工 银 瑞 信 财富 快 线 货 币市 场 基 金2016 年第
2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年七月二十日
工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银财 富货 币
交易代 码 000760
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,361,641,606.58 份
投资目 标
在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上， 力争 实 现 超
过业绩 比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将采 取利 率策 略、 信用策 略 、 相 对价 值策 略 等
积极投 资策 略， 在 严格 控 制风险 的前 提下 ， 发掘 和 利
用市场 失衡 提供 的投 资机 会，实 现组 合增 值。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中 ， 是
风险相 对较 低的 基金 产品 。 在一般 情况 下 ， 其 风 险 与
预期收 益均 低于 一般 债券 型基金 ， 也 低于 混合 型 基 金
与股票 型基 金。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 工银财 富货 币 A 工银财 富货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000760 002722
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,222,709,553.08 份 2,138,932,053.50 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
工银财 富货 币 A 工银财 富货 币 B
1. 本期已 实现 收益 9,193,725.94 3,270,766.33
2．本 期利 润 9,193,725.94 3,270,766.33
3．期 末基 金资 产净 值 2,222,709,553.08 2,138,932,053.50
注： （1 ）本 基金 收益 分配 是按日 结转 份额 。
（2 ） 所列 数据 截止 到2016 年6 月 30 日。
（3 ） 上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低
于所列 数字 。
（4 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
工银财富货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6873% 0.0035% 0.3357% 0.0000% 0.3516% 0.0035%
工银财富货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.4375% 0.0011% 0.2102% 0.0000% 0.2273% 0.0011%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月19 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定： 本基 金主 要投 资于具 有良 好流 动性 的工 具，包 括现 金； 期限
在1 年以 内（ 含1 年） 的 银行存 款、 债券 回购 、中 央银行 票据 、同 业存 单； 剩余期 限 在 397 天
以内（ 含397 天） 的债 券 、非金 融企 业债 务融 资工 具、资 产支 持证 券及 法律 法规或 中国 证监 会 、
中国人 民银 行认 可的 其他 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。
3、本 基金 自2016 年4 月26 日 起增 加B 类基 金份 额 类别。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏欣
固定收益
部副总 监，
本基金的
基金经 理
2015 年6 月
19 日
- 11
2005 年加 入工 银瑞 信， 现 任
固定收 益部 副总 监； 2011 年4
月 20 日至 今， 担任 工银 货 币
市场基 金基 金经 理； 2012 年8
月 22 日至 今， 担任 工银 瑞 信工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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7 天理 财债 券型 基金 基金 经
理；2012 年10 月 26 日至 今，
担任工 银 14 天 理财 债券 型 基
金的基 金经 理；2014 年9 月
23 日 至今 ，担 任工 银瑞 信 现
金快线 货币 市场 基金 基金 经
理；2014 年10 月 22 日至 今，
担任工 银添 益快 线货 币市 场
基金基 金经 理；2015 年5 月
26 日 起至 今， 担任 工银 新 财
富灵活 配置 混合 型基 金基 金
经理；2015 年 5 月 26 日起 至
今， 担任 工银 双利 债券 型基 金
基金经 理；2015 年 5 月 29 日
起至今， 担任 工银 丰盈 回报 灵
活配置 混合 型基 金基 金经 理；
2015 年 6 月 19 日至 今， 担 任
工银财 富快 线货 币市 场基 金
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公司 根据 《证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 等法 律法规 和公 司内 部规 章， 拟定了 《公 平交 易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖 股票 、债 券时 候的 价格和 市场 价格 差距 较大 ，可能 存在 操纵 股价 、利 益输送 等违 法违 规情
况进行 监控 。本 报告 期， 按照时 间优 先、 价格 优先 的原则 ，本 公司 对满 足限 价条件 且对 同一 证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现 清算 不到 位的 情况 ，且本 基金 及本 基金 与本 基金管 理人 管理 的其 他投 资组合 之间 未发 生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 5 次 。 投资 组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 经济 在地 产脉 冲结 束和广 义信 用出 现大 幅度 收缩后 重现 疲态 ，投 资端 中民间 投资 增速
下降较 大， 制造 业投 资也 在实体 回报 率下 降情 况下 继续下 行， 同时 在地 产销 量增速 回落 情况 下，
地产拐 点即 将出 现， 经济 在三季 度可 能仍 然持 续弱 势。整 体来 看货 币政 策如 季度执 行报 告所 述处
于松紧 适度 的稳 健态 度， 短端基 准利 率自 去 年10 月23 日降 息后 也未 继续 下 调，二 季度 货币 市场
资产收 益在 四月 底伴 随资 金市场 波动 出现 较大 幅度 上行后,五 六月 份随 着资 金 面平稳 收益 率逐 渐
下降 ， 至 二季 度末 ，7 天 回 购利率 下 降 13bp 至2.72% ， 一 年期AAA 短融 收益 率 上升 11bp 至 2.96% ，
一年期 国开 金融 债收 益率 上升 19bp 至2.60% 。
二季度 ，本 基金 通过 对客 户需求 以及 宏观 经济 和货 币市场 的判 断， 积极 应对 客户在 月末 和季
末的流 动性 要求 ，合 理安 排组合 的现 金流 ，并 在确 保流动 性的 前提 下， 通过 对存款 和债 券配 置的
时点安 排， 增厚 组合 收益 率。同 时， 在实 体经 济产 能去化 压力 较大 的情 况下 ，本基 金一 直严 控债
券配置 的信 用资 质。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 工银 财富 快线 货币 A 份额 净值 增长 率 为0.6873% ， 工银 财富 快线 货 币 B 份 额净 值
增长率 为0.4375% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 0.3357% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 951,194,740.07 20.25
其中： 债券 951,194,740.07 20.25 工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,401,062,538.05
