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德邦增利货币A(002240)

德邦增利货币:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
德邦增 利货 币市 场基 金2016 年第2 季度 报告 
 
 第 1 页 共 12 页 
 
 
 
 
 
德邦增利 货币市场基金 
 
2016 年第2季度报告 
 
2016 年06月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























基金管理人 :德邦基金管理有限公 司























基金托管人 :平安银行股份有限公 司























报告送出日 期:2016年07 月20日


德邦增 利货 币市 场基 金2016 年第2 季度 报告 第 2 页 共 12 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016年07 月19日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年04月01日起至06月30日止。 §2


基 金产品概况 基金简称 德邦增利货币 基金主代码 002240 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12 月23日 报告期末基金份额总额 718,816,036.38 份 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流 动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的 投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下,在对 国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流 动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的 分析的基础上,科学预计未来利率走势,择优 筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具, 进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其预期收益及预期风 险水平低于债券型基金、混合型基金及股票型 德邦增 利货 币市 场基 金2016 年第2 季度 报告 第 3 页 共 12 页 基金,属于低风险水平的投资品种。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦增利货币A 德邦增利货币B 下属分级基金的交易代码 002240 002241 报告期末下属分级基金的份额总额 17,827,605.66 份 700,988,430.72 份 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年04月01日-2016年06月30日) 德邦增利货币A 德邦增利货币B 1.本期已实现收益 56,582.54 5,131,410.80 2.本期利润 56,582.54 5,131,410.80 3.期末基金资产净值 17,827,605.66 700,988,430.72 注:1 、 本基金 合同生 效 日为2015 年12月23 日, 基 金合同生 效日至 报告期 末 , 本基金 运作时 间未 满一年。 2 、 本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 (不 含公允 价值变动 收益) 扣除 相关费用 后的余 额,本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 ,由于货 币市场 基 金采用摊 余成本 法核算 , 因此,公 允价值 变动收 益 为零,本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相 等; 3 、 上述 基金业 绩指标 不包 括持有人 交易基 金的各 项 费用, 计入费用 后实际 收 益要低于 所列数 字。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 1 、德邦 增利货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6708 % 0.0061 % 0.3366 % 0.0000% 0.3342 % 0.0061 % 注:本基 金的业 绩比较 基 准为七天 通知存 款利率 ( 税后)


德邦增 利货 币市 场基 金2016 年第2 季度 报告 第 4 页 共 12 页 2 、德邦 增利货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7297 % 0.0060 % 0.3366 % 0.0000% 0.3931 % 0.0060 % 注:本基 金的业 绩比较 基 准为七天 通知存 款利率 ( 税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率 变动的比 较 德邦增利 货币A 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2015年12 月23 日-2016 年06 月30 日) 德邦增利货币A 业绩比较基准 2015-12-23 2016-01-19 2016-02-15 2016-03-13 2016-04-09 2016-05-06 2016-06-02 2016-06-30 1.3% 1.2% 1.1% 1% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 注:本基 金的基 金合同 生 效日为2015 年12 月23日 , 基金合同 生效日 至报告 期 期末,本 基金运 作 时间未满1 年。本 基金的 建仓期为6 个月, 建仓期 结束时各 项资产 配置比 例 符合本基 金基金 合同 规定。图 示日期 为2015 年12 月23日至2016 年6月30 日。 德邦增利 货币B 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2015年12 月23 日-2016 年06 月30 日)


德邦增 利货 币市 场基 金2016 年第2 季度 报告 第 5 页 共 12 页 德邦增利货币B 业绩比较基准 2015-12-23 2016-01-19 2016-02-15 2016-03-13 2016-04-09 2016-05-06 2016-06-02 2016-06-30 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 1% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 注:本基 金的基 金合同 生 效日为2015 年12 月23日 , 基金合同 生效日 至报告 期 期末,本 基金运 作 时间未满1 年。本 基金的 建仓期为6 个月, 建仓期 结束时各 项资产 配置比 例 符合本基 金基金 合同 规定。图 示日期 为2015 年12 月23日至2016 年6月30 日。 §4


