华安安康保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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华 安 安康 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月二十 一日华安安康保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安安 康保 本混 合
基金主 代码 002363
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,059,098,156.73 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术，有 效控 制本 金损 失的 风险， 在本
金安全 的基 础上 力争 实现 基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 采用 基于 VaR 的 风 险乘数 全程 可变 的 CPPI 策 略（恒 定
比例组 合保 险策 略） 。基 金管理 人主 要通 过数 量分 析，根 据市
场的波 动来 调整 和修 正安 全垫放 大倍 数（ 即风 险乘 数）， 动态
调整固 定收 益类 资产 与权 益类资 产的 投资 比例 ，以 确保基 金在
一段时 间以 后其 价值 不低 于事先 设定 的某 一目 标价 值，从 而实
现投资 组合 的保 本增 值目 标。 同 时， 本 基金 将通 过对 宏观经 济、
国家政 策等 可能 影响 证券 市场的 重要 因素 的研 究和 预测， 分析华安安康保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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和比较 不同 证券 子市 场和 不同金 融工 具的 收益 及风 险特征 ，确
定具体 的投 资券 种选 择， 积极寻 找各 种可 能的 套利 和价值 增长
机会。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。
投资者 投资 于保 本基 金并 不等于 将资 金作 为存 款放 在银行 或存
款类金 融机 构， 保本 基金 在极端 情况 下仍 然存 在本 金损失 的风
险。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安安 康保 本混 合 A 华安安 康保 本混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 002363 002364
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
4,244,913,286.15 份 814,184,870.58 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
华安安 康保 本混 合 A 华安安 康保 本混 合 C
1. 本期 已实 现收 益 19,113,822.27 2,851,280.40
2. 本期 利润 27,028,621.17 4,279,606.96
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0063 0.0051
4. 期末 基金 资产 净值 4,282,441,678.52 819,740,151.63
5. 期末 基金 份额 净值 1.009 1.007
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易华安安康保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安安康保本混 合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－ ④
过去三 个月 0.60% 0.06% 0.68% 0.01% -0.08% 0.05%
2、 华安安康保本混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－ ④
过去三 个月 0.50% 0.06% 0.68% 0.01% -0.18% 0.05%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安安 康保 本混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 2 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日)
1． 华 安安 康保 本混 合 A ： 华安安康保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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2． 华 安安 康保 本混 合 C ：
注： 本 基金 成立 日期 为2016 年2月1日， 根 据《 华安 安康保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ，本
基金建 仓期 为6 个月 。 基 金 管理人 自基 金合 同生 效之 日起6 个月 内已 使基 金的 投 资组合 比例 符合 基
金合同 的有 关约 定。
华安安康保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王嘉
基金经
理
2016-02-18 - 13
硕 士，13 年 金融、 证券行业 从业
经验 。 曾 任上 海市 思也 企业 咨询有
限公司 研究 员 、 上 海市 新理 益投资
管理有 限公 司研 究员 、 莫尼 塔投资
咨询有 限公 司研 究员 、 元大 京华证
券上海 代表 处研 究员 、 兴业 证券研
究发展 中心 研究 员。2010 年 5 月
加入华 安基 金 ， 现 任基 金投 资部基
金经理 。2015 年 7 月 起担 任华安
国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理 。 2016 年 2
月 起 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证
券投资 基金 、 华安 安康 保本 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
石雨欣
基金经
理
2016-02-02 - 10
硕 士研究 生，10 年 相关行业 从业
经验 ， 曾 任联 合资 信评 估有 限公司
高级分 析师 。2008 年 1 月 加入华
安基金 管理 有限 公司 ， 任固 定收益
部信用 分析 师。2015 年 7 月起担
任 本 基 金 及 华 安 信 用 四 季 红 债 券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 2 月起担 任华安 安康保本 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
郑可成
基金经
理
2016-02-02 - 15
硕 士研究 生，15 年 证券基金 从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月 在 闽 发 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任
