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华安季季鑫A(040030)

华安季季鑫:2016年第二季度报告查看PDF公告

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 
第 1 页共 12 页 
 
 
 
 
华 安 季季 鑫 短期 理 财债 券 型证 券 投资 基 金 
2016 年第 2 季度 报 告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年七 月二十 一日华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 
第 2 页共 12 页 
§1


重要提 示 基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏,并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 7 月 18 日复 核了 本报 告中的财务指标 、净值表现和投资组合报告 等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基 金的招 募说 明书 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 华安季 季鑫 短期 理财 债券 基金主 代码 040030 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年5 月 23 日 报告期 末基 金份 额总 额 26,067,447.52 份 投资目 标 在力求 本金 安全 的基 础上 ,追求 稳健 的当 期收 益。 投资策 略 本基金 采用 “运 作期 滚动 ”的方 式运 作 , 在 运作 期 内, 本基 金将在 坚持 组合 久期 与运 作期基 本匹 配的 原则 下 , 采 用持有 到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例恒 定。 集中 申购 期内 , 本 基金 将采用 流动 性管 理与 组合 调整相 结合的 策略 。 业绩比 较基 准 无 风险收 益特 征 本基金 为采 用固 定组 合策 略的短 期理 财债 券型 基金 , 属于证 券投资 基金 中较 低风 险 、 预期收 益较 为稳 定的 品种 , 其 预期 的风险 水平 低于 股票 基金 、混合 基金 和普 通债 券基 金。 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 3 页共 12 页 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华安季 季鑫 短期 理财 债 券A 华安季 季鑫 短期 理财 债 券B 下属分 级基 金的 交易 代码 040030 040031 报告期末下属 分 级 基 金 的 份额总 额 21,067,447.52 份 5,000,000.00 份 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标













































































