华 泰 柏 瑞 中证 500 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金 2016 年第 2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
华泰柏瑞中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华泰柏 瑞中 证 500ETF
交易代 码 512510
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 302,429,801.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数表 现， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的
最小化 。本 基金 力争 将日 均跟踪 偏离 度控 制 在 0.2% 以
内，年 化跟 踪误 差控 制 在2%以内 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 完全 按照 标的 指数 的成
份股组 成及 其权 重构 建基 金股票 投资 组合 ， 并 根据 标的
指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。 但 在因 特殊
情况 （如 流动 性不 足） 导致 无法获 得足 够数 量的 股票 时，
基金管 理人 将运 用其 他合 理的投 资方 法构 建本 基金 的
实际投 资组 合， 追求 尽可 能贴近 目标 指数 的表 现。
业绩比 较基 准 中证500 指数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金中 的指数 型基 金， 采用 完全 复制
的被动 式投 资策 略： 一方 面， 相 对于 混合 型基 金、 债券
型基金 与货 币市 场基 金而 言， 其风 险和 收益 较高 ； 另一
方面 ， 相 对于 采用 抽样 复 制的指 数型 基金 而言 ， 其 风险
和收益 特征 将更 能与 标的 指数保 持基 本一 致。
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -30,349,609.00
2.本期 利润
-143,769.78
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0005
4.期末 基金 资产 净值 371,841,135.03
5.期末 基金 份额 净值 1.2295
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.11% 1.64% -0.53% 1.65% 0.42% -0.01%
华泰柏瑞中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、图 示日 期为2015 年5 月13 日至2016 年6 月 30 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效日 起3 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告期末 本基 金的 各项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十四 部分 （四 ）投 资范 围中规 定的 比例 ，即 投资 于指数 成份 股、 备选
成份股 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的95 ％。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
柳军
指 数 投 资
部 总 监 、
本 基 金 的
基金经 理
2015 年5 月
13 日
- 15 年
柳军 ，15 年证 券 （基 金 ） 从
业经历 ， 复旦 大学 财务 管 理
硕士，2000 年至2001 年在
上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 公
司从事 财务 工作 ， 2001 年至华泰柏瑞中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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2004 年 任 华 安 基 金 管 理 有
限 公 司 高 级 基 金 核 算 员 ，
2004 年7 月起 加入 本公 司 ，
历任基 金事 务部 总监 、 基 金
经理助 理 。 2009 年6 月起任
华泰柏 瑞 （ 原友 邦华 泰） 上
证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数
基金基 金经 理。2010 年 10
月1 日起 任华 泰柏 瑞指 数 投
资部副 总监 。 2011 年1 月起
担 任 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘
ETF 及华 泰柏 瑞上 证中 小 盘
ETF 联 接 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 5 月 起担 任华 泰 柏
瑞沪深 300ETF 及 华泰 柏 瑞
沪深 300ETF 联接 基金 基 金
经理 。 2015 年2 月 起任 华 泰
柏瑞指 数投 资部 总监 。2015
年 5 月 起 任 华 泰 柏 瑞 中 证
500 ETF 及华泰柏瑞中证
500ETF 联 接 基 金 的 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定， 不存 在损 害基金 持有 人利
益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ，通
过科学 完善 的制 度及 流程 ，从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。
首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次交易 部对 投资 指令
的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ，在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块，
确保公 平交 易的 实施 。 同 时， 风险 管理 部对 报告 期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估 。 本 报告 期
内，上 述公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交 易 行为 。 本报 告期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易华泰柏瑞中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
16 年 “开 门黑 ”后 ，国 内 “保增 长” 政策 加码 ，以 及人民 币波 动趋 稳，A 股 市场得 到修 复，
结构性 机会 频现 。其 中直 接受益 于“ 稳增 长” 的资 源、周 期类 板块 ，以 及符 合改革 方向 、业 绩有
亮点的 食品 饮料 、教 育、 医疗保 健等 行业 表现 突出 。
全球来 看， 市场 对于 滞胀 风险的 担忧 和诸 如英 国脱 欧“黑 天鹅 ”事 件加 剧市 场避险 情绪 ，助
推大宗 商品 爆发 增长 。充 足流动 性和 难寻 优质 投资 标的之 间的 矛盾 仍是 投资 主要驱 动因 素。
我们严 格按 照基 金合 同的 规定， 紧密 跟踪 标的 指数 、跟踪 偏离 最小 化的 投资 策略进 行被 动投
资。 本报 告期 内 ， 本 基金 的累计 跟踪 偏离 为0.411% ， 日 均绝 对跟 踪偏 离度 为 0.024% ， 期间 日跟 踪
误差 为0.031% ，较 好地 实 现了本 基金 的投 资目 标。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为1.2295 元， 还 原后基 金份 额累 计净 值 为0.6113 元 ，本
