富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2016 年第2 季度报 告
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富兰克 林国海潜力组 合混合型证券 投资基金
2016年第2季度报告
2016年06 月30 日
基 金管理人 ：国海富兰克林基金管 理有限公司
基 金托管人 ：中国银行股份有限公 司
报 告送出日 期：2016 年07 月20 日
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§ 1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7 月18日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
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§ 2
基金产 品概况
基金简称 国富潜力组合混合
基金主代码 450003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年03月22日
报告期末基金份额总额 1,387,378,741.42 份
投资目标
注重基金资产长期增值，投资未来收益具有成长性和
资产价值低估的上市公司股票，为投资者赚取长期稳
定的资本增值。
投资策略
资产配置策略：
本基金采用" 自下而上" 的组合构建方法，从上市公司
的具体发展前景和未来的盈利分析，到行业的发展趋
势，再到宏观经济形势，确定大类资产的配置。
在运用了" 自下而上" 策 略之后， 根据市场环境的变化、
市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断，确
定本基金资产配置最终的选择标准。
股票选择策略：
本基金将运用定性和定量方法，通过对上市公司的财
务分析和增长潜力分析，挑选出其中股价下跌风险最
低且上涨空间最大的股票构建具体的股票组合。
债券投资策略：
本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不
易实施预定投资策略时，使部分资产保值增值的防守
性措施。
业绩比较基准
85%× MSCI 中国A 股指 数+ 10%× 中债国债总指 数（全
价）+ 5%× 同业存款息 率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中高风险收益特征的基金品种。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国富潜力组合混合A-人民 国富潜力组合混合H-人民
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币 币
下属分级基金的交易代码 450003 960021
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,387,334,279.00 份 44,462.42份
§ 3
主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2016年04月01日-2016年06月30日）
国富潜力组合混合A-
人民币
国富潜力组合混合H-
人民币
1.本期已实现收益 -28,604,656.03 -531.88
2.本期利润 13,604,640.92 153.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.0098 0.0068
4.期末基金资产净值 1,407,810,503.89 44,714.52
5.期末基金份额净值 1.015 1.006
注：
1 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开放 式 基金的 申购 赎回 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
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3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
国富潜力组合混合A- 人 民币
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.00% 1.48% -1.63% 0.99% 2.63% 0.49%
国富潜力组合混合H- 人 民币
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
首个估值日 至今 0.60% 1.49% -1.74% 1.00% 2.34% 0.49%
注：本 基金H 类份 额的 首 个估值 日为2016 年4 月7日。
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3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率
变动的比 较
国富潜力 组合混 合A- 人民币
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2007年03 月22 日-2016 年06月30 日）
国富潜力组合混合A- 人民币 业绩比较基准
2007-03-22 2008-07-09 2009-11-04 2011-03-09 2012-07-03 2013-11-05 2015-03-05 2016-06-30
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
国富潜力 组合混 合H- 人民币
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2016年04 月07 日-2016 年06月30 日）
国富潜力组合混合H- 人民币 业绩比较基准
2016-04-07 2016-04-19 2016-04-29 2016-05-12 2016-05-24 2016-06-03 2016-06-17 2016-06-30
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
注： 本 基金 的基 金合 同生 效日为2007 年3 月22 日， 本 基金H 类 份额 的首 个估 值 日为2016 年4月7 日。 本
基金在6 个 月建 仓期 结束 时 ，各项 投资 比例 符合 基金 合同约 定。
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§ 4
管理人 报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐荔蓉
公司副总经
理、投资总
监、研究分
析部总经
理、管理层
董事，国富
中国收益混
合基金、国
富潜力组合
混合基金及
国富研究精
选混合基金
的基金经理
2014年02月
21日
— 19年
徐荔蓉先生，CFA ，
CPA （非执业） ， 律师
（非执业） ， 中央财经
大学经济学硕士。 历任
中国技术进出口总公
司金融部副总经理、 融
通基金管理有限公司
基金经理、 申万巴黎基
金管理有限公司（现"
申万菱信基金管理有
限公司" ）基金经理、
国海富兰克林基金管
理有限公司高级顾问、
资产管理部总经理兼
投资经理。 截至本报告
期末任国海富兰克林
基金管理有限公司副
总经理、 投资总监、 研
究分析部总经理 、 管理
层董事， 国富中国收益
混合基金、 国富潜力组
合混合基金及国富研
究精选混合基金的基
金经理。
注：
1. 表中 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期，其 中， 首任 基金
经理的 “ 任 职日 期 ” 为 基金 合同生 效日 。
2. 表中 “ 证 券从 业年 限 ” 的 计算标 准为 该名 员工 从事 过的所 有诸 如基 金、 证券 、投资 等相 关金 融领 域
的工作 年限 的总 和。
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4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额
持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、
法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配、 信息隔
离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 ， 严格按照制度要求对异常交易进行控制
和审批。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的5% 的情况。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析
在经历一季度的大幅下跌之后，二季度股票市场窄幅波动，当季创业板指数下跌
0.47% ，以蓝筹股为主的沪深300指数亦下跌1.99% 。虽然指数波澜不惊，但行业主题热
点纷呈， 新能源汽车、 电子等行业个股表现突出。 宏观经济层面， 在经历一季度的大幅
放水之后，央行趋于谨慎，这或许会对未来经济复苏的持续性造成一定影响，叠加6月
底的英国脱欧事件， 中长期本基金对市场依然保持较为谨慎的态度。 本基金在二季度总
体保持了较为均衡的配置， 增加了对部分高景气行业股票的配置， 对以白酒为代表的消
费类公司继续增持，股票选择方面依旧业绩为王。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
