华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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华 安 国企 改 革主 题 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月二十 一日华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年7 月18 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合
基金主 代码 001445
交易代 码 001445
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 585,458,626.49 份
投资目 标
本基金 重点 关注 国企 改革 带来的 市场 投资 机会 ， 在 严格控
制风险 的前 提下 ， 通 过高 安全边 际的 证券 精选 ， 力 争为投
资者带 来资 产的 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的的 资产配 置策 略。
在大类 资产 配置 过程 中， 本基金 将使 用定 量与 定性 相结合
的研究 方法 对宏 观经 济、 国家政 策、 资金 面和 市场 情绪等
可能影 响证 券市 场的 重要 因素进 行研 究和 预测 ， 结 合使用华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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公司自 主研 发的 多因 子动 态资产 配置 模型 、 基 于投 资时钟
理论的 资产 配置 模型 等经 济模型 ， 分 析和 比较 股票 、 债券
等市场 和不 同金 融工 具的 风险收 益特 征， 确定 合适 的资产
配置比 例， 动态 优化 投资 组合。
股票投 资方 面， 本基 金通 过对国 企改 革相 关上 市公 司的深
入分析 ，挖 掘该 类型 企业 的投资 价值 。
业绩比 较基 准 50%× 中证800 指 数收 益率 ＋ 50% × 中 国债 券总 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 46,507,830.96
2. 本期 利润 56,316,907.67
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0886
4. 期末 基金 资产 净值 651,720,391.88
5. 期末 基金 份额 净值 1.113
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 8.69% 1.55% -1.13% 0.60% 9.82% 0.95%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2015 年6 月 29 日 至 2016 年6 月 30 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨明
基金经
理
2015-06-29 - 16
中央财 经大 学硕 士研 究生 ，
16 年 银行 、基 金从 业经 历 。
曾在上 海银 行从 事信 贷员 、
交 易 员 及 风 险 管 理 。2004
年 10 月 加入 华安 基金 管 理
有限公 司， 任 研究 发展 部 研
究 员 。 现 任 投 资 研 究 部 总
监。 2013 年 6 月起 担任 华 安
策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2014 年6
月 起 担 任 投 资 研 究 部 高 级
总监 。 2015 年6 月 起同 时 担
任 华 安 国 企 改 革 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2016 年 3 月起
同 时 担 任 华 安 沪 港 深 外 延
增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2016
年5 月 起， 同 时担 任华 安 安
禧 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
王嘉
基金经
理
2015-07-17 - 13
硕士，13 年 金融、 证券 行 业
从业经 验。 曾 任上 海市 思 也
企业咨 询有 限公 司研 究员 、
上 海 市 新 理 益 投 资 管 理 有
限公司 研究 员、 莫 尼塔 投 资
咨询有 限公 司研 究员、 元 大
京 华 证 券 上 海 代 表 处 研 究
员、 兴业 证券 研究 发展 中 心
研究员 。 2010 年 5 月加 入 华
安基金， 现任 基金 投资 部 基
金经理 。 2015 年 7 月起 担 任
华 安 国 企 改 革 主 题 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2016 年2 月起担
任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证
券投资 基金、 华安 安康 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。
苏圻涵
基金经
理
2015-06-29 - 12
博士研 究生 ，12 年证 券、 基
金从业经历, 持 有 基 金 从 业华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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执业证 书 。 2004 年6 月加入
华安基 金管 理有 限公 司， 曾
先后于 研究 发展 部、 战 略 策
划部工 作， 担 任行 业研 究 员
和产品 经理 职务。 目前 任 职
于全球 投资 部， 担 任基 金 经
理职务 。 2010 年 9 月起 担 任
华 安 香 港 精 选 投 票 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2011
年5 月起 同时 担任 华安 大 中
华 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 6
月 起 同 时 担 任 本 基 金 的 基
金经理 。 2016 年 3 月起 同 时
担 任 华 安 沪 港 深 外 延 增 长
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金、 华 安全 球美 元收 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 。 2016 年6 月 起同 时 担
任 华 安 全 球 美 元 票 息 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制 定并 严格执 行交易决 策规则， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交 易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的 单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为0
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
16 年2 季 度， 本基 金仓 位 平均 在 80% 左右 ， 由于 组合 以成长 股为 主 ， 尤 其阶 段 性重点 配
置了电 子板 块， 因此 在报 告 期内跑 赢了 比较 基准 。 二 季 度本基 金上 涨8.69% ， 期 末 净值 1.113
元。
对经济 判断 ： 从近 期的 经 济数据 看 ， 明 显超 预期 或 者低于 预期 的方 向并 不多 ， 经 济整 体
依然处在 区间震荡 格局。 考虑到决 策层对经 济 “L ” 型的判断 ，未来的 政策导 向在防止 经济
失速的 前提 下 ， 可 能会 适 度加强 对部 分过 热点 进行 调控 ， 比 如防 止地 产泡 沫 以及合 理的 信贷
投放等 。 从外 海经 济来 看 ， 英 国脱 欧可 能使 得动 荡 加剧 ， 中 期来 看可 能还 会 反复扰 动全 球经
济， 不过 对中 国经 济的 直 接影响 有限 ， 不用 过度 担 忧。 整体 看， 三季 度的 中 国经济 可能 依然
波澜不 惊 ， 宏 观相 关的 板 块可能 缺乏 可持 续的 基本 面改善 ， 机会 依然 以结 构 性和阶 段性 的方
