汇添富中证金融地产 ETF2016 年第 2 季度报 告
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中证 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 2016 年第 2 季 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：2016 年 7 月 21 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 19 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 汇添富中证金融地产 ETF
场内简称 金融 ETF
交易代码 159931
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 23 日
报告期末基金份额总 额 26,828,511.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
主要采取完全复制法， 在正常市场情况下， 日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.1% ，年化跟踪误差不超过 2% 。
业绩比较基准 中证金融地产指数
风险收益特征
属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基
金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与
标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月 30 日 ）
1. 本期已实现 收益 469,662.44
2. 本期利润
-893,432.23
3. 加权平均基 金份额本期利润 -0.0219
4. 期末基金资 产净值 37,859,204.04
5. 期末基金份 额净值 1.4112
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.98% 0.91% -1.31% 0.90% 0.33% 0.01%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注： 本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2013 年 8 月 23 日） 起 3 个月， 建仓 结束时各 项
资产配置比例符合合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
过蓓蓓
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF 、
汇 添 富 中
证 医 药 卫
生 ETF 、
汇 添 富 中
证能源
2015 年 8 月
3 日
- 5 年
国籍： 中国， 学历： 中国科
学 技 术 大 学 金 融 工 程 博 士
研究生， 相关业务资格： 证
券投资基金从业资格。 从 业
经历： 曾任国 泰基金管理有
限 公 司 金 融 工 程 部 助 理 分
析师、 量化投 资部基金经理
助理。 2015 年 6 月加入 汇添汇添富中证金融地产 ETF2016 年第 2 季度报 告
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ETF 、 汇添
富 中 证 金
融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 联
接 基 金 、
汇 添 富 主
要消费
ETF 联接
基 金 的 基
金经理。
富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
任基金经理助理， 2015 年 8
月 3 日至今任 中证主要消费
ETF 基 金 、 中 证 医 药 卫 生
ETF 基 金 、 中 证能源 ETF
基 金 、 中 证 金 融 地 产 ETF
基金、 汇添富 中证主要消费
ETF 联接基金的基金经理，
2015 年 8 月 18 日至今任 汇
添富深证 300ETF 基金、 汇
添富深证 300ETF 基金联接
基金的基金经理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “ 任 职日期 ” 为基金合同生效日， 其 “ 离职 日期 ” 为根据公司决议确
定的解聘日期；
2 、 非首任基 金经理， 其 “ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系 ，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 汇添富中证金融地产 ETF2016 年第 2 季度报 告
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本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查 ，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 1 次， 由于组合投资策略导致。 经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年二季 度沪深 300 指数下跌 1.99% ，全球主 要股指较一季度均出现企稳态势，呈现震荡
行情。全球经济表现依旧不佳，美国宽松货币政策不断延期以解决经济增长乏力、结构性失业的
问题， 大选落 定前年内加息概率几无。 货币宽松到负利率阶段， 对经济增长的边际作用越来越弱，
对信用货币体系也带来冲击。英国脱欧公投是二季度最大的黑天鹅事件，脱欧打压英镑和欧元，
推升了黄金、日元、国债等避险资产，人民币在英国脱欧公投后贬值压力加大，全球经济环境动
荡加剧。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓
位报告期内基本保持在 95% ～100% 之 间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内中证金融指数下跌 1.31% ， 本基金在报告期内累计收益率为-0.98% ，收益率 超越业
绩比较基准 0.33% 。 收益 率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基
金日均跟踪误差为 0.0319% ， 这一跟踪误差水平远低于合同约定上限， 在报告期达到了投资目标。
4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 37,693,998.26 98.61
其中：股票 37,693,998.26 98.61
2 固定收益投资 10,600.00 0.03
其中：债券 10,600.00 0.03 汇添富中证金融地产 ETF2016 年第 2 季度报 告
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 511,380.46 1.34
7 其他资产 7,660.76 0.02
8 合计 38,223,639.48 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 29,967,867.43 79.16
K 房地产业 7,496,693.57 19.80
L 租赁和商务服务业 53,455.74 0.14
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 175,981.52 0.46
合计 37,693,998.26 99.56
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
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5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 103,686 3,322,099.44 8.77
2 000002 万
科Ａ 98,431 2,404,669.33 6.35
3 600016 民生银行 225,642 2,014,983.06 5.32
4 601166 兴业银行 130,958 1,995,799.92 5.27
5 600036 招商银行 100,999 1,767,482.50 4.67
6 601328 交通银行 262,637 1,478,646.31 3.91
7 600000 浦发银行 84,649 1,317,984.93 3.48
8 600030 中信证券 78,249 1,269,981.27 3.35
9 600837 海通证券 80,519 1,241,602.98 3.28
10 601288 农业银行 365,376 1,169,203.20 3.09
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 10,600.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,600.00 0.03
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 127003 海印转债 106 10,600.00 0.03
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5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无股指期货持 仓。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1 本基金投资前十名证券中的海通证券 （600837）于 2015 年 9 月 12 日公告 收到 《中国证券
监督管理委员会行政处罚事先告知书》 （ 处罚字[2015]73 号） 。中国证券监督管理委员会
拟对海通证券涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案做出行政处罚。我司经过
研究评估，认为此事件对海通证券经营业绩未产生重大的实质影响，对其投资价值未产生
实质影响。本基金持有该股经过合理的投资决策授权审批，符合指数基金投资管理规定。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 7,550.66
2 应收证券清算款 - 汇添富中证金融地产 ETF2016 年第 2 季度报 告
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3 应收股利 -
4 应收利息 110.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,660.76
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 2,404,669.33 6.35 重大资产重组
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末未进行积极投资，不 存在流通受限情况。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 45,611,389.44
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期间基金总赎回份额 18,782,878.44
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 26,828,511.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、《汇添富 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3 、《汇添富 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、 报告期内 汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公
告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
8.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼
汇添富 基金管理股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅， 或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理 人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年 7 月 21 日
