长 盛 量 化 红利 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月20 日
长盛量化红利混合 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛量 化红 利混 合
基金主 代码 080005
交易代 码 080005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 11 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 156,214,627.14 份
投资目 标
本基金 以获 取中 国股 票市 场红利 回报 及长 期资 产增
值为投 资目 标， 并追 求风 险调整 后的 收益 最大 化， 满
足投资 人长 期稳 健的 投资 收益需 求。
投资策 略
本基金 通过 严格 的数 量化 股票选 择方 法生 成红 利风
格股票 池， 在此 基础 上构 建核心 股票 组合 和卫 星股 票
组合， 从而 形成 基于 核心- 卫星投 资策 略的 股票 资产
组合。 其中 ，大 类资 产配 置策略 综合 考虑 宏观 经济 、
政策导 向和 市场 环境 （市 场估值 水平 、 资 金供 求） 等
因素， 股票 投资 中将 以红 利股票 投资 为主 导， 以价 值
型企业 及分 红能 力作 为选 择投资 对象 的核 心标 准。
业绩比 较基 准 75%× 中证 红利 指数 + 25% × 中证综 合债 指数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益
的特征 ， 其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 长盛量化红利混合 2016 年第 2 季度报告
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基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 9,951,690.83
2.本期 利润
13,969,058.12
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0885
4.期末 基金 资产 净值 307,875,623.65
5.期末 基金 份额 净值 1.971
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2016 年6 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.73% 1.10% -1.46% 0.77% 6.19% 0.33%
长盛量化红利混合 2016 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 照本 基金 合同 规定 ，本基 金基 金管 理人 应当 自本基 金成 立六 个月 内， 使基金 的投 资组 合比
例符合 基金 合同 的约 定。 截至报 告日 本基 金的 各项 投资比 例已 达基 金合 同投 资组合 中规 定的 各项
比例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 同 瑞
中证 200
指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 基 金
2015 年6 月
18 日
- 9 年
男， 1981 年9 月 出生，
中国国籍。中央财经
大学硕士，金融风险
管理师(FRM) 。 2007 年
7 月加入长盛基金管
理有限公司，曾任金
融工程与量化投资部长盛量化红利混合 2016 年第 2 季度报告
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经 理 ， 长
盛 同 辉 深
证 100 等
权 重 指 数
分 级 证 券
投 资 基 金
基金经
理 ， 长 盛
航 天 海 工
装 备 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 同 庆
中证 800
指 数 型 证
券 投 资 基
金（LOF ，
本 基 金 ）
基金经
理 ， 长 盛
中 证 金 融
地 产 指 数
分 级 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
金融工程研究员，从
事数量化投资策略研
究和投资组合风险管
理工作。现任长盛同
瑞中证 200 指数 分级
证券投资基金基金经
理， 长 盛同 辉深 证 100
等权重指数分级证券
投资基金基金经理，
长盛航天海工装备灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，长
盛同庆 中证 800 指数
型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金 经理 ， 长
盛中证金融地产指数
分级证券投资基金基
金经理，长盛量化红
利策略混合型证券投
资基金（本基金）基
金经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 及公长盛量化红利混合 2016 年第 2 季度报告
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司相关 制度 等规 定， 从投 资授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等环 节严 格把 关，
通过系 统和 人工 等方 式在 各个环 节严 格控 制交 易公 平执行 ，确 保公 平对 待不 同投资 组合 ，切 实防
范利益 输送 ， 保 护投 资者 的合法 权益 。 报 告期 内， 公司严 格执 行 《 公司 公平 交易细 则》 各项 规定，
在研究 、投 资授 权与 决策 、交易 执行 等各 个环 节， 公平对 待旗 下所 有投 资组 合，包 括公 募基 金、
社保组 合、 特定 客户 资产 管理组 合等 。具 体如 下：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投 资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 的市 场行 情处 于低 位窄幅 振荡 之中 ，一 方面 ，市场 经过 前期 的大 幅剧 烈下跌 ，风 险得
以充分 释放 ；另 一方 面， 宏观经 济数 据持 续在 低位 徘徊， 企业 盈利 情况 不容 乐观， 小盘 股估 值处
于高位 ， 投资 者风 险偏 好 低迷 ， 市 场也 缺乏 自低 位 大幅反 弹的 动力 。 市场 出 现了成 交量 持续 萎缩 、
波动率 持续 降低 的状 态。 期间虽 然经 历了 “权 威人 士”重 申供 给侧 改革 、英 国退欧 等事 件冲 击，
但是市 场表 现出 了很 强的 韧性， 没有 出现 一季 度频 现的连 续暴 跌场 景。 新能 源汽车 、OLED 、 芯片长盛量化红利混合 2016 年第 2 季度报告
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国产化 等主 题热 点层 出不 穷，市 场中 结构 性机 会使 得主动 型基 金能 够充 分发 挥选股 优势 ，净 值出
现了明 显的 恢复 性增 长， 偏股混 合型 基金 二季 度的 净值增 长率 中位 数 为3.13% ，本 基金 在二 季度
净值增 长率 为4.73% ，处 于同类 基金 前三 分之 一的 水平。 本基 金一 直贯 彻在 控制下 行风 险的 前提
下追求 长期 投资 收益 的投 资理念 ，通 过灵 活的 仓位 控制来 降低 组合 下行 风险 ，运用 多种 量化 投资
策略构 建进 攻性 投资 组合 获取收 益。
展望未 来的 行情 ，我 们仍 将维持 谨慎 的观 点， 但是 会积极 参与 市场 中出 现的 结构性 机会 。英
国退欧 的长 期风 险还 在酝 酿，美 联储 加息 仍然 悬而 未决， 外围 环境 处于 高度 的不确 定环 境之 中。
国内宏 观经 济将 会继 续维 持 “L ” 型， 关于 稳增 长和 调结构 的政 策摇 摆将 会影 响投资 者的 长期 风 险
偏好提 升。 人民 币汇 率和 资产价 格之 间的 平衡 关系 也将对 管理 层的 调控 能力 形成巨 大的 挑战 。从
积极的 视角 来看 ，前 几年 的新兴 产业 开始 逐步 产生 真实业 绩， 这些 得到 证实 的概念 将会 获得 资金
的持续 买入 ，新 能源 汽车 就是这 方面 的典 型。 处于 新兴产 业， 处于 技术 优势 低位， 盈 利 能力 强，
