中创100联接：2016年第二季度报告查看PDF公告
华 润 元 大 中创 100 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
中创 100 联接 2016 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 中创 100 联接
交易代 码 001713
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年12 月 23 日
报告期 末基 金份
额总额
49,295,543.14 份
投资目 标
通过投 资于 目 标 ETF ，紧 密跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略
本基金 以华 润元 大中 创 100ETF 基金 （目 标 ETF ） 作 为其主 要投 资标 的。 本基
金并不 参与 目 标 ETF 的管 理，主 要以 一级 市场 申购 的方式 进行 投资 ，获 取基
金份额 净值 上涨 带来 的收 益；在 目 标 ETF 基金 份额 二级市 场交 易流 动性 较好
的情况 下， 也可 以通 过二 级市场 买卖 目 标 ETF 的基 金份额 。
1、资 产配 置策 略
为使本 基金 在保 障日 常申 购赎回 的前 提下 ，更 好的 跟踪标 的指 数， 将严 格遵
照投资 范围 的约 定进 行投 资。在 巨额 申购 赎回 发生 、成份 股大 比例 分红 等情
况下， 基金 管理 人将 在综 合考虑 冲击 成本 因素 和跟 踪效果 后， 及时 将股 票配
置比例 调整 至合 理水 平。
在正常 市场 情况 下， 本基 金力 争 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日均 跟踪
偏离度 的绝 对值 不超 过 0.3% ，年 跟踪 误差 不超 过 4% 。
2、目 标 ETF 的 投资 策略
1）申 购和 赎回 ：目 标 ETF 开放申 购赎 回后 ，以 股票 组合进 行申 购赎 回。
2） 二 级市 场方 式 ： 目 标 ETF 上市 交易 后 ， 在 二级 市场 进行目 标 ETF 基 金份 额中创 100 联接 2016 年第 2 季度 报告
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的交易 。
当目 标 ETF 申购 、赎 回或 二级市 场交 易模 式进 行了 变更或 调整 ，本 基金 也将
作相应 的变 更或 调整 。 在 投资运 作过 程中 ， 本基 金 将在综 合考 虑合 规 、 风 险、
效率、 成本 等因 素的 基础 上，决 定采 用一 级市 场申 赎的方 式或 二级 市场 交易
的方式 进行 目 标 ETF 的买 卖。
3、 本 基金 可通 过买 入标 的 指数成 分股 来跟 踪标 的指 数。 基 金还 将投 资于 股指
期货和 其他 经中 国证 监会 允许的 衍生 工具 ，如 权证 以及其 他与 标的 指数 或标
的指数 成份 股相 关的 衍生 工具。 基金 投资 股指 期货 将根据 风险 管理 的原 则，
主要选 择流 动性 好、 交易 活跃的 股指 期货 合约 ，以 提高投 资效 率， 从而 更好
地跟踪 标的 指数 ，实 现投 资目标 。
本基金 将采 用货 币市 场工 具对基 金资 产进 行流 动性 管理。 在满 足安 全性 和保
证流动 性的 基础 上， 结合 宏观分 析和 微观 分析 制定 投资策 略。 此外 ，本 基金
还将积 极参 与风 险低 且可 控的债 券回 购等 投资 ，以 及国债 期货 投资 。基 金投
资国债 期货 将本 着 谨 慎的 原则， 充分 考虑 其流 动性 和风险 收益 特征 ，适 度参
与国债 期货 投资 。
4、投 资组 合的 调整
根据每 个交 易日 申购 赎回 情况及 本基 金实 际权 益类 资产仓 位情 况， 决定 对目
标ETF 的操 作方 式和 数量 。在部 分情 况下 ，本 基金 将会根 据目 标 ETF 二 级市
场交易 情况 ，适 时选 择对 目标 ETF 进 行二 级市 场交 易操作 。
业绩比 较基 准 中创 100 指 数收 益率 ?95 ％+银 行活 期存 款收 益率 （ 税后） ?5 ％
风险收 益特 征
本基金 属 于 ETF 联接 基金 ，通过 投资 于目 标 ETF 跟 踪标的 指数 表现 ，具 有与
标的指 数以 及标 的指 数所 代表的 证券 市场 相似 的风 险收益 特征 。同 时， 本基
金为被 动式 投资 的股 票型 指数基 金， 跟踪 中 创 100 指数， 其预 期风 险和 预期
收益高 于混 合型 基金 、债 券型基 金和 货币 市场 基金 ，其风 险收 益特 征与 标的
指数所 表现 的市 场组 合的 风险收 益特 征相 似。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 华润元 大中 创100 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 159942
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年5月25 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2015年6月25 日
基金管 理人 名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商证 券股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 本基金 采用 被动 式投 资策 略， 通过 严格 的投 资程 序 约束和 数量 化风 险管 理手 段， 力
争控制 本基 金的 净值 增长 率与业 绩比 较基 准表 现相 当，以 便为 投资 者带 来长 期收
益。
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数 的成份 股组 成及 其权 重构 建投资
组合 ， 并 根据 标的 指数 成 份股及 其权 重的 变动 进行 相应调 整 。 当 预期 指数 成 份股发中创 100 联接 2016 年第 2 季度 报告
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生调整 和成 份股 发生 配股 、 增 发 、 分 红等 行为 时 ， 或因基 金的 申购 和赎 回等 对本基
金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时 ， 或 因某 些 特殊情 况导 致流 动性 不足 时， 或
其他原 因导 致无 法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进
行适当 变通 和调 整， 从而 使得投 资组 合紧 密地 跟踪 标的指 数。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 ， 以 及因 基 金的申
购和赎 回对 本基 金跟 踪标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响时 ， 基 金管 理人 会对 投 资组合
