工 银 瑞 信 安盈 货 币 市 场基 金2016 年第2 季
度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年七月二十日
工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月26 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银安 盈货 币
交易代 码 002679
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年4 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,200,021,255.06 份
投资目 标
在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上， 力争 实 现 超
过业绩 比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将采 取利 率策 略、 信用策 略 、 相 对价 值策 略 等
积极投 资策 略， 在 严格 控 制风险 的前 提下 ， 发掘 和 利
用市场 失衡 提供 的投 资机 会，实 现组 合增 值。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中 ， 是
风险相 对较 低的 基金 产品 。 在一般 情况 下 ， 其 风 险 与
预期收 益均 低于 一般 债券 型基金 ， 也 低于 混合 型 基 金
与股票 型基 金。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 工银安 盈货 币 A 工银安 盈货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 002679 002680
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 21,255.06 份 5,200,000,000.00 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 26 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
工银安 盈货 币 A 工银安 盈货 币 B
1. 本期已 实现 收益 80.49 16,754,762.19
2．本 期利 润 80.49 16,754,762.19
3．期 末基 金资 产净 值 21,255.06 5,200,000,000.00
注： （1 ）本 基金 收益 分配 是现金 分红 ，每 日分 配、 按季支 付。
（2 ） 所列 数据 截止 到2016 年6 月 30 日。
（3 ） 上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低
于所列 数字 。
（4 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
工银安盈货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.3468% 0.0034% 0.2434% 0.0000% 0.1034% 0.0034%
工银安盈货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.3901% 0.0034% 0.2434% 0.0000% 0.1467% 0.0034%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年4 月26 日 生效 。截至 报告 期末 ，本 基金 尚处于 建仓 期。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金建仓 期 为6 个 月 。 建 仓 期满 ， 本 基金 的各 项投 资 比例应 符合 基金 合同
关于投 资范 围及 投资 限制 的规定 ：本 基金 主要 投资 于具有 良好 流动 性的 工具 ，包括 现金 ；期 限在
1 年以 内 （ 含1 年） 的 银 行存款 、 债 券回 购、 中 央 银行票 据、 同业存 单； 剩 余期限 在 397 天以 内
（含397 天） 的 债券 、 非 金融企 业债 务融 资工 具、 资产支 持证 券及 法律 法规 或中国 证监 会、 中 国
人民银 行认 可的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谷衡
固定收益
部副总 监，
本基金的
基金经 理
2016 年4 月
26 日
- 11
先后在 华夏 银行 总行 担任 交
易员， 在 中信 银行 总行 担任 交
易员；2012 年加 入工 银瑞 信，
现任固 定收 益部 副总 监； 2012
年11 月13 日至 今， 担 任工 银
瑞信 14 天 理财 债券 型发 起 式工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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证券投 资基 金；2013 年1 月
28 日 至今 ，担 任工 银瑞 信60
天理财 债券 型基 金基 金经 理；
2013 年3 月28 日至2015 年1
月 19 日， 担任 工银 安心 场 内
实时申 赎货 币基 金基 金经 理；
2014 年 9 月 30 日至 今， 担 任
工银瑞 信货 币市 场基 金基 金
经理； 2015 年7 月10 日至 今，
担任工 银瑞 信财 富快 线货 币
市场基 金基 金经 理；2015 年
12 月 14 日 至今， 担任 工银 瑞
信添福 债券 基 金 基金 经理 ；
2016 年 4 月 26 日至 今， 担 任
工银瑞 信安 盈货 币市 场基 金
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公司 根据 《证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 等法 律法规 和公 司内 部规 章， 拟定了 《公 平交 易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖 股票 、债 券时 候的 价格和 市场 价格 差距 较大 ，可能 存在 操纵 股价 、利 益输送 等违 法违 规情
况进行 监控 。本 报告 期， 按照时 间优 先、 价格 优先 的原则 ，本 公司 对满 足限 价条件 且对 同一 证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现 清算 不到 位的 情况 ，且本 基金 及本 基金 与本 基金管 理人 管理 的其 他投 资组合 之间 未发 生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 5 次 。 投资 组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 经济 在地 产脉 冲结 束和广 义信 用出 现大 幅度 收缩后 重现 疲态 ，投 资端 中民间 投资 增速
下降较 大， 制造 业投 资也 在实体 回报 率下 降情 况下 继续下 行， 同时 在地 产销 量增速 回落 情况 下，
地产拐 点即 将出 现， 经济 在三季 度可 能仍 然持 续弱 势。整 体来 看货 币政 策如 季度执 行报 告所 述处
于松紧 适度 的稳 健态 度， 短端基 准利 率自 去 年10 月23 日降 息后 也未 继续 下 调，二 季度 货币 市场
资产收 益在 四月 底伴 随资 金市场 波动 出现 较大 幅度 上行后,五 六月 份随 着资 金 面平稳 收益 率逐 渐
下降 ， 至 二季 度末 ，7 天 回 购利率 下 降 13bp 至2.72% ， 一 年期AAA 短融 收益 率 上升 11bp 至 2.96% ，
一年期 国开 金融 债收 益率 上升 19bp 至2.60% 。
二季度 ，本 基金 通过 对客 户需求 以及 宏观 经济 和货 币市场 的判 断， 积极 应对 客户在 月末 和季
末的流 动性 要求 ，合 理安 排组合 的现 金流 ，并 在确 保流动 性的 前提 下， 通过 对存款 和债 券配 置的
时点安 排， 增厚 组合 收益 率。同 时， 在实 体经 济产 能去化 压力 较大 的情 况下 ，本基 金一 直严 控债
券配置 的信 用资 质。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 工银 安盈 货 币A 份额 净值 增长 率为0.3468% ，工 银安 盈货 币B 份额 净值增 长率 为
0.3901% ， 业绩 比较 基准 收 益率 为 0.2434% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,623,029,254.79 26.03
