华福丰盈：2016年第二季度报告查看PDF公告
华 福 丰 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华福基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华福丰 盈灵 活配 置
交易代 码 001474
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月24 日
报告期 末基 金份 额总
额
42,686,403.37 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过 积极主 动的 投资 管
理，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 是混 合型 基金 ，根 据宏观 经济 发展 趋势 、政 策面因 素、 金融 市
场的利 率变 动和 市场 情绪 ，综合 运用 定性 和定 量的 方法， 对股 票、 债
券和现 金类 资产 的预 期收 益风险 及相 对投 资价 值进 行评估 ，确 定基 金
资产在 股票 、债 券及 现金 类资产 等资 产类 别的 分配 比例。 在有 效控 制
投资风 险的 前提 下， 形成 大类资 产的 配置 方案 。
本基金 由投 资研 究团 队及 时跟踪 市场 环境 变化 ，根 据宏观 经济 运行 态
势、宏 观经 济政 策变 化、 证券市 场运 行状 况、 国际 市场变 化情 况等 因
素的深 入研 究， 判断 证券 市场的 发展 趋势 ，结 合行 业状况 、公 司价 值
性和成 长性 分析 ，综 合评 价各类 资产 的风 险收 益水 平。 本 基金 采用 积
极灵活 的投 资策 略， 通过 前瞻性 地判 断不 同金 融资 产的相 对收 益， 对
基金资 产进 行灵 活资 产配 置。在 市场 上涨 阶段 中， 增加权 益类 资产 配
置比例 ，在 市场 下行 周期 中，降 低权 益类 资产 配置 比例， 力求 实现 基
金财产 的长 期稳 定增 值， 从而有 效提 高不 同市 场状 况下基 金资 产的 整
体收益 水平 。
业绩比 较基 准 五年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1% 华福丰盈灵活配置 2016 年第 2 季度报告
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其中， 五年 期银 行定 期存 款利率 是指 中国 人民 银行 公布并 执行 的金 融
机构五 年期 人民 币存 款基 准利率 。
风险收 益特 征
本基金 混合 型证 券投 资基 金，属 于较 高预 期风 险、 较高预 期收 益的 证
券投资 基金 ，通 常预 期风 险与预 期收 益水 平高 于货 币市场 基金 和债 券
型基金 ，低 于股 票型 基金 。
基金管 理人 华福基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 274,516.98
2.本期 利润
516,377.73
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0118
4.期末 基金 资产 净值 49,276,268.10
5.期末 基金 份额 净值 1.154
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.96% 0.06% 1.37% 0.01% -0.41% 0.05%
注：1 、本 基金 成立 于2015 年6 月 24 日；
2、 比较 基准= 五年 银行定 期存 款利 率（ 税后 ）+1%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 成立 于2015 年6 月 24 日；
2 、比 较基 准=五 年银 行定 期存款 利率 （税 后）+1%
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
洪木妹
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
总 经 理 助
理
2015
年 6 月
24 日
- 9 年
硕 士 研 究 生 ， 特 许 金 融 分 析 师 （CFA ） ， 拥 有 9
年证券 、 基 金行 业工 作经 验。 曾 任职 于华 福证 券
有限责 任公 司投 资自 营部 和资产 管理 总部， 从事
宏观经 济研 究和 投资 工作， 现任华 福基 金管 理有
限责任 公司 总经 理助 理， 自 2014 年 8 月起 担任
华福货 币市 场基 金基 金经 理、 于 2015 年 5 月至华福丰盈灵活配置 2016 年第 2 季度报告
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2016 年 6 月 担任 华福 鼎新 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理、自 2015 年 6 月起担 任华 福
长 乐 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、自 2015 年 6 月起 担任 华福丰 盈灵 活配 置混
合型证 券 投 资基 金基 金经 理、 自 2015 年 11 月起
担 任 华 福 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 自
2015 年11 月 起担 任华 福瑞 益纯债 债券 型证 券投
资基金 基金 经理、 自 2015 年 12 月起 担任 华福 稳
健债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。
张晓南 基金经 理
2015
年 11
月 19
日
- 6 年
硕士研 究生， 特许 金融 分 析师 （CFA ） 、 金 融风 险
管理师 （FRM） ， 拥 有6 年 证券、 基 金行 业工 作经
验。 曾 任职 于鹏 华基 金管 理有限 公司 ， 现 任职 于
华 福 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 投 资 管 理 部 ， 自
2015 年 8 月 起担 任华 福大 健康灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2015 年11 月 起担 任
华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
1、此 处的 任职 日期 和离 任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告载 明日 期。
洪木妹 女士 为 本 基金 的首 任基金 经理 ，任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规的
规定、 基金 合同 、招 募说 明书等 基金 法律 文件 的约 定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
用基金 资产 ，在 控制 风险 的前提 下， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益， 不存 在违法 违规 或损 害基
金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人按照 法律 法规 关于 公平 交易的 相关 规定 ，严 格执 行公司 公平 交易
管理制 度， 加强 了对 所管 理的不 同投 资组 合同 向交 易价差 的分 析， 确保 公司 管理的 不同 投资 组合
在授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理活 动和 环节 得到公 平对 待。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 ， 债券 市场 大幅 震 荡， 收益 率整 体呈 倒 “V ” 走势 。 受 “ 营改 增 ” 消 息 影响 ，4 月份 债
市延续 三月 份调 整态 势， 债券收 益率 加速 上行， 七 天回购 价格 也大 幅波 动。 之后， 随 着市 场对 “ 营
改增” 试点 办法 解读 逐渐 深入， 以及 “营 改增 ”补 充规定 的发 布， 市场 情绪 开始稳 定， 债券 收益
率开始 回落 ； 同时 ， 国 内 陆续发 布的 经济 数据 显示 中国经 济下 行压 力增 加 ， 并且通 胀呈 回落 态势 ，
推动市 场作 多情 绪； 美国 加息预 期时 点延 后， 英国 超预期 脱欧 ，引 发市 场剧 烈震荡 ，国 际市 场避
险情绪 上升 ；在 国内 外各 种利好 因素 下， 长端 收益 率加速 下行 ；但 由于 接近 半年， 市场 对资 金面
仍然谨 慎， 短端 利率 下行 受阻。
权益市 场方 面， 二季 度初 在国内 经济 数据 放缓 的背 景下， 股指 跌幅 明显 。六 月，市 场开 始关
注英国 “脱 欧” 公投 ，受 外围避 险情 绪影 响，A 股在 2860 点 位附 近宽 幅震 荡 。