进行适 当调 整， 降低 跟踪 误差。
如有因 受股 票停 牌 、 股 票 流动性 或其 他一 些影 响指 数复制 的市 场因 素的 限制 ， 使 基
金管理 人无 法依 指数 权重 购买成 份股 ， 基金 管理 人 可以根 据市 场情 况 ， 结 合 经验判
断，对 投资 组合 进行 适当 调整， 以获 得更 接近 标的 指数的 收益 率。
定期调 整： 本基 金股 票组 合根据 所跟 踪的 中创100 指 数对其 成份 股的 调整 而进 行相
应的定 期跟 踪调 整。
不定期 调整 ：根 据指 数编 制规则 ，中 创100 指 数成 份 股因增 发、 送配 等股 权变 动而
需进行 成份 股权 重新 调整 时，本 基金 将根 据中 创100 指数在 股权 变动 公告 日次 日发
布的临 时调 整决 定及 其需 调整的 权重 比例 ，进 行相 应调整 。
本基金 将采 用货 币市 场工 具对基 金资 产进 行流 动性 管理 。 在 满足 安全 性和 保 证流动
性的基 础上 ， 本 基金 将结 合宏观 分析 和微 观分 析制 定投资 策略 ， 有 效利 用基 金资产 ，
更好地 实现 跟踪 标的 指数 的投资 目标 。 同时 ， 根据 本基金 的申 购和 赎回 情况 ， 对 股
票投资 组合 进行 调整 ，从 而有效 跟踪 标的 指数 。
为有效 管理 投资 组合 ， 基 金可投 资于 经中 国证 监会 允许的 各种 金融 衍生 产品 ， 如 股
指期货 、 权证 以及 其他 与 标的指 数或 标的 指数 成份 股相关 的衍 生工 具 。 基 金 投资于
衍生工 具的 目标 ， 是使 得 基金的 投资 组合 更紧 密地 跟踪标 的指 数 ， 以 便更 好 地实现
基金的 投资 目标 。 基金 投 资于各 种衍 生工 具的 比例 合计不 超过 基金 资产 总值 的10%。
基金拟 投资 于新 推出 的金 融衍生 产品 的 ， 需 将有 关 投资方 案通 知基 金托 管人 ， 并 报
告中国 证监 会备 案后 公告 。 在 正常 市场 情况 下， 本 基金力 争净 值增 长率 与业 绩比较
基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过0.2% ， 年跟踪 误差 不超 过2% 。
业 绩 比 较
基准
中创100指数
风 险 收 益
特征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、 债券 型基 金 与货币
市场基 金 ， 为 证券 投资 基 金中高 预期 风险 、 高预 期 收益的 品种 。 同时 本基 金 为交易
型开放 式指 数基 金 ， 采 用 完全复 制法 跟踪 标的 指数 表现 ， 具 有与 标的 指数 以 及标的
指数所 代表 的公 司相 似的 风险收 益特 征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 1,078,718.60
2. 本期 利润
557,127.50
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0116
4. 期末 基金 资产 净值 51,511,165.31 中创 100 联接 2016 年第 2 季度 报告
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5. 期末 基金 份额 净值 1.045
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.48% 1.57% 0.39% 1.54% 0.09% 0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2015 年 12 月 23 日 生效 ，截 至报告 期末 ，本 基金 基金 合同生 效未 满一 年。
2、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 有关 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同中 的相 关约 定。 中创 100 联接 2016 年第 2 季度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨
伟
华 润 元 大 信 息 传 媒
科 技 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 、 华
润元大 富时 中国A50
指 数 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 、 华 润元
大中创 100 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 基金 经理 、 华
润元大中创 100 交
易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 联 接 基
金基金 经理
2015 年 12 月
23 日
- 7 年
曾任兴业证券股份有限公司
风险管 理专 员， 平安 信托 有限
责任公司金融工程及量化投
资研究 员， 2014 年 11 月 20 日
起担任 华润 元大 富时 中 国 A50
指数型证券投资基金基金经
理， 2015 年5 月8 日 起担 任华
润元大信息传媒科技混合型
证券投 资基 金基 金经 理，2015
年 5 月 25 日起 担任 华润 元大
中创100 交 易型 开放 式指 数证
券投资 基金 基金 经理 ， 2015 年
12 月 23 日 起担 任华 润元 大中
创100 交易 型开 放式 指数 证券
投资基 金联 接基 金基 金经 理。
中国， 厦门 大学 经济 学博 士，
具有基 金从 业资 格。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日； 担任新 成立 基金 的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。 中创 100 联接 2016 年第 2 季度 报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年第 二季 度股 票市 场 整体呈 震荡 整理 走势 ，以 创业板 为代 表的 小盘 成长 板块小 幅调 整，
以上 证50 指数 为代 表的 大 盘蓝筹 板块 调整 幅度 稍大 。创业 板指 数下 跌 0.47% ，中小 板指 数上 涨
0.41% ， 上 证综 指下 跌2.47% ， 沪 深300 指 数下 跌1.99% ， 上证50 指 数下 跌1.57% ， 中创100 指数
上涨0.36% 。 中信 一级 29 个行业 中食 品饮 料 （11.29% ） 、 电 子 （9.96% ） 、 家 电 （7.46% ） 板块 走
势较强 ， 涨幅 较大 ； 而餐 饮旅游 （-10.32% ） 、 传 媒 （-8.80% ） 、 交通 运输 （-7.02% ） 板块 走势 明
显较弱 ，跌 幅居 前。
本 基金 作为 被动 指数 型基 金，报 告期 内， 本基 金采 用完全 复制 法紧 密跟 踪中 创 100 指数 ，取
