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HS300A(150104)

HS300A:2016年第二季度报告查看PDF公告

华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 
第 1 页共 16 页 
 
 
 
 
华安沪深300 指数分级证券投资基金 
2016 年第2 季 度 报 告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 华 安 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人: 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司 
报告送 出 日期 : 二 〇 一六 年 七 月 二十 一 日华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 
 2 
§1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2016 年4 月1 日起至 6 月30 日止。 §2


基 金产 品 概 况 基金简称 华安沪深 300 指数分级 场内简称 华安 300 基金主代码 160417 交易代码 160417 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2012 年6 月25 日 报告期末基金份额总额 18,992,789.51 份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理, 紧密跟踪标的 指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金, 采用完全复制标的 指数的方法跟踪标的指数, 即按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 若因华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 3 特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制 投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得 足够数量的股票时, 基金可能不能按照成份股权重 持有成份股, 基金管理人将采用合理方法替代等指 数投资技术适当调整基金投资组合, 并可在条件允 许的情况下, 辅以金融 衍生工具进行投资管理, 以 有效控制基金的跟踪误差, 追求尽可能贴近标的指 数的表现。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95%× 沪深300 指数收 益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收 益的基金品种, 其风险和预期收益高于货币市场基 金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金所分离的 两类基金份额来看,华安沪深 300A 份额具有低风 险、收益相对稳定的特征;华安沪深 300B 份额具 有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 华 安 沪 深 300 指数分级 A 华 安 沪 深 300 指数分级B 华 安 沪 深 300 指数分级 下属分级基金的场内简 称 HS300A HS300B 华安300 下属分级基金的交易代 码 150104 150105 160417 报告期末下属分级基金 的份额总额 7,790,290.00 份 7,790,290.00 份 3,412,209.51 份 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 4 §3


主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年4 月1 日-2016 年6 月30 日) 1.本期已实现收益 -43,726.94 2.本期利润 -358,308.48 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0187 4.期末基金资产净值 21,110,042.52 5.期末基金份额净值 1.111 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如: 封闭 式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三个 月 -1.68% 0.99% -1.89% 0.96% 0.21% 0.03% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基 准 收 益 率变 动 的 比 较 华安沪深 300 指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 5 (2012 年6 月25 日至2016 年6 月30 日) §4


管 理人 报 告 4.1 基 金 经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 钱晶 基金 经理 2015-05- 28 - 5 硕士,5 年证券、基金行业从 业 经 验 , 曾 任 国 信 证 券 分 析 师。2014 年12 月加入华安基 金 , 任 指 数 投 资 部 量 化 分 析 师。 2015 年5 月起担任本基金 的基金经理。 2015 年6 月起同 时 担 任 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司指数分级证券投资基金、 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资基金的基金经理。2015 年7 月起担任华安创业板 50 指数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2015 年8 月起担任华安中 证 细 分 医 药 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金的基金经理。 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 6 注: 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日, 即以公告日为准。 证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及 基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利 益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制 定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 , 将封 闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括: 在研究环节, 研究员在为公司管 理 的 各 类 投资 组 合 提 供研 究 信 息 、投 资 建 议 过程 中 , 使 用晨 会 发 言 、发 送 邮 件 、 登 录 在 研 究 报 告 管 理 系 统 中 等 方 式 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息 获 取 机 会 。在 投 资 环 节, 公 司 各 投资 组 合 经 理根 据 投 资 组合 的 风 格 和投 资 策 略 , 制 定 并 严 格执 行 交 易 决策 规 则 , 以保 证 各 投 资组 合 交 易 决策 的 客 观 性和 独 立 性 。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体授权 机制, 投资组合经理在授权范围内自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序。 在交易环节, 公司实行强制公平交易机制, 确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。 (1) 交易所二级市场业务, 遵循价格优先、 时间优先、 比 例分配、 综合平衡的控制原则, 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上 的公平性。 (2) 交易 所一级市场业务, 投资组合经理按意愿独立进行业务申报, 集中交易部以投资组合名义对外进行申报。 若该 业务以公司名义进行申报与中签, 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理 进行比例分配, 且以公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行 公平协商分配。 (3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则, 先到先询价的控华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 7 制原则。 通过内部共同的 iwind 群, 发布询价需求和结果, 做到信息公开。 若是 多个投资组合进行一级市场投标, 则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向, 交易员以此进行投标, 以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配, 且以公司名 义获得, 则投资 部门在风控部门的监督参与下, 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估环节, 公 司 风 险 管 理 部 对 公 司 旗 下 的 各 投 资 组 合 投 资 境 内 证 券 市 场 上 市 交 易 的 投 资 品 种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申购、 不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的异常交易行为进行监控; 风险管理部根据市场公认的第三方信息 (如: 中债登 的债券估值) , 定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进 行审查, 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好


