金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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金鹰中证500 指数分级证券投资基金
2016 年第2 季 度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 金 鹰 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 交 通 银 行股 份 有 限 公司
报告送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 七 月 二十 一 日金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年7 月20
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2
基 金产 品 概 况
基金简称 金鹰中证 500 指数分级
基金主代码 162107
交易代码 162107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年6 月5 日
报告期末基金份额总额 20,768,492.05 份
投资目标 本基金为股票型指数基金， 以跟踪指数为目标， 力
求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度控制在 0.35%以下、年跟踪误差控制在
4% 以下。
投资策略 本基金以中证500 指数成分股在其指数中的基准权
重为基础， 在综合考察指数成分股的行业构成与市
值占比、各行业内成分股权重的构成与分散程度、金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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成分股流动性与贝塔值等因素的基础上， 采用重点
抽样与分层抽样相结合的策略以构建指数化投资
组合； 若抽样组合内的股票停牌或出现流动性不足
等情形时， 本基金将根据变化了的新情况， 对于抽
样组合进行再调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例
为 90%～95%， 其中， 中证500 指数成分股和备选成
分股占基金资产净值的比例不低于 90%；债券、货
币市场工具、 现金、 权 证、 资产支持证券以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
占基金资产净值的 5%～10%，其中，现金或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%～3%。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中证500 指数收益率×95%
＋活期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征 -
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
金鹰 500A 金鹰500B 金鹰500
下属分级基金的场内简
称
金鹰 500A 金鹰500B -
下属分级基金的交易代
码
150088 150089 162107
报告期末下属分级基金
的份额总额
4,279,005.00
份
4,279,005.00
份
12,210,482.05
份
风险收益特征 本级基金具有
低风险、 预 期收
本级基金具有
高风险、 高 预期
本级基金为被
动跟踪指数的金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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益相对稳定的
特征。
收益的特征。 指数型证券投
资基金， 属于证
券投资基金当
中收益、 风险较
高的品种。 一般
情形下， 其风险
和预期收益高
于混合型、 债券
型、 货币市场基
金。
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2016 年4 月1 日-2016 年6 月30 日)
1.本期已实现收益 -7,646,659.38
2.本期利润 -3,230,013.51
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0999
4.期末基金资产净值 22,111,800.61
5.期末基金份额净值 1.0647
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净值 表 现 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去三个
月
0.84% 1.39% -0.46% 1.57% 1.30% -0.18%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基 准 收 益 率变 动 的 比 较
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年6 月5 日至2016 年6 月30 日）
注：1、本基金于2012年6月5日成立；
2、 股票资产占基金资产净值的比例为90%～95%， 其中， 中证500 指数成分股和备
选成分股占基金资产净值的比例不低于90%； 债券、 货币市场工具、 现金、 权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金
资产净值的5%～10%；
3、业绩比较基准：本基金业绩比较基准为中证500指数收益率 ×95%＋活期存款
利率（税后）×5% 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理 （ 或 基 金经 理 小 组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何晓春
基金
经理
2015-03-
06
2016-06-2
5
17
何 晓 春 先 生 ， 产 业 经 济 学 博
士，17 年金融行业从业经验，
曾 任 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司
江 西 分 公 司 筹 办 组 负 责 人 等
职， 2011 年4 月加入金鹰基金
管理有限公司， 曾任公司权益
投资部总监、 金鹰中证 500 指
数分级证券投资基金、 金鹰稳
健成长混合型证券投资基金、
金 鹰 行 业 优 势 混 合 型 证 券 投
资基金、 金鹰民族新兴灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
黄艳芳
基金
经理
2015-07-
22
- 9
黄艳芳女士， 清华大学硕士研
究生， 证券从业经历 9 年。 历
任 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 分
析师， 中航证券资产管理分公
司 投 资 主 办 ， 量 化 投 资 负 责
人， 广州证券股份有限公司资
产管理部投资主办。2015 年5
月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公
司， 任指数及量化投资部数量
策 略 研 究 员 ， 现 任 金 鹰 中 证
500 指数分级证券投资基金及
金 鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券 投
资基金（LOF）基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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规及其各项实施准则、 本基金基金合同等法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人
谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无出现重大违法违规或违反基
金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 公司严格执行证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意 见 》 和 公司 内 部 公 平交 易 制 度 ，各 投 资 组 合按 投 资 管 理制 度 和 流 程独 立 决 策 ，
并在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过完
善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、 持续的技术改进，
确 保 公 平 交易 原 则 的 实现 。 同 时 通过 投 资 交 易系 统 中 的 公平 交 易 功 能执 行 交 易 ，
以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日
内） 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交
易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内， 本基金的跟踪标的中证 500 指数涨幅为-0.53% ， 本基金净值增
长0.84%，基金跑赢了跟踪标的 1.37%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016 年6 月30 日， 基金单位份额净值为 1.0647 元， 本报告期份额净
值增长率0.84%，同期业绩比较基准增长率为-0.46%，较业绩基准跑赢 1.3%。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
2 季度市场震荡为主。 我们认为， 今年 3 季度国内经济仍将底部波动， 经济
增长压力较大； 全球经济在英国脱欧后， 进入再平衡阶段， 美国经济复苏进程较
为缓慢； 人民币依然存在较大压力。 股市 3 季度预期仍然处于存量资金博弈状态，
市场形势较为复杂，风险与机遇并存。
4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
报告期内， 本基金资产净值发生已连续超过 20 个工作日、60 个工作日低于
5000 万 元的 情 形 。 本基 金 管 理 人已 按 规 定 向监 管 部 门 报告 ， 并 已 根据 《 公 开 募
集证券投资基金运作管理办法》制定解决方案。
§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 20,916,438.06 89.04
其中：股票 20,916,438.06 89.04
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,795,707.33 7.64
