华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
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华 安 纳斯 达克 100 指 数证 券 投资 基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月二十 一日华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
2
§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 7 月 18 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 华安纳 斯达 克 100 指数
基金主 代码 040046
交易代 码 040046
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 20,547,027.00 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数基 金， 通过严 格的 指数 化投 资策 略与风
险控制 ， 紧密 跟踪 标的 指 数， 力争 实现 跟踪 偏离 度 和跟踪
误差最 小化 。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 法 ， 跟踪标 的指 数 ， 以 完全 按 照标的
指数成 份股 组成 及其 权重 构建基 金股 票投 资组 合为 原则，
进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 。 为 更 好 地 实 现 本 基 金 的 投 资 目
标， 本 基金 还将 在条 件允 许的情 况下 投资 于股 指期 货等金华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
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融衍生 品， 以期 降低 跟踪 误差水 平。
本基金 的风 险控 制目 标是 追求年 跟踪 误差 不超 过 4% （以
美元计 价计 算） 。
业绩比 较基 准 纳斯达 克 100 价 格指 数 （Nasdaq 100 Price Index ） 收 益率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较高 预期 收 益的基
金品种 ， 其风 险和 预期 收 益高于 货币 市场 基金 、 债 券型基
金和混 合型 基金 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
境外资 产托 管人 英文 名称 State Street Bank and Trust Company
境外资 产托 管人 中文 名称 美国道 富银 行
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 70,652.84
2. 本期 利润 119,532.44
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0059
4. 期末 基金 资产 净值 28,270,002.95
5. 期末 基金 份额 净值 1.376
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （ 例如 ： 封 闭式基 金交 易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.44% 0.99% 1.12% 1.04% -0.68% -0.05%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来 基 金累计 份额 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较
基 准收 益率变 动的 比较
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2013 年 8 月 2 日 至 2016 年 6 月 30 日）
注：根 据《 华安 纳斯 达克100 指 数证 券投 资基 金基 金 合同》 规定 ，本 基金 建仓 期不超 过6 个
月。基 金管 理人 在基 金合 同生效 后6 个月 内已 使基 金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 有关 约
定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜
基金经
理
2013-08-02 - 10
管理学 硕士 ，CFA （国 际 金
融分析 师） ， FRM( 金融 风 险
管理师 ） ，10 年 证券 、基 金
行业从 业经 历， 具 有基 金 从
业资格。 曾在 美国 道富 全 球
投资管 理公 司担 任对 冲基
金助理、 量化 分析 师和 风 险
管理师 等职 。 2011 年 1 月加
入华安 基金 管理 有限 公司
被动投 资部 从事 海外 被动
投资的 研究 工作 。 2011 年 5
月至 2012 年 12 月 担任 上 证
龙头企 业交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 及其 联接
基金的 基金 经理 职务。 2012
年 3 月起 同时 担任 华安 标 普
全球石 油指 数证 券投 资基
金的基 金经 理。2013 年 7
月起同 时担 任华 安 易 富黄
金交易 型开 放式 证券 投资
基金的 基金 经理。 2013 年 8
月起同 时担 任华 安易 富黄
金交易 型开 放式 证券 投资
基金联 接基 金及 本基 金的
基金经 理。2013 年 12 月起
同时担 任华 安中 证细 分地
产交易 型开 放式 指数 证券
投资基 金的 基金 经理。 2014
年 8 月起 同时 担任 华安 国 际
龙头 （DAX ） 交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金及 其联
接基金 的基 金经 理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
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产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的 iwind 群， 发布 询 价需求 和结 果， 做到 信息 公开。 若是 多个 投资 组合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
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向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中 ，出 现同 日反 向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为
0 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
纳斯达 克 100 指数 二季 度 表现为 M 型震 荡走 势， 以 美元计 价单 季度 下跌 1.47% 。值 得
注意的 是该 指数 单季 度振 幅高达 8.80% ，最 低跌至 4179.74 点， 最终 收在了 4417.70 点 。我
们认为 纳斯 达克 100 指数 的大幅 波动 源于 多个 因素 。 1） 美元 加息 的预 期降 温。2 ）对 新 兴
市场经 济的 担忧 到缓 解。3 ）脱 欧派 以 52% 的得 票率 在英国 是否 脱离 欧盟 的公 投中胜 出 ，影
响股市 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基金份 额净 值为1.376 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 0.44% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 1.12% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们预 计以 成长 股和 高市 盈率为 代表 的纳 斯达 克 100 指数 经过 一季 度的 调整， 未来走 势
会比较 稳健 向上 。 全球 仍 然处在 新一 轮科 技创 新的 浪潮 ， 科 技股 轻资 产， 现 金流充 裕 ， 相 信
