长 盛 环 球 景气 行 业 大 盘精 选 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年第 2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月20 日
长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛环 球行 业混 合(QDII)
场内简 称 -
基金主 代码 080006
交易代 码 080006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月26 日
报告期 末基 金份 额总 额 91,592,409.28 份
投资目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 全 球 证 券 市 场 ， 把 握 全 球 经 济 趋
势， 精选 景气 投资 行业 ， 并在此 基础 上投 资于 其中 的
优势公 司， 实现 充分 分享 全球经 济增 长收 益的 目标 ；
同时在 投资 国家 或地 区配 置上， 有 效实 现全 球分 散 化
投资 ， 力 争充 分分 散风 险， 追求基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本 基 金 投 资 组 合 的 构 建 采 用 了 自 上 而 下 的 行 业 配 置
和自下而上的个股精选相结合的方法，运用
Black-Litterman 资产 配 置模型 实现 行业 层面 的风 险
最优配 置 ， 在 行业 内部 ， 运用全 球量 化选 股模 型精 选
个股 ， 投 资管 理人 将两 者 进行有 机结 合 ， 构 建最 优 化
的投资 组合 。
业绩比 较基 准
摩根斯 坦利 世界 大盘 股指 数（MSCI World Large Cap
Index ）
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 风 险和收 益高 于货 币基 金 、 债
券基金 。同 时， 本基 金为 全球混 合型 证券 投资 基金 ，长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 2 季度报告
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除 了 需 要 承 担 与 国 内 证 券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动
风险之 外， 本基 金还 面临 汇率风 险、 国别 风险 、 新 兴
市场风 险等 海外 市场 投资 所面临 的特 别投 资风 险。 此
外， 由于 投资 国家 与地 区 市场的 分散 ， 风险 低于 投 资
单一市 场的 股票 型基 金。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 -
BANK OF CHINA (HONG KONG
LIMITED)
中文 - 中国银 行( 香港) 有限 公司
注册地 址 - 香港花 园 道1 号 中银 大厦
办公地 址 - 香港花 园 道1 号 中银 大厦
邮政编 码 - -
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -561,241.61
2.本期 利润 1,036,082.67
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0217
4.期末 基金 资产 净值 92,462,769.24
5.期末 基金 份额 净值 1.010
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2016 年6 月30 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④ 长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 2 季度报告
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过去三
个月
0.60% 0.84% -1.01% 1.06% 1.61% -0.22%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的约 定。 截至 报告日 ，本 基金 的各 项投 资比例 已达 到基 金合 同第 十四条 （三 ）投 资范
围、 （ 九） 投资 限制 的有 关 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴达
本基金基
金经理，
国际业务
部总监，
2010 年5 月
26 日
- 13 年
男，1979 年 8 月 出生 ， 中 国
国籍。伦敦政治经济学院金
融经济 学硕 士，CFA （ 特许 金
融分析 师） 。 历任 新加 坡星 展长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 2 季度报告
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长盛基金
（香港）
有限公司
副 总 经
理，长盛
创富资产
管理有限
公司总经
理。
资产管理有限公司研究员、
星展珊顿全球收益基金经理
助理、星展增裕基金经理，
专户投资组合经理；新加坡
毕盛高荣资产管理公司亚太
专户投资组合经理，资产配
置委员会成员；华夏基金管
理有限公司国际策略分析
师、 固 定收 益投 资经 理； 2007
年 8 月 起加 入长 盛基 金管 理
有限公司，曾任长盛积极配
置债券型证券投资基金基金
经理。 现 任国 际业 务部 总监 ，
长盛环球景气行业大盘精选
混合型证券投资基金（本基
金）基金经理，兼任长盛基
金（香港）有限公司副总经
理，长盛创富资产管理有限
公司总 经理 。
黄成扬
本基金基
金经理 。
2015 年7 月
21 日
- 9 年
男，1983 年 7 月 出生 ， 中 国
国籍。 北 京大 学金 融学 硕士 ，
CFA （特许金融分析师） 。 历
任金捷基金研究员，恒星资
产管理 公司 研究 员；2012 年
2 月加入长盛基金管理有限
公司，曾任行业分析员等职
务，现任长盛环球景气行业
大盘精选混合型证券投资基
金（本 基金 ）基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
4.3 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 2 季度报告
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4.4 公 平交 易专项 说明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投 资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.5 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为1.010 元 ，本 报告期 份额 净值 增长 率 为0.60% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率为-1.01%
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 自2016 年1 月 25 日至2016 年4 月20 日、 自 2016 年4 月27 日至 2016 年6 月 13 日
