华 润 元 大 富时 中 国 A50 指数型
证 券 投 资 基金 2016 年第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
华润元大富时中国 A50 指数 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华润元 大富 时中 国A50 指数
交易代 码 000835
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年11 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 83,754,319.20 份
投资目 标
本基金 采用 被动 式投 资策 略， 通 过严 格的 投资 程序 约 束和数 量化 风险
管理手 段， 力争 控制 本基 金的净 值增 长率 与业 绩比 较基准 表现 相当 ，
以便为 投资 者带 来长 期收 益。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 法来 跟踪富 时中 国A50 指 数， 按 照个股 在标 的指
数中的 基准 权重 构建 股票 组合， 并根 据标 的指 数成 份 股及其 权重 的变
动进行 相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时， 以
及因基 金的 申购 和赎 回对 本基金 跟踪 标的 指数 的效 果可能 带来 影响
时，基 金管 理人 会对 投资 组合进 行适 当调 整， 降低 跟踪误 差。
如有因 受股 票停 牌、 股票 流 动性或 其他 一些 影响 指数 复制的 市场 因素
的限制 ， 使 基金 管理 人无 法依指 数权 重购 买成 份股 ， 基金 管理 人可 以
根据市 场情 况， 结合 经验 判断， 对投 资组 合进 行适 当调整 ， 以 获得 更
接近标 的指 数的 收益 率。
定期调 整： 本基 金股 票组 合 根据所 跟踪 的富 时中 国 A50 指数 对其 成份
股的调 整而 进行 相应 的定 期跟踪 调整 。
不定期 调整 ：根 据指 数编 制规则 ，富 时中 国A50 指 数成份 股因 增发 、
送配等 股权 变动 而需 进行 成份股 权重 新调 整时 ， 本 基 金将根 据富 时中
国A50 指数 在股 权变 动公 告日次 日发 布的 临时 调整 决定及 其需 调整华润元大富时中国 A50 指数 2016 年第 2 季度报告
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的权重 比例 ，进 行相 应调 整。
本基金 将采 用货 币市 场工 具对基 金资 产进 行流 动性 管理。 在满 足安 全
性和保 证流 动性 的基 础上 ， 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投
资策略 ，有 效利 用基 金资 产，更 好地 实现 跟踪 标的 指数的 投资 目标 。
同时， 根据 本基 金的 申购 和 赎回 情况 ， 对 股票 投资 组合进 行调 整， 从
而有效 跟踪 标的 指数 。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品， 以
提高投 资效 率更 好地 达到 本基金 的投 资目 标。 本基 金 在股指 期货 投资
中将根 据风 险管 理的 原则 ， 以套期 保值 为目 的， 在风 险 可控的 前提 下，
本着谨 慎原 则， 参与 股指 期 货的投 资， 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险，
改善组 合的 风险 收益 特性 。 此外 ， 本 基金 还将 运用 股 指期货 来对 冲特
殊情况 下的 流动 性风 险以 进行有 效的 现金 管理 ，如 预期大 额申 购赎
回、 大 量分 红等 ， 以 及对 冲 因其他 原因 导致 无法 有效 跟踪标 的指 数的
风险。
在正常 市场 情况 下， 本基 金 力争净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.3% ，年 跟踪 误差 不 超过 4% 。
业绩比 较基 准 富时中 国A50 指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 收益 率（税 后） ×5 % 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 高预 期风险 、 高 预期 收
益的投 资品 种。 一般 情况 下 ， 其预 期风 险和 预期 收益 高 于混合 型基 金、
债券型 基金 和货 币市 场基 金。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -4,098,067.61
2.本期 利润
-235,423.18
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0027
4.期末 基金 资产 净值 100,005,469.34
5.期末 基金 份额 净值 1.194
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.25% 0.73% -2.93% 0.75% 2.68% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨
伟
华润元大信息传媒科
技混合型证券投资基
金基金经理、华润元
大富时 中国 A50 指数
型证券投资基金基金
2014 年11 月
20 日
- 7 年
曾 任 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司
风 险 管 理 专 员 ， 平 安 信 托 有
限 责 任 公 司 金 融 工 程 及 量 化
投资研 究员 ，2014 年 11 月
20 日起 担任 华润 元大 富时 中华润元大富时中国 A50 指数 2016 年第 2 季度报告
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经理、华润元大中创
100 交 易 型 开 放 式 指
数证券投资基金基金
经理、华润元大中创
100 交 易 型 开 放 式 指
数证券投资基金联接
基金基 金经 理
国 A50 指数 型证 券投 资基 金
基金经 理，2015 年 5 月 8 日
起 担 任 华 润 元 大 信 息 传 媒 科
技 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ， 2015 年 5 月 25 日起 担
任华润 元大 中 创 100 交易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2015 年 12 月 23 日
起担任 华润 元大 中 创 100 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金联接 基金 基金 经理。 中 国，
厦 门 大 学 经 济 学 博 士 ， 具 有
基金从 业资 格。
石
武
斌
华 润 元 大 富 时 中 国
A50 指 数 型 证 券 投 资
基金基 金经 理
2016 年4 月
22 日
- 4 年
曾 任 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司
证 券 资 产 管 理 分 公 司 量 化 投
资研究 员 ， 2016 年 4 月 22 日
起 担 任 华 润 元 大 富 时 中 国
A50 指 数 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 中 国 ， 中 国 人 民 大
学 概 率 论 与 数 理 统 计 硕 士 ，
