广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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广 发 钱袋 子 货币 市 场基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月二十 日广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本 报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发钱袋子
基金主代码
000509
交易代码
000509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 10 日
报告期末基金份额总额 10,118,010,471.99 份
投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，
力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济运行情况、
政策形势、 信用状态、 货币政策变化趋势、 市场资
金供求状况的基础上， 分析和判断利率走势与收益
率曲线变化趋势， 并综合考虑各类投资品种的流动广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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性特征、 风险特征和估值水平特征， 决定基金资产
在银行存款、 债券等各类资产的配置比例， 并适时
进行动态调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 活期存款利率 （税 后） 。
风险收益特征 本基金属于货币市场基金， 其长期平均风险和预期
收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期 （2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益
72,220,229.43
2.本期利润
72,220,229.43
3.期末基金资产净值
10,118,010,471.99
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于本货币市场基 金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动 收益为零， 本期已
实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个 0.6655% 0.0015% 0.0885% 0.0000% 0.5770% 0.0015% 广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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月
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
广发钱袋子货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年 1 月 10 日至 2016 年 6 月 30 日）
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
任爽
本基
金的
基金
经理；
广发
纯债
2014-05-30 - 8 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕
士 ， 持 有 中 国 证 券 投 资
基金业从业证书，2008
年 7 月至今在广发基 金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益
部 兼 任 交 易 员 和 研 究广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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债券
基金
的基
金经
理； 广
发理
财 7
天债
券基
金的
基金
经理；
广发
天天
红货
币基
金的
基金
经理；
广发
天天
利货
币基
金的
基金
经理；
广发
活期
宝货
币基
金的
基金
经理；
广发
聚泰
混合
基金
的基
金经
理； 广
发稳
鑫保
员，2012 年 12 月 12 日
起 任 广 发 纯 债 债 券 基 金
的基金经理，2013 年 6
月 20 日起任广发理财 7
天 债 券 基 金 的 基 金 经
理，2013 年 10 月 22 日
起 任 广 发 天 天 红 发 起 式
货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理， 2014 年 1 月 27 日起
任 广 发 天 天 利 货 币 市 场
基金的基金经理，2014
年 5 月 30 日起任广发 钱
袋 子 货 币 市 场 基 金 的 基
金经理， 2014 年 8 月 28
日 起 任 广 发 活 期 宝 货 币
市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 6 月 8 日起任 广
发 聚 泰 混 合 基 金 的 基 金
经理，2016 年 3 月 21
日 起 任 广 发 稳 鑫 保 本 基
金的基金经理。 广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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本基
金的
基金
经理
注： 1.“ 任职日期” 和 “ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法 规 、 《 广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信
用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有
人谋求最大利益。 本报 告期内， 基金运作合法 合规， 无损害基金持有 人利益的行为， 基
金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过
实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股
票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授权制度， 投资
组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的原则，
公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程
的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回
等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情
况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度，央行货币政策维稳态度明显。市场经历了三月底 MPA 首次考核后谨慎情
绪加剧，但二季度资金面在央行 MLF 和逆回 购操作之下基本平稳，六月底货币市场也
并未出现大幅波动。 中期来看， 央行操控能力已经稳住了市场机构信心， 预计货币市场
利率将保持平稳。债券市场在二季度经历了巨幅震荡。4 月后，受营改增、信用违约事
件频发影响，市场出现调整，特别是基金遭遇赎回， 造成利率债和信用债齐跌；直到 5
月营改增补丁出台， 城投提前偿还取消、 铁物资风波得到后续处理， 债市恐慌情绪才有
所缓解， 利率债收益率也较此前小幅下行。6 月初，10 年国开债利率在 3.30-3.40% 左右
震荡，10 年国债利率也回到 3.00% 以上；中下旬，市场虽然对 MPA 考核仍存警惕，但
受到美联储加息节奏放缓、 英国脱欧事件影响， 避险情绪大幅提升， 债券市场情绪回暖，
收益率出现大幅下行。
本基金在报告期内操作 仍以流动性为最重要考 虑因素。三月底央行首 次执行 MPA
考核，对市场影响很大。因此四月以来，各类机构普遍对六月底 MPA 考核时点采取谨
慎态度。 本基金也准备了大量的现金安排在六月到期。 但六月较为平稳的资金面增强了
市场信心， 因此本基金也适当降低了一个月内到期现金流的安排， 增加了流动性与收益
兼顾的同业存单的配置， 争取总体做到在保证足够流动性的前提下， 尽量提高组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，广发钱袋子净值增长率为 0.6655% ，同期业绩比较基准收益率为
0.0885% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
二季度，央行货币政策维稳态度明显。市场经历了三月底 MPA 首次考核后谨慎情
绪加剧，但二季 度资金面在央行 MLF 和逆回 购操作之下基本平稳，六月底货币市场也
并未出现大幅波动。 展望三季度， 预计央行操控能力可以继续稳定市场信心， 货币市场
