华 宝 兴 业 上证 180 价 值交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基金2016 年第2 季度报
告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 华宝兴 业上 证 180 价值 ETF 联接
基金主 代码 240016
交易代 码 240016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年4 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 94,084,772.40 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的联 接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 以 达到 投资 目标 。当 本基金 申购 赎回 和买 卖目 标
ETF， 或基 金自 身的 申购 赎 回对本 基金 跟踪 标的 指数 的
效果可 能带 来影 响时 ， 或 预期成 份股 发生 调整 和成 份股
发生配 股、 增发 、分 红等 行为时 ，本 管理 人会 在 10 个
交易日 内对 投资 组合 进行 适当调 整， 以便 实现 对跟 踪误
差的有 效控 制。
业绩比 较基 准
95%× 上证180 价值 指数 收益率 +5% × 银 行同 业存 款 利
率。
风险收 益特 征
本基金 为ETF 联 接基 金， 其风险 和预 期收 益均 高于 货币
市场基 金、 债 券型 基金 和 混合基 金 。 本 基金 在股 票 基金华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年第 2 季度报告
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中属于 指数 基金， 紧密 跟 踪标的 指数 ， 属于 股票 基 金中
风险较 高、 收益 与标 的指 数所代 表的 股票 市场 水平 大致
相近的 产品 。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 华宝兴 业上 证180价值ETF
基金主 代码 510030
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010年4月23 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010年5月28 日
基金管 理人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化
投资策 略 本基金 股票 资产 投资 原则 上采用 完全 复制 标的 指数 的方
法跟踪 标的 指数 。通 常情 况下， 本基 金根 据标 的指 数成
份股票 在指 数中 的权 重确 定成份 股票 的买 卖数 量， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应调 整。 在因
特殊情 况（ 如成 份股 停牌 、流动 性不 足、 法规 法律 限制
等）导 致无 法获 得足 够数 量的股 票时 ，本 基金 可以 根据
市场情 况， 结合 经验 判断 ，综合 考虑 相关 性、 估值 、流
动性等 因素 挑选 标的 指数 中其他 成份 股或 备选 成份 股进
行替代 （同 行业 股票 优先 考虑） ，以 期在 规定 的风 险承
受限度 之内 ，尽 量 缩 小跟 踪误差 。
业绩比 较基 准 上证180 价 值指 数
风险收 益特 征 本基金 为股 票基 金， 其风 险和预 期收 益均 高于 货币 市场
基金、 债券 型基 金和 混合 基金。 本基 金在 股票 基金 中属
于指数 基金 ，紧 密跟 踪标 的指数 ，属 于股 票基 金中 风险
较高、 收益 与标 的指 数所 代表的 股票 市场 水平 大致 相近
的产品 。
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -399,635.19
2. 本期 利润
-935,663.19
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0098
4. 期末 基金 资产 净值 119,867,560.18
5. 期末 基金 份额 净值 1.274
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.78% 0.68% -1.49% 0.69% 0.71% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2010 年 4 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日)
注： 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基金 成立 日期 的3 个月 内达到 规定 的资 产组 合， 截至 2010 年7 月底，华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年第 2 季度报告
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本基金 已达 到合 同规 定的 资产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
丰晨成
本基金基
金经理 、 上
证180 价值
ETF 基 金经
理
2015 年11
月13 日
- 7 年
硕士。2009 年 加 入华 宝
兴业基 金管 理有 限公 司，
先后担 任助 理产 品经 理，
数量分 析师 ， 投 资经 理助
理 ， 投 资 经 理 等 职 务 。
2015 年11 月任 华宝 兴业
上证 180 价 值 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金、
华 宝 兴 业 上证 180 价值
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金
经理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝兴 业上 证180 价 值交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基
金合同 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 、监 管部 门的 相关规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在控 制投资 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋取 最大 利益， 没有 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和和 指数 成分 股的 调整 ，上 证 180 价值 交易 型开 放式指 数证 券投
资基金 联接 基金 出现 了持 有不属 于 180 价 值成 分股 及其备 选股 的情 况。 发生 此类 情 况后 ，该 基金
均在合 理期 限内 得到 了调 整，没 有给 投资 人带 来额 外风险 或损 失。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年第 2 季度报告
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价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度 国内 经济 数 据继续 呈现 低迷 形势 ， 去 杠杆和 弱需 求并 存的 格局 可能持 续较 长时
间，化 解过 剩产 能和 产业 结构调 整仍 然在 期待 实效 。二季 度的 国内 资本 市场 呈现窄 幅振 荡格 局，