在短暂 回调 之后 ， 领跑 市 场的长 期趋 势没 有改 变 。 而纳斯 达 克 100 指数 的成 分股是 科技 股中
的翘楚 ，估 值并 不存 在显 著泡沫 ，未 来表 现依 然偏 乐观。
作为纳 斯达 克 100 指 数基 金的管 理人 ， 我 们继 续坚 持 积极将 基金 回报 与指 数相 拟合的 原
则，降 低跟 踪偏 离和 跟踪 误差， 勤勉 尽责 ，为 投资 者获得 长期 稳定 的回 报。 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
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4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 基金 持有 人数不 低 于 200 人 ；基 金 资产净 值连 续超 过 20 个工 作日低 于
5000 万元 。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 人 民币 元)
占基金 总资
产的比 例(%)
1 权益投 资 26,117,893.63 90.96
其中： 普通 股 26,117,893.63 90.96
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 - -
2 基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,274,680.55 7.92 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
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8 其他各 项资 产 321,793.88 1.12
9 合计 28,714,368.06 100.00
5.2 报 告期 末在 各个国家 （地 区）证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布
国家（ 地区 ） 公允价 值( 人 民币 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 26,117,893.63 92.39
合计 26,117,893.63 92.39
5.3 报 告期 末按 行业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合
5.3.1 期末指数投资按行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 14,805,294.55 52.37
非必需 消费 品 5,580,815.07 19.74
保健 3,076,963.01 10.88
必需消 费品 1,974,373.48 6.98
工业 521,404.62 1.84
电信服 务 159,042.90 0.56
合计 26,117,893.63 92.39
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
5.3.2 期末积极投资按行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合
无。
5.4 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭
证 投资 明细
5.4.1
指数投资期末按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的前十名 权益 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名称 ( 英文)
公司名称
( 中文)
证券代码
所在证券 市
场
所属国
家( 地
区)
数量
（股）
公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 APPLE INC 苹果公司 AAPL US
纳斯达克 市
场
美国 4,600 2,916,136.51 10.32
2
MICROSOFT
CORP
微软 MSFT US
纳斯达克 市
场
美国 6,600 2,239,502.13 7.92
3
AMAZON.COM
INC
亚马逊公
司
AMZN US
纳斯达克 市
场
美国 400 1,898,167.74 6.71 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
10
4 FACEBOOK INC
Facebook
公司
FB US
纳斯达克 市
场
美国 1,900 1,439,845.72 5.09
5
GOOGLE
INC-CL A
谷歌公司 GOOGL US
纳斯达克 市
场
美国 200 933,049.63 3.30
6
GOOGLE
INC-CL C
谷歌公司 GOOG US
纳斯达克 市
场
美国 200 917,890.70 3.25
7 INTEL CORP
英特尔公
司
INTC US
纳斯达克 市
场
美国 4,200 913,514.11 3.23
8
CISCO
SYSTEMS INC
思科 CSCO US
纳斯达克 市
场
美国 4,800 913,195.81 3.23
9
GILEAD
SCIENCES INC
Gilead 科
学
GILD US
纳斯达克 市
场
美国 1,400 774,444.59 2.74
10
COMCAST
CORP-CLASS A
康卡斯特 CMCSA US
纳斯达克 市
场
美国 1,700 734,889.48 2.60
5.4.2 积极投资期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名权 益投 资明细
无。
5.5 报 告期 末按 债券信用 等级 分类的 债券 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投
资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 基金投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
5.10 投 资组 合报 告附注
5.10.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
5.10.3其 他资 产构成 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
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序号 名称 金额( 人 民币 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 106,399.20
3 应收股 利 11,390.08
4 应收利 息 276.52
5 应收申 购款 203,728.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 321,793.88
5.10.4报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
5.10.5.1 报 告期 末指 数投 资前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2 报 告期 末积 极投 资前 五名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 20,865,378.82
报告期 基金 总申 购份 额 2,722,956.33
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 3,041,308.15
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 20,547,027.00 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2016 年第 2 季度报告
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§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§ 8 备 查文 件目 录
8.1 备 查文 件目 录
1、 《华 安纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》
8.2 存 放地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年七 月二 十一日
