华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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华 安 可转 换 债券 债 券型 证 券投 资 基金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月二十 一日华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 19 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安可 转债 债券
基金主 代码 040022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 280,071,639.96 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于兼 具债 券和股 票特 性的 可转 债 （ 含分离
交易可 转债 ）品 种， 在控 制风险 和保 持流 动性 的基 础上，
力求实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
本基金 主要 投资 于可 转债 品种， 一方 面通 过利 用可 转债的
债券特 性， 强调 收益 的安 全性与 稳定 性， 另一 方面 利用可
转债的 股票 特性 （内含 股 票期权 ） ， 分 享股 市上 涨 所产生
的较高 收益 。
业绩比 较基 准
天相可转债指数收益率× 60% ＋中证综合债券指数收益率
× 30% ＋沪 深 300 指 数收 益 率× 10% 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要
低于股 票基 金、 混合基 金 ， 高于 货币 市场 基金， 属 于证券
投资基 金中 的中 等风 险和 中等收 益的 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
下属 分 级基 金的 交易 代码 040022 040023
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
103,604,495.97 份 176,467,143.99 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
1. 本期 已实 现收 益 -4,406,115.56 -7,836,347.91
2. 本期 利润 -10,026,370.84 -16,830,892.02
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0948 -0.0921
4. 期末 基金 资产 净值 120,993,348.12 201,946,627.07
5. 期末 基金 份额 净值 1.168 1.144
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安可转债债券 A 类 ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 -7.38% 0.95% -2.58% 0.38% -4.80% 0.57%
2、 华安可转债债券 B 类 ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 -7.52% 0.95% -2.58% 0.38% -4.94% 0.57%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 6 月 22 日 至 2016 年 6 月 30 日)
1． 华 安可 转债 债券 A 类 ：
2． 华 安可 转债 债券 B 类： 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
基金经
理
2011-06-22 - 19
金融学硕士（金融工程方 向） ，19
年证券 、 基 金从 业经 历。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳 定 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 。
2011 年 6 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。 2012 年 12 月起 同时担
任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2013 年 6 月起
同 时 担 任 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理、 固 定收益
部助理 总监 。2013 年 8 月 起担任
固定收 益部 副总 监。 2013 年 10 月
起 同 时 担 任 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财
债券型 证券 投资 基金、 华安 季季鑫华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 华
安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资基金、 华安 现金 富利 投资 基金的
基金经 理。2014 年 7 月起 同时担
任 华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理 。2015 年 2 月 起担 任华安
年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2015 年 5 月起
担任固定收益部总监。2015 年 5
月 起 担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 9 月 起担 任华 安新 乐享保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2015 年 12 月起， 同时 担任华
安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2016 年 2 月 起，同
时 担 任 华 安 安 华 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名 义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 0 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2016 年二 季度 ，美 联储 加 息预期 反复 ，6 月底 英国 脱欧超 预期 ，市 场预 期海 外央行 将开 启新华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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一轮宽 松， 美联 储加 息预 期延后 ，海 外中 长期 国债 收益率 创年 内新 低。 黄金 和原油 期货 价格 同 时
上涨亦 反映 流动 性的 宽松 。 二季度 国内 工业 生产 比较 平稳， 基建 投资 继续 发挥 逆 周期稳 定器 作用 ，
地产投 资和 销售 呈现 良好 互动。 但民 间投 资和 制造 业投资 加速 下滑 ，反 映经 济仍在 调整 过程 、 远
未出清 。5 月初人 民日 报 发表 “ 权威 人士 谈当 前中 国 经济济 ” ， 提出 经济 L 型走势， 市场 预期 需求
侧刺激 边际 力度 将减 弱， 政策重 点重 回供 给侧 改革 。M2 和 社融 增速 开始 回落 ，PPI 同比跌 幅继 续
收窄， CPI 受 蔬菜 价格 影 响逐步 下行 。人 民币 兑美 元继续 大幅 贬值 ，央 行继 续运 用 MLF 等微调
手段维 持流 动性 ，二 季度 货币市 场总 体平 稳。 地方 国企和 央企 的信 用事 件使 得信用 违约 升级 ， 市
场避险 情绪 上升 ，过 剩产 能行业 企业 发债 遇到 困难 、纷纷 取消 发行 ，5 月份 信用债 月度 融资 首 现
负增长 。中 长久 期利 率债 收益率 冲高 回落 ，信 用债 继续两 极分 化， 过剩 产能 以及中 低信 用等 级 个
