深红利联接：2016年第二季度报告查看PDF公告
工 银 瑞 信 深证 红 利 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年七月二十日
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 工银深 证红 利 ETF 联接
交易代 码 481012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年11 月 9 日
报告期 末基 金份 额总 额 153,711,430.72 份
投资目 标
主要投 资本 基金 之目 标 ETF 基金， 采用 指数 化投 资 ， 紧
密跟踪 标的 指数 表现 ， 追 求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略
本基金 的主 要资 产将 投资 于目 标ETF 份额 ， 该 部分 资产
占基金 资产 的比 例不 低 于90%， 本基 金不 参与 目标ETF
的投资 管理 。
业绩比 较基 准
深证红 利价 格指 数收 益率 ×95% ＋银 行活 期存 款税 后 收
益率× 5% 。
风险收 益特 征
本基金 为深 证红 利 ETF 基 金的联 接基 金， 风险 与收 益与
股票型 基金 接近 ， 具有 较高 风险 、 较 高预 期收 益的 特征 ，
其风险 和预 期收 益高 于混 合基金 、 债 券基 金与 货币 市场
基金。 本基 金为 指数 基金 ， 主要 采用 完全 复制 策略 ， 跟
踪标的 指数 市场 表现， 目 标为获 取市 场平 均收 益 ， 是处
于中等 风险 水平 的基 金产 品。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告
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2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 工银深 证红 利ETF
基金主 代码 159905
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010年11月5 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年1月11 日
基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化，力 争实 现与 标的 指数 表现相 一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略 本基金 采取 完全 复制 策略 ，跟踪 标的 指数 的表 现， 即按
照标的 指数 的成 份股 票的 构成及 其权 重构 建基 金股 票投
资组合 ，并 根据 标的 指数 成份股 票及 其权 重的 变动 进行
相应调 整。
业绩比 较基 准 深证红 利价 格指 数。
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 风险与 收益 高于 混合 基金 、债
券基金 与货 币市 场基 金。 本基金 为指 数基 金， 主要 采用
完全复 制策 略， 跟踪 标的 指数市 场表 现， 是股 票基 金中
处于中 等风 险水 平的 基金 产品。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 745,944.56
2. 本期 利润
2,012,663.09
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0128
4. 期末 基金 资产 净值 169,616,735.82
5. 期末 基金 份额 净值 1.1035
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告
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2、 “ 本 期已 实现 收益 ”指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ； “ 本期利 润 ” 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、所 列数 据截 止到2016 年6 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.24% 0.85% 0.92% 0.94% 0.32% -0.09%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年11 月9 日 生效 。
2、 根据 基金 合同 规定 ， 本 基金建 仓期 为6 个月 。 截 至本报 告期 末 ， 本 基金 的 投资比 例符 合基 金合
同的规 定： 本基 金投 资于 目标 ETF 、 标的 指数 成份 股票及 其备 选成 份股 票的 资产总 和占 本基 金资
产的比 例 为90%-95% ， 其中 投资于 目 标 ETF 的资 产占 基金资 产的 比例 不低 于 90% 。 现 金 、 债 券以 及工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告
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中国证 监会 允许 基金 投资 的金融 工具 占基 金资 产的 比例 为 5%-10%， 其中 现金 或者到 期日 在一 年 以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 5% 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
赵栩
本基金的
基金经 理
2012 年10
月9 日
- 8
2008 年 加入 工 银 瑞信 ，
曾 任 风 险 管 理 部 金 融 工
程分析 师，2011 年 10 月
18 日 至今 担任 工 银上 证
央企 ETF 基 金基 金经 理；
2012 年10 月9 日至 今担
任 工 银 深 证 红利 ETF 基
金基金 经理 ；2012 年 10
月 9 日至 今担 任 工银 深
证红利 ETF 连 接 基金 基
金经理 ，2013 年 5 月 28
日 至 今 担 任 工 银 标 普 全
球 自 然 指 数 基 金 基 金 经
理，2015 年 7 月 9 日至
今 担 任 工 银 瑞 信 中 证 环
保 产 业 指 数 分 级 基 金 基
金经理 ，2015 年 7 月 9
日 至 今 担 任 工 银 瑞 信 中
证 新 能 源 指 数 分 级 基 金
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《 异常 交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有 相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 5 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本 基金 跟踪 误差产 生的 主要 来源 是：1 ） 申购 赎回 的影 响；2） 成 份股票 的停 牌；
3）指 数中 成分 股票 的调 整 等。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 1.24% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 0.92% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 160,218,229.10 94.18 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告
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3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,865,634.89 5.21
8 其他资 产
1,042,448.24 0.61
9 合计
170,126,312.23
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告
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5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1
工银深 证红
利ETF
指数 型
交易型 开放
式指数 基金
工银瑞 信基
金管理 有限
公司
160,218,229.10 94.46
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 13,492.22
2 应收证 券清 算款 959,653.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,143.06
5 应收申 购款 67,159.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告
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8 其他 -
9 合计 1,042,448.24
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 161,660,845.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,340,385.89
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 12,289,800.26
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 153,711,430.72
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
无。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 深证 红 利交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金设 立的 文件；
2 、《 工银 瑞信 深证 红利 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 ；
3 、《 工银 瑞信 深证 红利 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 办公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复印
件。
