南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年第 2 季度 报告
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南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 联接 基金(LOF)2016 年第 2 季 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 7 月 21 日
南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年第 2 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月18 日 复核了本
报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年4 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
2.1 基金产品情况
基金简称 南方中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 南方 500
交易代码 160119
前端交易代码 160119
后端交易代码 160120
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 9 月25 日
报告期末基金份额总额 2,869,345,269.20 份
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF ，紧密跟 踪业绩比较基准，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，以中证 500ETF 作为其
主要投资标的。 为实现投资目标， 本基金将以不低于基
金资产净值 90% 的资产投 资于目标 ETF 。其余资产可投
资于标的指数成份股、 备选成份股、 新股、 债券及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具， 其目的是为了使
本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指
数。 在正常市场情况下， 本基金力争净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3% ， 年 跟踪误
差不超过 4% 。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年第 2 季度 报告
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业绩比较基准
中证 500 指 数收益率 ×95% ＋银行活 期存款利率 （税后）
×5%
风险收益特征
本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基
金与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 具有与标的
指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500” 。
2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称 南方中证500ETF
基金主代码 510500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年2 月6 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年3 月15日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
2.1.2 目 标 基 金 产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份
股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为
中证500 指数 。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 43,765,019.73
2. 本期利润
14,142,104.40
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0046 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年第 2 季度 报告
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4. 期末基金 资产净值 4,284,078,755.42
5. 期末基金 份额净值 1.4931
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.59% 1.58% -0.46% 1.57% 1.05% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓
名
职
务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
罗
文
杰
本
基
金
基
金
经
理
2013 年 4 月
22 日
- 11 年
女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加
州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业
资 格 。 曾 先 后 任 职 于 美 国 Open Link
Financial 公司、摩根斯坦利 公司，从事量
化分析工作。2008 年9 月加入南方基金， 曾
任南方基金数量化投资部基金经理助理，现
任数量化投资部总监助理；2013 年 5 月至
2015 年 6 月，任南方策略基金经理；2013
年 4 月至今 ， 任南方 500 基金经理；2013 年
4 月至今，任南方 500ETF 基金经理 ；2013
年 5 月至今 ， 任南方 300 基金经理；2013 年
5 月至今， 任 南方开元沪深300ETF 基 金经理；
2014 年 10 月至今，任 500 医药基金 经理；
2015 年2 月 至今， 任南方 恒生ETF 基 金经理 。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”为基金合同生效日， “离任日期 ”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离任日期 ”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同》的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份 额持
有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金
的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年第 2 季度 报告
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 中证 500 指 数跌 0.53% 。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系
统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金
的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
②本基金大额换购目标 ETF 所带来的 成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操
作进行应对；
③报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金
整体仓位的微小偏离;
④6 月中，我 们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓
方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控
制在理想范围内。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为 0.681 ％， 较 好的完成了基金合同中控制年化
跟踪误差不超过 4 ％的投 资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为 1.4931 元，报 告期内，份额净值增长率为 0.59 ％ ，同期
业绩基准增长率为-0.46 ％。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 17,212,606.69 0.40
其中：股票
17,212,606.69 0.40
2 基金投资 4,066,374,993.01 94.02
3 固定收益投资
5,600.00 0.00
其中：债券
5,600.00 0.00
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
235,745,530.89 5.45
8 其他资产
5,700,338.02 0.13
9 合计
4,325,039,068.61
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 36,057.12 0.00
B
采矿业 1,850,387.33 0.04
C
制造业 7,102,011.72 0.17
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
202,178.93 0.00
E
建筑业 974,376.76 0.02
F
批发和零售业 2,088,256.78 0.05
G
交通运输、仓储和邮政业 688,611.40 0.02
H
住宿和餐饮业 30,114.00 0.00
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
1,825,351.85 0.04
J
金融业 51,781.00 0.00
K
房地产业 1,059,444.29 0.02
L
租赁和商务服务业 810,148.08 0.02
M
科学研究和技术服务业 103,055.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 32,181.36 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - - 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年第 2 季度 报告
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P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 2,539.46 0.00
R
文化、体育和娱乐业 168,495.15 0.00
S
综合 187,616.36 0.00
合计 17,212,606.69 0.40
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 600654 中安消 78,100 1,447,974.00 0.03
2 601168 西部矿业 223,000 1,322,390.00 0.03
3 600511 国药股份 40,242 1,103,435.64 0.03
4 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02
5 600640 号百控股 44,000 738,760.00 0.02
6 600120 浙江东方 22,200 481,962.00 0.01
7 600614 鼎立股份 50,200 408,628.00 0.01
8 000718 苏宁环球 29,340 384,060.60 0.01
9 601005 重庆钢铁 114,731 289,122.12 0.01
10 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 5,600.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,600.00 0.00
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％） 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年第 2 季度 报告
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1 127003 海印转债 56 5,600.00 0.00
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 基 金 投 资明 细
序
号
基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值 （人民币
元）
占基金资产
净值比例
(%)
1 500ETF 股票型 ETF
南方基金管
理有限公司
4,066,374,993.01 94.92
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.12 投 资 组 合 报告 附 注
5.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 938,926.84
2 应收证券清算款 550.90 南方中证 500ETF 联接(LOF)2016 年第 2 季度 报告
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3 应收股利 1,691.14
4 应收利息 38,133.22
5 应收申购款 3,226,466.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 1,494,569.22
9 合计 5,700,338.02
5.12.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 （% ）
流通受限情况
说明
1 600654 中安消 1,447,974.00 0.03 重大资产重组
2 601168 西部矿业 1,322,390.00 0.03 重大资产重组
3 600511 国药股份 1,103,435.64 0.03 重大资产重组
4 601611 中国核建 775,274.28 0.02 临时停牌
5 600640 号百控股 738,760.00 0.02 重大资产重组
6 600614 鼎立股份 408,628.00 0.01 重大资产重组
7 000718 苏宁环球 384,060.60 0.01 重大事项
8 601005 重庆钢铁 289,122.12 0.01 重大资产重组
注：本基金本报告期末前十名股票中除上述股票外不存在流通受限情况。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,412,394,735.16
报告期期间基金总申购份额 674,623,490.15
减: 报告期期 间基金总赎回份额 1,217,672,956.11
报告期 期间 基金拆 分变 动份额 （份 额减少 以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 2,869,345,269.20
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 52,873,972.73
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 52,873,972.73
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
1.84
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、南方中证500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）基金合 同。
2 、南方中证500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）托管协 议。
3 、 南方中证500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 （LOF ）2016 年第2 季度报告原 文。
8.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
8.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