利率将保持平稳。 本基金将继续以流动性管理作为第一要务， 在合规的基础上进行组合广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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管理，争取为投资者获得稳健的投资回报。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 6,032,313,746.41 52.93
其中：债券 6,032,313,746.41 52.93
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 935,022,282.53 8.20
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
4,300,614,162.65 37.74
4
其他各项资产 127,938,104.05 1.12
5
合计 11,395,888,295.64 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值 的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 11.68
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的 比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,271,549,344.23 12.57
其中：买断式回购融资 - -
注： 本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 113
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
113
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
59
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本基金合同约定： “本 基金投资组合的平均剩 余期限在每个交易日均 不得超过 120
天” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（ ％）
1 30天以内 10.04 12.57
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 2.57 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 33.08 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—180 天 59.53 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- - 广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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5
180天（含）—397 天
（含）
6.15 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 111.37 12.57
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 555,121,959.17 5.49
其中：政策性金融债 555,121,959.17 5.49
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,599,400,161.18 15.81
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,877,791,626.06 38.33
8 其他 - -
9 合计 6,032,313,746.41 59.62
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.5 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本 （元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111593157
15 包商银行
CD031
5,400,000.00 531,444,609.60 5.25
2 111694517
16 农村商业银行
CD091
3,800,000.00 374,589,681.91 3.70 广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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3 111593173
15 盛京银行
CD089
3,500,000.00 344,532,049.77 3.41
4 111611225 16 平安 CD225 3,000,000.00 298,163,261.56 2.95
5 111610325 16 兴业 CD325 3,000,000.00 297,990,636.54 2.95
6 111615118 16 民生 CD118 3,000,000.00 297,934,421.91 2.94
7 111694763
16 江西银行
CD028
3,000,000.00 297,900,835.68 2.94
8 111694749
16 常熟农村商行
CD046
3,000,000.00 297,866,978.17 2.94
9 111691659
16 洛阳银行
CD014
3,000,000.00 295,878,275.76 2.92
10 111608196 16 中信 CD196 2,800,000.00 278,124,347.38 2.75
5.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值
0.0918%
报告期内偏离度的最低值
-0.0087%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0209%
5.7 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用 “ 摊余成本法 ” 计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 - 广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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2 应收证券清算款 -
3 应收利息 39,395,654.78
4 应收申购款 88,542,449.27
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 127,938,104.05
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 10,751,183,422.64
本报告期 基金总申购份额
7,778,855,387.30
本报告期 基金总赎回份额
8,412,028,337.95
报告期期末基金份额总额
10,118,010,471.99
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2016-04-01 35,000,000.00 35,000,000.00 -
2 分红转投 2016-04-30 1,822,097.33 1,822,097.33 -
3 赎回 2016-05-17 -20,000,000.00 -20,000,000.00 -
4 分红转投 2016-05-31 1,885,955.76 1,885,955.76 -
5 分红转投 2016-06-30 1,559,439.51 1,559,439.51 -
合计
20,267,492.60 20,267,492.60
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1. 中国证监会批准广发钱袋子货币市场基金募集的文件；
2. 《广发钱袋子货币市场基金基金合同》 ；
3. 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ； 广发钱袋子货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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4. 《广发钱袋子货币市场基金托管协议》 ；
5. 法律意见书；
6. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
7. 基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅 方式
1. 书面查阅： 查阅时间 为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资者 可免费查阅， 也
可按工本费购买复印件；
2. 网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨询电话
95105828 或 020-83936999 ，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
、
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年七 月二 十日