得与业 绩比 较基 准基 本一 致的业 绩表 现。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.045 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为0.48% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为0.39% ；报告 期内 ，本 基金 的日 均跟踪 偏离 度 为 0.074% ， 在合同 规定 的目 标控
制范围 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年年 初包 括信 贷刺 激、 拉 动投资 等在 内的 一系 列稳 增长政 策虽 然减 缓了 短期 经济下 行压 力，
但在一 定程 度上 也不 利于 结构调 整。 考虑 到结 构调 整 是实现 经济 中长 期健 康发 展的必 经之 路， 2016
年下半 年宏 观经 济政 策可 能将更 加关 注结 构调 整， 重点解 决包 括去 产能 、去 库存、 去杠 杆、 降成
本、补 短板 在内 的五 大任 务。
2016 年二 季度 在流 动性 、 盈利增 长总 体保 持平 稳的 情况下 ，股 票市 场可 能继 续呈震 荡走 势。
同时需 要重 点关 注几 方面 因素对 市场 风险 偏好 的影 响。一 是美 元加 息及 人民 币汇率 的波 动， 二是
监管趋 严与 金融 去杠 杆带 来的潜 在冲 击， 三是 债券 市场信 用违 约和 流动 性的 潜在冲 击。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 存在 连续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 的 情 形，出 现该 情况
的时间 范围 为2016 年4 月 18 日至6 月15 日 。 经 过 基金管 理人 积极 地持 续营 销， 截 至本 报告 期末，
本基金 资产 净值 已超 过五 千万元 。本 报告 期内 ，本 基金不 存在 连续 二十 个工 作日基 金份 额持 有人
数量不 满二 百人 的情 形。 中创 100 联接 2016 年第 2 季度 报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 105,387.00 0.19
其中： 股票
105,387.00 0.19
2 基金投 资 48,115,600.00 87.51
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,493,731.99 6.35
8 其他资 产
3,269,182.17 5.95
9 合计
54,983,901.16
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 105,387.00 0.20
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 105,387.00 0.20
中创 100 联接 2016 年第 2 季度 报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002190 成飞集 成 1,500 53,160.00 0.10
2 002129 中环股 份 6,300 52,227.00 0.10
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有两 只股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值
（人民 币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1 中创 100 股票型 交易型 开放 式
华润元 大基 金
管理有 限公 司
48,115,600.00 93.41
注：上 述基 金明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 基金。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 仓股 指期货 。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。 中创 100 联接 2016 年第 2 季度 报告
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5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.12.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 91,889.03
2 应收证 券清 算款 2,924,857.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,294.59
5 应收申 购款 110,580.80
6 其他应 收款 140,560.20
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,269,182.17
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002190 成飞集 成 53,160.00 0.10 重大事 项停 牌
2 002129 中环股 份 52,227.00 0.10 重大事 项停 牌
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 中创 100 联接 2016 年第 2 季度 报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 56,264,787.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,502,462.59
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 17,471,706.89
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 49,295,543.14
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期期 初基 金管 理人未 持有 本基 金份 额， 且报告 期内 基金 管理 人持 有基金 份额 未发 生变
动。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
2016 年6 月13 日， 基金 管理人 股东 元大 证券 投资 信托股 份有 限公 司法 定代 表人、 董事 长林
武田于 届龄 退休 ，由 黄古 彬接任 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。 中创 100 联接 2016 年第 2 季度 报告
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9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
