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工银新材料(001158)

工银新材料:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
工 银 瑞 信 新材 料 新 能 源行 业 股 票 型证 券 投
资基金 2016 年第 2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
报告送 出日期: 二〇一六 年七月二十日 
 
 
 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 工银新 材料 新能 源股 票 交易代 码 001158 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月28 日 报告期 末基 金份 额总 额 4,248,872,881.13 份 投资目 标 在我国 节能 减排 和产 业升 级的背 景下 , 以 新能 源、 新 材料行 业为 投资 主题 ,重 点关注 具备 竞争 优势 的企 业, 精 选个 股, 在 控制 投 资风险 的同 时, 力争 通过 主 动管理 实现 超越 业绩 基准 的收益 。 投资策 略 本基金 的资 产配 置策 略主 要是通 过对 宏观 经济 周期 运行规 律的 研究 , 基 于定 量与定 性相 结合 的宏 观及 市 场分析 , 确 定组 合中 股票 、 债券、 货币 市场 工具 及 其 他金融 工具 的比 例, 规避 系统性 风险 。 在 资产 配置 中, 本基金 主要 考虑 宏观 经济 指标, 包括PMI 水平、 GDP 增 长率 、M2 增 长率 及趋 势、PPI 、CPI 、 利率 水平 与变 化 趋势、 宏观 经济 政策 等, 来判断 经济 周期 目前 的位 置 以及未 来将 发展 的方 向。 在经济 周期 各阶 段, 综合 对 所跟踪 的宏 观经 济指 标和 市场指 标的 分析 , 本 基金 对 大类资 产进 行配 置的 策略 为: 在 经济 的复 苏和 繁荣 期 超配股 票资 产; 在经 济的 衰退和 政策 刺 激 阶段 , 超 配 债券等 固定 收益 类资 产, 力争通 过资 产配 置获 得部 分 超额收 益。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 3 页 共 11 页


业绩比 较基 准 中证全 指一 级行 业能 源指 数收益 率×40% +中 证全 指 一级行 业材 料指 数收 益率 ×40% +中 债综 合指 数收 益 率×20 % 。 风险收 益特 征 基金是 股票 型基 金, 其预 期收益 及风 险水 平高 于货 币 市场基 金、 债券 型基 金与 混合型 基金 , 属 于风 险水 平 较高的 基金 。 本 基金 主要 投资于 新能 源与 新材 料行 业 股票, 其风 险高 于全 市场 范围内 投资 的股 票型 基金 。 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -116,080,439.74 2.本期 利润


400,338,665.72 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0927 4.期末 基金 资产 净值 3,430,519,561.93 5.期末 基金 份额 净值 0.807 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2 、 “ 本 期已 实现 收益 ”指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额; “本期 利润 ”为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 3 、所 列数 据截 止到2016 年6 月30 日。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 13.03% 1.90% 0.37% 1.17% 12.66% 0.73%


工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年4 月28 日 生效 。


2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 , 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合同 关于 投资 范围 及投 资限制 的规 定: 股票 投资 占基金 资产 的比 例 为80%-95% 。 其中 ,本 基金 投资于 本基 金界 定的 新材 料新能 源行 业股 票占 非现 金基金 资产 的比 例不 低 于80% 。 任何 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ,现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。


3.3 其 他指 标 无。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页


黄安乐 权 益 投 资 部 总 监 , 本 基 金 的 基金经 理 2015 年4 月 28 日 - 13 先后在天相投资顾问 有 限 公 司 担 任 研 究 员,国信证券经济研 究 所 担 任 资 深 分 析 师,国信证券资产管 理 总 部 担 任 投 资 经 理、研 究员 ;2010 年 加入工银瑞信,现任 权 益 投 资 部 总 监 。 2011 年 11 月 23 日至 今,担任工银瑞信主 题策略混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2013 年 9 月 23 日至 今,担任工银瑞信精 选 平 衡 基 金 基 金 经 理;2014 年 10 月 22 日至今,担任工银高 端制造行业股票型基 金基金 经理 ;2015 年 4 月 28 日至 今, 担任 工银新材料新能源行 业股票型基金基金经 理; 2016 年1 月29 日 至今,担任工银瑞信 国家战略主题股票型 基金基 金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募 说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待各 类投 资人 ,保护 各类 投资 人利 益, 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违 法违规 行为 , 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章,拟 定了 《公 平交 易管理 办法 》 、 《 异常 交 易管理 办法 》 , 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ,工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页