研 究 员 ， 从 事 债 券 研 究 及 投 资 ，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员 ，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理 ，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管理有限公司固定收益部。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月起同 时担任 华安安心 收益华安安康保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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债券型 证券 投资 基金 的基 金经理 。
2012 年 11 月 起同 时担 任华 安日日
鑫货币 市场 基金 的基 金经 理。 2012
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用增强
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理 。
2013 年 5 月 起同 时担 任华 安保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。
2014 年 8 月 起同 时担 任华 安 七日
鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金 、
华 安 年 年 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资基 金的基 金经理 。2015 年 3
月 起 担 任 华 安 新 动 力 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机
遇 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2015 年 6 月 起同 时担任
华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基 金的 基金 经理 ；2015 年 11
月起 ， 同 时担 任华 安安 益保 本混合
型证券 投资 基金 基金 的基 金经理 ；
2015 年 12 月起 ， 同时 担任 本基金
的基金 经理 。2016 年 2 月 起，同
时 担 任 华 安 安 康 保 本 混 合 型 证 券
投 资基 金的基 金经理 。2016 年 4
月起 ， 同 时担 任华 安安 禧 保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资华安安康保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的 交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易 行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易华安安康保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 0 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年二 季度 ， 随 着房地 产销售 和投 资出 现拐 点以 及基建 投资 下滑 ， 以 及权 威人士 定调 中 国
经济增 长， 市场 对经 济增 长预期 下降 ，二 季度 社融 和 M2 增速 均出 现明 显下 滑，经 济增 长动 能 减
弱。随 着英 国脱 欧、 美联 储加息 延迟 等事 件的 影响 ，全球 风险 偏好 降低 ，避 险情绪 上 升 ，各 主 要
发达国 长久 期利 率债 普遍 创新低 。随 着经 济增 长预 期降低 、通 胀低 于预 期及 外围环 境对 货币 政 策
空间的 压力 缓和 ，二 季度 利率债 波动 下行 ，而 信用 债在违 约事 件继 续发 酵的 影响下 ，信 用债 的 再
融资受 到严 重影 响， 信用 风 险进一 步上 升， 中低 等级 特 别是过 剩产 能行 业的 信用 利差进 一步 扩大 ，
高等级 普遍 受到 机构 追捧 ， 信用债 继续 分化 行情 。 随着 市场利 率的 再度 下行 ， 风险 偏好有 所抬 头，
权益市 场逐 渐摆 脱年 初熔 断的负 面影 响， 结构 性行 情层出 不穷 。
本基金 保持 了债 券的 基本 配置， 适度 降低 了基 金的 杠杆， 维持 基金 的久 期。 在权益 投资 上 保
持较积 极的 态度 ，参 与结 构化行 情， 取得 了正 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 华 安安康 保本 混 合 A 份额 净 值为 1.009 元， C 份额 净值 为 1.007 元；
华安安 康保 本混 合 A 份 额 净值增 长率 为 0.60% ， C 份额净 值增 长率 为 0.50% ， 同期业 绩比 较基 准
增长率 为 0.68% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望三 季度 ，带 动经 济恢 复增长 的房 地产 和基 建两 大引擎 已经 出现 放缓 迹象 ，民间 投资 持 续
低迷 ， 财政 刺激 的高 峰已 过，三 季度 经济 增长 将可 能进一 步放 缓。 随着 食品 价格的 快速 回落 以 及
猪肉价 格的 涨幅 趋缓 ， 三 季 度通胀 预计 维持 全年 低点 水平。 另外 英国 脱欧 使得 全 球避险 情绪 上升 ，
美联储 三季 度加 息的 概率 较低， 内外 因素 均较 有利 于债市 ，利 率债 总体 机会 将可能 好于 二季 度 。
三季度 信用 债到 期迎 来高 峰，由 于二 季度 受信 用违 约事件 影响 ，信 用债 再融 资已出 现大 幅放 缓 迹
象，三 季度 中低 等级 特别 是过剩 产能 行业 信用 债将 继续面 临较 大压 力， 信用 风险将 继续 扩大 。 权
益市场 仍然 存在 结构 性机 会，国 企改 革和 新兴 产业 将继续 受到 市场 关注 ，而 随着美 元维 持低 利 率
水平， 周期 类行 业也 将拥 有友好 的外 部环 境。
本基金 将继 续以 高等 级信 用债和 利率 债为 配置 目标 ，坚持 回避 中低 等级 信用 债，在 资金 利 率
稳定的 情况 下， 保持 适度 杠杆操 作。 在权 益投 资上 仍然保 持一 定的 仓位 ，自 下而上 参与 结构 性 行华安安康保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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情。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
基金报 告期 内不 存在 基金 持有人 数低 于 200 人 或基 金资产 净值 低 于 5000 万 元 的情形 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 93,277,922.32 1.82
其中： 股票 93,277,922.32 1.82
2 固定收 益投 资 3,152,315,191.40 61.67
其中： 债券 3,152,315,191.40 61.67
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,697,703,766.90 33.21
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 136,978,097.18 2.68
7 其他各 项资 产 31,060,170.13 0.61
8 合计 5,111,335,147.93 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 华安安康保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