本基金A 类人民币份额 二季度上涨1% ，跑赢业绩比较基准2.63% ；H 类人民币份额
上涨0.6% ，跑赢业绩比较基准2.34% ，主要原因是基金总体保持了较高的股票仓位，而
组合中也配置了一定比例的周期类股票，对组合带来一定正贡献。
4.6
报告期 内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
无。
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§ 5
投资组 合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 1,171,450,446.90 81.40
其中：股票 1,171,450,446.90 81.40
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 245,108,657.25 17.03
8 其他资产 22,548,541.24 1.57
9 合计 1,439,107,645.39 100.00
注：本 基金 未通 过沪 港通 交易机 制投 资港 股。
5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
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5.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 779,462,976.58 55.37
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 695,108.84 0.05
F 批发和零售业 28,520,464.00 2.03
G 交通运输、仓储和邮政业 132,462,007.52 9.41
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
165,369,180.94 11.75
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 36,860,582.92 2.62
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 28,060,000.00 1.99
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 1,171,450,446.90 83.21
5.2.2 报告期末 按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
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5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000858 五 粮 液 2,600,000 84,578,000.00 6.01
2 300047 天源迪科 3,024,130 60,331,393.50 4.29
3 000568 泸州老窖 2,000,000 59,400,000.00 4.22
4 002268 卫 士 通 1,500,000 53,610,000.00 3.81
5 002308 威创股份 3,199,950 52,575,178.50 3.73
6 600029 南方航空 7,399,848 52,242,926.88 3.71
7 002373 千方科技 2,999,842 51,357,295.04 3.65
8 300011 鼎汉技术 2,179,920 51,162,722.40 3.63
9 600469 风神股份 4,708,350 50,096,844.00 3.56
10 600276 恒瑞医药 1,200,000 48,132,000.00 3.42
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
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5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 本基金 本期投资的前十 名证券中，报告期内发 行主体被监管部门立案 调查的，
或在报告 编制日前一年内受到证 监会、证券交易所公开 谴责、处罚的证券 如下 ：
广东威创视讯科技股份有限公司 （以下简称“威创股份” ）于 2016 年 2 月收到广东
证监局对 威创股份下达的 《关于对广东威创视讯科技股份有限公司采取出具警示函措施
的决定》 （[2016]5 号）和《关于对江玉兰采取出具警示函措施的决定》 （[2016] 6 号）
（以下简称 《决定》 ） 。 威创股份 于2015 年9 月至 2015 年12 月期间， 将募集资金 5,300
万元用于质押获取银行贷款， 该事项未履行决策程序和信息披露义务。 上述行为违反了
《证券法》第十五条、 《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》第五条的有关规定。
威创股份 已自行整改，并于 2016 年 1 月 11 日 公开披露了上述情况， 威创股份将 认
真吸取教训， 切实加强对证券法律法规的学习， 严格执行募集资金使用的分级决策程序，
规范募集资金使用和管理，杜绝此类事件再次发生。
本基金对 威创股份投资决策说明： 本公司的投研团队经过充分研究， 上述事件不改
变威创股份的 长期投资价值。 同时由于本基金看好 威创股份经营体制灵活， 估值较为合
理，因此买入 。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
5.11.2 本基金 投资的前十名股 票中，没有投资于超出 基金合同规定备选股票 库之外的
股票。
5.11.3 其他资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,192,102.62
2 应收证券清算款 21,211,132.28
3 应收股利 －
4 应收利息 39,086.72
5 应收申购款 106,219.62
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 22,548,541.24
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5.11.4 报告期 末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
5.11.5 报告期 末前十名股票中存 在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002373 千方科技 51,357,295.04 3.65
重大资产重组
停牌
§ 6
开放式 基金份额变动
单位：份
国富潜力组合混合A-
人民币
国富潜力组合混合H-人民
币
报告期期初基金份额总额 1,379,266,377.09 －
报告期期间基金总申购份额 35,668,811.96 44,462.42
减：报告期期间基金总赎回份额 27,600,910.05 －
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以 “- ” 填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 1,387,334,279.00 44,462.42
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§ 7
基金管 理人运用固有资金投 资本基金情况
7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况
单位：份
国富潜力组合混合A-
人民币
国富潜力组合混合H-
人民币
报告期期初管理人持有的本基金份
额
7,371,175.82 －
报告期期间买入/ 申购总份额 － －
报告期期间卖出/ 赎回总份额 － －
报告期期末管理人持有的本基金份
额
7,371,175.82 －
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（% ）
0.53 －
7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§ 8
备查文 件目录
8.1 备查文件 目录
1 、中国证监会批准富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金设立的文件；
2 、《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》；
3 、《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金招募说明书》；
4 、《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金托管协议》；
5 、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com 。
8.3 查阅方式
1 、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本
费购买复印件。
2 、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅 。
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国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一六 年七月二十日
