富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2016 年第2季 度 报告
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富安达现 金通货币市场证券投资 基金
2016 年第2季度报告
2016 年06月30 日
基金管理人 ：富安达基金管理有限 公司
基金托管人 ：交通银行股份有限公 司
报告送出日 期：2016年07 月20日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人
交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财
务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 富安达现金通货币
基金主代码 710501
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年01 月29日
报告期末基金份额总额 698,642,351.54 份
投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的
基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济
模型，运用定性与定量分析方法，通过对宏观
经济指标的分析，包括全球经济发展形势、国
内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平
变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预
期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利率
走势进行综合判断，并根据动态预期决定和调
整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平
将上升时， 适度缩短投资组合的平均剩余期限；
在预期市场利率水平将下降时，适度延长投资
组合的平均剩余期限。
业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）
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风险收益特征
本基金属于货币市场基金，属于低 风险产品。
一般情况， 其风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
下属分级基金的交易代码 710501 710502
报告期末下属分级基金的份额总额 25,264,816.88 份 673,377,534.66 份
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2016年04月01日-2016年06月30日）
富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
1.本期已实现收益 161,419.88 2,718,472.44
2.本期利润 161,419.88 2,718,472.44
3.期末基金资产净值 25,264,816.88 673,377,534.66
注：本期 已实现 收益指 基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入（ 不含公 允 价值变动 收益） 扣
除相关费 用后的 余额， 本 期利润为 本期已 实现收 益 加上本期 公允价 值变动 收 益。由于 本基金 采
用摊余成 本法核 算，因 此 ，公允价 值变动 收益为 零 ，本期已 实现收 益和本 期 利润的金 额相等 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 、富安 达现金通货币A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.5941
%
0.0047
%
0.0873
%
0.0000%
0.5068
%
0.0047
%
2 、富安 达现金通货币B
阶段 净值收 净值收 业绩比 业绩比较基 ①-③ ②-④
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益率① 益率标
准差②
较基准
收益率
③
准收益率标
准差④
过去三个月
0.6541
%
0.0047
%
0.0873
%
0.0000%
0.5668
%
0.0047
%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
富安达现 金通货 币
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2013年01 月29 日-2016 年06 月30 日）
富安达现金通货币A 基金基准
2013-01-29 2013-07-26 2014-01-20 2014-07-17 2015-01-12 2015-07-09 2016-01-03 2016-06-30
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注： 本基 金于2013 年1月29 日成立。 根据 《 富安达 现金通货 币市场 证券基 金 基金合同 》 规定， 本
基金建仓 期为6个 月，建 仓截止日 为2013 年7月28 日。建仓 期结束 时本基 金 各项资产 配置比 例符
合本基金 合同规 定的比 例 限制及投 资组合 的比例 范 围。
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富安达现金通货币B 基金基准
2013-01-29 2013-07-26 2014-01-20 2014-07-17 2015-01-12 2015-07-09 2016-01-03 2016-06-30
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注： 本基 金于2013 年1月29 日成立。 根据 《 富安达 现金通货 币市场 证券基 金 基金合同 》 规定， 本
基金建仓 期为6个 月，建 仓截止日 为2013 年7月28 日。建仓 期结束 时本基 金 各项资产 配置比 例符
合本基金 合同规 定的比 例 限制及投 资组合 的比例 范 围。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张凯瑜
本基金
的基金
经理、 富
安达信
用主题
轮动纯
债债券
型发起
式证券
投资基
金基金
经理
2013 年01月
29日
－ 8年
历任太平人寿保险有限公
司产品市场部产品管理
员；爱建证券有限责任公
司固定收益部债券交易
员，硕士研究生，具有基
金从业资格，中国国籍
注：1 、 基金 经理任职 日 期和离任 日期为 公司作 出 决定后正 式对外 公告之 日 ； 担任新 成立基 金的
基金经理 ，即基 金的首 任 基金经理 ，其任 职日期 为 基金合同 生效日 ，其离 职 日期为公 司作出 决
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定后正式 对外公 告之日 ；
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 关于从 业人员 资 格管理办 法的相 关规定 。
4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富
安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信
用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人
谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金
投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 ， 制定了 《富安达基金管理有限公司公平交易制度》 ， 并建立了健全有效的公平
交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、
交易执行、 业绩评估 、 监督检查各环节， 确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告
期内， 公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《富安达基
金管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日， 公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析， 按照特定计算周期，
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
报告期内债券信用风险事件频繁暴露， 年初以来涉及违约和评级下调的企业涉及各
等级各行业， 包含央企、 国企、 民企和外资企业， 其中产能过剩行业居多。 今年信用债
各季度到期规模均在1万亿以上，其中二、三季度到期规模分别在1.4万亿和1.5万亿左
右， 明显高于以往， 且产能过剩行业是债务到期大户， 信用债或有更高的信用风险溢价
和流动性风险溢价。报告期内债券市场先抑后扬，4月份债市经历调整，随后两月迎来
反弹。 季末资金面整体较为平稳， 季末因素影响较弱， 市场表现较好。 报告期内债市进
入评级调整密集期， 主体评级调整频繁， 信用风险事件持续暴露。 信用债市场继续分化，
评级下调企业仍集中在" 两高一剩"行业， 而城投债评级则被频繁上调。 报告期内我们规
模波动较大，主要根据基金规模变动情况和市场行情对组合资产进行了动态调整。
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4.5 报 告期内基金的业绩表现
本报告期内富安达现金通货币A份额净值收益率为0.5941%，富安达现金通货币B份
额净值收益率为0.6541% ，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
无
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 180,389,188.64 25.79
其中：债券 180,389,188.64 25.79
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 279,400,819.10 39.95