57,359,998.54 1.12
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
775,274.28 0.02
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
12,243,000.00 0.24
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
70,492.40 0.00
J 金融业
- -
K 房地产 业
22,809,031.00 0.45
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
93,277,922.32 1.83
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002366 台海核 电 500,000 26,655,000.00 0.52
2 300285 国瓷材 料 625,029 24,932,406.81 0.49
3 002133 广宇集 团 3,541,775 22,809,031.00 0.45
4 600270 外运发 展 700,000 12,243,000.00 0.24
5 300196 长海股 份 126,400 4,951,088.00 0.10
6 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02
7 002791 坚朗五 金 3,973 213,628.21 0.00
8 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.00
9 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.00
10 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00 华安安康保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 565,757,000.00 11.09
其中： 政策 性金 融债 565,757,000.00 11.09
4 企业债 券 100,968,000.00 1.98
5 企业短 期融 资 券 1,730,826,000.00 33.92
6 中期票 据 726,173,000.00 14.23
7 可转债 （可 交换 债） 28,591,191.40 0.56
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,152,315,191.40 61.78
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150223 15 国开 23 1,200,000 120,204,000.00 2.36
2 101651023
16 中 石油
MTN002
1,000,000 100,980,000.00 1.98
3 011699008
16 苏 交通
SCP001
1,000,000 100,270,000.00 1.97
4 011605001
16 联通
SCP001
1,000,000 100,110,000.00 1.96
5 011699863
16 建发
SCP005
1,000,000 100,110,000.00 1.96
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 华安安康保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
13
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于流 动性 好、交 易活 跃 的
股指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市场总 体行 情的 判断 和组 合风险 收益 的 分
析确定 投资 时机 以及 套期 保值的 类型 （多 头套 期保 值 或空头 套期 保值 ） ， 并 根据 权益类 资产 投资 （或
拟投资 ）的 总体 规模 和风 险系数 决定 股指 期货 的投 资比例 ；其 次， 本基 金将 在综合 考虑 证券 市 场
和期货 市场 运行 趋势 以及 股指期 货流 动性 、收 益性 、风险 特征 和估 值水 平的 基础上 进行 投资 品 种
选择， 以对 冲权 益类 资产 组合的 系统 性风 险和 流动 性风险 。此 外， 基金 管理 人还将 建立 股指 期 货
交易决 策部 门或 小组 ，授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的投 资审 批事 项， 同时针 对股 指期 货 交
易制定 投 资 决策 流程 和风 险控制 等制 度并 报董 事会 批准。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 不存在 被监 管部 门 立案调 查的， 在本 报
告编制 日前 一年 内也 不存 在受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.11.2 本 基金 投资 前十 名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
5.11.3 其他资产构成 华安安康保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
14
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 60,408.34
2 应收证 券清 算款 387,602.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 30,611,053.51
5 应收申 购款 1,106.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,060,170.13
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 601611 中国核 建 775,274.28 0.02
股票交 易异
常停牌
2 601966 玲珑轮 胎 199,126.18 0.00 新股未 上市
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安安 康保 本混 合A 华安安 康保 本混 合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,324,785,413.60 875,308,255.56
报告期 基金 总申 购份 额 2,707,877.23 1,867,292.95
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 82,580,004.68 62,990,677.93
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,244,913,286.15 814,184,870.58 华安安康保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、 《华 安安 康保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、 《华 安安 康保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3 、 《华 安安 康保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年七月二十 一日
