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长城消费(200006)

长城消费:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
长 城 消 费 增值 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2016 年第2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长城基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月20 日 
 
 
 长城消费增值混合 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 , 于2016 年 07 月18 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保证基 金一 定盈 利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年04 月01 日 起至 06 月30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 长城消 费增 值混 合 基金主 代码 200006


交易代 码 200006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 4 月6 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,277,108,187.58 份 投资目 标 重点投 资于 消费 品及 消费 服务相 关行 业中 的优 势企 业,分 享中 国经 济增 长及 增长方 式转 变所 带来 的收 益,实 现基 金资 产可 持续 的稳定 增值 。 投资策 略 本基金 重点 投资 于消 费品 及消费 服务 相关 行业 中的 优势企 业。 在股 票选 择方 面,充 分发 挥“ 自下 而上 ” 的主动 选股 能力 , 结 合对 宏观经 济状 况、 行业 成长 空 间、 行 业集 中度、 公司 核 心竞争 力的 判断 , 通 过财 务 与估值 分析 , 深 入挖 掘具 有持续 增长 能力 或价 值被 低 估的公 司, 构建 股票 投资 组合, 同时 将根 据行 业、 公 司状况 的变 化, 结合 估值 水平, 动态 优化 股票 投资 组 合。 业绩比 较基 准 80%× 标普 中国A 股300 指 数收益 率 +1 5%× 中证 综合 债指数 收益 率 +5 %× 同业 存 款利率 风险收 益特 征 本基金 是较 高预 期收 益较 高预期 风险 的产 品, 其预 期长城消费增值混合 2016 年第 2 季度报告 第 3 页 共 11 页


收益与 风险 低于 股票 基金 , 高于 债券 基金 与货 币市 场 基金。 基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 14,842,123.67 2.本期 利润


128,177,366.05 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0951 4.期末 基金 资产 净值 1,258,958,439.20 5.期末 基金 份额 净值 0.9858 注:① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 ②上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 12.16% 1.67% -1.14% 0.77% 13.30% 0.90%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注: 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 中, 股票 投资 比例为 基金 净资 产 的60% -95% ; 债 券及 短期 金 融工具 的投 资比 例为 基金 净资产 的 5%-40% 。 现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 为基 金净 资 产 的5% 以上 。 本 基金 的建 仓 期为自 本基 金基 金合 同生 效日 起 6 个 月, 建仓 期满 时, 各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 约定 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 郑帮强 长 城 优 化 升 级 混 合 基 金 、 长 城 消 费 基 金 的 基 金 经理 2016 年1 月 21 日 - 5 年 男,中国籍,华中科 技 大 学 工 业 工 程 学 士、华中科技大学管 理科学与工程硕士。 曾就职于长江证券股 份有限 公司 。2013 年 进入长城基金管理有长城消费增值混合 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页


限公司,曾任行业研 究员、 “ 长城安心回 报混合型证券投资基 金 ”基 金经 理助 理。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。 ②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 了《 证券 投资 基金法 》、 《长 城消 费增 值混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 其他 有关法 律法 规的 规定 ,以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在控 制和 防范 风险 的 前提下 , 为基 金份 额持 有 人谋求 最大 的利 益 , 未 出 现投资 违反 法律 法规 、 基金合 同约 定和 相关 规定 的情况 ,无 因公 司未 勤勉 尽责或 操作 不当 而导 致基 金财产 损失 的情 况, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长 城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定, 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。 本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 , 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析, 定期出 具公 平交 易稽 核报 告。本 报告 期报 告认 为, 本基金 管理 人旗 下投 资组 合的同 向交 易价 差均 在合理 范围 内, 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ,没 有出 现基金 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年第 二季 度, 市场 在 经历了 数次 考验 之后 , 市 场情绪 得到 了一 定的 稳定 , 市场 的主 题性 行情此 起彼 伏 , 产 生了 一 定的赚 钱效 应 , 为A 股 接 下来的 行情 构建 了一 个不 错的基 础 。 报 告期 内, 在市场 不存 在系 统性 风险 的环境 之下 ,我 们积 极地 寻找短 期有 安全 边际 ,而 长期又 有广 阔成 长空 间的行 业作 为投 资方 向。 在这样 的思 路下 ,基 金重 仓了新 能源 汽车 以及 农业 ,这样 的策 略使 我们 的净值 获得 了不 错的 成效 ,同时 也为 我们 接下 来的 工作奠 定了 良好 的基 础。 我们也 相信 ,在 中国 目前的 成长 环境 之下 ,仍 然有不 少这 样的 行业 值得 我们重 仓, 从而 为投 资者 创造良 好的 回报 。 我们认 为, 展望 未来 市场 的走势 ,仍 然难 言彻 底摆 脱熊市 ,市 场将 在反 复的 震荡的 行情 中构长城消费增值混合 2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页


