建信有色金属分级 2016 年第 2 季度报告
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建信 中证 申万 有色 金属 指数 分级 发起 式证
券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 7 月 21 日
建信有色金属分级 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年7 月 19 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 建信有色金属分级
场内简称 有色金属
基金主代码 165316
交易代码 165316
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月6 日
报告期末基金 份额总额 52,822,975.68 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指 数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争建信有色份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪 误差不超过 4 ％。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 建信有色金属分级 2016 年第 2 季度报告
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业绩比较基准
中证申万有色金属指数收益率×95 ％＋商业银行活期存款利率（税
后）×5 ％
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基 金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 国信证券股份有限公司
下属分级基金简称 建信有色金属 建信有色金属 A 建信有色金属 B
下属分级基金交易代码 165316 150333 150334
下属分级基金报告期末
基金份额总额
22,011,363.68 份 15,405,806.00 份 15,405,806.00 份
下属分级基金的风险收
益特征
本基金属于 股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
建信有色A 份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特征;
建信有色 B 份额为
积极收益类份额， 具
有高风险且预期收
益相对较高的特征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -381,154.58
2. 本期利润
1,523,590.25
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0274
4. 期末基金 资产净值 54,644,540.81
5. 期末基金 份额净值 1.0345
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.19% 1.66% 4.15% 1.69% -0.96% -0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年8 月 6 日生效 ，截至报告期末未满一年。
2 、本基金建 仓期为 6 个 月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 建信有色金属分级 2016 年第 2 季度报告
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任职日期 离任日期 限
梁洪昀
金 融 工 程
及 指 数 投
资 部 总 经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2015 年8 月
6 日
- 12
特 许 金 融 分 析 师 （CFA），
2003 年 1 月 获清华大学经
济学博士学位。2003 年 1
月至 2005 年 8 月就职 于大
成基金管理有限公司， 历 任
金融工程部研究员、 规划 发
展部产品设计师、 机构理 财
部高级经理。 2005 年 8 月加
入 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司，历任研究部研究员、
高级研究员、 研究部总监助
理、 研究部副总监、 投资管
理部副总监、 投资管理部总
监、 金融工程 及指数投资部
总监。2009 年11 月5 日起
任建信沪深300 指数证券 投
资 基 金 （LOF ） 基 金 经 理 ；
2010 年 5 月 28 日至 2012
年 5 月 28 日 任上证社会责
任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金及 其 联 接 基 金 的
基金经理；2011 年 9 月 8
日起任深证基本面 60 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金及其联接 基 金 的 基 金 经
理；2012 年3 月 16 日起 任
建信深证100 指数增强型证
券投资基金基金经理；2015
年 3 月 25 日 起任建信双利
分级股票基金的基金经理；
2015 年7 月31 日起任建 信
中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理； 2015 年 8 月6 日 起任
建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指
数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有 关法律法规的建信有色金属分级 2016 年第 2 季度报告
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规定和《建信建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管 控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金根据基金合同，采用被动复制策略，将基金的跟踪误差和偏离度控制在了约定 范围之
内。
在报告期后期，本基金管理人积极应对成份股调整，较好地控制了期间基金的跟踪误差。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率 3.19% ， 波 动率 1.66% ， 业绩比较基准收益率 4.15% ， 波动 率 1.69% 。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 51,472,657.54 88.45
其中：股票 51,472,657.54 88.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - - 建信有色金属分级 2016 年第 2 季度报告
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,143,439.56 7.12
8 其他资产 2,579,827.74 4.43
9 合计 58,195,924.84 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 16,745,657.33 30.64
C 制造业 33,293,972.21 60.93
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 50,039,629.54 91.57
注：以上行业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 310,000.00 0.57
C 制造业 1,123,028.00 2.06 建信有色金属分级 2016 年第 2 季度报告
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D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,433,028.00 2.62
注：以上行 业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601899 紫金矿业 845,400 2,848,998.00 5.21
2 600111 北方稀土 194,300 2,586,133.00 4.73
3 600547 山东黄金 63,500 2,470,785.00 4.52
4 002466 天齐锂业 53,140 2,268,546.60 4.15
5 601600 中国铝业 488,600 1,842,022.00 3.37
6 600489 中金黄金 153,922 1,730,083.28 3.17
7 002340 格林美 181,700 1,593,509.00 2.92
8 000630 铜陵有色 596,800 1,515,872.00 2.77
9 603993 洛阳钼业 347,700 1,442,955.00 2.64
10 000060 中金岭南 138,100 1,440,383.00 2.64 建信有色金属分级 2016 年第 2 季度报告
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5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000511 *ST 烯碳 125,900 1,123,028.00 2.06
2 000693 ST 华泽 24,800 310,000.00 0.57
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金报告期内未投资于国债期货。 建信有色金属分级 2016 年第 2 季度报告
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5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期本基金未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未 超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 56,867.51
2 应收证券清算款 2,299,813.97
3 应收股利 -
4 应收利息 1,400.59
5 应收申购款 221,745.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,579,827.74
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000511 *ST 烯碳 1,123,028.00 2.06 重大事项
2 000693 ST 华泽 310,000.00 0.57 重大事项 建信有色金属分级 2016 年第 2 季度报告
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 建信有色金属 建信有色金属 A 建信有色金属 B
报告期期初基金份额总额 20,483,317.16 15,430,808.00 15,430,808.00
报告期期间基金总申购份额 32,908,061.10 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 31,430,018.58 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
50,004.00 -25,002.00 -25,002.00
报告期期末基金份额总额 22,011,363.68 15,405,806.00 15,405,806.00
注：1 、上述 总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额；
2 、拆分变动 份额为本 基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,109,608.79
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,109,608.79
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
19.14
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况
单位：份
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,109,608.79 19.14 10,004,400.00 18.94 不低于三年 建信有色金属分级 2016 年第 2 季度报告
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基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,109,608.79 19.14 10,004,400.00 18.94 -
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金设立的文件；
2 、《建信中 证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金合同》；
3 、《建信中 证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金招募说明书》；
4 、《建信中 证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金托管协议》；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2016 年7 月21 日