具有基 金从 业资 格。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日； 担任新 成立 基金 的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易 制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年第 二季 度股 票市 场 持续震 荡， 以富 时中 国 A50 指数 为代 表的 大盘 蓝筹 板块调 整幅 度较
小。 创 业板 指数 下跌0.47% ， 中小板 指数 上涨0.41% ， 上 证综指 下跌2.47% ， 沪深300 指数下 跌1.99% ，
上证 50 指 数下 跌1.57% ， 富时中 国 A50 指 数下 跌3.10% 。 中信 一 级29 个行 业中 食品饮 料 （11.29%）、
电子元 器件 （9.96% ） 、 家 电 （7.46% ） 板块 走势 较强 ， 涨 幅较 大 ； 而 餐饮 旅游 （-10.32% ） 、 传媒
（-8.80% ） 、交 通运 输（-7.02% ）板 块走 势明 显较 弱 ，跌幅 居前 。
本基金 作为 被动 指数 型基 金， 报 告期 内 ， 本基 金采 用 完全复 制法 紧密 跟踪 富时 中国 A50 指 数，
取得与 业绩 比较 基准 基本 一致的 业绩 表现 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.194 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-0.25% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-2.93% ， 本基 金跑 赢基 准2.68% ； 报告期 内， 本基 金的 日均 跟踪偏 离度 为 0.10% ，
在合同 规定 的目 标控 制范 围之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年 ， 在政 策托 底 、 房 市升温 等因 素的 作用 下 ， 中国经 济运 行总 体平 稳略 有回落 ； 下半 年，
全球经 济不 确定 性因 素较 多，国 内传 统经 济压 力 依 然较大 ，但 同时 新兴 产业 快速发 展， 宏观 经济
整体 呈L 型 走势 的概 率较 大。当 前货 币政 策亦 处 于L 型走 势的 横盘 期，CPI 有 所回落 ，货 币政 策
以稳健 为主 ，略 偏宽 松。 股灾一 周年 后， 股票 市场 调整的 空间 和时 间都 较为 充分， 预计 股票 市场
三季度 将出 现结 构性 的行 情。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 94,489,456.34 89.87
其中： 股票
94,489,456.34 89.87
2 基金投 资 - - 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年第 2 季度报告
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3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
10,388,868.08 9.88
8 其他资 产
263,784.99 0.25
9 合计
105,142,109.41
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,992,404.63 2.99
C 制造业 17,296,534.48 17.30
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,193,304.42 1.19
E 建筑业 4,251,534.64 4.25
F 批发和 零售 业 1,003,107.28 1.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 450,666.60 0.45
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 66,243,570.79 66.24
K
房地产 业
858,562.50 0.86
L
租赁和 商务 服务 业
199,771.00 0.20
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 94,489,456.34 94.48
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 601318 中国平 安 269,185 8,624,687.40 8.62
2 600016 民生银 行 724,730 6,471,838.90 6.47
3 601166 兴业银 行 401,007 6,111,346.68 6.11
4 601398 工商银 行 1,371,884 6,091,164.96 6.09
5 600036 招商银 行 345,882 6,052,935.00 6.05
6 600000 浦发银 行 309,488 4,818,728.16 4.82 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年第 2 季度报告
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7 600519 贵州茅 台 13,194 3,851,592.48 3.85
8 600030 中信证 券 227,385 3,690,458.55 3.69
9 601328 交通银 行 586,607 3,302,597.41 3.30
10 601169 北京银 行 262,911 2,726,387.07 2.73
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 仓股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年第 2 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券中 没有出现 发 行主体被监管 部门立案 调 查，或在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 11,498.49
2 应收证 券清 算款 237,570.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,390.95
5 应收申 购款 13,325.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 263,784.99
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 87,791,370.61
报告期 期间 基金 总申 购份 额 24,381,298.81
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 28,418,350.22
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 83,754,319.20
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年第 2 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期期 初基 金管 理人未 持有 本基 金份 额， 且报告 期内 基金 管理 人持 有基金 份额 未发 生变
动。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
2016 年6 月13 日， 基金 管理人 股东 元大 证券 投资 信托股 份有 限公 司法 定代 表人、 董事 长林
武田于 届龄 退休 ，由 黄古 彬接任 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
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