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 234,118,192.88 33.48
4 其他资产 5,451,334.11 0.78
5 合计 699,359,534.73 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，各比 例的 分项 之和 与合 计可能 有尾 差。
5.2 报 告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.70
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
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注：报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每个交 易 日融资余 额占资 产
净值比例 的简单 平均值 。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
本基金本报告期内，不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3 基 金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
52
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180天情况说明
本报告期 内本基 金不存 在 投资组合 平均剩 余期限 超 过180天的 情况。 根据本 基金的基 金合同 规
定，本基 金投资 组合的 平 均剩余期 限在每 个交易 日 不得超过120 天， 下同。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 60.62 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 11.47 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—180天 27.23 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天(含)—397 天（含） － －
其中：剩余存续期超过397天 － －
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的浮动利率债
合计 99.32 －
注：由于 四舍五 入的原 因 ，各比例 的分项 之和与 合 计可能有 尾差。
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 19,983,658.70 2.86
其中：政策性金融债 19,983,658.70 2.86
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 160,405,529.94 22.96
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 180,389,188.64 25.82
9
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
5.5 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 041575002
15 宝塔石化
CP001
300,000 30,010,570.94 4.30
2 041558105 15 蒙中电CP001 200,000 20,076,247.93 2.87
3 041558099
15 渤海租赁
CP001
200,000 20,073,885.49 2.87
4 041555040 15 康美CP002 200,000 20,070,657.88 2.87
5 041554057
15 淄博城运
CP001
200,000 20,065,144.95 2.87
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6 041553070
15 河南有线
CP001
200,000 20,061,800.17 2.87
7 041559071
15 吴江城投
CP002
200,000 20,056,320.20 2.87
8 150222 15 国开22 200,000 19,983,658.70 2.86
9 041553068 15 万达CP002 100,000 9,990,902.38 1.43
5.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2334%
报告期内偏离度的最低值 0.0707%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1316%
5.7 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率每日
计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
本基金采用1.00固定单位净值交易方式， 自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配
给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。
5.8.2 报告期内，本基金持有 剩余期限小于397 天 但剩余存续期超过397 天的浮动利率
债券，其 摊余成本总计在每个交 易日均未超过当日基金 资产净值的20%。
5.8.3 报告期内，本基金投资 决策程序符合相关法律 法规的要求，未发现本 基金投资
的前十名 证券的发行主体本期出 现被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前一 年内受到
公开谴责 、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
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2 应收证券清算款 －
3 应收利息 5,397,961.30
4 应收申购款 53,372.81
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 5,451,334.11
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
报告期期初基金份额总额 23,655,216.24 422,342,191.14
报告期基金总申购份额 36,306,003.33 729,384,581.81
减：报告期基金总赎回份额 34,696,402.69 478,349,238.29
报告期期末基金份额总额 25,264,816.88 673,377,534.66
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细
本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响 投资者决策的其他重要 信息
1.2016 年4月1日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票恒锋工具
（300488 ）估值调整的公告；
2.2016 年4月11日，富安达基金管理有限公司关于参加北京增财基金销售有限公司
费率优惠活动的公告；
3.2016 年4月11日，富安达基金管理有限公司关于参加诺亚正行（上海）基金销售
投资顾问有限公司费率优惠活动的公告；
4.2016 年4月11日，富安达基金管理有限公司关于参加浙江同花顺基金销售有限公
司费率优惠活动的公告；
5.2016 年4月16日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加宁波银行股份有限
公司为代销机构及开通定投和转换业务的公告；
6.2016 年4月22日，富安达现金通货币市场证券投资基金2016年第1季度报告；
7.2016 年4月22日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票 启明星辰
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（002439 ）估值调整的公告；
8.2016 年5月11日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票 恒大高新
（002591 ）估值调整的公告；
9.2016 年5月11日， 富安达基金管理有限公司关于公司从业人员在子公司 兼任职务
及领薪情况的公告；
10.2016 年6月6日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海浦东发展银行
股份有限公司为代销机构及开通定投和转换业务的公告；
11.2016 年6月18日， 富安达基金管理有限公司关于参加上海联泰资产管理有限公司
费率优惠活动的公告。
§9 备查 文件目录
9.1 备 查文件目录
1. 中国证监会批准富安达现金通货币市场证券投资基金设立的文件：
《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》；
《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》；
《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》。
2. 《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
3. 基金管理人业务资格批件和营业执照；
4. 基金托管人业务资格批件和营业执照；
5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
6. 中国证监会要求的其他文件。
9.2 存 放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在本基金
管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查 阅方式
投资者可免费查阅， 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。 相关公开披露的法律文件， 投资者还可在本基金管理人网站 （www.fadfunds.com ）
查阅。
富安达基 金管理有限公司
二〇一六 年七月二十日
