华 商 双 债 丰利 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
华商双债丰利债券 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华商双 债丰 利债 券
基金主 代码 000463
交易代 码 000463
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 6,471,012,936.46 份
投资目 标
本基金 管理 人通 过严 格的 风险控 制和 积极 主动 的投 资管理 ， 在合
理控制 信用 风险 、 保持 适 当流动 性的 基础 上 ， 以 信 用债和 可转 债
为主要 投资 标的 ， 力争 获 得高于 业绩 比较 基准 的投 资业绩 ， 使基
金份额 持有 人获 得长 期稳 定的投 资收 益。
投资策 略
本基金 债券 投资 策略 主要 采用信 用策 略 ， 同 时采 用 久期策 略 、 期
限结构 配置 策略 、 骑乘 策 略、 息差 策略 、 可 转债 策 略等积 极投 资
策略 ， 在 合理 控制 风险 的 前提下 ， 通过 严格 的信 用 分析和 对信 用
利差的 变动 趋势 进行 判断 ，力争 获取 信用 溢价 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 证券 投资 基金 ， 其 预期 收益 与风 险低 于股票 型基
金、 混合 型基 金， 高于 货 币市场 基金 ， 属于 证券 投 资基金 中具 有
中低风 险收 益特 征的 品种 。
基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华商双 债丰 利债 券A 华商双 债丰 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000463 000481
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
4,342,798,322.92 份 2,128,214,613.54 份 华商双债丰利债券 2016 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
华商双 债丰 利债 券 A 华商双 债丰 利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 52,240,608.15 20,181,859.84
2．本 期利 润 42,815,651.13 12,084,638.67
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0105 0.0064
4．期 末基 金资 产净 值 5,606,814,973.88 2,740,217,741.07
5．期 末基 金份 额净 值 1.291 1.288
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华商双债丰利债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.85% 0.36% -0.52% 0.07% 1.37% 0.29%
华商双债丰利债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.77% 0.36% -0.52% 0.07% 1.29% 0.29%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：① 本基 金合 同生 效日 为 2014 年1 月28 日。
②根据 《华 商双 债丰 利债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ，本 基金 主要 投资于 国内 依法
发行固 定收 益类 品种 ， 包 括信用 债、 可转 换债 券 （ 含可分 离交 易可 转债 ） 、 国债、 政策 性金 融债、
央行票 据、 债券 回购 、银 行存款 等。 本基 金同 时投 资于 A 股股 票（ 含中 小板 、创业 板及 其他 经中
国证监 会核 准上 市的 股票 ）、权 证等 权益 类 品 种以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他
金融工 具。 本基 金的 投资 组合比 例为 ：投 资债 券资 产的比 例不 低于 基金 资产 的80% ；投 资于 信用
债和可 转债 的比 例合 计不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ；股 票等 权益 类资 产的 比 例不超 过基 金资 产
的20% ；基 金保 留的 现金 或投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值
的5% 。 根 据基 金合 同的规 定， 自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 基金 各项 资产 配置比 例需 符合 基 金
合同要 求。 本基 金在 建仓 期结束 时， 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同有 关投 资比例 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
梁伟泓 基金经 2014 年1 月 - 12 男 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 中 国 籍 ， 具 有华商双债丰利债券 2016 年第 2 季度报告
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理 ， 投 资
管 理 部 副
总 经 理 ，
投 资 决 策
委 员 会 委
员
28 日 基金从 业资 格。1998 年 7 月至 2001
年 7 月， 就职 于中 国工 商 银行广 东
省分行 ，任 财务 分析 师；2003 年 7
月至 2004 年 4 月， 就职 于 海科创 业
投资公 司， 任投 资专 员；2004 年 4
月 ， 就 职 于 平 安 资 产 管 理 公 司 ， 任
投资组 合经 理；2006 年 3 月至 2008
年12 月， 就 职于 生命 人寿 保险公 司，
任固定 收益 部总 经理 ； 2008 年 12 月
至 2010 年6 月 ， 就 职于 工 银瑞信 基
金管理 有限 公司 ， 任 投资 经理； 2010
年 6 月至 2011 年 12 月 ， 就职于 中
国 国 际 金 融 有 限 公 司 ， 任 资 管 部 副
总经理 ； 2011 年12 月加 入 华商基 金
管理有 限公 司，2012 年 2 月起至 9
月 担 任 华 商 收 益 增 强 债 券 型 基 金 基
金经理 助理 ， 2012 年9 月14 日起 至
今 担 任 华 商 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理，2015 年 6 月 16
日 起 担 任 华 商 双 翼 平 衡 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2016 年 5 月 17
日起担 任华 商保 本 1 号 混 合型证 券
投资基 金基 金经 理，2016 年 6 月 24
日 起 担 任 华 商 稳 定 增 利 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
刘晓晨 基金经 理
2015 年10
月 14 日
- 13
男 ， 金 融 学 硕 士 ， 中 国 籍 ， 具 有 基
金从业 资格 。 1999 年9 月至 2001 年
12 月 任职 于泰 康人 寿保 险 公司团 体
业务管 理岗 。 2004 年6 月至 2010 年
7 月 在 瑞 泰 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
担任固 定收 益助 理经 理。2010 年 7
月 ， 加 入 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
任宏观 策略 研究 员、 债券 研究。 2012
年 12 月 11 日 起至 今担 任 华商现 金
增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ，2015
年 7 月 21 日起至 2015 年 10 月 13
日 担 任 华 商 双 债 丰 利 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 助理,2015 年9 月8