券的信 用利 差不 断拉 大。 可转债 和可 交换 债市 场估 值继续 受到 压缩 ，但 次新 券表现 良好 ，与 二 季
度股市 低位 回稳 、个 股活 跃的阿 法行 情相 对应 。
本基金 控制 压缩 整体 仓位 的同时 ，继 续优 化了 个券 结构， 并对 个股 进行 波段 操作。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 华安可 转债 债券 A 份 额净 值为 1.168 元，B 份 额净 值为 1.144 元；
华安可 转债 债 券 A 份额 净 值增长 率为-7.38% ， B 份 额净值 增长 率为-7.52% ， 同 期业绩 比较 基准 增
长率为-2.58% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望三 季度 ，英 国脱 欧影 响深远 ，孤 立和 民粹 主义 盛行不 利于 全球 经济 的合 作发展 。国 内 经
济仍有 下行 压力 ，CPI 将 回到 “1 ” 时 代。 尽 管总 量放 松概率 下降 ， 但 预计 货币 政策仍 将维 持偏 宽松
基调。 密切 关注 过剩 产能 行 业债券 三季 度的 集中 到期 ， 信用债 市场 或将 再次 面临 频繁违 约的 挑战 。
可转债 和可 交换 债市 场将 迎来大 盘债 发行 的考 验， 估值压 缩和 流动 性提 升两 种不同 力量 的博 弈 或
将决定 市场 仍以 个券 机会 为主。 总体 而言 ，宽 信用 转为紧 信用 有利 于债 市表 现，但 在供 给侧 改 革
背景下 防范 信用 风险 是首 要任务 。本 基金 将控 制增 提仓位 的同 时， 择机 对次 新券进 行波 段操 作 。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
基金报 告期 内不 存在 基金 持有人 数低 于 200 人 或基 金资产 净值 低 于 5000 万 元 的情形 。
华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 29,603,385.04 6.56
其中： 股票 29,603,385.04 6.56
2 固定收 益投 资 404,697,724.50 89.63
其中： 债券 404,697,724.50 89.63
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,572,103.48 2.12
7 其他各 项资 产 7,659,614.40 1.70
8 合计 451,532,827.42 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
6,744,000.00
2.09
C 制造业
6,362,400.00 1.97
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- - 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
13,168,780.04 4.08
J 金融业
20,205.00 0.01
K 房地产 业
3,308,000.00 1.02
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
29,603,385.04 9.17
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600489 中金黄 金 600,000 6,744,000.00 2.09
2 002609 捷顺科 技 200,556 3,527,780.04 1.09
3 000558 莱茵体 育 200,000 3,308,000.00 1.02
4 002425 凯撒股 份 150,000 3,300,000.00 1.02
5 002230 科大讯 飞 100,000 3,285,000.00 1.02
6 300183 东软载 波 120,000 3,180,000.00 0.98
7 300098 高新兴 200,000 3,176,000.00 0.98
8 300031 宝通科 技 120,000 3,062,400.00 0.95
9 002797 第一创 业 500 20,205.00 0.01
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 15,990,400.00 4.95
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 13,031,060.30 4.04
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 375,676,264.20 116.33
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 404,697,724.50 125.32
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 132004 15 国盛 EB 770,000 74,543,700.00 23.08
2 132001 14 宝钢 EB 500,000 57,600,000.00 17.84
3 110031 航信转 债 515,200 56,821,408.00 17.60
4 113009 广汽转 债 415,190 49,253,989.70 15.25
5 132003 15 清控 EB 390,000 42,954,600.00 13.30
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 不存在 被监 管部 门 立案调 查，在 本报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 前十 名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 113,689.96
2 应收证 券清 算款 5,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,462,667.92
5 应收申 购款 1,083,256.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,659,614.40
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 123001 蓝标转 债 351,102.00 0.11
2 132002 15 天集 EB 4,384,331.90 1.36
3 128009 歌尔转 债 12,879,000.00 3.99
4 110030 格力转 债 17,302,500.00 5.36 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
13
5 110031 航信转 债 56,821,408.00 17.60
6 132001 14 宝钢 EB 57,600,000.00 17.84
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安可 转债 债券A 类 华安可 转债 债券B 类
本报告 期期 初基 金份 额总 额 106,852,045.16 184,379,763.66
报告期 基金 总申 购份 额 6,552,560.83 32,360,311.23
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 9,800,110.02 40,272,930.90
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 103,604,495.97 176,467,143.99
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2 、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3 、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
14
8.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年七月二十 一日