期间出 现连 续 20 个 工作 日 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 61,558,770.74 60.27
其中： 普通 股 56,255,806.73 55.08
优先股 -
0.00
存托凭 证 5,302,964.01 5.19
房地产 信托 凭证 -
0.00
2 基金投 资 -
0.00
3 固定收 益投 资 -
0.00
其中： 债券 -
0.00
资产支 持证 券 -
0.00
4 金融衍 生品 投资 -
0.00
其中： 远期 -
0.00
期货 -
0.00
期权 -
0.00
权证 -
0.00
5 买入返 售金 融资 产 -
0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
-
0.00
6 货币市 场工 具 -
0.00
7
银行存 款和 结算 备付 金
合计
40,311,162.34 39.47
8 其他资 产 273,443.71 0.27
9 合计 102,143,376.79 100.00
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 5,302,964.01 5.74
香港 56,255,806.73 60.84
合计 61,558,770.74 66.58
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
CD
非 必需 消费 品 5,890,260.80 6.37
CS
必 需消 费品 10,689,955.96 11.56
EN
能源 813,645.84 0.88
FN
金融 9,694,222.68 10.48
HC
医疗 7,322,744.19 7.92 长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 2 季度报告
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IN
工业 10,092,541.64 10.92
IT
信 息技 术 9,909,613.28 10.72
MA
材料 1,382,599.66 1.50
TS
电 信服 务 2,437,665.72 2.64
UT
公 用事 业 3,325,520.97 3.60
合计 61,558,770.74 66.58
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资
明细
序
号
公司名 称 ( 英
文)
公司
名称
(中
文)
证券
代码
所在证 券
市场
所属
国家
(地
区)
数量（ 股）
公允价 值（ 人
民币元 ）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
PHOENIX
HEALTHCARE
GROUP CO LTD
凤凰
医疗
1515
HK
Hongkong
Exchange
中国
香港
400,000 3,664,824.96 3.96
2
YUNNAN WATER
INVESTMENT
CO.,LIMITED
云南
水务
6839
HK
Hongkong
Exchange
中国
香港
1,000,000 3,461,413.50 3.74
3
HI SUN
TECHNOLOGY
(CHINA) LTD
高阳
科技
818
HK
Hongkong
Exchange
中国
香港
2,880,000 2,682,980.06 2.90
4
CHINA
HARMONYNEW
ENERGYAUTO
HLD LTD
和谐
汽车
3836
HK
Hongkong
Exchange
中国
香港
700,000 2,476,833.66 2.68
5
CONCORD NEW
ENERGY GROUP
LIMITED
协和
新能
源
182
HK
Hongkong
Exchange
中国
香港
6,600,000 2,425,553.46 2.62
6
BEIJING
ENTERPRISES
WATER GROUP
LTD
北控
水务
集团
371
HK
Hongkong
Exchange
中国
香港
600,000 2,389,657.32 2.58
7
SHENZHEN
INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD
深圳
国际
152
HK
Hongkong
Exchange
中国
香港
200,000 1,914,460.80 2.07
8
PW MEDTECH
GROUP LIMITED
普华
和顺
1358
HK
Hongkong
Exchange
中国
香港
1,000,000 1,820,447.10 1.97
9
CHINASOFT
INTERNATIONAL
LIMITED
中国
软件
国际
354
HK
Hongkong
Exchange
中国
香港
700,000 1,806,772.38 1.95
10
HAITONG INTL
SECURITIES
海通
国际
665
HK
Hongkong
Exchange
中国
香港
450,000 1,788,396.98 1.93 长盛环球行业混合(QDII)2016 年第 2 季度报告
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GROUP LIMITED
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有基 金投 资。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.10.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 228,430.90
4 应收利 息 3,575.26
5 应收申 购款 41,437.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 273,443.71
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 41,446,222.61
报告期 期间 基金 总申 购份 额 61,448,598.20
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 11,302,411.53
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 91,592,409.28
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 影响影 响投资者决策的其 他重要信息
-
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 环球 景气 行业 大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》；
3 、《 长盛 环球 景气 行业 大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》；
4 、《 长盛 环球 景气 行业 大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
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6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
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