鹏华证券分级 2016 年第 2 季度 报告
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鹏华 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证券 投资
基金 2016 年第 2 季 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 7 月 21 日
鹏华证券分级 2016 年第 2 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月18 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华证券分级
场内简称 鹏华证券分级
基金主代码 160633
交易代码 160633
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月6 日
报告期末基金份 额总额 1,283,571,779.13 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标 的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华证券份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪 误差不超过 4 ％。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 鹏华证券分级 2016 年第 2 季度 报告
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业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率×95 ％＋商业银行活期存款利率（税
后）×5 ％
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投 资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金简称 券商指基 券商 A 级 券商 B 级
下属分级场内简称 券商指基 券商 A 级 券商 B 级
下属分级基金交易代码 160633 150235 150236
下属分级基金报告期末
基金份额总额
613,099,348.13 份 335,236,215.00 份 335,236,216.00 份
下属分级基金的风险收
益特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
鹏华证券 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特征。
鹏华证券 B 份额为
积极收益类份额， 具
有高风险且预期收
益相对较高的特征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -112,663,162.36
2. 本期利润
-52,511,350.11
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0423
4. 期末基金 资产净值 1,251,659,561.06
5. 期末基金 份额净值 0.975
注：1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于鹏华证券分级 2016 年第 2 季度 报告
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所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.01% 1.69% -2.60% 1.69% 0.59% 0.00%
注：业绩比较基准= 中证 全指证券公司指数收益率*95%+ 商业 银行活期存款利率( 税后)*5%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年5 月 6 日生效 。
2 、截至建仓 期结束, 本基 金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
余斌
本 基 金 基
金经理
2015 年5 月
6 日
- 9
余斌先生， 国籍中国， 经济
学硕士， 9 年 证券从业经验。
曾 任 职 于 招 商 证 券 股 份 有
限公司， 担任 风险控制部市
场风险分析师；2009 年 10
月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限
公司， 历任机 构理财部大客
户经理、 量化 投资部量化研
究员， 先后从 事特定客户资
产管理业务产品设计、 量 化
研究等工作； 2014 年 5 月起
担 任 鹏 华 信 息 分 级 基 金 基
金经理， 2014 年 5 月起兼 任
鹏 华 证 券 保 险 分 级 基 金 基
金经理，2014 年11 月起 兼
任 鹏 华 国 防 分 级 基 金 基 金
经理， 2015 年 4 月起兼 任鹏
华 酒 分 级 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 5 月 起兼任鹏华证
券分级基金基金经理，2015
年6 月起兼任 鹏 华环保分级
基金基金经理。 余斌先生 具
备基金从业资格。 本报告 期
内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生
变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋 求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。 鹏华证券分级 2016 年第 2 季度 报告
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4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 基金运作严格按 照基金合同的各项要求， 依据被动化指数投资方法进行投资管理。
报告期内，市场行情趋于稳定，投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都
有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末， 基金份额净值为 0.975 ， 累计净值 0.61。 本报告期 基金份额净值增长率为-2.01% 。
本报告期基金跟踪误差为 1.38% ，符 合基金合同要求。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
注：无
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 1,188,074,244.02 94.25
其中：股票 1,188,074,244.02 94.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 66,842,216.60 5.30 鹏华证券分级 2016 年第 2 季度 报告
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8 其他资产 5,599,788.28 0.44
9 合计 1,260,516,248.90 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 1,186,810,973.98 94.82
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,186,810,973.98 94.82
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 603,062.70 0.05
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 569,588.84 0.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - - 鹏华证券分级 2016 年第 2 季度 报告
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I
信息传输、软件和信息技
术服务业
70,492.40 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,263,270.04 0.10
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600030 中信证券 9,812,343 159,254,326.89 12.72
2 600837 海通证券 10,088,745 155,568,447.90 12.43
3 601688 华泰证券 4,071,964 77,041,558.88 6.16
4 000776 广发证券 3,689,707 61,839,489.32 4.94
5 600999 招商证券 3,620,258 59,734,257.00 4.77
6 600958 东方证券 3,292,677 55,349,900.37 4.42
7 002736 国信证券 3,066,460 52,896,435.00 4.23
8 000783 长江证券 4,138,665 48,008,514.00 3.84
9 000166 申万宏源 5,556,108 46,726,868.28 3.73
10 002673 西部证券 1,742,686 45,065,859.96 3.60
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601611 中国核建 27,227 569,588.84 0.05
2 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02
3 601966 玲珑轮胎 10,081 130,851.38 0.01
4 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
5 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01 鹏华证券分级 2016 年第 2 季度 报告
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5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险 管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华证券分级 2016 年第 2 季度 报告
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5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
1 、广发证券
本组合投资的前十名证券之一广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 在 中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）2014 年四季度两融检查时，存在向不符合条件的客户
融资融券、违规为到期融资融券合约展期问题，且涉及客户数量较多，受到采取责令限期改正的
行政监管措施。2015 年8 月24 日， 广发证券收到中国证监会 《调查通知书》 （鄂证调查字 2015023
号） 。 因涉嫌 未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为， 根据 《中华 人民共和国证券法》 的有
关规定， 中国证监会决定对广发证券立案调查。2015 年 9 月 10 日， 广发证券收到中国证监会 《 行
政处罚事先告知书》 （处 罚字[2015]71 号） 。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究广发证券，认为本次行政监管