具备持 续成 长能 力的 标的 将是我 们进 行量 化选 股时 的重要 考虑 因素 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.971 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 4.73%% ， 业绩 比较
基准收 益率 为-1.46% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 219,377,172.28 70.86
其中： 股票
219,377,172.28 70.86
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
89,909,125.69 29.04 长盛量化红利混合 2016 年第 2 季度报告
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8 其他资 产
296,971.58 0.10
9 合计
309,583,269.55
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 148,825,763.11 48.34
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 107,884.44 0.04
F 批发和 零售 业 13,744,667.15 4.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 2,643,593.05 0.86
J 金融业 49,435,441.99 16.06
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,876,000.00 0.61
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,723,696.44 0.88
S 综合 - -
合计 219,377,172.28 71.26
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002007 华兰生 物 499,912 15,697,236.80 5.10
2 601988 中国银 行 4,500,000 14,445,000.00 4.69
3 601939 建设银 行 3,000,000 14,250,000.00 4.63
4 000686 东北证 券 881,119 11,375,246.29 3.69
5 000158 常山股 份 728,301 10,116,100.89 3.29
6 601998 中信银 行 1,651,710 9,365,195.70 3.04 长盛量化红利混合 2016 年第 2 季度报告
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7 002353 杰瑞股 份 475,441 9,166,502.48 2.98
8 600120 浙江东 方 406,800 8,831,628.00 2.87
9 000333 美的集 团 331,650 7,866,738.00 2.56
10 002418 康盛股 份 600,000 6,336,000.00 2.06
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛量化红利混合 2016 年第 2 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
浙江东 方公 司 于2016 年2 月5 日 收到 中国 证券 监督 管理委 员会 浙江 监管 局 （ 以 下简称 “浙江
证监局 ”） 《关 于对 浙江 东 方集团 股份 有限 公司 采取 责令改 正措 施的 决定 》 （[2016]4 号） ， 发 现公
司存在如下问 题：一、 公 司本部及子公 司通过伪 造 虚假采购合同 、销售合 同 等单据并以 现金流配
合支持，虚构 对张家港 保 税物流园区浩 阳国际贸 易 有限公司的采 购及索日 新 能源股份有 限公司的
销售， 导致 公 司 2013 年、2014 年 年报 存在 虚假 信 息披露 。二 、按 照关 联方 浙江国 贸新 能源 投资
股份有 限公 司 （ 以下 简称 “ 国贸 新能 源 ” ） 各 股东 的实际 借款 总额 和出 资比 例， 公 司在2013 年 底、
2014 年底 和 2015 年 10 月 底向国 贸新 能源 提供 的配 套资金 应 为 9487.84 万元、12462.18 万 元和
8463.00 万 元， 但近 三年 公 司实际 向国 贸新 能源 提供 的配套 资金 分别 为 14000 万元、14000 万 元和
9540 万元， 导致 公司 控股 股东浙 江省 国际 贸易 集团 有限公 司及 其子 公司 浙江 省国兴 进出 口有 限 公
司在 2013 年底 、2014 年 底、2015 年 10 月 底分 别占 用上市 公司 资 金4512.16 万元 、1537.82 万元
和1077.00 万元 ， 公司 未 及时披 露上 述关 联方 非经 营性资 金占 用情 形 。 三 、 公司 自 2013 年4 月起
向关联 方国 贸新 能源 提 供 14000 万元 借款 并多 次展 期，公 司未 及时 披露 相关 情况。 上述 行为 违反
了《上市公司 信息披露 管 理办法》第二 条、第四 十 八条的规定， 按照《上 市 公司信息披 露管理办
法》第 五十 九条 的规 定， 责令公 司作 出如 下整 改： 一、追 溯调 整公 司 2013 年和 2014 年 财务 报告
并披露 。 二 、 追 回被 控股 股东及 其子 公司 占用 的资 金， 并披 露关 联方 非经 营 性资金 占用 情况 。 三、
详细披 露14000 万元 借款 的后续 展期 情况 。 本基 金 做出如 下说 明： 浙江 东方 集团是 浙江 省大 型优
质国有企业， 综合实力 突 出，基本面良 好。基于 相 关研究，本基 金判断， 这 一 处罚对公 司无实质
影响。今后， 我们将继 续 加强与该公司 的沟通， 密 切关注其制度 建设与执 行 等公司基础 性建设问
题的合 规性 以及 企业 的经 营状况 。
除上述 事项 外， 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金的 前十 名股 票， 均为 基金合 同规 定备 选股 票库 之内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 272,268.37
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,295.53 长盛量化红利混合 2016 年第 2 季度报告
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5 应收申 购款 8,407.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 296,971.58
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 159,307,779.61
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,021,997.63
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,115,150.10
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 156,214,627.14
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 量化 红利 策略 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》； 长盛量化红利混合 2016 年第 2 季度报告
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3 、《 长盛 量化 红利 策略 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、《 长盛 量化 红利 策略 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
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长盛基金管理有限公司
2016 年7 月20 日
