对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
医疗分级(502056)

医疗分级:2016年第二季度报告查看PDF公告

广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 
1 
 
 
 
 
广 发 中证 医 疗指 数 分级 证 券投 资 基金 
2016 年第 2 季度 报 告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 北京 银行股 份有 限公司 
报告 送 出日期 : 二 〇一六 年七 月二十 日广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年7 月18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2016 年4 月1 日起至6 月30 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 广发医疗指数分级 场内简称 医疗分级 基金主代码 502056 交易代码 502056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年7 月23 日 报告期末基金份额总额 84,328,200.68 份 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化, 力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法, 即按 照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投 资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 3 行相应的调整。 业绩比较基准 95%×中证医疗指数收益率 +5%×银行活期存款利 率(税后)。 风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金, 具有较高风 险、 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益 高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从 本基金所分离的两类基金份额来看, 广发医疗 A 份 额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发医疗 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。











基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属三级基金的基金简 称 广发医疗指数 分级A 广发医疗指数 分级B 广发医疗指数 分级 下属三级基金的交易代 码 502057 502058 502056 报告期末下属三级基金 的份额总额 12,085,023.00 份 12,085,023.00 份 60,158,154.68 份 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年4 月1 日-2016 年6 月 30 日) 1. 本期已实现收益 -6,650,628.49 2. 本期利润 2,611,305.93 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0258 4. 期末基金资产净值 98,076,351.68 5. 期末基金份额净值 1.1630 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 4 注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 3.69% 2.07% 2.17% 2.02% 1.52% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基 准收 益率变 动的 比较 广发中证医疗指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年7 月23 日至2016 年6 月30 日) 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 5 注: (1)本基金合同生效日为2015年7月23日,至披露时点不满一年。 (2) 本基金建仓期为基金合同生效后6个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符 合本基金合同有关规定。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 罗国庆 本基 金的 基金 经理; 广发 深100 指数 分级 基金 的基 金经 理; 数 量投 资部 副总 经理 2015-10- 13 - 7 年 男, 中国籍, 经济学硕 士, 自 2009 年11 月至2013 年7 月先 后在深圳证券信息有限公司 和华富基金管理有限公司任 研究员及产品设计研究,2013 年 7 月 31 日至今在广 发基金 管理有限公司先后任产品经 理、量化研究员,2015 年 10 月 13 日起任广发深证 100 指 数分级和广发医疗指数分级 基 金 的 基 金 经 理 ,2016 年 5 月 30 日起任广发基金 管理有 限公司数量投资部副总经理。 陆志明 本基 金的 基金 经理; 广发 中小 板 300ET F 基金 的基 金经 理; 广 发中 2015-07- 23 - 17 年 男, 中国籍, 经济学硕 士, 持 有中国证券投资基金业从业 证书,1999 年 5 月至2001 年 5 月在大鹏证券有限公司任研 究员,2001 年 5 月至2010 年 8 月在深圳证券信息有限公司 任部门总监,2010 年 8 月 9 日至2016 年5 月29 日 任广发 基金管理有限公司数量投资 部总经理, 2011 年6 月3 日起 任广发中小板 300ETF 基金的 基金经理, 2011 年6 月9 日起 任广发中小板 300ETF 联接基广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 6 小板 300ET F 联接 基金 的基 金经 理; 广 发深 100 指 数分 级基 金的 基金 经理; 广发 中证 全指 可选 消费 ETF; 广发 百发 100 指 数基 金的 基金 经理; 广发 中证 全指 医药 卫生 ETF 基 金的 基金 经理; 广发 中证 全指 信息 技术 ETF 基 金的 基金 金的基金经理,2012 年5 月7 日起任广发深证100 指 数分级 基 金 的 基 金 经 理 ,2014 年 6 月3 日起任广发中证全 指可选 消费 ETF 基 金 的 基 金 经 理 , 2014 年10 月30 日起任广发百 发100 指数基金的基金经理, 2014 年12 月 1 日起任广发中 证全指医药卫生ETF 基 金的基 金经理, 2015 年1 月8 日起任 广发中证全指信息技术ETF 基 金的基金经理,2015 年 1 月 29 日 起 任 广 发 中 证 全 指 信 息 技术 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 3 月23 日起任广 发中证全指金融地产ETF 基金 的基金经理,2015 年 4 月 15 日起任广发可选消费联接基 金的基金经理,2015 年5 月6 日起任广发医药卫生联接基 金的基金经理,2015 年 6 月 25 日 起 任 广 发 中 证 全 指 能 源 ETF 和 广 发 中 证 全 指 原 材 料 ETF 基金的基金经理,2015 年 7 月1 日起任广发中证全指主 要消费ETF 基金的基金经理, 2015 年7 月9 日起任广发能源 联接和广发金融地产联接基 金的基金经理,2015 年7 月23 日起任广发医疗指数分级基 金的基金经理,2015 年8 月18 日起任广发原材料联接和广 发主要消费联接基金的基金 经理,2016 年 5 月30 日起任 广发基金管理有限公司数量 投资部副总经理。 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 7 经理; 广发 信息 技术 联接 基金 的基 金经 理; 广 发中 证全 指金 融地 产ETF 基金 的基 金经 理; 广 发可 选消 费联 接基 金的 基金 经理; 广发 医药 卫生 联接 基金 的基 金经 理; 广 发中 证全 指能 源ETF 基金 的基 金经 理; 广 发中 证全 指原广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 8 材料 ETF 基 金的 基金 经理; 广发 中证 全指 主要 消费 ETF 基 金的 基金 经理; 广发 能源 联接 基金 的基 金经 理; 广 发金 融地 产联 接基 金的 基金 经理; 广发 原材 料联 接基 金的 基金 经理; 广发 主要 消费 联接 基金 的基 金经 理; 数 量投广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 9 资部 副总 经理 注: 1.“任职日期” 和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套法规、 《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》 和其他有关法律 法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制 风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 基金运作合法合规, 无损害基 金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ,加 强交易 分配 环节的 内部 控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授 权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经 过严格的审批程序。 