本基金 在二 季度 重点 参 与6 月初 启动 的债 券市 场行 情，进 行了 加久 期操 作， 获得较 佳收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 份额 净值 为1.154 元；
报告期 内， 份额 净值 增长 率为 0.96% ，业 绩比 较基 准率 为 1.37% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
国际市 场不 确定 性较 大， 我们将 时刻 关注 市场 变化 ，积极 应对 。同 时， 由一 致性贬 值预 期和
通胀预 期而 产生 的对 于央 行货币 政策 的压 力仍 然存 在，在 积极 适度 参与 债市 行情的 同时 ，我 们将
注意控 制仓 位， 并注 意配 置流动 性较 好的 资产 ，以 应对随 时可 能出 现的 市场 转向。 另外 ，信 用事
件有待 进一 步发 酵， 投资 中将尽 量规 避高 收益 高风 险品种 。二 季度 股指 受“ 脱欧” 情绪 修复 料将
小幅反 弹， 但我 们认 为并 不形成 较大 趋势 性行 情， 我们将 谨慎 参与 ，灵 活配 置。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 自基 金合 同生 效至 今未出 现连 续二 十个 工作 日基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人的 情
况，出 现了 连续 二十 个工 作日基 金资 产净 值低 于五 千万元 的情 况 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
12,228,100.00 24.75
其中： 债券
12,228,100.00 24.75
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
36,742,366.63 74.36
8 其他资 产
442,345.61 0.90
9 合计
49,412,812.24
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
注：报 告期 内本 基金 未进 行股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：报 告期 内本 基金 未进 行股票 投资 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,001,000.00 10.15
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 7,227,100.00 14.67
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,228,100.00 24.82 华福丰盈灵活配置 2016 年第 2 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150419 15 农发 19 50,000 5,001,000.00 10.15
2 122261 13 华泰 01 40,000 4,133,600.00 8.39
3 122808 PR 滕 州债 50,000 3,093,500.00 6.28
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：报 告期 内本 基金 未进 行资产 支持 证券 投资 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：报 告期 内本 基金 未进 行贵金 属投 资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：报 告期 内本 基金 未进 行权证 投资 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 内本 基金 未进 行股指 期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则， 以套
期保值 为主 要目 的， 有选 择地投 资于 股指 期货 。套 期保值 将主 要采 用流 动性 好、交 易活 跃的 期货
合约。 本基 金在 进行 股指 期货投 资时 ，将 通过 对证 券市场 和期 货市 场运 行趋 势的研 究， 并结 合股
指期货 的定 价模 型寻 求其 合理的 估值 水平 。本 基金 管理人 将充 分考 虑股 指期 货的收 益性 、流 动性
及风险 特征 ，通 过资 产配 置、品 种选 择， 谨慎 进行 投资， 以降 低投 资组 合的 整体风 险。 法律 法规
对于基 金投 资股 指期 货的 投资策 略另 有规 定的 ，本 基金将 按法 律法 规的 规定 执行。
5.10 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 范围 不包 含国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 内本 基金 未进 行国债 期货 投资 。 华福丰盈灵活配置 2016 年第 2 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
无。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内，未 发现本基 金 投资的前十名 证券的发 行 主体本期出现 被监管部 门 立案调查，或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
注： 所投 资前 十名 证券 “13 华泰 01” 的证 券发 行主 体华泰 证券 股份 有限 公司 （以 下简 称 “ 华
泰证券 ”）在 2015 年 9 月 11 日发 布公 告称 ，2015 年 9 月 10 日， 华泰 证券 收到中 国证 券监 督管
理委员 会 《 行政 处罚 事先 告知书 》 （ 处罚 字[2015]72 号） ， 证 监会 拟决 定对 华 泰证券 进行 处罚 。 但
截至本 报告 出具 日， 尚未 收到证 监会 的正 式处 罚文 件。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 272,988.54
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 156,912.56
5 应收申 购款 12,444.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 442,345.61
无。
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
无。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 46,339,189.49
报告期 期间 基金 总申 购份 额 132,173.01
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,784,959.13
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 42,686,403.37
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：报 告期 内基 金管 理人 未持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：报 告期 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 华福 丰 盈灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件；
2 、《 华福 丰盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 华福 丰盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 华福 丰盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内华 福丰 盈灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅。 华福丰盈灵活配置 2016 年第 2 季度报告
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公司网 站：www.hffunds.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 华福基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务中 心电 话：40000-96326
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