单位 :人 民币元 主要财 务指 标 报告期(2016 年4 月1 日-2016 年 6 月 30 日) 华安季 季鑫 短期 理财 债 券A 华安季 季鑫 短期 理财 债 券B 1.本期 已实 现收 益 75,750.36 20,246.82 2.本期 利润 75,750.36 20,246.82 3.期末 基金 资产 净值 21,067,447.52 5,000,000.00 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由于短 期理 财债 券基 金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1 、华 安季季 鑫短 期理财 债券 A: 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.3378% 0.0016% - - - - 2 、华 安季季 鑫短 期理财 债券 B: 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.4050% 0.0016% - - - - 3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的比 较 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 4 页共 12 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2012 年 5 月 23 日 至 2016 年6 月 30 日) 1、 华安季 季鑫 短期 理财 债 券A 2、 华安季 季鑫 短期 理财 债 券B 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 5 页共 12 页 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李邦长 基金经 理 2016-03-02 - 6 硕士研 究生 , 具 有基 金从 业 资格证 书.曾 任安 永华 明会 计师 事 务所审 计师,2010 年 3 月 加入 华 安基金 管理有限公司,先后从事基金运 营、债 券交 易和 债券 研究 等工作 , 2014 年9 月 起担 任基 金经 理助理 , 2016 年 3 月起 担任 华安 月 月鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金、 华 安 季季鑫短期理财债券型证券投资 基金、 华安 月安 鑫短 期理 财 债券型 证券投 资基 金、 华安 日日 鑫 货币市 场基金 的基 金经 理. 朱才敏 基金经 理 2014-11-20 - 9 金融工 程硕 士, 具有 基金 从 业资格 证书,9 年 基 金 行 业 从 业 经 历 。 2007 年 7 月应 届生 毕业 进 入华安 基金,历任金融工程部风险管理 员、 产 品经 理、 固 定收 益部 研究员 、 基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11 月起同 时担 任本 基金 、 华 安 汇财通 货币市 场基 金、 华安 月月 鑫 短期理 财债券 型证 券投 资基 金、 华 安双债 添利债 券型 证券 投资 基金 、 华安月 安鑫短期理财债券型证券投资基 金的基 金经 理。2015 年 5 月起同 时担任华安新回报灵活配置混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016 年4 月 起, 同时 担任 华安 安 禧保本 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。 贺涛 基金经 理 2013-10-08 - 19 金融学 硕士 (金 融工 程方 向) ,19 年证券 、 基 金从 业经 历。 曾 任长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员, 华 安基金 管理 有限 公司 债券 研究员 、 债券投 资风 险管 理员 、 固 定 收益投 资经理 。2008 年 4 月起 担 任华安 稳定收益债券型证券投资基金的 基金经 理。2011 年 6 月 起 同时担 任华安可转换债券债券型证券投 资基金 的基 金经 理。 2012 年12 月华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 6 页共 12 页 起同时担任华安信用增强债券型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2013 年 6 月起 同时 担任 华安 双 债添利 债券型 证券 投资 基金 的基 金经理 、 固定收 益部 助理 总监 。2013 年 8 月起担 任固 定收 益部 副总 监。 2013 年10 月起 同时 担任 本基 金 、华安 现金富 利投 资基 金、 华安 月 月鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金、 华 安 月安鑫短期理财债券型证券投资 基金的 基金 经理 。2014 年 7 月起 同时担任华安汇财通货币市场基 金的基 金经 理。2015 年 2 月起担 任华安年年盈定期开放债券型证 券投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 5 月 起 担 任 固 定 收 益 部 总 监 。2015 年 5 月起 担任 华安 新回 报 灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2015 年 9 月起 担任 华 安新乐 享保本混合型证券投资基金的基 金经理 。2015 年 12 月起 , 同时担 任华安乐惠保本混合型证券投资 基金的 基金 经理 。 2016 年2 月起 , 同时担任华安安华保本混合型证 券投资 基金 的基 金经 理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内 ,本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合同、 招募说 明书等有关基金 法律文件的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在控 制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 制定 了 《华 安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金、 开放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析 、投资决策、交易执行等方 面全部纳入公平交易管理 中。控制措施包括:在研 究环 节,研究员在为 公司管理的各类投资组合提 供研究信息、投资建议过 程中,使用晨会发言、发 送邮 件、登录在研究 报告管理系统中等方式来确 保各类投资组合经理可以 公平享有信息获取机会。 在投华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 7 页共 12 页 资环节,公司各 投资组 合经理根据投资组合 的风格和投资策略,制定 并严格执行交易决策规则 ,以 保证各投资组合 交易决策的客观性和独立性 。同时严格执行投资决策 委员会、投资总监、投资 组合 经理等各投资决 策主体授权机制,投资组合 经理在授权范围内自主决 策,超过投资权限的操作 需要 经过严格的审批 程序。在交易环节,公司实 行强制公平交易机制,确 保各投资组合享有公平的 交易 执行机 会。 (1) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵 循价 格优 先、 时 间优 先、 比例 分配 、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交 易所 一级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意 愿独立进 行业务申报,集中交易部以 投资组合名义对外进行申 报。若该业务以公司名义 进行 申报与中签,则 按实际中签情况以价格优先 、比例分配原则进行分配 。若中签量过小无法合理 进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群, 发布 询 价需求和结果, 做到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ,则各投资组合经理须以 各投 资组合名义向集 中交易部下达投资意向,交 易员以此进行投标,以确 保中签结果与投资组合 投 标意 向一一对应。若 中签量过小无法合理进行比 例分配,且以公司名义获 得,则投资部门在风控部 门的 监督参与下,进 行公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节,公司 风险管理部对公司旗下的 各投 资组合投资境内 证券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名义 进行 的债券一级市场 申购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易和 利益 输送的异常交易行为 进行监控;风险管理部根 据市场公认的第三方信息( 如:中债登的债券估值 ) , 定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查,对不同投资 组合临近 交易 日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告期 内 , 公 司公 平交 易 制度总 体执 行情 况良 好