在交易过程中, 中央交易部按照 “时间优先、 价格优先、 比 例分配、 综合平衡 ” 的原则, 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投 资交易系统对投资交易过程进行实时监控 及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后 控制。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 10 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告期内 ,本投 资组 合与 本公司 管理的 其他 投资 组合发 生过同 日反 向交 易的情 况, 但成交 较少的 单边 交易 量不超 过该证 券当 日成 交量的 5% 。这 些交 易 不存在 任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度内, 本基金的申购赎回及本基金的分级份额的交易、 分拆、 合并运作 正常, 运作过程中未发生风险事件。 本基金按照指数结构进行复制指数的方法投 资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本 报 告 期 内 , 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 3.69% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 2.17% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 二季度整个A 股市场震荡上行, 市场的悲观情绪逐渐消除, 尽管英国脱欧是 全球经济疲软, 蛋糕做不大导致全球政治经济动荡的缩影。 但短期来说并不会是 主导A 股走势的主要因素。 从市场盘面看, 6 月最后一周资金开始关注国防军工、 券商等前期涨幅偏小的行业, 一定程度上说明市场逐步认可 7-8 月利空因素较少 转向乐观的逻辑。 短期当前市场情绪偏乐观。 长期需要关注汇率、 流动性以及改 革转型。 尤其是改革转型, 随着下半年供给侧改革的深入, 由于改革转型刺激以 及下半年利空事件较少, 相信会有一波吃饭行情的机会, 我们的投资观点是谨慎 和敬畏市场的同时, 密切 关注市场动态, 把握下半年由于改革转型的A股吃饭行 情。 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 11 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 91,998,773.06 87.12 其中:股票 91,998,773.06 87.12 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,160,937.34 10.57 7 其他各项资产 2,440,644.14 2.31 8 合计 105,600,354.54 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 367,429.52 0.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 63,283.00 0.06 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 12 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,743.55 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 13,417.40 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 450,873.47 0.46 5.2.2 指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 62,936,994.37 64.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,993,908.20 4.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,751,472.84 6.88 J 金融业 - - K 房地产业 2,134,052.74 2.18 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 560,589.72 0.57 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 13 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,170,881.72 15.47 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 91,547,899.59 93.34 5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 5.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300003 乐普医疗 332,912 6,072,314.88 6.19 2 300015 爱尔眼科 150,848 5,510,477.44 5.62 3 002030 达安基因 194,371 5,403,513.80 5.51 4 300253 卫宁健康 216,300 5,342,610.00 5.45 5 300244 迪安诊断 125,575 4,141,463.50 4.22 6 002223 鱼跃医疗 111,627 3,540,808.44 3.61 7 300273 和佳股份 180,853 3,463,334.95 3.53 8 300238 冠昊生物 76,023 3,335,889.24 3.40 9 002022 科华生物 156,239 3,329,453.09 3.39 10 300347 泰格医药 107,779 3,127,746.58 3.19 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002798 帝王洁具 793 68,753.10 0.07 2 603737 三棵树 575 66,746.00 0.07 3 300516 久之洋 368 64,462.56 0.07 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 14 4 601611 中国核建 3,025 63,283.00 0.06 5 603779 威龙股份 1,378 57,820.88 0.06 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金本报告期末为持有贵金属。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 在本报 告期 内没有 出现 被监管 部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 15 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他 各项资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 162,014.81 2 应收证券清算款 1,826,361.41 3 应收股利 - 4 应收利息 1,879.44 5 应收申购款 450,388.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,440,644.14 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 5.11.5.1 期末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 601611 中国核建 63,283.00 0.06 重大事项 停牌 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 项目 广发医疗指数分级A 广发医疗指数分级B 广发医疗指数分 级 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 16 本报告期期初 基金份额总额 16,705,723.00 16,705,723.00 51,277,920.70 本报告期 基金 总申购份额 - - 95,537,006.61 减: 本报告期 基金总赎回份 额 - - 95,898,172.63 本报告期 基金 拆分变动份额 -4,620,700.00 -4,620,700.00 9,241,400.00 本报告期期末 基金份额总额 12,085,023.00 12,085,023.00 60,158,154.68 注:拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额及份额折算所得份额 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基金的 情况。 §8


备查文 件目 录 8.1 备查 文件目 录 (一)中国证监会批准广发中证医疗指数分级证券投资基金募集的文件 (二) 《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》 (三) 《广发中证医疗指数分级证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 8.2 存放 地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 广发中 证医 疗指 数分 级证 券投资 基 金 2016 年第 2 季 度报告 17 8.3 查阅 方式 1.书面查阅: 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。 投资者可免 费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。


广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年七 月二 十日