华安安禧保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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华 安 安禧 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月二十 一日华安安禧保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 7 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 4 月 13 日起 至 6 月 30 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安安 禧保 本混 合
基金主 代码 002398
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,657,725,249.27 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术，有 效控 制本 金损 失的 风险，
在本金 安全 的基 础上 力争 实现基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 采用 基 于VaR 的 风 险乘数 全程 可变 的CPPI 策 略 （恒
定比例 组合 保险 策略 ）。 基金管 理人 主要 通过 数量 分析，
根据市 场的 波动 来调 整和 修正安 全垫 放大 倍数 （即 风险乘
数） ， 动 态调 整保 本资 产 与风险 资产 的投 资比 例， 以确保
基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某 一 目 标
价值， 从而 实现 投资组 合 的保本 增值 目标 。 同时 ， 本基金
将通过 对宏 观经 济、 国家 政策等 可能 影响 证券 市场 的重要华安安禧保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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因素的 研究 和预 测， 分析 和比较 不同 证券 子市 场和 不同金
融工具 的收 益及 风险 特征 ， 确定 具体 的投 资券 种选 择， 积
极寻找 各种 可能 的套 利和 价值增 长机 会。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本 基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险
品种。 投资 者投 资于 保本 基金并 不等 于将 资金 作为 存款放
在银行 或存 款类 金融 机构 ， 保本 基金 在极 端情 况下 仍然存
在本金 损失 的风 险。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 002398 002399
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
3,376,309,616.16 份 281,415,633.11 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 13 日 （基 金 合同生 效日 ）-2016 年 6 月
30 日)
华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
1. 本期 已实 现收 益 8,484,248.93 346,627.36
2. 本期 利润 11,597,693.58 605,833.17
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0034 0.0022
4. 期末 基金 资产 净值 3,387,907,309.74 282,021,466.28
5. 期末 基金 份额 净值 1.003 1.002 华安安禧保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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注 ： 1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封 闭式基 金交 易佣 金，
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等） ， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列
数字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安安禧保本混 合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.30% 0.02% 0.59% 0.01% -0.29% 0.01%
2、 华安安禧保本混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.20% 0.03% 0.59% 0.01% -0.39% 0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 4 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日)
1． 华 安安 禧保 本混 合 A ： 华安安禧保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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2． 华 安安 禧保 本混 合 C ：
注：1 、本 基金 于 2016 年 4 月 13 日 成立 ，截 止本 报 告期末 ，本 基金 成立 不满 一年。
2 、 根据 本基金 基金 合同 ， 本基金 建仓 期 为 6 个 月 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6
个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 华安安禧保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨明
基金经
理
2016-05-05 - 16
中央财经大学硕士研究生，16 年
银行、 基金 从业 经历。 曾在 上海银
行 从 事 信 贷 员 、 交 易 员 及 风 险 管
理。 2004 年 10 月 加入 华安 基金管
理 有 限 公 司 ， 任 研 究 发 展 部 研 究
员 。 现 任 投 资 研 究 部 总 监 。2013
年 6 月 起担 任本 基金 的基 金经理。
2014 年 6 月 起担 任投 资研 究部高
级总监 。2015 年 6 月 起同 时担任
华 安 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 3 月起同时担任华安沪港深外
延 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2016 年 5 月起 ，
同 时 担 任 华 安 安 禧 保 本 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。
朱才敏
基金经
理
2016-04-13 - 9
金融工 程硕 士， 具 有基 金从 业资格
证 书 ，9 年 基 金 行 业 从 业 经 历 。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基 金 ， 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理
