
（2002 年 11 月5 日至 2016 年6 月30 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各
项投资 比例 符合 基金 合同 第十八 条 （ （二） 投资 范围 和 （六 ） 投 资组 合比 例限 制） 的 约定 ： （1）投
资于股 票、 债券 的比 例不 低于基 金资 产总 值 的80%；（ 2） 持有 一家 公司 的股 票 ，不得 超过 基金 资
产净值 的10%；（ 3） 本基 金与由 本基 金管 理人 管理 的其他 基金 持有 一家 公司 发行的 证券 ，不 得超
过该证 券 的10%；（ 4 ） 投 资 于国债 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的 20%；（ 5 ） 本 基 金的股 票资 产中 至
少有80% 属 于本 基金 名称 所显示 的投 资内 容； （6） 法律法 规或 监管 部门 对上 述比例 限制 另有 规定
的，从 其规 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邵秋涛
本 基 金 基
金 经 理 ，
嘉 实 领 先
成 长 混 合
基金经 理
2013 年6 月
7 日
- 18 年
曾任职于成都证券、
大鹏证 券、 国信 证券，
从事行业研究工作，
先后担任研究员、高
级研究 员；2006 年12
月加盟嘉实基金管理
有限公司，历任公司
高级研究员、投资经
理，金融硕士，具有
基金从业资格，澳大
利亚籍 。
谢泽林
本 基 金 基
金 经 理 、
嘉 实 新 机
遇 混 合 基
金经理
2015 年12 月
31 日
- 6 年
2009 年 7 月 加入 嘉实
基金管理有限公司研
究部，曾任行业研究
员一职 。 硕 士研 究生，
具有基 金从 业资 格。
注： （1 ）任 职日 期、 离职 日期是 指公 司作 出决 定后 公告之 日； （2） 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 成长 收益 证券 投资 基金基 金合 同》 和其 他相 关法律 法规 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本基
金运作 管理 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定和 约定， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 嘉实成长收益混合 2016 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计1 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 国内 经济 弱复 苏被 逐步证 伪， 民间 投资 增速 逐步下 行， 通胀 预期 减弱 ，反应 到 A 股市
场以震 荡为 主。 但新 兴产 业仍保 持蓬 勃发 展的 态势 ，如集 成电 路产 业、 新能 源汽车 产业 、军 工信
息化、 小间 距LED 显 示、 人工智 能等 等， 经济 呈现 结构性 机会 ，A 股市 场也 相应呈 现结 构性 机会 ，
上述新 兴产 业的 股票 表现 相对较 好。
本基金 坚持 以新 兴产 业作 为投资 主线 ，在 信息 安全 、国防 军工 、新 技术 、新 材料、 新消 费、
新服务 、改 革转 型等 领域 挖掘长 线投 资机 会。 二季 度实现 基金 份额 净值 增长 率为 7.24% ，跑 赢大
盘指数 ，为 持有 人取 得较 好的回 报率 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.2073 元 ， 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 7.24% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-2.45% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,794,717,985.27 69.58
其中： 股票
3,794,717,985.27 69.58
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,099,663,000.00 20.16
其中： 债券
1,099,663,000.00 20.16
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
535,366,248.43 9.82 嘉实成长收益混合 2016 年第 2 季度报告
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8 其他资 产
24,118,823.62 0.44
合计
5,453,866,057.32
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 35,315,488.00 0.65
B 采矿业 11,142,196.00 0.21
C 制造业 3,260,830,431.60 60.37
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
19,424,574.00 0.36
E 建筑业 10,841,986.88 0.20
F 批发和 零售 业 74,638,637.24 1.38
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,703,091.99 0.07
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 335,945,182.99 6.22
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 12,384,267.57 0.23
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,848,346.00 0.35
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
11,643,783.00 0.22
S 综合 - -
合计 3,794,717,985.27 70.26
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300342 天银机 电 12,714,263 387,276,450.98 7.17
2 300296 利亚德 9,006,216 285,136,798.56 5.28
3 002338 奥普光 电 4,068,548 250,012,274.60 4.63
4 300353 东土科 技 10,919,908 241,220,767.72 4.47
5 002111 威海广 泰 7,934,663 208,602,290.27 3.86
6 002007 华兰生 物 6,400,000 200,960,000.00 3.72
7 600038 中直股 份 4,443,746 184,326,584.08 3.41
8 002439 启明星 辰 6,648,700 171,735,921.00 3.18 嘉实成长收益混合 2016 年第 2 季度报告
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9 002281 光迅科 技 2,376,814 152,591,458.80 2.83
10 002614 蒙发利 12,084,795 145,138,387.95 2.69
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,099,663,000.00 20.36
其中： 政策 性金 融债 1,099,663,000.00 20.36
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
合计 1,099,663,000.00 20.36
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150222 15 国开 22 3,400,000 339,966,000.00 6.29
2 160401 16 农发 01 2,800,000 279,944,000.00 5.18
3 160204 16 国开 04 1,900,000 189,772,000.00 3.51
4 150419 15 农发 19 1,100,000 110,022,000.00 2.04
5 150215 15 国开 15 500,000 50,000,000.00 0.93
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 嘉实成长收益混合 2016 年第 2 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投 资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,319,786.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,532,581.56
5 应收申 购款 6,266,455.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 24,118,823.62
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300353 东土科 技 241,220,767.72 4.47 重大事 项停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,178,849,022.55
报告期 期间 基金 总申 购份 额 633,845,456.53
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 339,046,356.20
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 4,473,648,122.88 嘉实成长收益混合 2016 年第 2 季度报告
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注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ；基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实 成长收 益证 券投 资基 金设 立的文 件；
（2） 《嘉 实成 长收 益证 券 投资基 金基 金合 同》 ；
（3） 《嘉 实成 长收 益证 券 投资基 金招 募说 明书 》；
（4） 《嘉 实成 长收 益证 券 投资基 金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 成长 收 益证券 投资 基金 公告 的各 项原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
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