华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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华 安 策略 优 选混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月二十 一日华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 华安策 略优 选混 合
基金主 代码 040008
交易代 码 040008 （前 端） 041008 （后 端）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,419,571,434.98 份
投资目 标
以优选 股票 为主 ，配 合多 种投资 策略 ，在 充分 控制 风险的 前提
下分享 中国 经济 成长 带来 的收益 ，实 现基 金资 产的 长期稳 定增
值。
投资策 略
① 资 产配 置策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、国家 政策 等可 能影 响证 券市场 的重
要因素 的研 究和 预测 ，并 利用公 司研 究开 发的 数量 模型工 具，
分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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征，确 定合 适的 资产 配置 比例。
② 股 票投 资策 略
本基 金的股票 投资策略将采用 “ 自下 而上 ” 和 “ 自 上而下 ” 相结 合
的方法 ，通 过综 合运 用多 种投资 策略 优选 出投 资价 值较高 的公
司股票。在构建投资组合 时主要以 “ 自下而上 ” 的优 选成长策略
为主，辅以 “ 自上而下 ” 的 主题优选策略、逆势操作 策略，优选
具有良 好投 资潜 力的 个股 ，力求 基金 资产 的中 长期 稳定增 值 。
③ 债 券投 资策 略
本基金 可投 资于 国债 、金 融债、 企业 债和 可转 换债 券等债 券品
种，基 金管 理人 通过 对收 益率、 流动 性、 信用 风险 和风险 溢价
等因素 的综 合评 估， 合理 分配固 定收 益类 证券 组合 中投资 于国
债、金 融债 、企 业债 、短 期金融 工具 等产 品的 比例 ，构造 债券
组合。
④ 权 证、 资产 支持 证券 和 其他衍 生工 具投 资策 略。
业绩比 较基 准
80%× 沪深 300 指 数 收 益 率 ＋20%× 中 债 国 债 总 财 富 指 数 收 益
率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金
和货币 市场 基金 、低 于股 票型基 金， 属于 证券 投资 基金中 的中
高风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -16,541,757.38 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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2. 本期 利润 124,296,531.46
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0359
4. 期末 基金 资产 净值 3,663,451,588.20
5. 期末 基金 份额 净值 1.0713
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交
易佣金 ，开 放式 基金 的申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 3.23% 1.22% -1.47% 0.81% 4.70% 0.41%
3.2.2 自 基金 合同生 效以来 基金 累计 净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2007 年 8 月 2 日 至 2016 年 6 月 30 日) 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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注： 根据 《华 安策 略优 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 规定 ， 本 基金 建仓 期不 超过6 个月 。
基金管 理人 在基 金合 同生 效后6 个月 内已 使基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的有关 约定 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨明
基金经
理
2013-06-05 - 16
中央财 经大 学硕 士研 究生 ，
16 年 银行 、基 金从 业经 历 。
曾在上 海银 行从 事信 贷员 、
交 易 员 及 风 险 管 理 。2004
年 10 月 加入 华安 基金 管 理
有限公 司 ， 任 研究 发展 部 研
究员。现任投资研究部总
监。 2013 年 6 月起 担任 本 基
金的基金经理。2014 年 6
月起担任投资研究部高级
总监 。 2015 年 6 月 起同 时 担
任华安国企改革主题灵活
配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。 2016 年 3 月起
同时担任华安沪港深外延华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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增长灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。 2016
年 5 月 起 ， 同 时担 任华 安 安
禧保本混合型证券投资基
金的基 金经 理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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共同 的 iwind 群， 发布 询 价需求 和结 果， 做到 信息 公开。 若是 多个 投资 组合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中 ，出 现同 日反 向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为