对于大 盘蓝 筹股 来说 ，波 动较一 季度 显著 减少 。在 本报告 期内 ，沪 深300 指 数和上 证 180 价 值指
数分别 下 跌1.99% 和1.59% ，而创 业板 指和 中小 板指 的涨跌 幅分 别为-0.47% 和0.41% 。
本报告 期本 基金 为正 常运 作期， 在操 作中 ，我 们严 格遵守 基金 合同 ，在 指数 权重调 整和 基金
申赎变 动时 ，降 低冲 击成 本和减 少跟 踪误 差。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为1.274 元 ，本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-0.78% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率为-1.49% 。跟 踪误 差主 要源 于 ETF 基金 因其 成分 股分 红及期 间基 金申 赎造
成的影 响。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 675,642.70 0.55
其中： 股票
675,642.70 0.55
2 基金投 资 112,928,711.17 92.37 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年第 2 季度报告
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3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,626,671.15 7.06
8 其他资 产
25,645.67 0.02
9 合计
122,256,670.69
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 28,364.00 0.02
C
制造业 40,727.00 0.03
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
43,803.00 0.04
E
建筑业 31,959.00 0.03
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,102.00 0.02
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,239.00 0.01
J
金融业 467,302.70 0.39
K
房地产 业 37,146.00 0.03
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 675,642.70 0.56 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年第 2 季度报告
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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601318 中国平 安 2,300 73,692.00 0.06
2 600016 民生银 行 6,900 61,617.00 0.05
3 600000 浦发银 行 3,170 49,356.90 0.04
4 601166 兴业银 行 3,100 47,244.00 0.04
5 601328 交通银 行 7,500 42,225.00 0.04
6 600036 招商银 行 2,300 40,250.00 0.03
7 601288 农业银 行 8,900 28,480.00 0.02
8 601169 北京银 行 2,400 24,888.00 0.02
9 601601 中国太 保 700 18,928.00 0.02
10 600900 长江电 力 1,500 18,735.00 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%) 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年第 2 季度报告
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1
上证180 价值
ETF
指数型
交易型 开放
式
华宝兴 业基
金管理 有限
公司
112,928,711.17 94.21
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
招商银 行 （600036）于 2016 年1 月 9 日收 到吉 林证 监局 《关 于对 招商 银行 股 份有限 公司 长春
分行采 取责 令改 正措 施的 决定》 。 由 于吉 林省 分行 在 从业人 员的 资格 ， 销售 材 料， 业务 流程 等多 项
内容上 存在 问题 ，现 要求 对上述 行为 进行 改正 。
农业银 行（601288）于 2016 年1 月 23 日 发布 公告 ，北京 分行 票据 买入 返售 业务发 生重 大风
险事件 ，涉 及风 险金 额 为39.15 亿元 ，公 安机 关已 立案侦 查。
本基金 是目 标ETF 的 联接 基金， 为开 放式 指数 基金 ，股票 部分 采用 完全 复制 法进行 指数 化投
资，按 照成 份股 在上 证 180 价值 指数 中的 基准 权重 构建指 数化 投资 组合 。基 金管理 人对 上述 股票
的投资 决策 程序 符合 相关 法律法 规和 公司 制度 的要 求。本 报告 期内 ，本 基金 投资的 前十 名证 券的
其余八 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在本 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处
罚的情 况。 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年第 2 季度报告
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5.12.2
基金投 资的 前十 名股 票 未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 23,084.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,662.02
5 应收申 购款 899.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,645.67
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 97,424,521.94
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,984,401.83
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,324,151.37
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 94,084,772.40
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 15,958,348.97
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2016 年第 2 季度报告
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报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 15,958,348.97
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
16.96
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
