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工银创新动力(000893)

工银创新动力:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
工 银 瑞 信 创新 动 力 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期: 二〇一六 年七月二十日 
 
 
 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 工银创 新动 力股 票 交易代 码 000893 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 12 月 11 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,040,068,977.13 份 投资目 标 深入研 究中 国经 济在 “新 常态” 下的 运行 特征, 寻 找 “新常 态” 下推 动经 济持 续健康 稳定 发展 的创 新动 力, 并 积极 把握 由此 带来 的投资 机会 , 力 争获 取超 越 业绩比 较基 准的 收益 。 投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的分 析方 法进 行股 票筛 选 和投资 。 首 先, 通过 对中 国宏观 经济 “新 常态 ” 下 的 运行特 征进 行全 面深 入地 跟踪、 分析 以及 判断 , 寻 找 能够推 动经 济持 续稳 定健 康发展 的创 新动 力。 其次 , 对创新 动力 的作 用程 度以 及生命 周期 进行 科学 预判 和动态 把握 , 积 极关 注受 益于创 新动 力带 动下 的行 业 以及主 题投 资机 会。 最后 , 对相 应行 业及 主题 中业 绩 具有长 期稳 定成 长性 、 二 级市场 估值 合理 、 公 司治 理 结构完 善并 且竞 争优 势突 出的优 质上 市公 司股 票进 行积极 主动 的配 置。 业绩比 较基 准 80%× 中证800 指数 收益 率 + 20% × 中 债综 合指 数收 益 率。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 预 期收益 和风 险水 平高 于混 合工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 3 页 共 11 页


型基金 、债 券型 基金 与货 币市场 基金 。 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -208,514,536.44 2.本期 利润


-138,441,474.63 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0500 4.期末 基金 资产 净值 1,906,341,779.70 5.期末 基金 份额 净值 0.934 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 “ 本 期已 实现 收益 ”指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ; “ 本期利 润 ” 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。 3、所 列数 据截 止到2016 年6 月30 日。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.20% 1.87% -1.09% 0.94% -1.11% 0.93%


工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年12 月11 日生 效 。


2、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 , 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合 同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定: 股票 占基 金资 产的比 例 为 80% –95% , 每 个交易 日日 终在 扣 除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 , 应 当保 持不 低于基 金资 产净 值 的5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。


3.3 其 他指 标 无。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 刘天任 本 基 金 的 基金经 理 2014 年12 月 11 日 - 8 曾任埃森哲咨询公司 资深分 析员 。2008 年工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页


加入工银瑞信,现任 权 益 投 资 部 基 金 经 理。2013 年 11 月 11 日至今,担任工银瑞 信信息产业混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2014 年 6 月 5 日 至今,担任工银瑞信 稳健成长混合型证券 投资基金基金经理; 2014 年 12 月 11 日至 今,担任工银瑞信创 新动力股票型基金基 金经理 ;2015 年 6 月 5 日至 今, 担 任工 银瑞 信互联网加股票型基 金基金 经理 。 王烁杰 本 基 金 的 基金经 理 2014 年12 月 11 日 - 6 先后在中国移动北京 分公司担任行业分析 经理,在中邮创业基 金担任行业研究员; 2011 年 加 入 工 银 瑞 信,现任权益投资部 基金经 理,2014 年 4 月 28 日至 今, 担 任工 银瑞信信息产业混合 型证券投资基金基金 经理;2014 年 12 月 11 日至 今, 担任 工银 瑞信创新动力股票型 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 6 月 5 日 至今 ,担 任工银瑞信互联网加 股 票 型 基 金 基 金 经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募 说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待各 类投 资人 ,保护 各类 投资 人利 益, 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违 法违规 行为 , 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章,拟 定了 《公 平交 易管理 办法 》 、 《 异常 交 易管理 办法 》 , 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 , 并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ,可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法 违规情 况进 行监 控。 本报 告期, 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则, 本公 司对 满足限 价条 件且 对同 一证券 有 相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ,均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作, 实现 了公 平交易 ;未 出现 清算 不到 位的情 况, 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间 未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内, 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 5 次 。 投 资组 合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年二 季度 , 国 内经 济 相比一 季度 的复 苏力 度减 弱, 政 府更 加强 调供 给侧 改革, 美联 储的 加息预 期成 为影 响市 场偏 好的一 大因 素。 二季 度, 资本市 场各 种题 材活 跃, 存在很 多主 题性 的投 资机会 。此 间我 们继 续精 选并持 有以 传媒 、互 联网 、电子 元器 件、 软件 、新 能源汽 车等 为代 表的 成长股 。





4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金净 值增 长率为-2.20% , 业绩 比较 基准收 益率 为-1.09% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 第四十 一条 规定 的条 件。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 11 页


1 权益投 资 1,792,073,101.78 88.57 其中: 股票


1,792,073,101.78 88.57 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


50,000,000.00 2.47 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


116,701,734.92 5.77 8 其他资 产


64,463,137.62 3.19 9 合计





2,023,237,974.32





100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 15,373,501.71 0.81 B 采矿业 181,863,469.57 9.54 C 制造业 1,011,090,761.08 53.04 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 3,407,900.00 0.18 E 建筑业 150,608,595.12 7.90 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 213,097.71 0.01 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 312,330,611.11 16.38 J 金融业 34,291,400.00 1.80 K 房地产 业 451,544.70 0.02 L 租赁和 商务 服务 业 72,793,159.20 3.82 M 科学研 究和 技术 服务 业 8,465,367.12 0.44 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 92,708.00 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,090,986.46 0.06 S 综合 - - 合计 1,792,073,101.78 94.01 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 共 11 页


注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 无。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002439 启明星 辰 7,089,483 183,121,345.89 9.61 2 300252 金信诺 3,499,050 115,923,526.50 6.08 3 600179 *ST 黑化 10,604,055 112,827,145.20 5.92 4 002329 皇氏集 团 7,132,525 106,916,549.75 5.61 5 600547 山东黄 金 2,274,393 88,496,631.63 4.64 6 600549 厦门钨 业 2,686,961 79,829,611.31 4.19 7 002131 利欧股 份 4,502,056 76,940,137.04 4.04 8 002542 中化岩 土 9,413,176 71,351,874.08 3.74 9 002312 三泰控 股 3,600,000 68,220,000.00 3.58 10 600519 贵州茅 台 230,218 67,205,238.56 3.53





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资, 也无 期间 损益。 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本报告 期内 ,本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资, 也无 期间 损益。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ,或 在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,185,049.88 2 应收证 券清 算款 61,004,622.62 3 应收股 利 - 4 应收利 息 25,825.77 5 应收申 购款 1,247,639.35 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 64,463,137.62


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002312 三泰控 股 68,220,000.00 3.58 非公开 发行 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 11 页





5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 2,993,656,445.91 报告期 期间 基金 总申 购份 额 332,135,273.64 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,285,722,742.42 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 2,040,068,977.13 注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;


2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 无。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 工银 瑞 信创新 动力 股票 型证 券投 资基金 募集 申请 的注 册文 件; 2 、《 工银 瑞信 创新 动力 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》; 3 、《 工银 瑞信 创新 动力 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 11 页


5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 办公场 所。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。