式体现 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截止2016 年6 月30 日， 本 基金份 额净 值为1.113 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为8.69% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-1.13% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
股市展望 ： 在全球 经济未 走出泥潭 之时，英 国公投 脱欧使得 全球经济 社会的 深层次 矛
盾进一 步暴 露 ， 如 果处 理 不当 ， 极 有可 能失 控。 在 目前的 利率 水平 和流 动性 环境下 ， 传统 的
经济刺 激手 段已 经很 难起 到作用 。 通过 创新 发展 实 体经济 ， 进而 引领 经济 走 出泥潭 才是 唯一
的出路 。 在这 一点 上， 全 球和中 国经 济都 面临 类似 的情况 。 整体 看来 ， 全 球 政治经 济依 然处
在多事 之秋 ，虽 然最 大的 黑天鹅 已经 出现 ，但 余波 未平， 大盘 可能 还是 处于 一个震荡 格局 。
操作思 路 ： 本 基金 仓位 上 依然需 要保 持一 定的 灵活 性， 而且 结构 比仓 位更 重 要。 作为 应
对宏观 波动 的稳 定器 ， 适 度配置 部分 白马 股 ， 黄 金 以及 RMB 贬 值受 益股 。 希 望能够 寻找 到更
多的通 过 “供 给” 创造 需 求的优 质消 费品 公司 。 坚 守可以 引领 经济 增长 的创 新成长 ： 新能 源
汽车、 智能 驾驶、 电子 半导 体、 物 联网。 新材 料、 核电 、 北斗、 军工 等体 现国 家意 志的 产 业 。 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
基金报 告期 内不 存在 基金 持有人 数低 于 200 人 或基 金资产 净值 低 于 5000 万 元 的情形 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 492,262,958.48 74.03
其中： 股票 492,262,958.48 74.03
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 138,491,641.65 20.83
7 其他各 项资 产 34,177,838.08 5.14
8 合计 664,932,438.21 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
13,421,594.62
2.06
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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C 制造业
348,158,476.34 53.42
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
316,435.92 0.05
F 批发和 零售 业
26,492,475.00 4.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,298,669.00 0.97
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
49,849,487.26 7.65
J 金融业
- -
K 房地产 业
41,181,009.24 6.32
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,069,152.00 0.16
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
5,455,533.00 0.84
合计
492,262,958.48 75.53
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合
无。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 300285 国瓷材 料 1,164,238 46,441,453.82 7.13
2 300196 长海股 份 649,000 25,421,330.00 3.90
3 002133 广宇集 团 3,914,271 25,207,905.24 3.87
4 002366 台海核 电 462,382 24,649,584.42 3.78
5 002103 广博股 份 1,011,350 20,439,383.50 3.14
6 600203 福日电 子 1,376,500 18,995,700.00 2.91
7 000920 南方汇 通 1,052,119 17,938,628.95 2.75
8 000060 中金岭 南 1,602,800 16,717,204.00 2.57
9 300458 全志科 技 150,908 16,144,137.84 2.48
10 600734 实达集 团 1,150,800 15,973,104.00 2.45 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 流动 性 好、 交易 活
跃的股 指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市 场总体 行情 的判 断和 组合 风险收 益
的分析确 定投资时 机以及 套期保值 的类型（ 多头套 期保值或 空头套期 保值） ， 并根据风 险 资
产投资 （ 或拟 投资 ） 的 总 体规模 和风 险系 数决 定股 指期货 的投 资比 例 ； 其 次 ， 本 基金 将在 综
合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以及 股指 期货 流动性 、 收益 性 、 风 险特 征 和估值 水平 的
基础上 进行 投资 品种 选择 ，以对 冲风 险资 产组 合的 系统性 风险 和流 动性 风险 。 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体不存 在被 监管部 门立
案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资前 十名股 票中 ，不 存在投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库
之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 878,949.31
2 应收证 券清 算款 32,977,546.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,422.63
5 应收申 购款 291,920.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,177,838.08
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
13
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600203 福日电 子 18,995,700.00 2.91
筹划重 大事
项
2 000920 南方汇 通 17,938,628.95 2.75
筹划重 大资
产重组
3 600734 实达集 团 15,973,104.00 2.45
筹划重 大资
产重组
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 662,633,894.93
报告期 基金 总申 购份 额 45,735,227.59
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 122,910,496.03
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 585,458,626.49
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华 安国 企改 革主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》
2、 《华 安国 企改 革主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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3、 《华 安国 企改 革主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》
8.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年七 月二 十一日