4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司合 规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债 券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则, 并在投资系统 中进行了设置, 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向 交易的监控与隔日反向交易的检查; 风险管理部开发了同向交易分析系统, 对相 关同向交易指标进行持续监控, 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内, 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 出 现 同 日 反 向交 易 成 交 较少 的 单 边 交易 量 超 过 该证 券 当 日 成交 量 的 5%的次数为 0 次,未出现异常交易。 4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 当前, 从经济基本面来看, 工业增加值增速和发电耗煤增速在 3 月出现短期 反弹之后,4、5 月份再度下滑,表明经济依然疲弱。同时 CPI 出 现明显回升, 大宗商品 (包括油价) 普遍上涨, 经济基本面出现了滞涨特征。 同时,2 季度 各 类风险事件频发, 包括经济数据低于预期、 英国退欧等。 同期, 作为避险资产的华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 8 黄金,上涨了 10%以上。值得注意的是,2 季度 A 股区间 波动并不大,上证综指 下跌2.47%,沪深300 指数下跌 1.99%。 操作上, 基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、 以及和净值表现与业绩基 准的偏差幅度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2016 年6 月30 日, 本基金份额净值为 1.111 元, 本报告期份额净值增 长率为 -1.68%,同期业绩比较基准增长率为-1.89%。 4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 2016 是 颇 具 挑 战 的 一年 。 从 内 部环 境 来 讲 ,经 济 增 速 依旧 处 于 底 部区 域 。 从外部环境来说, 出现了各种不确定性因素, 例如, 英国脱欧后, 将对全球经济 产生深刻而复杂的影响。 此外, 包 括联储是否会在年内加息, 人民币汇率变化等 等,都可能造成对中国经济的重要影响。 对于沪深300 指数, 我们认为当前其主要吸引力在于估值较低。 沪深 300 当 前平均估值仅为12 倍, 估值层面具有较高的安全边际。 因此, 我们认为沪深 300 指数可以作为投资者的中长期资产配置的标的。 作为基金管理人, 我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则, 降低 跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人; 基金资产净值连续超过 20 个 工作日低于5000 万元。 §5


投 资组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 9 的比例(%) 1 权益投资 20,103,262.51 94.25 其中:股票 20,103,262.51 94.25 2 固定收益投资 23,832.00 0.11 其中:债券 23,832.00 0.11 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,199,730.58 5.62 7 其他各项资产 3,423.45 0.02 8 合计 21,330,248.54 100.00 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 5.2.1积极投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 93,973.13 0.45 C 制造业 268,394.80 1.27 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 42,542.48 0.20 E 建筑业 18,825.80 0.09 F 批发和零售业 12,918.56 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 25,938.21 0.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,609.30 0.11 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 10 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 22,259.20 0.11 S 综合 - - 合计 508,461.48 2.41 5.2.2指数投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 15,685.54 0.07 B 采矿业 683,225.32 3.24 C 制造业 6,461,990.96 30.61 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 764,504.04 3.62 E 建筑业 660,547.66 3.13 F 批发和零售业 441,500.37 2.09 G 交通运输、仓储和邮政业 618,272.50 2.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,187,592.91 5.63 J 金融业 7,292,486.48 34.55 K 房地产业 721,351.81 3.42 L 租赁和商务服务业 180,387.61 0.85 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 144,073.40 0.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 34,009.43 0.16 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 11 R 文化、体育和娱乐业 296,588.42 1.40 S 综合 92,584.58 0.44 合计 19,594,801.03 92.82 5.3期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601318 中国平安 26,231 840,441.24 3.98 2 600016 民生银行 71,606 639,441.58 3.03 3 601166 兴业银行 32,324 492,617.76 2.33 4 600036 招商银行 25,003 437,552.50 2.07 5 600000 浦发银行 26,138 406,968.66 1.93 6 600519 贵州茅台 1,233 359,937.36 1.71 7 601328 交通银行 57,048 321,180.24 1.52 8 600030 中信证券 19,031 308,873.13 1.46 9 600837 海通证券 19,556 301,553.52 1.43 10 601288 农业银行 92,509 296,028.80 1.40 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600315 上海家化 1,334 38,472.56 0.18 2 000983 西山煤电 3,816 31,100.40 0.15 3 601238 广汽集团 1,300 30,537.00 0.14 4 600549 厦门钨业 1,022 30,363.62 0.14 5 002038 双鹭药业 959 28,942.62 0.14 5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 12 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 23,832.00 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 23,832.00 0.11 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 110031 航信转债 80 8,823.20 0.04 2 110032 三一转债 80 8,508.00 0.04 3 123001 蓝标转债 38 4,092.60 0.02 4 110034 九州转债 10 1,221.90 0.01 5 113009 广汽转债 10 1,186.30 0.01 5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 13 5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策 为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管理的前提下, 将适度运用 股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点, 通过 股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和优化, 并提高投 资组合的运作效率等。 5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 5.10.1 本期 国 债 期 货投 资 政 策 无。 5.10.2 报告 期 末 本 基金 投 资 的 国债 期 货 持 仓和 损 益 明 细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期 国 债 期 货投 资 评 价 无。 5.11 投 资组 合 报 告 附注 5.11.1 报 告 期 内 , 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 没有 被 监 管 部门 立 案 调 查 的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本 基 金 投 资 前十 名 股 票 中, 不 存 在 投资 于 超 出 基金 合 同 规 定备 选 股 票 库 之外的股票。 5.11.3 其 他资 产 构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,180.87 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 242.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,423.45 5.11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110031 航信转债 8,823.20 0.04 2 110032 三一转债 8,508.00 0.04 3 123001 蓝标转债 4,092.60 0.02 5.11.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 5.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 §6


开 放式 基 金 份 额变 动 单位:份 项目 华安沪深300 指数分 级A 华安沪深300指数分 级B 华安沪深300指数 分级 本报告期期初 基金份额总额 8,030,183.00 8,030,183.00 3,247,414.63 报告期基金总 申购份额 - - 912,979.99 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 15 减:报告期基 金总赎回份额 - - 1,227,971.11 报告期基金拆 分变动份额 -239,893.00 -239,893.00 479,786.00 本报告期期末 基金份额总额 7,790,290.00 7,790,290.00 3,412,209.51 §7


基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况 无。 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 无。 §8


备 查文 件 目 录 8.1 备 查 文件 目 录 1、 《华安沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》 2、 《华安沪深300 指数分级证券投资基金招募说明书》 3、 《华安沪深300 指数分级证券投资基金托管协议》 8.2 存 放 地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn。 8.3 查 阅 方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅, 或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。 华安沪深 300 指数分级证 券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 16


华 安 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年七 月 二 十 一日