日 起 担 任 华 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地华商双债丰利债券 2016 年第 2 季度报告
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为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司内部 公平 交易 制度 ，在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节， 公平 对待旗 下所 有投 资组
合。
公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等， 建立 健全 投资 授权制 度， 确保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ，通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序， 对于
不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ，报 告期 内， 系统的 公平 交易 程序
运作良 好， 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务，公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易
执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在
各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ，场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ，未 出现 异常
情况。
公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ，对各 投资 组合 不同 时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验， 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期
内，未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ，公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
为规范 投资 行为 ，公 平对 待投资 组合 ，公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》， 对包括 可能 显著
影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防
范、控 制措 施。
报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ，未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指
数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易， 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导 致 出现
的同日 反向 交易 中， 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 债券 市场 走势 比较 波动， 收益 率曲 线平 坦化 下行。4 月 ，债 市调 整叠 加了流 动性 边际
趋紧、 违约 风险 加大 、营 改增、 去杠 杆预 期、 经济 通胀回 升等 多重 负面 因素 ，尤其 是铁 物资 暂停
交易导 致保 险机 构赎 回债 基，更 加剧 了市 场的 调整 ，十年 国开 最高 上行 至3.45 。6 月以 来， 市场华商双债丰利债券 2016 年第 2 季度报告
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环境趋 暖， 美联 储议 息会 议、英 国脱 欧公 投带 动风 险偏好 大幅 下降 ，以 美国 为代表 的发 达国 家十
年国债 收益 率持 续下 行并 创历史 新低 ，同 时国 内经 济在 3 月短 暂回 暖后 自4 月始再 度回 落， 货币
宽松预 期再 起， 国内 外利 好共振 叠加 巨大 的配 置需 求，推 动债 券收 益率 曲线 平坦化 下行 ，至 季末
十年国 开收 益率 下行 至3.18 。 信 用债 分化 明显 ， 中 高评级 、 优 质债 券收 益率 和信用 利差 仍处 历史
低位， 而处 于产 能过 剩行 业的品 种市 场抛 压较 大， 收益率 居高 不下 。股 票市 场，5 月下 旬至 今，
虽然指 数波 动不 大， 但新 能源、OLED 、稀 土、 次新 股等板 块赚 钱效 应明 显， 带动风 险偏 好的 逐步
抬升和 行情 的扩 散。
我们看 好中 短期 限信 用债 ，流动 性宽 裕利 于信 用债 的适度 杠杆 ，且 随着 未来 全社会 投资 回报
率的整 体下 行， 优质 信用 债的票 息优 势将 凸显 。在 短端利 率不 变的 假设 下， 目前利 率债 的收 益率
已经反 映诸 多利 好 ， 继 续 下行空 间有 限 。 股 市预 计 仍以结 构性 行情 为主 ， 看 好国企 改革 相关 标的 。
二季度 本基 金主 要配 置于 优质的 、中 短期 限信 用品 种，加 仓小 市值 转债 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日， 华商双 债丰 利债 券型 证券 投资基 金A 类份 额净 值 为1.291 元， 份额
累计净 值 为1.623 元 ， 基 金份额 净值 增长 率 为 0.85% ， 同 期基 金业 绩比 较基 准 的收益 率为-0.52% ，
本类基 金份 额净 值增 长率 高于业 绩比 较基 准收 益 率1.37 个百 分点 ；华 商双 债 丰利债 券型 基 金C
类份额 净值 为1.288 元， 份额累 计净 值 为 1.600 元 ，基金 份额 净值 增长 率 为0.77% ，同 期基 金业
绩比较 基准 的收 益率 为-0.52% ， 本类 基金 份额 净值 增 长率高 于业 绩比 较基 准收 益率 1.29 个百 分
点。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,629,242,169.32 14.99
其中： 股票
1,629,242,169.32 14.99
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
8,802,965,668.97 80.99
其中： 债券
8,802,965,668.97 80.99
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - - 华商双债丰利债券 2016 年第 2 季度报告
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5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
15,000,000.00 0.14
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
155,381,393.90 1.43
8 其他资 产
267,068,583.82 2.46
9 合计
10,869,657,816.01
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 81,443,420.91 0.98
B 采 矿 业 - -
C 制造业 738,855,474.06 8.85
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
19,216,600.00 0.23
E 建筑业 18,018,000.00 0.22
F 批发和 零售 业 115,023,866.81 1.38
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 465,327,184.50 5.57
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
30,474,500.00 0.37
J 金融业 - -
K 房地产 业 160,883,123.04 1.93