员、 产 品经 理、 固 定收 益部 研究员 、
基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11
月起同 时担 任本 基金、 华安 汇财通
货币市 场基 金、 华 安季 季鑫 短期理
财债券 型证 券投 资基 金、 华 安双债
添利债 券型 证券 投资 基金、 华安月
安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。2015 年 5 月起同
时 担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 4 月 起， 同 时担 任华 安安 禧保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。
郑可成
基金经
理
2016-04-13 - 15
硕士研究生，15 年证券基金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月 在 闽 发 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任
研 究 员 ， 从 事 债 券 研 究 及 投 资 ，华安安禧保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月起同时担任华安安心收益
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2012 年 11 月 起同 时担 任华 安日日
鑫货币 市场 基金 的基 金经 理。 2012
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用增强
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2013 年 5 月 起同 时担 任华 安保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2014 年 8 月 起同 时担 任华 安七日
鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金、
华 安 年 年 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基金的基金经理。2015 年 3
月 起 担 任 华 安 新 动 力 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安 新机
遇 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2015 年 6 月 起同 时担任
华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基 金的 基金 经理 ；2015 年 11
月起， 同 时担 任华 安安 益保 本混合
型证券 投资 基金 基金 的基 金经理；
2015 年 12 月起， 同时 担任 本基金
的基金 经理 。2016 年 2 月 起，同
时 担 任 华 安 安 康 保 本 混 合 型 证 券
投资基金的基金经理。2016 年 4
月起， 同 时担 任华 安安 禧保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控华安安禧保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该 业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名 义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
华安安禧保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 0 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2016 年二 季度 ， 随 着房地 产销售 和投 资出 现拐 点以 及基建 投资 下滑 ， 以 及权 威人士 定调 中 国
经济增 长， 市场 对经 济增 长预期 下降 ，二 季度 社融 和 M2 增速 均出 现明 显下 滑，经 济增 长动 能 减
弱。随 着英 国脱 欧、 美联 储加息 延迟 等事 件的 影响 ，全球 风险 偏好 降低 ，避 险情绪 上升 ，各 主 要
发达国 长久 期利 率债 普遍 创 新低 。随 着经 济增 长预 期降低 、通 胀低 于预 期及 外围环 境对 货币 政 策
空间的 压力 缓和 ，二 季度 利率债 波动 下行 ，而 信用 债在违 约事 件继 续发 酵的 影响下 ，信 用债 的 再
融资受 到严 重影 响， 信用 风 险进一 步上 升， 中低 等级 特 别是过 剩产 能行 业的 信用 利差进 一步 走廓 ，
高等级 普遍 受到 机构 追捧 ， 信用债 继续 分化 行情 。 随着 市场利 率的 再度 下行 ， 风险 偏好有 所抬 头，
权益市 场逐 渐摆 脱年 初熔 断的负 面影 响， 结构 性行 情层出 不穷 。
本基金 保持 了对 利率 债券 和高等 级信 用债 的基 本配 置，维 持了 基金 的中 短久 期。在 ＣＰ Ｐ Ｉ
策略的 框架 下， 权益 投资 上保持 较积 极的 态度 ，参 与结构 化行 情， 取得 了正 收益。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 华 安安禧 保本 混 合 A 份额 净 值为 1.003 元， C 份额 净值 为 1.002 元；
华安安 禧保 本混 合 A 份额 净值增 长率 为 0.30% ，C 份额净 值增 长率 为 0.20% ，同期 业绩 比较 基准
增长率 为 0.59% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望三 季度 ，带 动经 济恢 复增长 的房 地产 和基 建两 大引擎 已经 出现 放缓 迹象 ，民间 投资 持 续
低迷， 财政 刺激 的高 峰已 过，三 季度 经济 增长 将可 能维持 在低 位。 随着 食品 价格的 快速 回落 以 及
猪肉价 格的 涨幅 趋缓 ， 三 季 度通胀 预计 维持 全年 低点 水平。 另外 英国 脱欧 使得 全 球避险 情绪 上升 ，华安安禧保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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美联储 加息 的概 率大 幅下 降，内 外因 素均 较有 利于 债市， 收益 率可 能陡 峭化 下行。 三季 度信 用 债
到期迎 来高 峰， 由于 二季 度受信 用违 约事 件影 响， 信用债 再融 资已 出现 大幅 放缓迹 象， 三季 度 中
低等级 特别 是过 剩产 能行 业信用 债将 继续 面临 较大 压力， 信用 利差 将继 续扩 大。权 益市 场仍 然 存
在结构 性机 会， 国企 改革 和新兴 产业 将继 续受 到市 场关注 ，而 随着 美元 维持 低利率 水平 ，周 期 类
行业也 将拥 有友 好的 外部 环境。
本基金 将继 续保 持中 等久 期利率 债和 高等 级信 用债 的配置 ，回 避中 低等 级特 别是过 剩产 能 行
业信用 债， 保持 一定 杠杆 操作。 在权 益投 资上 仍然 保持一 定的 仓位 ，自 下而 上参与 结构 性 行 情 。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 44,560,289.50 1.21
其中： 股票 44,560,289.50 1.21
2 固定收 益投 资 1,540,429,470.40 41.87
其中： 债券 1,540,429,470.40 41.87
