鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 2 季度报 告
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鹏华 沪 深300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 2016
年第 2 季 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 7 月 21 日
鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 2 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月18 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华沪深 300 指数(LOF)
场内简称 鹏华 300
基金主代码 160615
交易代码 160615
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 4 月3 日
报告期末基金份额总额 202,558,871.07 份
投资目标
采用指数化投资方式， 追求基金净值增长率与业绩比较
基准收益率之间的跟踪误差最小化， 力争将日平均跟踪
误差控制在 0.35% 以内， 以实现对沪深 300 指数 的有效
跟踪。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深
300 指数中的 基准权重构建指数化投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红
等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时， 或 因某些特殊情况导致流
动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整， 并辅之以金融衍生产品投资管理等， 使跟踪误
差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×95% ＋银行同 业存款利率 ×5% 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 2 季度报 告
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风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金， 其预期的风
险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，
为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -6,031,911.51
2. 本期利润
-2,274,161.27
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0109
4. 期末基金 资产净值 241,364,916.33
5. 期末基金 份额净值 1.192
注：1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等） ，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.83% 0.99% -1.87% 0.96% 1.04% 0.03%
注：业绩基准= 沪深 300 指数收益率×95%+ 银行 同业存款利率 ×5% 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 2 季度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基 金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金基金合同于 2009 年4 月 3 日生效 。
2 、 按基金合 同规定， 截至建仓期结束， 本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王咏辉
本 基 金 基
金经理
2014 年 12
月 6 日
- 18
王咏辉先生， 国籍英国， 工
程 和 计 算 机 专 业 硕 士 ，18
年证券基金从业经验。 曾 担
任 伦 敦 摩 根 大 通
(JPMorgan) 投资基金管理
公司高级分析师， 汇丰投 资
基 金 管 理 公 司(HSBC) 高级
分析师， 伦敦 巴克莱国际投鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 2 季度报 告
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资基金管理公司基金经理、
部门负责人， 巴克莱资本公
司(BarclaysCapital) 部门
负责人， 泰达 宏利基金公司
国际投资部副总监、 产品 与
金 融 工 程 部 副 总 经 理 及 泰
达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数
基金、 泰达宏 利全球新 格局
QDII 基 金 、 泰 达 中 证 500
基 金 基 金 经 理 等 职 ；2012
年 11 月加盟 鹏华基金管理
有限公司，2013 年12 月起
担 任 鹏 华中证 500 指数
（LOF ） 基金 基金经理， 2014
年9 月起兼任 鹏华地产分级
基金基金经理，2014 年 12
月起兼任鹏华沪深300 指数
（LOF ） 基金 基金经理， 2015
年6 月起兼任 鹏华创业板分
级基金、 鹏华 互联网分级基
金基金经理， 现同时担任量
化及衍生品投资部总经理、
投资决策委员会成员。 王 咏
辉先生具备基金从业资格，
英 国 基 金 经 理 从 业 资 格
（IMC ） 。 本报 告期内本基金
基金经理未发生变动。
注： 1. 任职 日期和离 任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 2 季度报 告
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各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年二季 度中国经济在“稳增长”与“调结构”的背景下，疲弱前行，A 股市场 在 2016
年一季度呈现先下跌然后的逐步见底的格局， 在 2016 年初 的熔断影响下大幅下跌到最近几年的新
低 2628 点， 在二季度逐步反弹至 3000 点附近。本 基金秉承指数基金的投资策略，在报告期内连
续遭遇一定比例申购赎回，对基金净值造成一定影响，管理人尽力降低影响，在力争跟踪指数收
益的基础上，将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末， 本基金份额净值为 1.1920 元， 累计净值 1.2520 元 ； 本报告期基金份额净值增长
率为-0.83% ，业绩比较基准收益率-1.87% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
注：无
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报告期末基 金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 228,454,306.34 92.41
其中：股票 228,454,306.34 92.41
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 17,436,784.32 7.05
8 其他资产 1,330,593.89 0.54 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 2 季度报 告
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9 合计 247,221,684.55 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 146,044.34 0.06
B 采 矿 业 6,881,737.53 2.85
C 制造业 69,672,193.18 28.87
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
8,017,563.76 3.32
E 建筑业 7,929,468.72 3.29
F 批发和零售业 7,916,589.30 3.28
G 交通运输、仓储和邮政业 6,871,952.55 2.85
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
14,882,295.13 6.17
J 金融业 85,292,189.61 35.34
K 房地产业 12,541,639.62 5.20
L 租赁和商务服务业 1,985,698.02 0.82
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,205,548.87 0.50
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 165,006.01 0.07
R 文化、体育和娱乐业 3,879,943.40 1.61
S 综合 708,256.98 0.29
合计 228,096,127.02 94.50
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 281,006.77 0.12
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 57,046.45 0.02 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 2 季度报 告
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术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 358,179.32 0.15
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 222,274 7,121,658.96 2.95
2 600016 民生银行 603,862 5,392,487.66 2.23
3 000001 平安银行 612,310 5,327,097.00 2.21
4 600637 东方明珠 213,309 5,177,009.43 2.14
5 600036 招商银行 288,332 5,045,810.00 2.09
6 600109 国金证券 339,680 4,578,886.40 1.90
7 601009 南京银行 471,122 4,423,835.58 1.83
8 601933 永辉超市 1,005,916 4,154,433.08 1.72
9 601600 中国铝业 1,077,917 4,063,747.09 1.68
10 601328 交通银行 699,851 3,940,161.13 1.63
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601127 小康股份 3,039 72,540.93 0.03
2 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.03
3 300518 盛讯达 1,019 47,740.15 0.02
4 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02
5 603958 哈森股份 1,964 28,478.00 0.01 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 2 季度报 告
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5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金组合投资的前十名证券之一南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行” ）于 2016鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 2 季度报 告
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年 04 月 08 日， 中国证券监督管理委员会江苏监管局 （以下简称 “江苏证监局” ） 对公司基金销售
业务进行了现场检查。公司于近日收到江苏证监局《关于对南京银行股份有限公司采取责令改正
措施的决定》 （ 【2016】3 号） 。 决定 主要提出以下问题：一、个别支行基金宣传推介材料存在违
规情形； 二、 公司未出 具年度监察稽核报告； 三、 两项关于基金销售的管理制度未 报备； 四、 基
金销售业务规范执行不到位。 针对 以上问题， 江苏证监局决定对公司采取出具责令改正的行政监
管措施。公司将依据《证券投资基金销售管理办法》等相关监管规定，进一步加强基金代销业务
的合规管理工作，积极做好上述问题的整改工作。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪
误差, 对该证 券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置， 符合指数基金的管理规定， 该证券的
投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监 管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 18,021.15
2 应收证券清算款 1,285,386.95
3 应收股利 -
4 应收利息 3,173.65
5 应收申购款 24,012.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,330,593.89
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未 持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 2 季度报 告
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5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基 金本报告期末积极投资前五 名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 209,839,758.05
报告期期间基金总申购份额 7,914,292.67
减: 报告期期 间基金总赎回份额 15,195,179.65
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 202,558,871.07
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注: 截止本报 告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一）《鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）基金合同》；
（二）《鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）托管协议》；
（三）《鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）2016 年第 2 季度报告》 （原文）。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2016 年第 2 季度报 告
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8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本 基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