0 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
二季度 中国 经济 继续 承受 下行压 力 ， 但 也出 现了 自 发企稳 的迹 象 。 政 策方 面 ， 政 府积 极
推动去 产能 ， 同时 也适 当 拉动基 建对 冲需 求下 行风 险。 货币 政策 相对 稳定 ， 人民币 汇率 趋于
正常波 动 。 国 外政 策方 面 ， 日 本和 欧洲 央行 实施 负 利率 ， 美 联储 加息 进程 一 再受阻 ， 英国 退
欧导致 外部 环境 出现 重大 不确定 性 。 宏 观经 济上 有压 力、 下有 托底 ， 导致 经济 增 速弹性 很小 ，
基本的 变化 不大 。 与此 同 时， 中观 方面 ， 有 些行 业 在供给 面改 善的 情况 下 ， 产品价 格出 现持
续上涨 或者 超跌 回升 ，一 些新兴 行业 继续 蓬勃 发展 ，这些 带来 了行 业投 资机 会。
在上述 因素 作用 下， 二季 度 市场窄 幅震 荡， 细分 行业 、 个股分 化明 显， 但热 点相 对 分散、
持久性 弱 ， 缺 乏趋 势。 本 基金在 报告 期内 坚持 基本 面为主 的配 置思 路 ， 净 值 随着股 市回 升收华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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窄跌幅 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2016 年 06 月 30 日， 本 基金份 额净 值为1.0713 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 3.23% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-1.47% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
中国经 济仍 处于 消化 产能 过剩的 周期 阶段 ， 但 已经 跨 过峰值 处于 不断 缩小 过剩 的趋势 之
中。 这决 定了 ： 一 方面 ， 基 本的经 济动 能—— 投资 —— 仍将 处于 比较 弱的 状态 ， 从 而决 定 了
整体经 济将 处于 动能 不足 的弱势 状态 ； 另一 方面 ， 产能过 剩程 度边 际上 相对 改善 ， 使 企业 整
体盈利 从下 滑转 为趋 稳 ， 收入初 次分 配变 化以 及产 业链上 的价 值再 分配 ， 开 始代替 总量 萎缩
成为利 润变 化主 要内 容 。 供给面 的总 量调 整还 在继 续， 但结 构优 化逐 渐成 为 主导性 内容 。 预
计未来 两年 过剩 产能 收缩 速度会 加快 ， 并在 2016~2017 年 初步 实现 对过 剩产 能 的消化 。 主导
中国经 济 、 股 市的 核心 还 是改革 。 改革 已经 经过 了 反腐 、 顶 层设 计两 大阶 段 ， 逐 步进 入以 落
地实施 为主 的阶 段 ， 而 且 在行政 管理 、 项目 审批 、 公务员 改革 、 事业 单位 改 革、 军队 改革 等
重大方 面都 实现 了有 效推 进。 我们 认为 改革 是一 个复 杂艰巨 的系 统工 程 ， 既 要看 到成效 显著 、
充满希 望 ， 也 要看 到困 难 和风险 。 因此 ， 当 市场 对 此过于 乐观 的时 候要 谨慎 、 当 市场 对此 过
于悲观 的时 候要 积极 。 利 率、 汇率 市场 化是 中国 经 济改革 、 转型 中的 必有 之 义， 对于 中国 未
来经济 的稳 定、 高效 、 均 衡发展 至关 重要 。2015 年 四季度 和 2016 年一 季度 在 汇率 市 场化 方
面进行了重要的 “ 闯关” 式改革，虽然也带来了一些 市场波动，但总的来说实 现了重大推进，
短期波 动正 在逐 步消 退 ， 其中长 期利 好将 逐步 凸显 。 汇 率市 场化 对于 中国 确 立独立 的货 币政
策、对于 人民币真 正实现 国际化都 至关重要 ，而且 我们也不 认为人民 币存在 大幅贬值 压力 ，
一旦汇 率预 期恢 复理 性 、 客观 ， 中 期看 可能 还存 在 升值趋 势 。 房 地产 泡沫 风 险是我 们重 点关
注的问 题 。 核 心问 题是 城 市化进 程中 ， 公共 服务 供 给的巨 大不 平衡 ， 以及 土 地供给 制度 的刚
性约束 ， 导致 级差 地租 高 企， 这会 损害 中国 经济 竞 争力 ， 并 带来 金融 风险 。 通过供 给侧 改革
逐步消 除过 高的 级差 地租 是供给 侧改 革的 重要 方面 。
总的来 说 ， 短 期的 困难 蕴含 着中长 期的 改善 。 我们 认为 中国经 济将 继续 在增 速略 有回落 、
产能逐 渐出 清 、 结 构不 断 升级 、 制 度稳 步变 革的 大 框架下 运行 。 相应 地， 我 们认为 市场 将继
续成呈 现结 构性 行情 ： 传 统产业 中的 优势 企业 在产 能收缩 、 价格 见底 的作 用 下， 盈利 可能 不
再恶化 ， 甚至 出现 改善 ； 新兴行 业将 继续 保持 高增 长， 其优 势公 司的 盈利 将 继续保 持较 高增
长， 并在 估值 得到 有效 消 化的基 础上 推动 股价 上扬 ； 与 经济 转型 和新 兴行 业 整合相 关的 并购
仍然会 非常 活跃 ， 并成 为 企业价 值提 升的 重要 途径 。 与 此同 时， 没有 核心 竞 争力 、 不 适应 转华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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型的传 统 行 业公 司 ， 以 及新 兴行业 中前 期 “ 讲故 事 ” 为 主、 竞争 力和 执行 力不 足的 泡沫化 公司 ，
将随着 时间 的流 逝而 被证 伪，股 价震 荡下 行。
在看到 有利 条件 的同 时 ， 我们也 高度 关注 一些 不利 情况的 发展 。 首先 是国 内 进入新 的人
事调整 阶段 ， 出台 重大 改 革措施 的机 会降 低 ； 其 次 是国外 不确 定性 大幅 上升 ， 特 别是 英、 美
内部经 济矛 盾上 升为 国内 政治分 歧的 情况 加剧 ， 可 能会给 经济 、 金融 以及 地 缘政治 关系 带来
不利影 响。
本基金 将继 续按 照投 资价 值、 长线 持有 的思 路， 寻 找传统 和新 兴行 业中 ， 具 有鲜明 核心