措施对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟
踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行
内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
2 、海通证券
本组合投资的前十名证券之一海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券” ）于2015 年 9
月 10 日收到 中国证券监督管理 委员会 （以下简称 “证监会” ） 《 行政处罚事先告知书》 （ 处罚字 【2015 】
73 号 ） （以下 简称 《告知书》 ） 。 根据 《告知书》 ， 海通证券未按照 《证券登记结算管理办法》 第二
十四条， 《关 于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》 第六条、 第八条、
第十三条， 《 中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（四）项， 《 中国证券登记
结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反
了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十
四条第 （ 四） 项所述的行为。 中国证监会对海通证券责令改正， 给予警告， 没收违法所得 28,653,000
元，并处以 85,959,000 元 罚款。 。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究海通证券，认为本次行政处罚
对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误
差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
3 、华泰证券
本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券” ）于2015 年 9鹏华证券分级 2016 年第 2 季度 报告
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月 10 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称 “证监会”） 《行政处 罚事先告知书》 （处罚字
【2015 】72 号） （以下简 称 《告知书》 ） 。 根据 《告 知书》 ， 华泰 证券未按照 《关于加强证券期货经
营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》 第六条、 第八条、 第十三条， 《中国证券登记结
算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了
《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四
条第 （四） 项所述的行为。 中国证监会对华泰证券责令改正， 给予警 告， 没收违 法所 18,235,275.00
元，并处以 54,705,825.00 元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究华泰证券，认为本次行政处罚
对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误
差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
4 、长江证券
本基金投资的前十名证券之一的长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券” ） 于 2016 年
1 月收到中国 证监会湖北监管局（ 以下简称湖北证监局）下发的《关于对长江证券股份有限公司
采取责令增加内部合规检查的次数监管措施的决定》 （[2016]1 号，以下 简称《决定》 ） 。 《决定》
认为公司在开展研究报告业务时， 存在内部控制不完善的情形， 违反了 《证券公司监督管理条例》
第二十七条关于 “证券公司应当按照审慎经营的原则，建立健全风险管理与内部控制制度，防范
和控制风险 ”的规定。根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，湖北证监局责令长江证
券在 2016 年2 月1 日至2017 年1 月31 日期间， 每3 个月对公司 研究报告业务增加一次内部合 规
检查，并在每次检 查后 10 个工作日内 向湖北证监局报送合规检查报告。2016 年3 月， 中国证监
会湖北监管局（以下简称湖北证监局）下发了《关于对长江证券股份有限公司采取出具警示函监
管措施的决定》 （[2016]3 号） ，认为 公司作为武汉四方交通物流有限责任公司（以下简称四方物
流）2014 年 中小企业私募债项目的受托管理人， 在履行受托管理职责的过程中未勤勉尽责， 未按
照 《四方物流 2014 年中 小企业私募债券受托管理协议》 的约定， 如实披露募集资金使用情况。 上
述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条关于 “为公司债券发行提供服务的承销机
构、资信评级机构、受 托管理人、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等专业机构和人员
应当勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管规则，按规定和约定履行义务”的规定。按照《公司债
券发行与交易管理办法》 第五十八条的规定， 湖北证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究长江证券，认为本次行政监管
措施对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟鹏华证券分级 2016 年第 2 季度 报告
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踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行
内部投资决策流程，符合法律法 规和公司制度的规定。
5 、申万宏源
本组合投资的前十名证券之一申万宏源证券有限公司 （以下简称 “申万宏源证券” ） ， 于 2015
年 11 月6 日 收到中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 行政监管措施决定书 《关
于对申万宏源证券有限公司采取暂停新开证券账户 1 个月 措施的决定》 （[2015]78 号） ， 具体内 容
如下：经查，申万宏源证券外部接入具有分账户功能的第三方交易终端软件，未对外部系统接入
实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。而且，在中国证监会下发《关于加强证券公司信
息系统外部接入管理的 通知》 （证监 办发[2015]35 号）后，申 万宏源证券在自查过程中存在向中
国证监会漏报信息系统外部接入账户的情形。上述行为违反了《证券登记结算管理办法》第二十
四条、 《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》 第三条和 《证券公司监督管理条例》 第二
十八条第一款的规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，中国证监会责令申万宏
源证券暂停新开证券账户 1 个月， 暂停期间公司不得新增经纪业务客户。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究申万宏源证券，认为本次行政
处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好 地跟踪标的指数和控制跟
踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行
内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,900,373.68
2 应收证券清算款 2,502,286.45
3 应收股利 -
4 应收利息 13,643.24
5 应收申购款 1,183,484.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 鹏华证券分级 2016 年第 2 季度 报告
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9 合计 5,599,788.28
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601611 中国核建 569,588.84 0.05 重大事项
2 601966 玲珑轮胎 130,851.38 0.01 新股锁定
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 券商指基 券商 A 级 券商 B 级
报告期期初基金份额总额 397,640,074.83 416,821,696.00 416,821,697.00
报告期期 间基金总申购份额 799,927,702.30 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 747,639,391.00 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
163,170,962.00 -81,585,481.00 -81,585,481.00
报告期期末基金份额总额 613,099,348.13 335,236,215.00 335,236,216.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
7.1.1 基 金 管 理 人持 有 母 基 金份 额 变 动 情况
注: 截止本报 告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
鹏华证券分级 2016 年第 2 季度 报告
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7.1.2 基 金 管 理 人持 有 A 基 金 份 额 变 动情 况
注: 截止本报 告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.1.3 基 金 管 理 人持 有 B 基 金 份 额 变 动情 况
注: 截止本报 告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 鹏华资 产管理（深圳）有限公司及其产品持有鹏华货币市场证券投资基金情况
公司/ 产品名 称
期末持有份额（份）
券商指基 券商 A 级 券商 B 级
鹏华资产－上海银行－申毅量化套利五号资产管理
计划
1.00 - -
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
（一）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》；
（二）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》；
（三）《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2016 年第2 季度 报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可 在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ） 查阅。 鹏华证券分级 2016 年第 2 季度 报告
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