筑大底 。而 同时 ,我 们也 应当看 到, 在新 一届 证监 会领导 班子 目前 的措 施之 下,市 场也 很难 再出 现系统 性的 风险 ,这 也为 我们寻 找市 场结 构性 的行 情提供 了非 常好 的基 础, 毕竟就 算在 熊市 之中 也有很 多行 业是 可以 获得 正收益 的。 宏观经 济的 基本 面来 看, 各个行 业的 情况 运转 依然 较为平 稳, 国企 改革 进入 了深水 区, 短期 我们也 很难 看到 明显 的成 效,所 以权 威人 士 的L 型 走势可 以说 是非 常精 准地 定调了 未来 一段 时间 我国经 济的 基本 运行 情况 。 具 体到 资本 市场 , 我 们 将努力 在2016 年抓 住 结 构 性行情 , 主要 集中 的 区域仍 是新 兴产 业, 同时 将关注 周期 性行 业的 阶段 性机会 ,力 求为 投资 者创 造持续 的回 报。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基 金2016 年 二季 度的 净 值增长 率 为 12.16% ,在 同 类可比 基金 中业 绩表 现排 名 靠前 ,后 期 将会结 合大 盘情 况对 组合 适当进 行调 整, 以优 化投 资结构 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 无需 要说明 的情 况。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,068,808,902.17 83.05 其中: 股票


1,068,808,902.17 83.05 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


65,969,200.00 5.13 其中: 债券


65,969,200.00 5.13








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


150,178,467.72 11.67 8 其他资 产


1,920,623.27 0.15 9 合计





1,286,877,193.16





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 长城消费增值混合 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 11 页


A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 18,000,000.00 1.43 C 制造业 740,432,576.78 58.81 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 485,197.56 0.04 F 批发和 零售 业 46,838,394.00 3.72 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 152,035,538.25 12.08 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 111,017,195.58 8.82 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,068,808,902.17 84.90





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300008 天海防 务 2,984,738 99,391,775.40 7.89 2 300340 科恒股 份 799,905 63,376,473.15 5.03 3 002445 中南文 化 2,309,944 56,940,119.60 4.52 4 300056 三维丝 2,899,998 52,344,963.90 4.16 5 600419 天润乳 业 900,000 48,501,000.00 3.85 6 600821 津劝业 5,328,600 46,838,394.00 3.72 7 600303 曙光股 份 3,100,000 46,035,000.00 3.66 8 300202 聚龙股 份 1,900,000 45,999,000.00 3.65 9 300367 东方网 力 1,799,907 44,691,690.81 3.55 10 600570 恒生电 子 580,000 38,726,600.00 3.08





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 65,969,200.00 5.24 长城消费增值混合 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 共 11 页


2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 65,969,200.00 5.24


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 160011 16 附 息国 债11 300,000 29,982,000.00 2.38 2 160005 16 附 息国 债05 200,000 19,988,000.00 1.59 3 019520 15 国债 20 110,000 11,002,200.00 0.87 4 019539 16 国债 11 50,000 4,997,000.00 0.40 5 - - - - -





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ,本 期末 未持 有股指 期货 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确股 指期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等, 暂不 参与长城消费增值混合 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 11 页


股指期 货交 易。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等, 暂不 参与 国债期 货交 易。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ,期 末未 持有国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到过 公开 谴责 、处 罚。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 877,987.07 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 507,250.46 5 应收申 购款 535,385.74 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,920,623.27


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002445 中南文 化 56,940,119.60 4.52 重大事 项


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,460,443,049.04 报告期 期间 基金 总申 购份 额 98,695,101.31 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 282,029,962.77 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,277,108,187.58


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 37,877,487.99 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 37,877,487.99 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 2.97


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1. 中 国证 监会 批准 本基 金 设立的 文件 长城消费增值混合 2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 11 页


2. 《 长城 消费 增值 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 3. 《 长城 消费 增值 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 4. 法 律意 见书 5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件 营 业执 照 6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件 营 业执 照 7. 中 国证 监会 规定 的其 他 文件 8.2 存 放地 点 广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 亲临 上述存 放地 点免 费查 阅, 如有疑 问, 可向 本基 金管 理人长 城基 金管 理有限 公司 咨询 。 咨询电 话:0755-23982338 客户服 务电 话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn