创金合信中证500指数增强型发 起式证券投资基金2016 年第2 季 度报告
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创金合信 中证500指数增强型发 起式证券投资基金
2016 年第2季度报告
2016 年06月30 日
基金管理人 ：创金合信基金管理有 限公司
基金托管人 ：招商银行股份有限公 司
报告送出日 期：2016年07月20日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7 月18日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 创金合信中证500 增强
基金主代码 002311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月31日
报告期末基金份额总额 10,257,010.26份
投资 目标
本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组
合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟
踪误差不超过7.5% 的基础上，追求获得超越标的指数
的回报。
投资策略
本基金的投资策略为严格的指数增强策略。投资组合
的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据
预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情
况的需要进行组合优化。 在保证基金流动性的前提下，
通过量化模型严格控制本基金与业绩比较基准之间的
偏离，并追求增强收益的最大化。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利
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率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金
主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与
标的指数类似的风险收益特征。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信中证500 增强A 创金合信中证500增强C
下属分级基金的交易代码 002311 002316
报告期末下属分级基金的份
额总额
5,036,436.71份 5,220,573.55份
下属分级基金的风险收益特
征
本基金为股票型基金，理
论上其预期风险收益水平
高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。本
基金主要投资于标的指数
成份股及其备选成份股，
具有与标的指数类似的风
险收益特征。
本基金为股票型基金，理
论上其预期风险收益水平
高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。本
基金主要投资于标的指数
成份股及其备选成份股，
具有与标的指数类似的风
险收益特征。
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2016年04月01日-2016年06月30日）
创金合信中证500增强
A
创金合信中证500增强
C
1.本期已实现收益 244,229.38 245,466.17
2.本期利润 56,890.87 41,279.19
3.加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0076
4.期末基金资产净值 4,399,333.43 4,557,820.06
5.期末基金份额净值 0.8735 0.8730
注： 1. 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于
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所列数 字。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
创金合信中证500增强A
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.31% 1.48% -0.44% 1.57% 1.75% -0.09%
创金合信中证500增强C
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.28% 1.48% -0.44% 1.57% 1.72% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
创金合信中证500 增强A 业绩比较基准
2015-12-31 2016-01-22 2016-02-22 2016-03-15 2016-04-07 2016-04-29 2016-05-24 2016-06-17
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
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创金合信中证500 增强C 业绩比较基准
2015-12-31 2016-01-22 2016-02-22 2016-03-15 2016-04-07 2016-04-29 2016-05-24 2016-06-17
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
程志田
基金经理、
量化投资部
总监
2015年12月
31日
- 9
程志田先生，中国国
籍， 金融学硕士，2006
年7月加入长江证券股
份有限公司任高级研
究经理。2009 年7月加
入国海证券股份有限
公司任金融工程总监。
2011年7月加入摩根士
丹利华鑫基金管理有
限公司，于2011年11
月15日至2013 年4月15
日担任大摩深证300基
金的基金经理。2013
年9月加入泰康资产管
理有限责任公司任量
化投资总监。2015年5
月加入创金合信基金
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管理有限公司， 现任量
化投资部总监。
庞世恩 基金经理
2016年01月
08日
- 5
庞世恩先生，中国国
籍， 中国人民大学理学
硕士。2011 年7月加入
泰康资产管理有限责
任公司， 历任金融工程
助理研究员、 金融工程
研究经理、 金融工程研
究高级经理 、 金融工程
研究总监、 执行投资经
理。2015年9月加入创
金合信基金管理有限
公司，现任基金经理。
注：1、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日， 离任 日期、 后 任基金 经理 的任 职日 期
指公司 作出 决定 的公 告（ 生效） 日期 ；
2 、证 券从 业年 限计 算的 起 止时间 按照 从事 证券 行业 开始时 间计 算。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法 律法规及各项实施准则、《创金合信中证500 指数增强型
发起式证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。 基金的投资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见（2011 年修订） 》 ， 完善相应制度 及流程， 通过系统和人工等各种方式在各业务环节
严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
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4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
回顾2016年二季度， 在经历了一季度市场大跌之后， 股市以震荡整理为主， 投资者
情绪在二季度震荡筑底的过程中慢慢修复； 另一方面， 部分优质个股已经在二季度获得
不错的涨幅， 显示投资者信心在恢复： 另外， 受供给侧改革影响， 相关行业受益， 其中
个股股价表现具备超额收益。中证500指数一季度收益率为-0.53%。
在投资管理上，我们严格依据量化模型进行指数增强投资，并严格进行风险管理。
在小盘股暴跌的过程中， 本基金相对业绩基准仍能取得较为稳健的超额收益， 说明本基
金严格控制了行业和大小盘风格风险。 本基金的量化增强策略获得了较好的表现， 报告
期内，本基金A级、C级相对业绩基准的超额收益分别为1.75%和1.72%。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本报告期， 本基金A 级净值增长率1.31%，C级净值增长率1.28%， 同期业绩比较基准
收益率为-0.44%.