竞争力 、 业绩 表现 优秀 而 稳定 、 行 业发 展势 头良 好 、 企 业家 能够 长期 专注 于 业务 发 展 ， 且 股
价合理 或明 显低 于内 在价 值的企 业进 行投 资。
4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
基金报 告期 内不 存在 基金 持有人 数低 于 200 人 或基 金资产 净值 低 于 5000 万 元 的情形 。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 3,356,554,342.60 86.23
其中： 股票 3,356,554,342.60 86.23
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 500,123,130.12 12.85
7 其他各 项资 产 35,771,309.87 0.92 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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8 合计 3,892,448,782.59 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
284,756,187.56
7.77
C 制造业
1,966,536,414.01 53.68
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,135.00 0.00
E 建筑业
36,255,673.34 0.99
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
315,043,142.43 8.60
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
230,891,470.40 6.30
J 金融业
3,204.00 0.00
K 房地产 业
239,618,286.21 6.54
L 租赁和 商务 服务 业
75,594,655.05 2.06
M 科学研 究和 技术 服务 业
24,551.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
207,815,184.30 5.67
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
9,457.00 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,982.20 0.00
S 综合
- -
合计
3,356,554,342.60 91.62
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600340 华夏幸 福 9,828,368 239,615,611.84 6.54
2 300017 网宿科 技 3,434,700 230,811,840.00 6.30
3 300070 碧水源 13,965,887 207,812,398.56 5.67
4 002415 海康威 视 8,427,698 180,858,399.08 4.94 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5 600547 山东黄 金 4,527,820 176,177,476.20 4.81
6 002594 比亚迪 2,794,876 170,515,384.76 4.65
7 000625 长安汽 车 12,154,189 166,147,763.63 4.54
8 002450 康得新 9,257,101 158,296,427.10 4.32
9 002475 立讯精 密 7,443,322 146,261,277.30 3.99
10 002371 七星电 子 3,188,019 133,322,954.58 3.64
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
无。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
无。
5.11 投 资组 合报 告附注 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.11.1 报告期内， 基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调
查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.11.3 其他 资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 2,364,302.42
2 应收证 券清 算款 32,868,756.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 250,681.43
5 应收申 购款 287,569.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,771,309.87
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本报告 期末 前十 名股 票中 不存在 流通 受限 情况 。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,394,623,130.79
报告期 基金 总申 购份 额 301,242,213.29
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 276,293,909.10
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,419,571,434.98 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
13
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§ 8
备 查 文件目 录
8.1 备 查文 件目 录
1、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
8.2 存 放地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年七 月二 十一日