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,629,242,169.32 19.52
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
华商双债丰利债券 2016 年第 2 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600029 南方航 空 23,289,831 164,426,206.86 1.97
2 000882 华联股 份 39,432,138 160,883,123.04 1.93
3 601111 中国国 航 21,909,463 148,107,969.88 1.77
4 600356 恒丰纸 业 13,442,251 143,832,085.70 1.72
5 600115 东方航 空 19,775,219 130,714,197.59 1.57
6 000617 *ST 济柴 6,833,098 86,985,337.54 1.04
7 600202 哈空调 8,346,866 86,056,188.46 1.03
8 002679 福建金 森 3,640,743 81,443,420.91 0.98
9 600272 开开实 业 4,356,479 76,630,465.61 0.92
10 000985 大庆华 科 2,787,376 68,931,808.48 0.83
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 350,307,000.00 4.20
其中： 政策 性金 融债 350,307,000.00 4.20
4 企业债 券 3,119,485,378.87 37.37
5 企业短 期融 资券 3,468,213,000.00 41.55
6 中期票 据 1,562,985,000.00 18.73
7 可转债 （可 交换 债） 301,975,290.10 3.62
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,802,965,668.97 105.46
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 071603002
16 中信
CP002
3,200,000 320,384,000.00 3.84
2 113009 广汽转 债 2,173,860 257,885,011.80 3.09
3 011605001
16 联通
SCP001
2,300,000 230,253,000.00 2.76
4 071602002
16 国泰 君安
CP002
1,700,000 170,136,000.00 2.04
5 071648002
16 国开 证券
CP002
1,600,000 160,192,000.00 1.92 华商双债丰利债券 2016 年第 2 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根 据本 基金 的基 金合 同约定 ，本 基金 的投 资范 围不包 括国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根 据本 基金 的基 金合 同约定 ，本 基金 的投 资范 围不包 括国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
16 中信 CP002 发行 主体 中 信证券 股份 有限 公司 于 2015 年 11 月27 日收 到中 国 证券监 督管 理
委员会 立案 调查 通知 书2015 年 11 月 26 日， 中信 证券股 份有 限公 司收 到中 国证券 监督 管理 委员
会调查 通知 书， 其中 提及 ：因公 司涉 嫌违 反《 证券 公司监 督管 理条 例》 相关 规定， 中国 证监 会决
定对公 司进 行立 案调 查。 经核实 ，本 次调 查的 范围 是公司 在融 资融 券业 务开 展过程 中， 存在 违反
《证券 公司 监督 管理 条例 》第八 十四 条 “ 未按 照规 定与客 户签 订业 务合 同 ” 规定之 嫌。
本公司 对以 上证 券的 投资 决策程 序符 合法 律法 规及 公司制 度的 相关 规定 ，不 存在损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 。除 此之外 ，本 基金 投资 的其 他前十 名证 券的 发行 主体 本期未 被监 管部 门立
案调查, 且 在本 报告 编制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 华商双债丰利债券 2016 年第 2 季度报告
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5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,277,058.27
2 应收证 券清 算款 22,898,469.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 145,241,336.68
5 应收申 购款 79,615,779.77
6 其他应 收款 18,035,940.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 267,068,583.82
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113008 电气转 债 22,432,825.00 0.27
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000617 *ST 济柴 86,985,337.54 1.04 重大事 项停 牌
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华商双 债丰 利债 券 A 华商双 债丰 利债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 3,650,459,420.95 1,444,012,696.03
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,130,119,756.96 1,475,948,138.71
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 437,780,854.99 791,746,221.20
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 4,342,798,322.92 2,128,214,613.54
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华商双债丰利债券 2016 年第 2 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 华商 双 债丰利 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 华商 双债 丰利 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 华商 双债 丰利 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、《 华商 双债 丰利 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
6 、报 告期 内华 商双 债丰 利 债券型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 的原稿 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
基金管 理人 办公 地址 ：北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层
基金托 管人 地址 ：北 京市 西城区 闹市 口大 街1 号院 1 号楼
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。
客户服 务中 心电 话：4007008880 （免 长途 费） ，010 －58573300
基金管 理人 网址 ：http://www.hsfund.com
华商基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