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，不适用本项要求。
4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望下半年，A股市场在1季度的调整使风险得到了一定的释放， 市场大部分的悲观
预期已经充分反映， 目前市场点位下具有较大的安全边际； 在货币宽松的大环境下， 人
民币汇率也相对企稳， 宏观经济企稳的可能性增大， 市场有望迎来修复性行情。 部分低
估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值，同时看好"深港通"等主题投资机
会。综合来看，下半年市场可能呈现震荡上行走势。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单 位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 8,506,230.55 94.38
其中：股票 8,506,230.55 94.38
2 基金投资 － －
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3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 501,260.25 5.56
8 其他资产 5,401.39 0.06
9 合计 9,012,892.19 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 124,583.00 1.39
B 采矿业 234,829.00 2.62
C 制造业 3,680,031.60 41.08
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
245,427.00 2.74
E 建筑业 161,131.10 1.80
F 批发和零售业 367,272.00 4.10
G 交通运输、仓储和邮政业 179,097.50 2.00
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
262,741.70 2.93
J 金融业 10,319.00 0.12
K 房地产业 495,100.80 5.53
L 租赁和商务服务业 101,600.10 1.13
M 科学研究和技术服务业 － －
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N 水利、环境和公共设施管理业 11,844.00 0.13
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 9,234.40 0.10
R 文化、体育和娱乐业 4,706.00 0.05
S 综合 6,230.00 0.07
合计 5,894,147.20 65.80
5.2.2 报告期末（积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 11,568.00 0.13
C 制造业 1,711,120.75 19.10
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
116,900.00 1.31
E 建筑业 55,647.00 0.62
F 批发和零售业 188,653.40 2.11
G 交通运输、仓储和邮政业 105,375.00 1.18
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
39,116.00 0.44
J 金融业 50,610.00 0.57
K 房地产业 108,696.00 1.21
L 租赁和商务服务业 148,349.00 1.66
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 40,989.00 0.46
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 35,059.20 0.39
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S 综合 － －
合计 2,612,083.35 29.16
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002405 四维图新 5,300 130,380.00 1.46
2 600219 南山铝业 15,000 111,000.00 1.24
3 600201 生物股份 3,800 103,854.00 1.16
4 600664 哈药股份 12,200 101,138.00 1.13
5 000998 隆平高科 5,300 100,594.00 1.12
6 000939 凯迪生态 10,600 94,870.00 1.06
7 600601 方正科技 21,800 93,740.00 1.05
8 000612 焦作万方 12,900 92,106.00 1.03
9 002025 航天电器 3,700 91,353.00 1.02
10 002681 奋达科技 5,400 91,152.00 1.02
5.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600376 首开股份 9,600 106,752.00 1.19
2 000650 仁和药业 11,400 93,024.00 1.04
3 600566 济川药业 3,200 82,368.00 0.92
4 600337 美克家居 6,300 81,963.00 0.92
5 002143 印纪传媒 3,300 77,319.00 0.86
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
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1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据
－
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 － －
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产 净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
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5.11.1 2015年11 月19日，方正 科技（代码600837 ）收到中国证监会《调查通 知书》，
因涉嫌信 息披露违法违规 ， 根据 《 证券法》 的有关规定 ， 中国证监 会决定对其 立案调查。
本基金投 研人员分析认为， 在被中 国证监会立案调查后 该公司经营状况正常， 并 未受到
额外过多 的影响。 另外， 方正科技 （600837） 基本面良 好， 具备成长优势， 基金 经理依
据量化模 型判断其值得配置。 本基 金基金经理依据基金 合同和公司投资管理制 度， 在投
资授权范 围内，经正常投资决策 程序对方正科技（600837 ）进行了投资。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票未超出基金合同规定 的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,289.74
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 111.65
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 5,401.39
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
注：本基 金 本报 告期末 积 极投资前 五名股 票不存 在 流通受限 的情况 。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
创金合信中证500增强 创金合信中证500增强C
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A
报告期期初基金份额总额 5,014,200.30 5,018,481.61
报告期期间基金总申购份额 144,775.71 954,899.88
减：报告期期间基金总赎回份额 122,539.30 752,807.94
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 5,036,436.71 5,220,573.55
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
单位：份
创金合信中证500增强
A
创金合信中证500增强
C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
99.28 95.77
§8
报 告期末发起式基金发起 资 金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
97.49%
10,000,000.
00
97.49% 3年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
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基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
97.49%
10,000,000.
00
97.49% 3年
§9
备 查文件目录
9.1 备 查文件目录
1 、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
2 、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》
3 、 创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2016年第2季度报告原文
9.2 存 放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼
9.3 查 阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信 基金管理有限公司
二〇一六 年七月二十日