7 其他各项资产 778,933.05 3.32 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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8 合计 23,491,078.44 100.00
注： 其他资产包括： 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应
收申购款。
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1积极投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
15,000.00
0.07
C 制造业 216,039.12 0.98
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 12,336.48 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 6,528.00 0.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 122,549.40 0.55
J 金融业 - -
K 房地产业 69,246.10 0.31
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 441,699.10 2.00
注：积极投资股票是因中证500 指数成份股调整及股票停牌，未及时卖出而被动
持有的股票。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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5.2.2指数投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
395,652.92 1.79
B 采矿业
854,370.06
3.86
C 制造业 12,342,932.63 55.82
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 593,243.97 2.68
E 建筑业 641,318.75 2.90
F 批发和零售业 1,162,696.29 5.26
G 交通运输、仓储和邮政业 550,317.11 2.49
H 住宿和餐饮业 33,460.00 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,304,808.99 5.90
J 金融业 100,763.28 0.46
K 房地产业 1,365,423.30 6.18
L 租赁和商务服务业 219,845.71 0.99
M 科学研究和技术服务业 83,846.84 0.38
N 水利、环境和公共设施管理业 146,260.56 0.66
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 59,364.00 0.27
R 文化、体育和娱乐业 367,754.06 1.66
S 综合 252,680.49 1.14
合计 20,474,738.96 92.60
5.2.3 报 告期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。
5.3期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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净值比例
(％)
1 002190 成飞集成 4,800 170,112.00 0.77
2 002466 天齐锂业 3,260 139,169.40 0.63
3 600584 长电科技 5,976 121,253.04 0.55
4 002405 四维图新 4,889 120,269.40 0.54
5 600967 北方创业 9,800 104,174.00 0.47
6 600522 DR 中天科 10,433 102,243.40 0.46
7 600614 鼎立股份 12,552 102,173.28 0.46
8 002340 格林美 11,610 101,819.70 0.46
9 300113 顺网科技 2,400 91,104.00 0.41
10 300072 三聚环保 3,277 90,576.28 0.41
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 000511 *ST 烯碳
22,436.0
0
200,129.12 0.91
2 600654 中安消 6,610.00 122,549.40 0.55
3 000718 苏宁环球 5,290.00 69,246.10 0.31
4 000959 首钢股份 4,300.00 15,910.00 0.07
5 000693 华泽钴镍 1,200.00 15,000.00 0.07
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明
细
本基金本报告期内无投资贵金属。
5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末无股指期货的持仓。
5.9.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
无
5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
5.10.1 本期 国 债 期 货投 资 政 策
无。
5.10.2 报告 期 末 本 基金 投 资 的 国债 期 货 持 仓和 损 益 明 细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本期 国 债 期 货投 资 评 价
无。
5.11 投 资组 合 报 告 附注
5.11.1 本 基 金 持 有 的前 十 名 证 券发 行 主 体 在过 去 一 年 未发 生 被 监 管部 门 公 开 谴
责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 40,415.65 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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2 应收证券清算款 723,429.71
3 应收股利 -
4 应收利息 3,363.47
5 应收申购款 11,724.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 778,933.05
5.11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金期末未持有的处于转股期的可转换债券
5.11.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
5.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002190 成飞集成 170,112.00 0.77 重大事项
2 600614 鼎立股份 102,173.28 0.46 重大事项
5.11.5.2 期末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000511 *ST 烯碳 200,129.12 0.91 重大事项
2 600654 中安消 122,549.40 0.55 重大事项
3 000693 华泽钴镍 15,000.00 0.07 重大事项
4 000718 苏宁环球 69,246.10 0.31 重大事项
5.11.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
项目 金鹰500A 金鹰500B 金鹰500
本报告期期初
基金份额总额
2,880,674.00 2,880,674.00 11,169,432.68
报告期基金总
申购份额
- - 98,152,023.01
减：报告期基
金总赎回份额
- - 94,314,311.64
报告期基金拆
分变动份额
1,398,331.00 1,398,331.00 -2,796,662.00
本报告期期末
基金份额总额
4,279,005.00 4,279,005.00 12,210,482.05
注：1、本基金本报告期内因份额折算业务，减少中证500（162107 ）份额
2,796,662.00 份，增加中证500A(150088) 、中证500B（150089 ）份额各
1,398,331.00份。
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况
7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
无
§8
报 告期 末 发 起 式基 金 发 起 资金 持 有 份 额情 况
无 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告
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§9
影 响投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息
本基金于2016 年6 月28 日， 持有人大会表决通过 《关于金鹰中证 500 指数
分 级 证 券 投资 基 金 转 型有 关 事 项 的议 案 》 ， 将本 基 金 转 型为 金 鹰 量 化精 选 股 票 型
证券投资基金（LOF） ，该事项已于 2016 年6 月29 日公告。
§10
备 查文 件 目 录
10.1 备 查文 件 目 录
1、 中国证监会批准金鹰中证 500 指数分级证券投资基金发行及募集的文件。
2、 《金鹰中证500 指数分级证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰中证500 指数分级证券投资基金托管协议》 。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6 、 本 报 告期 内 在 中 国证 监 会 指 定报 纸 上 公 开披 露 的 基 金份 额 净 值 、季 度 报
告、更新的招募说明书及其他临时公告。
10.2 存 放地 点
广州市天河区珠江东路28 号越秀金融大厦 30 层
10.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件， 也可登录本基金管理
人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人客户服务中心， 客户服务
中心电话：4006-135-888 或020-83936180。
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二 〇 一 六 年七 月 二 十 一日