报告期 内 基 金份 额净 值增 长-0.11% ， 本基 金的 业绩 比较基 准增 长-0.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在经济 总体 低迷 和流 动性 充足仍 是主 要投 资驱 动因 素的大 背景 下， 三季 度A 股“吃 饭行 情”
可期：1 、 从 国际 上看， 美 联储推 迟加 息， 英国 和欧 元区采 取措 施应 对可 能的 冲击， 国际 政局 基本
稳定。G20 召开 之前 各国 政策协 调性 应能 得到 保障 。2 、 经 济增 长问 题不 大。 房地产 销售 的滞 后 影
响叠加 政府 基建 投资 发力 ，预计 三季 度经 济增 长仍 将保持 在 6.7 ％ 左右 。3 、 人民币 正式 成 为 SDR
货币之 前， 人民 币国 际化 力度会 加大 ，深 港通 、QDII2 等 政策 有望 落地 。一 方 面，风 险释 放充 分
的大盘 蓝筹 ；两 一方 面， 符合转 型、 业绩 有亮 点的 行业值 得持 续关 注。
本基金 将继 续严 格遵 守跟 踪偏离 最小 化的 被动 投资 策略， 从而 为基 金投 资人 谋求与 标的 指数
基本一 致的 投资 回报 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 369,379,469.52 98.78
其中： 股票 369,379,469.52 98.78
2 固定收 益投 资 57,400.00 0.02 华泰柏瑞中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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其中： 债券 57,400.00 0.02
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,441,221.93 1.19
7 其他资 产 47,549.30 0.01
8 合计 373,925,640.75 100.00
注：上 述股 票投 资包 括可 退替代 款估 值增 值。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业
7,227,390.73
1.94
B 采矿业
15,469,410.65
4.16
C 制造业
220,912,492.92
59.41
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
10,147,045.85
2.73
E 建筑业
11,012,868.07
2.96
F 批发和 零售 业
21,211,930.51
5.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,966,544.96
2.68
H 住宿和 餐饮 业
657,422.08
0.18
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
24,864,448.72
6.69
J 金融业
1,799,301.27
0.48
K 房地产 业
24,861,900.29
6.69
L 租赁和 商务 服务 业
5,346,877.00
1.44
M 科学研 究和 技术 服务 业
1,595,651.10
0.43
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,510,985.21
0.68
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和 社会 工作
1,083,524.92
0.29
R 文化、 体育 和娱 乐业
6,334,663.24
1.70
S 综合
4,376,623.00
1.18
合计
369,379,080.52
99.34
注：上 述股 票投 资组 合不 包括可 退替 代款 估值 增值 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 华泰柏瑞中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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1 002466 天齐锂 业 59,520 2,540,908.80 0.68
2 002405 四维图 新 85,050 2,092,230.00 0.56
3 600584 长电科 技 98,976 2,008,223.04 0.54
4 002340 格林美 203,900 1,788,203.00 0.48
5 600522 中天科技 182,413 1,787,647.40 0.48
6 300072 三聚环 保 59,237 1,637,310.68 0.44
7 002085 万丰奥 威 91,100 1,566,009.00 0.42
8 000718 苏宁环 球 119,264 1,561,165.76 0.42
9 600201 生物股 份 57,089 1,560,242.37 0.42
10 002049 紫光国 芯 35,100 1,542,645.00 0.41
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 57,400.00 0.02
8 其他 - -
9 合计 57,400.00 0.02
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 127003 海印转 债 574 57,400.00 0.02
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 华泰柏瑞中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查的 ，也 没有在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 21,719.34
2 应收证 券清 算款 24,851.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 978.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 47,549.30
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000718 苏宁环 球 1,561,165.76 0.42
非公开 发行 股份 购
买资产 停牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 314,429,801.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 22,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 34,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 302,429,801.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：无 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：无 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
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4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
8.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 ， 可 咨
询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客户 服 务热线 ：400-888-0001 （免 长途费 ） 021-3878
4638 公司 网址 ：www.huatai-pb.com
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