29.83
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,336,277,932.17 49.75
4 其他资 产 7,916,463.71 0.17
5 合计 4,696,451,674.00 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.36
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 333,199,084.70 7.64
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产余 额比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 债券 正回 购的 资金 余额没 有超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 103
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 22
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
投资组 合平 均剩 余期 限没 有超 过 120 天的 情况
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 31.69
7.64
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其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 5.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 29.34 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 28.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 13.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 107.49 7.64
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 229,537,430.16 5.26
其中： 政策 性金 融债 229,537,430.16 5.26
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 179,820,887.22 4.12
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 541,836,422.69 12.42
8 其他 - -
9 合计 951,194,740.07 21.81
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111618135
16 华夏
CD135
1,000,000 98,624,670.97 2.26
2 111616115
16 上海 银行
CD115
1,000,000 98,588,806.51 2.26
3 111618144
16 华夏
CD144
1,000,000 98,579,176.73 2.26
4 111691722 16 杭州 银行 1,000,000 97,780,658.62 2.24 工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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CD047
5 160209 16 国开 09 900,000 89,770,347.89 2.06
6 160211 16 国开 11 600,000 59,955,117.87 1.37
7 111617127
16 光大
CD127
500,000 49,655,736.99 1.14
8 111694247
16 重庆 农村
商行CD069
500,000 49,326,033.04 1.13
9 111617128
16 光大
CD128
500,000 49,281,339.83 1.13
10 160304 16 进出 04 400,000 39,922,020.14 0.92
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0879%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0018%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0187%
注： 上表 中“ 偏离 情况 ” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ， 基金 账面 份额净 值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本基
金 估值 采用摊 余成 本法， 即估 值对象 以买 入成本 列示 ，按票 面利 率或商 定利 率
并 考虑 其买入 时的 溢价与 折价 ，在其 剩余 期限内 按实 际利率 法进 行摊销 ，每 日
计 提收 益或损 失。
5.8.2 本 报告 期内 ， 本基 金持有 的剩 余期限 小于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮动
利 率债 券的摊 余成 本总计 在每 个交易 日均 未超过 日基 金资产 净值 20％。
5.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,916,463.71
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 - 工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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7 其他 -
8 合计 7,916,463.71
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 工银财 富货 币A 工银财 富货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 540,189,128.18 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,855,561,211.60 2,339,102,510.87
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 3,173,040,786.70 200,170,457.37
报告期 期末 基金 份额 总额 2,222,709,553.08 2,138,932,053.50
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序
号
交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份）
交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利发 放
2016 年4 月29
日
581.64
0.00 0.00%
2 红利发 放
2016 年5 月31
日
626.72
0.00 0.00%
5 红利发 放
2016 年6 月30
日
624.12
0.00 0.00%
合计
1,832.48
0.00
注：1. 本基 金管 理人 本报 告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
2.期间 交易 总份 额为 被动 红利再 投所 得， 非公 司主 动投资 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2016 年 4 月26 日发 布了 《工 银瑞 信 基金管 理有 限公 司关 于工 银瑞信 财富 快线
货币市 场基 金增 加B 类基 金份额 并修 改基 金合 同和 托管协 议的 公告 》 ， 自 2016 年4 月26 日起 增 加
本基金 的B 类基 金份 额类 别。 工银瑞信财富快线货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 工银 瑞 信财富 快线 货币 市场 基金 募集申 请的 注册 文件 ；
2 、 《工 银瑞 信财 富快 线货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《工 银瑞 信财 富快 线货 币市场 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
