南 方 大 数据100 指 数证 券 投 资 基金2016 年
第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
南方大数据 100 指数 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2016 年7 月18 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方大 数 据100 指数
交易代 码 001113
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月24 日
报告期 末基 金份 额总 额 7,755,557,813.12 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追求 与业 绩比 较基 准
相似的 回报 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用指 数复 制法 ，按照 成份 股在 标的 指
数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的
变化进 行相 应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 时， 或因 基
金的申 购和 赎回 等对 本基 金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时， 或因 某
些特殊 情况 导致 流动 性不 足时， 或其 他原 因导 致无 法有效 复制 和跟 踪标 的
指数时 ，基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进行 适当 变通和 调整 ，并 辅之 以
金融衍 生产 品投 资管 理等 ，力争 控制 本基 金的 净值 增长率 与业 绩比 较基 准
之间的 日均 跟踪 偏离 度不 超过 0.5% ， 年跟 踪误 差不 超过 6% 。 如 因指 数编 制
规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过上述 范围 ，基 金管 理
人应采 取合 理措 施避 免跟 踪偏离 度、 跟踪 误差 进一 步扩大 。
业绩比 较基 准 大数 据100 指数 收益 率 × 9 5%+ 银 行人 民币 活期 存款 利 率（税 后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高 于混 合型 基金 、
债券型 基金 及货 币市 场基 金。本 基金 为指 数型 基金 ，具有 与标 的指 数相 似
的风险 收益 特征 。 南方大数据 100 指数 2016 年第 2 季度报告
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基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 558,490,459.99
2.本期 利润
666,884,557.28
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0846
4.期末 基金 资产 净值 7,040,349,823.76
5.期末 基金 份额 净值 0.9078
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 10.32% 1.69% 11.06% 1.68% -0.74% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 报告 期末 距建 仓结 束不满 一年 ，建 仓结 束时 各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
雷俊
本 基金
基 金经
理
2015 年4 月
24 日
- 7 年
北 京 大学 智 能科 学系 硕 士， 具 有基 金 从
业资格 。2008 年 7 月加 入 南方基 金 ， 历
任 信 息技 术 部投 研系 统 研发 员 、数 量 化
投 资 部高 级 研究 员， 现 任数 量 化投 资 部
总监助 理； 2014 年12 月至2016 年4 月，
任南方 恒 生ETF 基金 经理 ；2015 年 4 月
至 2016 年 4 月 ，任 南方 中证 500 工业
ETF、 南 方中 证500 原材料ETF 基金 经理；
2015 年4 月至 今， 任大 数 据 100 基金 经
理；2015 年6 月 至今 ， 任 改革基 金 、 高
铁 基 金 、南 方 策略 优 化、大 数 据 300 、
南方 500 信息 、南 方量 化 成长的 基金 经
理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决南方大数据 100 指数 2016 年第 2 季度报告
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定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 大数 据 100 指数 证券 投资 基金 基金合 同 》 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严 格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报
告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有 投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 ，市 场在 一个 窄区 间内反 复震 荡， 市场 资金 存量博 弈明 显。
作为指 数型 基金 ，为 保证 对指数 的有 效跟 踪， 本基 金一直 处于 较高 仓位 运作 。虽然 报告 期间
内市场 指数 表现 不佳 ，但 得益于 大数 据选 股优 势， 本基金 在报 告期 内大 幅跑 赢了沪 深 300 、 中证
500 等 主流 指数 ；由 于基 金投资 跟踪 标的 指数 波动 率和换 手率 高于 普通 指数 ，因此 基金 的跟 踪偏
离和跟 踪误 差较 传统 指数 基金略 大。 报告 内本 基金 在实际 运作 时采 用指 令批 量交易 、算 法交 易多
种交易 手段 ，在 一定 程度 上尽可 能的 降低 交易 成本 和跟踪 误差 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9078 元 ；报 告 期内， 基金 份额 净值 增长 率为 10.32 ％，
同期业 绩基 准增 长率 为11.06％。 南方大数据 100 指数 2016 年第 2 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 6,009,524,418.88 84.84
其中： 股票
6,009,524,418.88 84.84
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
100,000,000.00 1.41
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
494,812,880.84 6.99
8 其他资 产
478,928,140.02 6.76
9 合计
7,083,265,439.74
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,364,144,564.79 47.78
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
53,776,688.70 0.76
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 342,400,584.60 4.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,376,128,992.54 19.55
J 金融业 236,027,633.00 3.35
K
房地产 业
512,114,139.68 7.27
L
租赁和 商务 服务 业
64,493,034.47 0.92
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 南方大数据 100 指数 2016 年第 2 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
60,418,655.00 0.86
S 综合 - -
合计 6,009,524,418.88 85.36
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300310 宜通世 纪 1,946,115 74,322,131.85 1.06
2 300038 梅泰诺 1,354,855 68,528,565.90 0.97
3 300048 合康变 频 5,770,278 67,858,469.28 0.96
4 000620 新华联 7,378,000 67,508,700.00 0.96
5 600845 宝信软 件 3,025,570 67,500,466.70 0.96
6 002218 拓日新 能 6,495,100 66,250,020.00 0.94
7 300302 同有科 技 2,039,273 66,215,194.31 0.94
8 002401 中海科 技 3,583,900 65,728,726.00 0.93
9 300379 东方通 826,937 65,724,952.76 0.93
10 002436 兴森科 技 2,878,899 65,610,108.21 0.93
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方大数据 100 指数 2016 年第 2 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1607 IC1607 527 636,974,360.00 21,086,840.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 21,086,840.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 31,953,920.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 7,184,920.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 129,755,235.24
2 应收证 券清 算款 344,206,259.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 352,439.81
5 应收申 购款 4,614,205.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 478,928,140.02 南方大数据 100 指数 2016 年第 2 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300038 梅泰诺 68,528,565.90 0.97 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 7,960,626,016.92
报告期 期间 基金 总申 购份 额 244,959,016.67
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 450,027,220.47
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 7,755,557,813.12
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
南方大数据 100 指数 2016 年第 2 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 大数 据100 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、《 南方 大数 据100 指 数 证券投 资基 金托 管协 议》
3 、南 方大 数据100 指数 证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 原文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