并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ,可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法 违规情 况进 行监 控。 本报 告期, 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则, 本公 司对 满足限 价条 件且 对同 一证券 有相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ,均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作, 实现 了公 平交易 ;未 出现 清算 不到 位的情 况, 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间 未发生 法律 法规 禁止 的 反 向交易 及交 叉交 易。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内, 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 5 次 。 投 资组 合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2 季度 ,本 基金 继续 维持 在新能 源汽 车产 业链 上的 超配, 但在 此类 资产 的内 部也随 着板 块的 上涨进 行了 结构 的调 整, 即逐步 减持 了电 池材 料类 资产, 增加 了储 能、 充电 设备等 资产 的投 资。 黄金维 持超 配并 略有 增持 , 此 外增 持了 白银 类公 司 。 在 基础 化工 领域 , 逐 步 减持了 维生 素类 资产 , 增持了 电子 化学 品类 个股 ,而之 前重 仓持 有的 新材 料类个 股, 维持 持仓 不变 。从最 终效 果来 看, 新能源 汽车 产业 链、 黄金 白银、 电子 化学 品等 领域 ,在二 季度 的中 后期 ,有 明显的 涨幅 ,因 此本 基金在 二季 度后 期也 获得 了一定 幅度 的超 额收 益, 投资业 绩有 所改 善。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金净 值增 长率 为 13.03% ,业 绩比 较 基准收 益率 为 0.37% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 第四十 一条 规定 的条 件。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 3,193,731,923.20 92.08 其中: 股票


3,193,731,923.20 92.08 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


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4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


50,000,000.00 1.44 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


217,539,609.14 6.27 8 其他资 产


6,996,540.29 0.20 9 合计





3,468,268,072.63





100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 428,064,152.42 12.48 C 制造业 2,688,272,496.50 78.36 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 775,274.28 0.02 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 76,620,000.00 2.23 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 3,193,731,923.20 93.10 注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 无。


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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300136 信维通 信 14,400,091 301,825,907.36 8.80 2 300398 飞凯材 料 3,599,964 269,277,307.20 7.85 3 603601 再升科 技 4,194,464 201,879,552.32 5.88 4 300285 国瓷材 料 4,503,807 179,656,861.23 5.24 5 600547 山东黄 金 4,600,070 178,988,723.70 5.22 6 300014 亿纬锂 能 4,000,010 172,760,431.90 5.04 7 002426 胜利精 密 14,999,748 147,747,517.80 4.31 8 002074 国轩高 科 3,500,050 138,146,973.50 4.03 9 002196 方正电 机 4,012,963 137,203,204.97 4.00 10 600869 智慧能 源 13,018,916 134,094,834.80 3.91





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资, 也无 期间 损益。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本报 告期 内, 本基 金未 运 用股指 期货 进行 投资 。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资, 也无 期间 损益。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ,或 在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,653,051.78 2 应收证 券清 算款 161,523.65 3 应收股 利 - 4 应收利 息 120,015.14 5 应收申 购款 5,061,949.72 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,996,540.29


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 11 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 4,503,252,027.86 报告期 期间 基金 总申 购份 额 373,723,640.80 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 628,102,787.53 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 4,248,872,881.13 注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;


2 、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 无。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 工银 瑞 信新材 料新 能源 行业 股票 型证券 投资 基金 募集 申请 的注册 文件 ; 2 、《 工银 瑞信 新材 料新 能 源行业 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》; 3 、《 工银 瑞信 新材 料新 能 源行业 股票 型证 券投 资基 金托管 协议 》; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 办公场 所。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 11 页


9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。