4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司合 规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部 门讨论制定了公募基金、专 户针对股票、债券、回购 等投资品种在交易所及银 行间 的同日反向交易 控制规则,并在投资系统中 进行了设置,实现了完全 的系统控制。同时加强了 对基 金、专户间的同 日反向交易的监控与隔日反 向交易的检查;风险管理 部开发了同向交易分析系 统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 , 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内, 除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中,出现 同日反向交易成交较少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的次 数为0 次 , 未出现 异常 交易 。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度 ,美 国经 济出 现较 明显反 弹, 制造 业 PMI 近 两月连 续改 善, 失业 率继 续下降 ,但 劳动 参 与率依然处于历 史低位,联储加息延后,美 元指数维持震荡;欧元区 经济缓慢复苏,失业率继 续小华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 8 页共 12 页 幅下降,但复苏 基础仍不稳固,工业产出增 速仍低,通缩仍在持续, 英国脱欧超预期;海外中 长期 国债收益率创新 低,黄金、原油期货价格上 涨。国内经济在一季度明 显反弹后,政策重心重回 供给 侧改革,房地 产 投资增速高位下跌,制造业 去产能继续,仅基建投资 继续充当逆周期稳定器; 通胀 方面, 蔬菜 价格 大幅 跳水 , 猪肉 价格 涨幅 趋缓, 二 季度 CPI 重 新走 低,PPI 同 比跌幅 则在 大宗 商品 价 格带动 下继 续收 窄 。 人 民 币兑美 元有 序贬 值 , 市 场 降准预 期落 空 , 央 行继 续 通过公 开市 场操 作 和MLF 对市场流动性进 行精细化管理,保持稳健的 货币政策基调,二季度货 币市场总体保持平稳。信 用风 险在二季度继续 发酵,地方国企和央企的信 用事件使得信用违约升级 ,叠加营改增影响,债券 市场 在 4 月大 幅调 整, 进 入 5 月之后 利率 债和 高等 级信 用债收 益率 重回 下行 通道 ,中低 等级 信用 债利 差 持续走 阔 。 报 告期 内, 中 债金融 债总 全价 指数 下 跌0.32% , 中 债信 用债 总全 价 指数下 跌 0.66% , 中 债 企业债 总全 价指 数下 跌2.11% 。 报告期内, 基金合理安排组合久期, 主要投资于利率较高的同 业存款和银行间逆回购。 组合整 体在有 效控 制流 动性 风险 的前提 下, 保证 了较 高的 整体收 益率 ,为 投资 者提 供了可 观的 回报 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华安季 季鑫 短期 理财 债 券A: 投资回 报:0.3378% 华安季 季鑫 短期 理财 债 券B: 投资回 报:0.4050% 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望三季度 ,全球经济复苏缓慢,英 国脱欧影响深远,欧美政 治不确定加大,美联储加 息预期 下降, 人民 币继 续有 序贬 值。 国 内经 济仍 未找 到新 的增长 引擎 , 下 行压 力仍 大,CPI 在三 季度 将继 续 下行 。 货 币政策 仍将 维持 稳中偏 松 , 融资 环境 或将 转紧 , 宽 财政仍 将发 力 , 基 建投资 继续 托底 经济 。 因此,预计三季 度货币市场仍将保持宽松, 偏弱的基本面有利于债市 表现,但在供给侧改革、 去产 能、降 杠杆 的背 景下 防范 信用风 险仍 是首 要工 作。 操作方面, 我们将继续把握基金的流 动性和收益性的平衡,优 化组合资产配置计划,把 握市场 结构性机会,通 过季末时点锁定高收益同业 存款和银行间逆回购,提 高组合整体收益,为投资 者创 造更多 价值 。 我们将 秉承 稳健 、 专 业的 投资理 念 , 优化 组合 结构 , 控制风 险 , 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利 益 。 4.6


报告 期内 基金持有 人数 或基金 资产 净值预 警说 明 本基金 报告 期内 基金 持有 人数不 低 于 200 人 ;基 金 资产净 值连 续超 过 20 个 工 作日低 于 5000 万华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 9 页共 12 页 元。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 22,800,149.70 78.02 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,418,262.86 21.96 4 其他资 产 4,960.00 0.02 5 合计 29,223,372.56 100.00 5.2 报告 期债券 回购 融资 情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 比例 (% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40 %的 说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40%。 5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 10 页共 12 页 5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 不适用。 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 不适用。 5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 不适用。 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 - 报告期内偏离度的最低值 - 报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 - 5.7 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资 组合报 告附 注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 11 页共 12 页 5.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。 5.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其 他各 项资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 4,959.00 4 应收申 购款 1.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 4,960.00 §6


开放式 基金 份额变 动 单位: 份 项目 华安季 季鑫 短期 理财 债券A 华安季 季鑫 短期 理财 债券B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 22,345,306.54 5,000,000.00 报告期 基金 总申 购份 额 146,358.65 - 报告期 基金 总赎 回份 额 1,424,217.67 - 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 报告期 期末 基金 份额 总额 21,067,447.52 5,000,000.00 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 本报告 期本 公司 没有 运用 固有资 金投 资本 基金 。 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报 告 第 12 页共 12 页 §8


备查文 件目 录 8.1 备查 文件目 录 1、 《华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 2、 《华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 3、 《华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 8.2 存放 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 , 并登 载于 基金 管理人 互联 网 站http://www.huaan.com.cn 。 8.3 查阅 方式 投资者可登 录基金管理人互联网站查 阅,或在营业时间内至基 金管理人或基金托管人的 办公场 所免费 查阅 。 华 安基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年七 月二 十一日