其中： 债券 1,623,029,254.79 26.03
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产 400,000,800.00 6.41 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
4,156,995,726.16 66.66
4 其他资 产 55,855,219.06 0.90
5 合计 6,235,881,000.01 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.94
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,031,800,000.00 19.84
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产余 额比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 债券 正回 购的 资金 余额没 有超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 63
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 63
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
投资组 合平 均剩 余期 限没 有超 过 120 天的 情况
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 31.56
19.84
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 57.73 - 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 13.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 12.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 3.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 118.85 19.84
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 269,756,507.07 5.19
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,253,337,963.37 24.10
5 企业短 期融 资券 99,934,784.35 1.92
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 1,623,029,254.79 31.21
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122266 13 中信 03 4,040,000 406,077,080.91 7.81
2 122280 13 海通 01 3,550,000 360,707,921.74 6.94
3 122286 13 中 信建 2,000,000 203,211,216.50 3.91
4 122149 12 石化 01 1,600,000 163,214,657.66 3.14
5 122079 11 上港 02 1,200,000 120,127,086.56 2.31
6 020114 16 贴债 16 1,000,000 99,903,070.17 1.92
7 019520 15 国债 20 900,000 90,007,281.38 1.73
8 020117 16 贴债 19 800,000 79,846,155.52 1.54
9 011699894
16 港 中旅
SCP001
700,000 69,973,947.49 1.35 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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10 011699897
16 中 电投
SCP007
300,000 29,960,836.86 0.58
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0000%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1395%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0826%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ，基 金账面 份额 净值始 终保 持为人 民币 1.00 元。
本 基金 估值采 用摊 余成本 法， 即估值 对象 以买入 成本 列示， 按票 面利率 或
商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价与折 价， 在其剩 余期 限内按 实际 利率法 进
行 摊销 ，每日 计提 收益或 损失 。
5.8.2 本 报告 期内， 本 基金 持有 的剩 余期限 小于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天的
浮 动利 率债券 的摊 余成本 总计 在每个 交易 日均未 超过 日基金 资产 净值
20 ％。
5.8.3 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被监 管部 门立案 调查 或编制 日前 一年内 受
到 公开 谴责、 处罚 的投资 决策 程序说 明：
根据 13 海通 01 的发 行主 体海通 证 券 2015 年9 月11 日发 布的 公告 ，因 公司 涉嫌未 按规 定
审查、 了解 客户 真实 身份 违法违 规案 ， 收到 中国 证 监会行 政处 罚事 先告 知书 （ 处 罚字 【 2015 】
73 号） ，中 国证 监会 对此 采取责 令改 正、 给予 警告 的行政 处罚 。投 资决 策流 程符合 公司 的制 度要
求，目 前公 司生 产经 营和 财务状 况保 持稳 定， 对债 券投资 无影 响。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 172,662.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 55,682,556.23
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 - 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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7 其他 -
8 合计 55,855,219.06
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 工银安 盈货 币A 工银安 盈货 币 B
基金合 同生 效日 （ 2016 年 4 月 26 日 ）基 金
份额总 额
30,130.69 200,000,000.00
报告期 期初 基金 份额 总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
1,000.00 5,000,001,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份
额
9,875.63 1,000.00
报告期 期末 基金 份额 总额 21,255.06 5,200,000,000.00
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 自基 金合 同生 效日 （2016 年4 月 26 日 ）起 至报告 期期 末基 金管 理人 未有运 用固 有资 金投
资本基 金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 工银 瑞 信安盈 货币 市场 基金 募集 申请的 注册 文件 ；
2 、 《工 银瑞 信安 盈货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《工 银瑞 信安 盈货 币市 场基金 托管 协议 》 ； 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 办公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
