华 宝 兴 业 新机 遇 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金（LOF ）2016 年第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
华宝新机遇混合 2016 年第 2 季 度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报 告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝新 机遇 混合
场内简 称 新机遇
基金主 代码 162414
交易代 码 162414
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2015 年 6 月11 日
报告期 末基 金份 额总 额 225,762,945.93 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 本基 金通 过大 类资 产间 的
灵活配 置和 多样 的投 资策 略， 追 求超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 ， 通 过宏 观策 略
研究 ， 综 合考 虑宏 观经 济、 国家财 政政 策 、 货 币政 策、
产业政 策、 以及 市场 流动 性等方 面因 素， 对相 关资 产
类别的 预期 收益 进行 动态 跟踪， 决定 大类 资产 配置 比
例。
2、股 票投 资策 略
本基金 采取 积极 的股 票选 择策略 ， 将 “ 自上 而下” 的
行业配 置策 略和 “自 下而 上” 的 股票 精选 策略 相结 合，
根据对 宏观 经济 和市 场风 险特征 变化 的判 断， 进行 投
资组合 的动 态优 化， 实现 基金资 产长 期稳 定增 值。
3、固 定收 益类 投资 工具 投 资策略 华宝新机遇混合 2016 年第 2 季 度报告
第 3 页 共 13 页
本基金 将投 资于 债券 、 货 币市场 工具 和资 产支 持证 券
等固定 收益 率投 资工 具， 以有效 利用 基金 资产 ， 提 高
基金资 产的 投资 收益 。
4、权 证投 资策 略
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下， 主动 进行 权证 投
资。 基 金权 证投 资将 以价 值分析 为基 础， 在采 用数 量
化模型 分析 其合 理定 价的 基础上 ， 把 握市 场的 短期 波
动， 进 行积 极操 作， 在风 险可控 的前 提下 力争 实现 稳
健的超 额收 益。
5、股 指期 货 投 资策 略
本基金 将依 据法 律法 规并 根据风 险管 理的 原则 参与
股指期 货投 资。 本基 金将 通过对 证券 市场 和期 货市 场
运行趋 势的 研究 ， 采 用流 动性好 、 交 易活 跃的 期货 合
约， 并 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及 风险 性
特征。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并
进行分 散投 资， 以降 低流 动性风 险。
7、其 他金 融工 具投 资策 略
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 于其 他金
融产品 ， 基 金管 理人 将根 据监管 机构 的规 定及 本基 金
的投资 目标 ， 制 定与 本基 金相适 应的 投资 策略 、 比 例
限制、 信息 披露 方式 等。
业绩比 较基 准 1 年 期 银行 定期 存款 基准 利率（ 税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 长期平 均预 期风 险和 预期 收
益率低 于股 票型 基金 ， 高 于债券 型基 金、 货币 市场 基
金。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,112,178.13
2.本期 利润
4,710,368.25
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0132
4.期末 基金 资产 净值 236,002,552.02
5.期末 基金 份额 净值 1.0454
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 华宝新机遇混合 2016 年第 2 季 度报告
第 4 页 共 13 页
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.48% 0.07% 1.12% 0.01% 0.36% 0.06%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2015 年6 月 11 日至 2016 年6 月 30 日）
注: 按照 基金 合同 的规 定 ， 基金 管理 人应 当 自 基金 合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 至 2015 年12 月 11 日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置
比例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
蔡目荣
国 内 投 资
部 副 总 经
理 、 本 基
金 基 金 经
2015 年6 月
11 日
- 11 年
硕士。 曾在 金信 研究、
国金证券股份有限公
司 从 事 研 究 工 作 ，
2008 年 6 月 进入 华宝华宝新机遇混合 2016 年第 2 季 度报告
第 5 页 共 13 页
理 、 华 宝
兴 业 多 策
略 股 票 、
华 宝 资 源
优 选 混 合
基金经 理
兴业基金管理有限公
司，先后担任高级 分
析师、研究部总经理
助理、基金经理助理
和 交 易 员 的 职 务 。
2012 年 8 月 起任 华宝
兴业资源优选混合型
证券投资基金基金经
理。2015 年 6 月 起任
华宝兴业新机遇灵活
配置混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 。2015
年11 月 任华 宝兴 业多
策略增长开放式证券
投资基金基金经理。
2015 年 3 月 起任 国内
投资部 副总 经理 。
李栋梁
固 定 收 益
部 副 总 经
理 、 本 基
金 经 理 经
理 、 华 宝
兴 业 宝 康
债 券 、 华
宝 兴 业 增
强 收 益 债
券 、 华 宝
新 价 值 混
合 、 华 宝
兴 业 可 转
债 债 券 、
华 宝 宝 鑫
债 券 基 金
经理
2015 年10 月
16 日
- 13 年
硕士。曾在国联证券
有限责任公司、华宝
信托有限责任公司和
太平资产管理有限公
司从事固定收益的研
究和投 资，2010 年 9
月加入华宝兴业基金
管理有限公司担任债
券分析 师，2010 年12
月至2011 年6 月 任华
宝兴业宝康债券投资
基金基金经理助理，
2011 年 6 月 起担 任华
宝兴业宝康债券投资
基 金 基 金 经 理 ，2014
年10 月 起兼 任华 宝兴
业增强收益债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2015 年10 月 兼任
