中证500 信息 技 术 指 数交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 2016 年第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2016 年7 月18 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方中 证500 信 息技 术 ETF
场内简 称 500 信息
交易代 码 512330
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 29,688,000.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按照 成份
股在标 的指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为
中证500 信 息技 术指 数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基
金与货 币市 场基 金。 本基 金采用 完全 复制 法跟 踪标 的指
数的表 现 ， 具 有与 标的 指 数、 以及 标的 指数 所代 表 的股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 信息 ETF ” 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -797,352.85
2.本期 利润
1,466,281.56
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0474
4.期末 基金 资产 净值 26,581,829.29
5.期末 基金 份额 净值 0.8954
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.64% 2.03% 5.61% 2.05% 0.03% -0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的建 仓期 为六 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
雷
俊
本
基
金
基
金
经
理
2015 年 6 月
29 日
- 7 年
北京大学智能科学系硕 士，具有基金从业资格 。
2008 年 7 月加 入南 方基 金 ，历任 信息 技术 部投 研
系统研发员、数量化投 资部高级研究员，现任 数
量化投 资部 总监 助理 ；2014 年 12 月至 2016 年 4
月， 任 南方 恒生ETF 基金 经 理； 2015 年4 月至2016
年 4 月 ， 任南 方中 证 500 工业ETF 、 南 方中 证500
原材 料 ETF 基 金经 理；2015 年 4 月 至今 ，任 大数
据 100 基金 经理 ；2015 年6 月至 今 ， 任 改革 基金、
高铁基 金 、 南 方策 略优 化 、 大 数据300 、 南 方500
信息、 南方 量化 成长 的基 金经理 。
孙 本 2015 年 7 月 - 6 年 管 理 学 学 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 、 金 融 分 析 师南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告
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伟 基
金
基
金
经
理
10 日 （CFA ） 资 格 、 注 册 会 计 师 （CPA ） 资 格 。 曾 任 职
于腾讯科技有限公司投 资并购部、德勤华永会 计
师事务 所深 圳分 所审 计部 。2010 年 2 月 加入 南方
基金，历任运作保障部 基金会计、数量化投资 部
量化投 资研 究员 ；2014 年 12 月至 2015 年 5 月，
担任南 方恒 生 ETF 的基 金 经理助 理；2015 年 5 月
至今 ， 任 南 方 500 工业 ETF 、 南 方 500 原材料 ETF
基金经 理；2015 年 7 月 至 今，任 改革 基金 、高 铁
基金、500 信 息基 金经 理 ；2016 年 5 月至 今，任
南方创 业 板 ETF 、南 方创 业板ETF 联 接基 金经 理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 中 证500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人
谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金运 作整 体合 法合 规，没 有损 害基 金份 额持 有人利 益。 基金 的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
经历了 一季 度的 熊冠 全球 后，今 年二 季度 ，A 股振 幅显著 缩窄 ，大 小盘 涨跌 方向出 现分 化。
中证500 信 息指 数上 涨5.61% 的 季度 表现 强于 市场 主 要宽基 指数 ，并 在中 证 500 全部 一级 行业 指南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告
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数中名 列前 茅。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系
统”、 “ETF 现 金流 精算 系统” 等， 将本 基金 的跟 踪误差 指标 控制 在较 好水 平，并 通过 严格 的风
险管理 流程 ，确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1） 大 额申 购赎 回带 来的 成份股 权重 偏差， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最 小 化 ；
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的偏 离。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.8954 元 ， 报告 期内份 额净 值增 长率 为5.64%， 同期 业绩
基准增 长率 为5.61% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 至本 报告 期末 已出 现连 续 60 个工 作日 基金 资 产净值 低 于5000 万 元的 情 形，本 基金 的
基金管 理人 已向 中国 证监 会报告 并在 评估 后续 处理 方案。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 26,602,429.57 99.03
其中： 股票 26,602,429.57 99.03
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 250,352.57 0.93
8 其他资 产 9,968.88 0.04
9 合计 26,862,751.02 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值 增 值 。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 16,780,490.60 63.13
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 9,149,489.89 34.42
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 315,061.50 1.19
S 综合 328,836.00 1.24
合计 26,573,877.99 99.98
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 26,873.23 0.10
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,678.35 0.01
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 28,551.58 0.11
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002405 四维图 新 36,630 901,098.00 3.39
2 600584 长电科 技 42,075 853,701.75 3.21
3 300113 顺网科 技 17,500 664,300.00 2.50
4 600654 中 安 消 35,800 663,732.00 2.50
5 002049 紫光国 芯 14,600 641,670.00 2.41
6 601012 隆基股 份 45,689 596,241.45 2.24
7 002439 启明星 辰 22,400 578,592.00 2.18
8 000997 新 大 陆 28,180 564,727.20 2.12
9 002179 中航光 电 12,900 558,828.00 2.10
10 002273 水晶光 电 19,650 550,003.50 2.07
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300515 三德科 技 253 11,858.11 0.04
2 002799 环球印 务 216 9,426.24 0.04
3 002802 洪汇新 材 261 3,935.88 0.01
4 300502 科大国 创 167 1,678.35 0.01
5 002805 丰元股 份 285 1,653.00 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性 风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 9,920.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告
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4 应收利 息 48.60
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,968.88
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600654 中安消 663,732.00 2.50 重大资 产重 组
注： 本基 金本 报告 期末 前 十名股 票中 除上 述股 票外 不存在 流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300502 科大国 创 1,678.35 0.01
新股未 上市
2 002805 丰元股 份 1,653.00 0.01
新股未 上市
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 31,188,000.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 500,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 29,688,000.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。 南方中证 500 信息技术 ETF2016 年第 2 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 。
2 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 。
3 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报 告原文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