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 856,523,358.74 23.28
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- - 华安安禧保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,216,369,316.71 33.06
7 其他各 项资 产 21,399,758.22 0.58
8 合计 3,679,282,193.57 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
26,633,107.10 0.73
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
6,870,220.48 0.19
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
70,492.40 0.00
J 金融业
- -
K 房地产 业
10,966,343.42 0.30
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
44,560,289.50 1.21
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％) 华安安禧保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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1 002508 老板电 器 299,854 11,025,631.58 0.30
2 600340 华夏幸 福 449,809 10,966,343.42 0.30
3 000333 美的集 团 430,000 10,199,600.00 0.28
4 002051 中工国 际 309,860 6,094,946.20 0.17
5 600507 方大特 钢 1,000,000 4,800,000.00 0.13
6 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02
7 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
8 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
9 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
10 300518 盛迅达 1,306 61,186.10 0.00
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 512,720,000.00 13.97
其中： 政策 性金 融债 512,720,000.00 13.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 850,581,000.00 23.18
6 中期票 据 166,073,000.00 4.53
7 可转债 （可 交换 债） 11,055,470.40 0.30
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,540,429,470.40 41.97
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 140202 14 国开 02 1,000,000 106,890,000.00 2.91
2 130245 13 国开 45 1,000,000 104,700,000.00 2.85
3 011699873
16 深 圳能 源
SCP001
1,000,000 100,050,000.00 2.73 华安安禧保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
13
4 140310 14 进出 10 700,000 71,099,000.00 1.94
5 011699827
16 中 航机 电
SCP003
700,000 70,042,000.00 1.91
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于流 动性 好、交 易活 跃 的
股指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市场总 体行 情的 判断 和组 合风险 收益 的 分
析确定 投资 时机 以及 套期 保值的 类型 （多 头套 期保 值 或空头 套期 保值 ） ， 并 根据 权益类 资产 投资 （或
拟投资 ）的 总体 规模 和风 险系数 决定 股指 期货 的投 资比例 ；其 次， 本基 金将 在综合 考虑 证券 市 场
和期货 市场 运行 趋势 以及 股指期 货流 动性 、收 益性 、风险 特征 和估 值水 平的 基础上 进行 投资 品 种
选择， 以对 冲权 益类 资产 组合的 系统 性风 险和 流动 性风险 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。 华安安禧保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
14
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 34,811.58
2 应收证 券清 算款 256,022.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,108,923.68
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,399,758.22
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况
说明
1 601611 中国核 建 775,274.28 0.02 重大事 项停 牌
2 601966 玲珑轮 胎 199,126.18 0.01 新股未 上市
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安安 禧保 本混 合A 华安安 禧保 本混 合C
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 3,376,309,616.16 281,415,633.11 华安安禧保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
15
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总
申购份 额
- -
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基
金总赎 回份 额
- -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆
分变动 份额
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,376,309,616.16 281,415,633.11
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、 《华 安安 禧保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、 《华 安安 禧保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3 、 《华 安安 禧保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年七月二十 一日
