华 泰 柏 瑞 中国 军 工 主 题股 票 型 证 券投 资 基
金 2016 年第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
华泰柏瑞中国军工 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。
投资有 风险 ，投 资者 在作 出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 。
本 报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华泰柏 瑞中 国军 工
交易代 码 001524
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,001,824,134.15 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 通过 积极 挖掘 军工 主题 相
关行业 所蕴 含的 投资 机会 ， 追求 超越 业绩 比较 基准 的
投资回 报， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 以股 票类 资产 为主 要投资 工具 ， 通 过精 选个 股
获取资 产的 长期 增值 ； 通 过适度 的大 类资 产配 置来 降
低组合 的风 险。 本 基金 将 “自上 而下 ”的 趋势 投资
和“自 下而 上 ” 的个 股选 择相结 合。 投资 决策 的重 点
在于寻 找具 有巨 大发 展潜 力的趋 势， 发现 并投 资于 有
能力把 握趋 势并 在竞 争中 处于优 势的 公司 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中证 军工 指数 收益 率×
80%+银 行人 民币 活期 存款 利率（ 税后 ） × 20% 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平高 于混 合
型基金 、债 券型 基金 与货 币市场 基金 。
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 华泰柏瑞中国军工 2016 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,254,230.19
2.本期 利润
5,688,385.93
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0057
4.期末 基金 资产 净值 1,007,597,804.79
5.期末 基金 份额 净值 1.0058
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.57% 0.03% -0.09% 1.40% 0.66% -1.37%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、图 示日 期为2016 年3 月29 日至2016 年6 月 30 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告日本 基金 处于 建仓
期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
方纬
本 基 金 的
基金经 理
2016 年3 月
29 日
- 13
经济学 硕士 。2003 年
9 月至 2005 年 1 月任
上海金信研究所研究
员；2005 年 1 月至
2007 年 2 月 任万 家基
金管理有限公司高级
研究员 ；2007 年 2 月
加入华泰柏瑞基金管华泰柏瑞中国军工 2016 年第 2 季度报告
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理有限公司，历任研
究员、高级研究员、
基 金 经 理 助 理 。2014
年 8 月任华 泰柏 瑞价
值增长混合型证券投
资基金的基金经理。
2015 年 4 月 起任 华泰
柏瑞新利灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经 理。2015 年 5
月起任华泰柏瑞消费
成长灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理和华泰柏瑞惠利
灵活配置混合型证券
投 资 基 金 的 基 金 经
理。2015 年 8 月 起任
华 泰 柏 瑞 中 国 制 造
2025 灵活 配 置混 合型
证券投资基金的基金
经理。2016 年 3 月起
任华泰柏瑞中国军工
主题股票型证券投资
基金的 基金 经理 。
李灿
本 基 金 的
基金经 理
2016 年3 月
29 日
- 6
北京大学西方经济学
硕士。2010 年 7 月加
入华泰柏瑞基金管理
有限公司，历任研究
员、高级研究员、基
金经理 助理 。2015 年
6 月起任华泰柏瑞盛
世中国混合型证券投
资基金的基金经理。
2015 年 8 月 起任 华泰
柏瑞中 国制 造2025 灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
2016 年 3 月 起任 华泰
柏瑞中国军工主题股
票型证券投资基金的
基金经 理。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定， 不存 在损 害基金 持有 人利
益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ，通
过科学 完善 的制 度及 流程 ，从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。
首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次交易 部对 投资 指令
的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ，在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块，
确保公 平交 易的 实施 。同 时，风 险管 理部 对报 告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 本 报告 期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度 ， 市 场在长 达一个 季度 的时 间里 展开 了窄幅 震荡 行情 ， 并 在季 度末开 始逐 步 向
上突破 。沪 深300 指 数下 跌 1.99% ， 创业 板指 数下 跌 0.47% ， 中证500 指数 下跌0.53% 。
本基金 仓位 保持 较低 水平 ，积极 参与 了新 股申 购， 争取在 弱市 中取 得正 收益 。
二季度 净值 增长 率0.57% ，高于 业绩 基 准0.66% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 份额净 值 为1.0058 元， 上 涨 0.57%， 同期 本基 金的 业绩比 较基 准下
跌0.09%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三 季度 ，市 场进 入震 荡期后 开始 选择 方向 ，美 联储加 息节 奏放 缓给 市场 带来了 难得 的喘
息机会 ，英 国脱 欧事 件让 市场对 全球 流动 性产 生期 待，市 场进 入向 上的 普涨 窗口期 。
未来一 到两 个季 度里 本基 金将继 续保 持稳 健的 操作 风格， 力求 取得 正收 益。 华泰柏瑞中国军工 2016 年第 2 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 22,571,226.49 1.99
其中： 股票
22,571,226.49 1.99
2 固定收 益投 资
1,079,767,000.00 95.19
其中： 债券
1,079,767,000.00 95.19
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
17,421,234.02 1.54
7 其他资 产
14,545,849.91 1.28
8 合计
1,134,305,310.42
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 571,814.79 0.06
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 5,847,393.20 0.58
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 70,492.40 0.01
J 金融业 16,061,400.00 1.59
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 华泰柏瑞中国军工 2016 年第 2 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 22,571,226.49 2.24
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002142 宁波银 行 380,000 5,616,400.00 0.56
2 601668 中国建 筑 1,000,000 5,320,000.00 0.53
3 601939 建设银 行 1,100,000 5,225,000.00 0.52
4 000001 平安银 行 600,000 5,220,000.00 0.52
5 601611 中国核 建 25,210 527,393.20 0.05
6 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02
7 601966 玲珑轮 胎 7,670 99,556.60 0.01
8 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
9 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01
10 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 49,985,000.00 4.96
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 658,711,000.00 65.37
其中： 政策 性金 融债 658,711,000.00 65.37
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 350,515,000.00 34.79
6 中期票 据 20,556,000.00 2.04
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,079,767,000.00 107.16
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ） 华泰柏瑞中国军工 2016 年第 2 季度报告
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1 160208 16 国开 08 3,200,000 318,976,000.00 31.66
2 160210 16 国开 10 2,400,000 239,880,000.00 23.81
3 011699135
16 同方
SCP001
500,000 50,130,000.00 4.98
4 011699077
16 中 外运
SCP001
500,000 50,065,000.00 4.97
5 011699745
16 清控
SCP003
500,000 50,060,000.00 4.97
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 华泰柏瑞中国军工 2016 年第 2 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 出 现被监管部门 立案调查 ， 或在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 19,160.45
2 应收证 券清 算款 5,403,125.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,122,564.99
5 应收申 购款 998.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,545,849.91
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601611 中国核 建 527,393.20 0.05 临时停 牌
2 601966 玲珑轮 胎 99,556.60 0.01 新股锁 定
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,001,514,242.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 725,444.70
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 415,552.99
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
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报告期 期末 基金 份额 总额 1,001,824,134.15
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：无 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：无 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
8.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 ， 可 咨
询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客 户服 务热线 ：400-888-0001 （ 免 长途费 ） 021-3878
4638 公司 网址 ：www.huatai-pb.com
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