管 理人报告 4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张翔 本基金 的基金 经理、 德 邦福鑫 灵活配 置混合 型证券 投资基 金的基 金经理、 德邦多 元回报 灵活配 置混合 2015 年12月 23日 - 9 硕士,历任汇富融略投资 顾问有限公司助理副总 裁;派杰亚洲证券有限公 司研究员及产品协调员; 华富基金管理有限公司机 构投资部理财经理、机构 投资部高级经理;2014年 10月起任德邦基金管理有 限公司机构专户部经理; 现任本基金的基金经理、 德邦福鑫灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理、德邦多元回报灵活配 置混合型证券投资基金的 德邦增 利货 币市 场基 金2016 年第2 季度 报告 第 6 页 共 12 页 型证券 投资基 金的基 金经理。 基金经理。 注:1 、 任职 日期和离 任 日期一般 情况下 指公司 作 出决定之 日; 若 该基金 经 理自基金 合同生 效日 起即任职 ,则任 职日期 为 基金合同 生效日 。 2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 从业人 员 资格管理 办法》 的相关 规 定。 4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合 同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于社会投资公众 为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行 、 事后监控等环节严格把 关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合之 间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内, 本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析 本季度, 债券市场先抑后扬。货币政策仍然延续宽松基调,以银行理财为代表的广 义基金在"资产荒"背景下, 对债券资产配置需求依然强烈, 但也时刻关注信用风险的隐 忧。 二季度以来, 货币市场流动性较为充裕, 短端资金利率保持平稳, 本基金严格遵守 货币基金的相关法律法规, 控制久期及杠杆比例, 优选个券, 根据对短期市场利率走势 的判断以及货币基金季末申购赎回规律, 不断优化组合各类资产配置结构, 实现了较为 稳定的投资收益。 4.5 报 告期内基金的业绩表现 报告期内, 德邦增利货币A份额净值增长率为0.6708%, 同期业绩比较基准收益率为 德邦增 利货 币市 场基 金2016 年第2 季度 报告 第 7 页 共 12 页 0.3366% ;德邦增利货币B份额净值增长率为0.7297% ,同期业绩比较基准收益率为 0.3366% 。 4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明 无。 §5


投 资组合报告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 677,537,924.95 94.12 其中:债券 677,537,924.95 94.12








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,000,127.50 0.69 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 31,917,452.55 4.43 4 其他资产 5,434,392.63 0.75 5 合计 719,889,897.63 100.00 5.2 报 告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.98 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每日融 资 余额占资 产净值 比 例的简单 平均值 。


德邦增 利货 币市 场基 金2016 年第2 季度 报告 第 8 页 共 12 页 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明 本报告期内,本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基 金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


97 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 82 5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 17.50 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 4.18 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 31.99 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 42.95 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397 天(含) 2.78 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.40 - 5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单位:人民币元


德邦增 利货 币市 场基 金2016 年第2 季度 报告 第 9 页 共 12 页 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,001,719.94 11.13 其中:政策性金融债 80,001,719.94 11.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 279,948,936.08 38.95 6 中期票据 - - 7 同业存单 317,587,268.93 44.18 8 其他 - - 9 合计 677,537,924.95 94.26 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.5 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 150215 15 国开15 500,000 50,001,376.45 6.96 2 011699240 16 联合水泥 SCP002 500,000 49,986,924.52 6.95 3 011699037 16 同煤SCP001 400,000 40,101,954.15 5.58 4 011699293 16 河钢SCP002 400,000 39,989,511.54 5.56 5 011699364 16 鲁能源 SCP001 400,000 39,918,815.90 5.55 6 041554047 15 渝机电CP001 300,000 30,020,320.68 4.18 7 111694744 16 张家口银行 CD040 300,000 29,945,735.95 4.17 8 111693963 16 莱商银行 CD013 300,000 29,843,087.59 4.15 9 111694098 16 乐清农商银 300,000 29,827,698.00 4.15


德邦增 利货 币市 场基 金2016 年第2 季度 报告 第 10 页 共 12 页 行CD001 10 111694119 16 贵州花溪农 商行CD037 300,000 29,824,982.97 4.15 5.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1755% 报告期内偏离度的最低值 -0.0177% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0503% 5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投 资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用 “摊余成本法” , 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 5.8.2 报告期内,本 基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动 利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 5.8.3 报告期内,本 基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,414,499.27 4 应收申购款 19,893.36 5 其他应收款 - 6 待摊费用 -


德邦增 利货 币市 场基 金2016 年第2 季度 报告 第 11 页 共 12 页 7 其他 - 8 合计 5,434,392.63 §6


开 放式基金份额变动 单位:份 德邦增利货币A 德邦增利货币B 报告期期初基金份额总额 147,631.04 705,681,288.15 报告期基金总申购份额 63,415,239.44 5,307,142.57 减:报告期基金总赎回份额 45,735,264.82 10,000,000.00 报告期期末基金份额总额 17,827,605.66 700,988,430.72 注:申购 含红利 再投、 转 换入及分 级份额 调增份 额 ;赎回含 转换出 及分级 份 额调减份 额。 §7


基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查 文件目录 8.1 备 查文件目录 1 、中国证监会核准基金募集的文件;





























2 、德邦增利货币市场基金基金合同;


3 、德邦增利货币市场基金托管协议;


4 、德邦增利货币市场基金招募说明书;














5 、基金管理人业务资格批件、营业执照;























6 、报告期内按照规定披露的各项公告。 8.2 存 放地点 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。 8.3 查 阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 亦可通 过公司网站查询,公司网址为www.dbfund.com.cn 。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:400-821-7788


德邦增 利货 币市 场基 金2016 年第2 季度 报告 第 12 页 共 12 页 德邦基金 管理有限公司 二〇一六 年七月二十日