华宝兴业新机遇灵活
配置混合型证券投资
基金 （LOF ） 和华 宝兴
业新价值灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理 。2016 年 4 月
兼任华宝兴业宝鑫纯
债一年定期开放债券
型证券投资基金基金华宝新机遇混合 2016 年第 2 季 度报告
第 6 页 共 13 页
经理。2016 年 6 月兼
任华宝兴业可转债债
券型证券投资基金基
金经理 。2016 年 5 月
任固定收益部副总经
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、 《华宝 兴业 新机 遇灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合 同》 和
其他相 关法 律法 规的 规定 、监管 部门 的相 关规 定， 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基
金资产 ，在 控制 投资 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 取最 大利 益， 没有 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化， 新机 遇灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 在短 期内 出现 过基金 总资 产占 基金 资产 净值超 过 140% 的情 况。 发 生此类 情况 后， 该 基
金均在 合理 期限 内得 到了 调整， 没有 给投 资人 带来 额外风 险或 损失 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
华宝新机遇混合 2016 年第 2 季 度报告
第 7 页 共 13 页
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年1-5 月 份， 固定 资 产投资 完成 额同 比增 长 9.6% ，1 季度 固定 资产 投资 增速微 幅反 弹，
进入2 季度 固定 资产 投资 增速压 力再 现。 分行 业来 看，制 造业 投资 完成 额同 比增速 下降 至 4.6% ，
房地产 开发 投资 完成 额同 比增速 反弹 至 7% ， 但是 5 月份房 地产 开发 投资 增速 有所下 滑； 制造 业 投
资增速 持续 下滑 且难 有起 色，房 地产 投资 增速 表现 靓丽但 持续 性堪 忧， 后期 存在下 滑的 压力 ，基
建投资 增速 维持 在20% 左 右。房 地产 销售 好转 带动 投资增 速的 回升 ，近 期房 地产销 售 增 速下 滑，
后期房 地产 固定 资产 增速 可能下 降， 基建 成为 唯一 的对冲 工具 了。1-5 月份 出口金 额同 比下 降
7.3% ， 出 口增 速降 幅较1 季度收 窄 ；1-5 月 份进 口金 额同比 下 降 10.3% ， 进 口增 速较低 表明 内需 很
不乐观 。1-5 月 份社 会消 费品零 售总 额同 比增 长 10 % ，实 际消 费增 速为9.7% ，名义 和实 际消 费增
速相对 稳定 。物 价水 平相 对稳定 ，5 月份CPI 为 2.0% ，1-5 月份 CPI 为2.1% ，1 季 度蔬 菜和 猪肉
价格上 涨是 物价 水平 高于 预期的 主要 原因 。2 季度 央行没 有大 的动 作， 以公 开市场 为主 ，辅 之以
其他工 具， 央 行7 天 公开 市场操 作利 率保 持稳 定。2 季度新 增信 贷和 社会 融资 总量萎 缩的 非常 快，
4 月份 信贷 事件 集中 爆发 导致信 用债 融资 规模 大幅 下降，5 月 份信 用债 融资 有所修 复但 仍持 续下
降，票 据风 险爆 发后 票据 融资规 模下 降， 地方 债置 换导致 信贷 和债 券规 模下 降，企 业降 低投 资增
速对于 信贷 的需 求下 降等 因素共 同导 致了 社会 融资 总量增 速的 下降 。2 季度 债 券市场 波动 较大 ，4
月份违 约事 件频 出， 投资 者风险 偏好 的下 降导 致债 券收益 率出 现快 速上 行， 低等级 信用 债因 信用
状况不 佳收 益率 出现 快速 上升， 高等 级信 用债 和利 率债因 流动 性冲 击收 益率 上升；5 月 中旬 “权
威人士 ”的 讲话 改变 了债 券投资 者的 悲观 预期 ，所 有债 券 收益 率都 下降 ，但 是高等 级信 用债 和低
等级信 用债 之间 的利 差拉 大；6 月中 ， 债 券市 场再 度 上涨，6 月 份资 金紧 张状 态低于 预期 、5 月份
信贷和 社会 融资 总量 数据 欠佳以 及英 国脱 欧等 事件 共同推 动债 券收 益率 的快 速下降 ，收 益率 曲线
整体呈 现平 坦化 走势 ，信 用利差 拉大 。
股市的 波动 很大 ，3-4 月份 股市持 续反 弹 ，4 月底 至 5 月中股 市持 续下 跌 ， 随 后 市场再 度持 续
反弹， 期间 虽有 大幅 调整 ，但是 市场 很快 修复 。从 行业板 块来 看， 新能 源、 自动驾 驶、 有色 中的
黄金等 板块 走势 相对 持续 ，其他 板块 持续 性较 差， 部分板 块多 出现 短期 快速 拉升而 长期 横盘 的走
势。从 股市 走势 来看 ，多 次有神 秘资 金通 过拉 抬券 商板块 或者 创业 板指 数权 重股来 引导 市场 ，降
低市场 波动 。从 做绝 对收 益的角 度来 说， 这样 的市 场波动 对交 易的 要求 极高 ，择股 和择 时能 力要
非常强 ，否 则很 难实 现绝 对正收 益。
可转债 整体 以下 跌为 主， 一方面 股市 表现 一般 ， 另 一方面 新增 转债 规模 较大, 新增转 债供 给规
模大幅 超过 市场 存量 规模 ，导致 转债 的估 值水 平下 降，转 债整 体的 转股 溢价 率压缩 。 可 转债 中少
数转债 因正 股表 现较 好出 现独立 走势 ，部 分转 债因 正股相 关行 业受 到市 场追 捧。表 现较 差的 转债华宝新机遇混合 2016 年第 2 季 度报告
第 8 页 共 13 页
主要是 高转 股溢 价率 的转 债。
2016 年2 季度 新机 遇混 合 型基金 维持 了利 率债 的投 资比例 ， 维 持了 信用 债的 投资比 例， 提高
了股票 的配 置比 例， 并积 极参与 新股 网下 申购 来提 高收益 。 本 基金 始终 坚持 绝对收 益的 投资 目 标 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 报告 期内基 金份 额净 值增 长率 为 1.48% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为
1.12% ，基 金表 现领 先于 比 较基 准 0.36% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 24,987,230.68 10.08
其中： 股票
24,987,230.68 10.08
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
208,686,500.00 84.14
其中： 债券
208,686,500.00 84.14
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
10,799,805.39 4.35
8 其他资 产
3,537,258.34 1.43
9 合计
248,010,794.41
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 432,998.30 0.18 华宝新机遇混合 2016 年第 2 季 度报告
第 9 页 共 13 页
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 223,613.88 0.09
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 70,492.40 0.03
J 金融业 13,320,000.00 5.64
K
房地产 业
10,920,000.00 4.63
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N 水利、 环境 和公 共 设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 24,987,230.68 10.59
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 3,000,000 13,320,000.00 5.64
2 000002 万科 A 600,000 10,920,000.00 4.63
3 601611 中国核 建 10,689 223,613.88 0.09
4 601127 小康股 份 5,470 130,568.90 0.06
5 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.03
6 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.03
7 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.03
8 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.02
9 601966 玲珑轮 胎 2,849 36,980.02 0.02
10 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 华宝新机遇混合 2016 年第 2 季 度报告
第 10 页 共 13 页
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,004,000.00 8.48
其中： 政策 性金 融债 20,004,000.00 8.48
4 企业债 券 8,132,500.00 3.45
5 企业短 期融 资券 180,550,000.00 76.50
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 208,686,500.00 88.43
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 011548003
15 中 节能
SCP003
200,000 20,078,000.00 8.51
2 011537013
15 中 建材
SCP013
200,000 20,074,000.00 8.51
2 041557007
15 葛 洲坝
CP002
200,000 20,074,000.00 8.51
3 011699132
16 鲁信
SCP001
200,000 20,066,000.00 8.50
4 011699383
16 雅 砻江
SCP002
200,000 20,006,000.00 8.48
5 150419 15 农发 19 200,000 20,004,000.00 8.48
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 华宝新机遇混合 2016 年第 2 季 度报告
第 11 页 共 13 页
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
新机遇 混合 基金 截 至 2016 年6 月30 日持 仓前 十名 证 券中的 工商 银行 （601398）于 2016 年1
月 6 日 收到 吉林 证监 局对 中国工 商银 行股 份有 限公 司吉林 省分 行采 取责 令改 正措施 的决 定。 因 中
国工商银行股 份有限公 司 吉林省分行存 在未及时 在 网站更新基金 销售人员 资 格情况，部 分从事基
金销售 业务 的人 员未 取得 基金销 售业 务资 格等 问题 ，责令 改正 。
本基金管理人 通过对上 述 上市公司进行 进 一步了 解 和分析，认为 上述处分 不 会对公司的投 资
价值构成实质 性影响， 因 此本基金管理 人对上述 股 票的投资判断 未发生改 变 。报告期内 ，本基金
投资的前十名 证券的其 余 九名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 12,359.41 华宝新机遇混合 2016 年第 2 季 度报告
第 12 页 共 13 页
2 应收证 券清 算款 383,213.03
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,138,790.24
5 应收申 购款 2,895.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,537,258.34
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万科A 10,920,000.00 4.63 重大资 产重 组
2 601611 中国核 建 223,613.88 0.09 重大资 产重 组
3 601966 玲珑轮 胎 36,980.02 0.02 新股锁 定
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 384,892,186.45
报告期 期间 基金 总申 购份 额 365,476.28
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 159,494,716.80
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 225,762,945.93
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 华宝新机遇混合 2016 年第 2 季 度报告
第 13 页 共 13 页
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
-
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 ；
华宝兴 业新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）招募 说明 书；
华宝兴 业新 机遇 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）托管 协议 ；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存放 地点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
