南 方 大 数据300 指 数证 券 投 资 基金2016 年
第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
南方大数据 300 指数 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建行 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方大 数 据300 指数
场内简 称 大数 据300
交易代 码 001420
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,485,571,336.90 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追
求与业 绩比 较基 准相 似的 回报。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用指 数复 制法 ，按
照成份 股在 标的 指数 中的 基准权 重构 建指 数化 投资 组
合，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 化进 行相 应调
整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、增 发、 分红
等行为 时， 或因 基金 的申 购和赎 回等 对本 基金 跟踪 标的
指数的 效果 可能 带来 影响 时，或 因某 些特 殊情 况导 致流
动性不 足时 ，或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指数时 ，基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进行 适当 变通
和调整 ，并 辅之 以金 融衍 生产品 投资 管理 等， 力争 控制
本基金 的净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏
离度不 超 过0.5% ， 年 跟踪 误差不 超 过6% 。 如因 指数 编制
规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过上
述范围 ，基 金管 理人 应采 取合理 措施 避免 跟踪 偏离 度、
跟踪误 差进 一步 扩大 。
业 绩比 较基 准 大数 据300 指数 收益 率 × 9 5%+ 银 行人 民币 活期 存款 利 率南方大数据 300 指数 2016 年第 2 季度报告
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（税后 ） × 5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平
高于混 合型 基金 、债 券型 基金及 货币 市场 基金 。本 基金
为指数 型基 金， 具有 与标 的指数 相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 大数 据300A 大数 据 300C
下属分 级基 金的 交易 代码 001420 001426
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,341,221,889.49 份 144,349,447.41 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
大数 据 300A 大数 据 300C
1． 本 期已 实现 收益 -14,859,789.20 -1,724,880.55
2．本 期利 润 20,602,805.44 2,142,739.70
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0150 0.0145
4．期 末基 金资 产净 值 1,197,203,662.10 128,495,554.74
5．期 末基 金份 额净 值 0.8926 0.8902
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
大数据300A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.76% 0.98% 1.24% 0.94% 0.52% 0.04%
大数据300C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.67% 0.98% 1.24% 0.94% 0.43% 0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 报告 期末 距建 仓结 束 不满一 年， 建仓 结束 时各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 南方大数据 300 指数 2016 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
雷俊
本 基 金
基 金 经
理
2015 年6
月24 日
- 7 年
北 京 大 学 智 能 科 学 系 硕 士 ， 具
有基金 从业 资格 。2008 年 7 月
加 入 南 方 基 金 ， 历 任 信 息 技 术
部 投 研 系 统 研 发 员 、 数 量 化 投
资 部 高 级 研 究 员 ， 现 任 数 量 化
投资部 总监 助理 ； 2014 年12 月
至2016 年4 月， 任南 方恒 生ETF
基金经 理；2015 年 4 月至2016
年 4 月， 任南 方中 证 500 工业
ETF、 南方 中 证 500 原材料 ETF
基金经 理；2015 年 4 月 至 今，
任大数 据 100 基金 经理 ；2015
年 6 月至 今， 任改 革基 金 、高
铁 基 金 、 南 方 策 略 优 化 、 大 数
据300 、 南 方500 信 息、 南 方量
化成长 的基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 大数 据 300 指数 证券 投资 基金 基金合 同 》 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报
告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 南方大数据 300 指数 2016 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 ，市 场在 一个 窄区 间内反 复震 荡， 市场 资金 存量博 弈明 显。
作为指 数型 基金 ，为 保证 对指数 的有 效跟 踪， 本基 金一直 处于 较高 仓位 运作 。本基 金的 整体
投资风 格偏 蓝筹 ，同 时结 合大数 据的 优势 开展 研究 与投资 。报 告内 本基 金在 实际运 作时 采用 指令
批量交 易、 算法 交易 多种 交易手 段， 在一 定程 度上 尽可能 的降 低交 易成 本和 跟踪误 差。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 级份额 净值 为0.8926 元；C 级份 额净 值为0.8902 元。
报告期 内， 本基 金A 级份 额净值 增长 率 为1.76 ％ ， 同期业 绩基 准增 长率 为 1.24 ％；C 级 份额
净值增 长率 为1.67 ％， 同 期业绩 基准 增长 率 为 1.24 ％。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,136,309,874.97 85.26
其中： 股票
1,136,309,874.97 85.26
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
80,000,000.00 6.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
90,186,179.88 6.77
8 其他资 产
26,191,568.72 1.97
9 合计
1,332,687,623.57
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 12,670,227.00 0.96
B 采矿业 3,493,155.00 0.26
C 制造业 402,281,067.83 30.34
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
8,655,581.15 0.65
E 建筑业 14,098,809.86 1.06
F 批发和 零售 业 28,058,128.85 2.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,427,670.00 0.64
H 住宿和 餐饮 业 984,801.00 0.07
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
33,162,656.07 2.50
J 金融业 508,735,216.00 38.37
K 房地产 业 65,351,102.80 4.93
L 租赁和 商务 服务 业 7,532,021.00 0.57
M 科学研 究和 技术 服务 业 6,045,011.10 0.46
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,050,524.00 0.91
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 2,070,352.00 0.16
R 文化、 体育 和娱 乐业 22,693,551.31 1.71
S 综合 - -
合计 1,136,309,874.97 85.71
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 1,733,253 55,533,426.12 4.19
2 601166 兴业银 行 3,448,233 52,551,070.92 3.96
3 601328 交通银 行 8,497,600 47,841,488.00 3.61
4 000002 万科 A 2,386,879 43,441,197.80 3.28
5 600000 浦发银 行 2,591,296 40,346,478.72 3.04
6 601288 农业银 行 12,492,477 39,975,926.40 3.02
7 601398 工商银 行 7,602,700 33,755,988.00 2.55
8 601169 北京银 行 3,236,641 33,563,967.17 2.53
9 601601 中国太 保 1,016,957 27,498,517.28 2.07
10 601988 中国银 行 7,225,500 23,193,855.00 1.75
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1607 IF1607 128 119,554,560.00 2,865,300.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 2,865,300.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 107,000.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 2,157,540.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性 好、
交易活 跃的 期货 合约 ，通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ，结 合股 指期货 的定 价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 ， 与 现货资 产进 行匹 配， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操 作 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 南方大数据 300 指数 2016 年第 2 季度报告
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5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 24,085,053.38
2 应收证 券清 算款 1,755,769.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 71,262.54
5 应收申 购款 279,483.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,191,568.72
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万科 A 43,441,197.80 3.28 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 大数 据 300A 大数 据 300C
报告期 期初 基金 份额 总额 1,391,260,546.19 152,807,818.58
报告期 期间 基金 总申 购份 额 15,011,373.68 4,304,050.97
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 65,050,030.38 12,762,422.14
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,341,221,889.49 144,349,447.41
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 大数 据300 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、《 南方 大数 据300 指 数 证券投 资基 金托 管协 议》
3 、南 方大 数据300 指数 证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 原文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
